คุณเริ่มจาก 1,000 ขึ้นไปถึง 1,200 และจบที่ 1,100 ตามตัวเลข บัญชียังเป็นบวก แต่ความรู้สึกเหมือนเงินหายไป การประเมินทั้งสองแบบมีเหตุผล คือเพิ่มขึ้น 10% จากจุดเริ่มต้น แต่หายไปราว 8.33% จากผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดรอว์ดาวน์ของบัญชีช่วยอธิบายส่วนหลังของเรื่องได้อย่างแม่นยำ มันแสดงเส้นทางของเงินทุนที่ซ่อนได้ง่ายหลังเปอร์เซ็นต์สรุปตัวเดียว เราจะดูดรอว์ดาวน์ปัจจุบันและสูงสุด เลขคณิตของการฟื้นตัว และการวิเคราะห์เทรดบน intrade.bar ในทางปฏิบัติ และแสดงแยกว่าการบริหารความเสี่ยงรายวันแบบสมัครใจช่วยทำตามขอบเขตที่เลือกได้อย่างไร โดยไม่ปนกับดรอว์ดาวน์ตลอดประวัติ
คำนวณดรอว์ดาวน์จากยอดไหน
ในแต่ละจุด ให้หาค่าสูงสุดของบัญชีที่เคยทำได้จนถึงขณะนั้นก่อน ค่านี้รวมจุดปัจจุบันและจุดก่อนหน้าทั้งหมด แต่ไม่รวมอนาคต นำค่าสูงสุดลบด้วยค่าปัจจุบัน จะได้ดรอว์ดาวน์เป็นจำนวนเงิน สำหรับเปอร์เซ็นต์ ให้หารผลต่างด้วยค่าสูงสุดเดียวกันแล้วคูณ 100 สูตร: ดรอว์ดาวน์ = (ค่าสูงสุดถึงขณะนั้น − ค่าปัจจุบัน) / ค่าสูงสุด × 100%
หาก 1,000 กลายเป็น 1,100 ก่อน แล้วเป็น 990 เมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้น เสียไป 10 หรือ 1% แต่จากยอด 1,100 ลดลง 110 คือ 10% นี่เป็นสองตัวชี้วัดที่ต่างกันและมีตัวหารต่างกัน ในรายงานควรมีทั้งสอง ตัวแรกแสดงผลจากฐานเริ่มต้นที่เลือก ตัวที่สองแสดงว่าบัญชีห่างจากสภาพที่ดีที่สุดเท่าไร
เมื่อมีค่าสูงสุดใหม่ ดรอว์ดาวน์ปัจจุบันเป็นศูนย์ การลดลงในอดีตยังอยู่ในประวัติและอาจยังเป็นค่าสูงสุดของช่วงนั้นต่อไป ชุดชนะที่ดีหรือสถิติใหม่ที่สวยก็ไม่ลบล้างมัน ดรอว์ดาวน์แสดงเป็นค่าบวกของการลดลง หรือเป็นพื้นที่ติดลบใต้ศูนย์บนกราฟ ให้ชี้แจงข้อตกลงเรื่องเครื่องหมายก่อน แล้วค่อยเปรียบเทียบตัวเลข
ชุดข้อมูลตัวอย่าง: ทำไมผลรวม −3.2% จึงซ่อนการลดลง 20%
ลองใช้ยอดเงินหลังปิดรายการ: 1,000, 1,100, 990, 1,045, 1,210, 968 ตัวอย่างนี้ไม่มีตำแหน่งที่เปิดอยู่ ไม่มีการฝากหรือถอน การเปลี่ยนแปลงถือเป็นผลของการเทรด สำหรับแต่ละจุดเราจะเก็บค่าสูงสุดที่ทำได้และขนาดการลดลง ชุดนี้สั้นพอจะตรวจการคำนวณด้วยมือและเห็นว่าดรอว์ดาวน์เกิดตรงไหน
| ขั้น | ยอดเงิน | ค่าสูงสุดถึงขณะนั้น | ดรอว์ดาวน์ | ดรอว์ดาวน์เป็นเปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0% |
| 2 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0% |
| 3 | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
| 4 | 1,045 | 1,100 | 55 | 5% |
| 5 | 1,210 | 1,210 | 0 | 0% |
| 6 | 968 | 1,210 | 242 | 20% |
ในขั้นที่สี่ 1,045 สูงกว่า 990 ก่อนหน้าแล้ว แต่ยังต่ำกว่ายอด 1,100 ดรอว์ดาวน์ปัจจุบันลดจาก 10% เหลือ 5% ในขั้นที่ห้า 1,210 สร้างค่าสูงสุดใหม่และปิดเหตุการณ์เดิม จากนั้นการตกลงมาที่ 968 ทำให้ลดลง 242 หรือ 20% ของ 1,210 ในจุดสุดท้าย ดรอว์ดาวน์ปัจจุบันและสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงกัน คือ 20%
เมื่อเทียบกับ 1,000 เริ่มต้น 968 สุดท้ายหมายถึงขาดทุนเพียง 3.2% ถ้าแสดงเฉพาะต้นและปลาย เส้นทางดูเกือบสงบ แต่จากยอดระหว่างทาง เงินทุนหายไปหนึ่งในห้า ดังนั้นต้องอ่านเปอร์เซ็นต์ผลรวมและดรอว์ดาวน์ด้วยกัน ในช่วงเดียวกันและจากชุดข้อมูลเดียวกัน คำบรรยายสั้นๆ ว่า “เดือนนี้เกือบเสมอตัว” อาจซ่อนการแกว่งที่รู้สึกได้จริง
ดรอว์ดาวน์ปัจจุบันและสูงสุดไม่ใช่ตัวเลขเดียวกัน
ดรอว์ดาวน์ปัจจุบันเกี่ยวกับการสังเกตล่าสุด ส่วนสูงสุดเกี่ยวกับการลดลงลึกที่สุดจากยอดที่เคยทำได้ภายในประวัติที่เลือก ไม่อาจเอาค่าสูงสุดและต่ำสุดมาใช้โดยไม่สนลำดับ ยอดต้องเกิดก่อนการตกที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นคุณจะวัดช่วงกว้างของค่า ไม่ใช่การสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง
เช่น ชุด 900→1,200→1,140 มีช่วงกว้าง 300 แต่ไม่เคยมีการตกจาก 1,200 ไป 900 หลังยอดบัญชีลดลงเพียง 60 หรือ 5% ในทางกลับกัน หากตัดประวัติหลังจุดสูงสุดเดิม การคำนวณของช่วงใหม่อาจแสดงดรอว์ดาวน์ที่น้อยกว่า นั่นเป็นอีกคำถามหนึ่งที่ยอมรับได้ ถ้าระบุช่วงเวลาชัดเจน ห้ามเปรียบเทียบตัวเลข “ในหนึ่งสัปดาห์” กับ “ตั้งแต่เปิดบัญชี” ตรงๆ
การลดลงสูงสุดเป็นจำนวนเงินและเป็นเปอร์เซ็นต์อาจเกี่ยวกับคนละเหตุการณ์ การสูญเสีย 300 บนบัญชีใหญ่อาจค่อนข้างเล็ก แต่ 100 บนบัญชีเล็กอาจมีนัยสำคัญ ควรเก็บทั้งสองหน่วยและยอดที่ใช้คำนวณ และบันทึกระยะเวลาด้วย เวลาจนถึงจุดตกลึกที่สุดต่างจากเวลาทั้งหมดจนกลับถึงค่าสูงสุดเดิม
ควรนำอะไรจากประวัติของ intrade.bar
สำหรับการวิเคราะห์ครั้งแรก สะดวกที่จะเลือกบัญชีเดียว สกุลเงินเดียว และช่วงที่ไม่มีการฝากหรือถอน ในสถิติของ intrade.bar ข้อมูลจริงและบัญชีทดลองแยกกัน มีผลลัพธ์ตามสินทรัพย์และเวลาหมดอายุ และส่งออกเทรดที่ปิดแล้วเป็น CSV ตามวันที่ที่เลือกได้ การส่งออกหนึ่งครั้งรองรับช่วงไม่เกินหนึ่งปีและไม่เกิน 20,000 เทรดที่ปิดแล้ว เวลาระบุเป็น UTC เหตุผลของการตัดสินใจและสภาพก่อนเข้าให้บันทึกแยกต่างหาก
เริ่มจากยอดเงินที่ยืนยันแล้วก่อนชุดเทรด และบวกผลสุทธิของแต่ละเทรดที่ปิดตามเวลาคำนวณผล หากไฟล์ส่งออกมีจำนวนเงินจ่ายรวมกับเงินลงทุนที่คืน ให้แยกการคืนเงินของตัวเองออกจากกำไรก่อน สำหรับเทรดสมมติ 100 ที่ได้กำไร 85% การชนะเปลี่ยนเงินทุน +85 การแพ้ −100 การคืนเงิน 0 อย่าบวก 185 เป็นกำไรสุทธิ เพราะใน 185 นั้น 100 เป็นเงินของคุณอยู่แล้ว
ข้างลำดับผลลัพธ์ ให้สร้างคอลัมน์ “ผลสะสม” “เงินทุนตามเทรดที่ปิด” “ค่าสูงสุดถึงขณะนั้น” และ “ดรอว์ดาวน์” หากหลายรายการปิดในเวลาเดียวกัน ให้กำหนดลำดับล่วงหน้าหรือรวมผลของขณะนั้น หากต้องการกู้ยอดจริงที่แม่นยำ ให้ตรวจกับประวัติบัญชีทั้งหมด หากข้อมูลไม่พอ ให้ระบุชุดข้อมูลว่าเป็นการคำนวณจากผลที่ปิดแล้ว ไม่ใช่มูลค่าบัญชีเต็มทุกวินาที
ในสถิติมี WinRate อยู่แล้ว แต่มันไม่ได้ทดแทนงานนี้ การคืนเงินไม่อยู่ในตัวหารของมัน และขนาดเทรดกับเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเปลี่ยนผลรวมได้มากที่สุดแม้สัดส่วนชนะเท่าเดิม เปอร์เซ็นต์สูงของสินทรัพย์เดียวก็ยังอธิบายดรอว์ดาวน์ไม่ได้หากไม่มีจำนวนการสังเกต สามเทรดที่ได้ผลดีเป็นเหตุการณ์น่ายินดี แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่มั่นคง
ทำไมจำนวนเงินที่เปิดอยู่จึงไม่เท่ากับขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้ว
หลังเปิดออปชัน ยอดคงเหลือที่ใช้ได้อาจลดลง เพราะจำนวนเงินเข้าร่วมในเทรด ซึ่งไม่ได้แปลว่ารายการนั้นแพ้แน่นอนแล้ว สำหรับการคำนวณดรอว์ดาวน์จากผลที่ปิดแล้ว ให้นับมันหลังจากสิ้นสุด เงินที่ใช้ได้ ยอดเงินตามรายการที่เสร็จสิ้น และมูลค่าทางเศรษฐกิจของบัญชีที่มีสัญญาเปิดอยู่ ตอบคำถามต่างกัน
intrade.bar ไม่มีการปิดก่อนกำหนด จึงไม่ควรนำการคำนวณผลลอยตัวของตำแหน่งที่ขายได้ทันทีมาใช้ที่นี่ ก่อนอื่นให้กำหนดข้อมูลที่มีและวิธีการ ในบทความนี้เราใช้ลำดับผลลัพธ์ที่ปิดแล้ว ซึ่งเข้าใจง่ายและทำซ้ำได้ แต่ไม่ได้อ้างว่ามันอธิบายทุกการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางของสัญญาที่เปิดอยู่
ความถี่ของการสังเกตมีผลต่อดรอว์ดาวน์สูงสุด การบันทึกเฉพาะตอนสิ้นวันอาจพลาดยอดระหว่างวันและการตกหลังจากนั้น ชุดข้อมูลหลังทุกรายการที่ปิดให้รายละเอียดมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบรายงาน ให้ตรวจความถี่ ฐานเริ่มต้น และช่วงเวลา ตัวเลขที่ต่างกันไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป อาจเพราะรายงานวัดคนละช่วงของเส้นทาง
การฟื้นตัวจากดรอว์ดาวน์ต้องการเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า
หลังลดจาก 1,000 เหลือ 800 ขาดทุน 20% ของหนึ่งพันเดิม ต้องเอาคืน 200 แต่ตอนนี้ฐานคือ 800 จึงต้องเพิ่ม 25% หากเพิ่มให้ 800 เพียง 20% จะได้ 960 ความต่างมาจากตัวหาร ไม่มีความลึกลับหรือการที่ตลาดลงโทษความล้มเหลว เป็นเลขคณิตธรรมดาของจำนวนที่เหลือน้อยลง
สำหรับดรอว์ดาวน์ d เป็นเศษส่วนของหนึ่ง การเพิ่มที่ต้องใช้เพื่อกลับสู่ค่าสูงสุดเดิมเท่ากับ d / (1 − d) เมื่อ 0≤d<1 ขาดทุน 10% ต้องการเพิ่มประมาณ 11.1% 30% ราว 42.9% 50% คือ 100% หลังขาดทุน 80% ต้องเพิ่ม 400% จากที่เหลือ หากสูญเงินทุนทั้งหมด เปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็ไม่อธิบายการฟื้นตัวอีก ฐานที่เป็นศูนย์จะไม่เพิ่มขึ้นเอง
ในตัวอย่างหลัก เส้นทางจาก 968 กลับไป 1,210 คือ 242/968 = 25% การกลับไปแค่ 1,000 เริ่มต้นต้องการ 32/968 ≈ 3.31% ดังนั้นควรระบุให้ชัดว่า “ฟื้นตัว” หมายถึงกลับสู่จุดเริ่มต้นหรือสู่ยอด สูตรแสดงระยะทาง แต่ไม่ได้สัญญาอะไรเรื่องเวลาและความเป็นไปได้ที่จะไปถึง และแน่นอนว่ามันไม่ได้สั่งให้ทำให้ได้ก่อนเย็นนี้
การฝากไม่ได้รักษาสถิติการเทรด การถอนไม่ได้สร้างขาดทุน
หากมี 1,000 แล้วถอน 400 ยอดที่เหลือ 600 ไม่ได้แปลว่าดรอว์ดาวน์ของการเทรด 40% เงินย้ายที่ ไม่จำเป็นต้องสูญไปในเทรด การฝากทำงานกลับกัน คือยกยอดเงินขึ้นและซ่อนผลการเทรดที่เป็นลบได้ ดังนั้นควรเก็บกระแสเงินสดและผลของรายการแยกกัน
สำหรับการตรวจด้วยตัวเองครั้งแรก ง่ายที่สุดคือเลือกช่วงที่ไม่มีการโอนจากภายนอก หากมี ให้แบ่งประวัติตามจังหวะของกระแสเงินและใช้วิธีทำให้เป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เช่น โซ่ของผลตอบแทนระหว่างจุดเหล่านั้น อย่าหักการฝากทั้งหมดด้วยจำนวนเท่ากันจากทุกจุดในประวัติ เวลาที่โอนและฐานที่มีอยู่มีความสำคัญ วิธีคำนวณต้องระบุไว้ข้างผลลัพธ์
เรื่องนี้สำคัญเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาบน intrade.bar เดือนหนึ่งอาจมีการฝากก้อนใหญ่ อีกเดือนมีการถอนกำไร การเปรียบเทียบเฉพาะยอดคงเหลือให้ภาพการเคลื่อนของเงิน ไม่ใช่คุณภาพของการตัดสินใจ ให้ตรวจผลการเทรดก่อน แล้วค่อยอธิบายแยกว่าจำนวนเงินในบัญชีเปลี่ยนเพราะการโอนอย่างไร
ขีดจำกัดรายวันแบบสมัครใจของ intrade.bar และดรอว์ดาวน์
ดรอว์ดาวน์วัดเส้นทางที่ผ่านมาจากยอด ส่วนขีดจำกัดรายวันกำหนดเงื่อนไขหยุดเทรดใหม่ บน intrade.bar การบริหารความเสี่ยงเป็นแบบสมัครใจ คุณเลือก No limits หรือตั้งขีดจำกัดขาดทุนและกำไรเองได้ ค่า 0 ในช่องหมายถึงไม่มีขีดจำกัดนั้น การตั้งขีดจำกัดไม่ได้ทำให้กลยุทธ์มีกำไร แต่ขอบเขตที่เลือกจะมีการบังคับใช้ทางเทคนิค
เปอร์เซ็นต์คำนวณจากยอดเงิน ณ ตอนตั้งค่า ขอบเขตที่ได้จะคงที่จนจบวัน การตั้งค่าทำได้วันละครั้ง และเปลี่ยนได้ในวันถัดไปเท่านั้น วันใหม่สำหรับขีดจำกัดเริ่มเวลา 00:00 เวลามอสโก (MSK) คือ 21:00 UTC No limits ไม่ใช่วิธีปลดขีดจำกัดเข้มงวดที่ตั้งไว้แล้วกลางวันนั้น
ก่อนเปิดจะตรวจจำนวนเงินของเทรดใหม่ ขาดทุนรายวันที่เกิดแล้ว และจำนวนเงินของเทรดที่เปิดอยู่ หากรวมกันเกินขีดจำกัดขาดทุน การดำเนินการใหม่จะไม่เปิด เช่น ที่ฐานสมมติ 10,000 และเลือก 3% ขีดจำกัดคือ 300 หากขาดทุนรายวันที่นับแล้ว 200 จำนวนเงินที่เปิดอยู่ 100 และคำสั่งใหม่ 100 รวม 400 เกินขอบเขต การตรวจเช่นนี้นับความเสี่ยงที่เปิดอยู่แล้วด้วย ไม่รอให้แพ้ครั้งสุดท้าย
เมื่อขาดทุนหรือกำไรของเทรดที่ปิดแล้วถึงขีดจำกัดที่เลือก เทรดใหม่จะไม่เปิดจนจบวัน นี่ไม่ใช่การบังคับปิดสัญญาที่เปิดอยู่แล้ว และไม่ใช่การล็อกบัญชี การฝากและถอนไม่นับในผลการเทรดสำหรับขีดจำกัด ขีดจำกัดรายวันไม่ได้จำกัดดรอว์ดาวน์สูงสุดรายเดือนโดยอัตโนมัติ หลายวันที่ต่างกันสร้างเส้นทางเงินทุนแยกกัน
ทำอย่างไรกับผลการวิเคราะห์
หลังการลดลงที่เห็นได้ชัด ให้ตรวจก่อนว่าคุณทำตามกฎหรือไม่ จำนวนเงินเพิ่มขึ้นหรือไม่ และผลตอบแทนหรือเงื่อนไขการคัดเลือกเปลี่ยนหรือไม่ แพ้สามครั้งติดกันที่ขนาดต่างกันอาจมีผลทางการเงินต่างกันโดยสิ้นเชิง ดรอว์ดาวน์สูงสุดในอดีตไม่ใช่เพดานของการสูญเสียในอนาคต ประโยค “ในการทดสอบไม่เคยแย่กว่านี้” จึงไม่ทดแทนข้อจำกัดที่เลือกไว้ล่วงหน้า
อย่ากำหนดให้การฟื้นตัวเป็นเป้าหมายบังคับของรอบถัดไป มันขึ้นกับผลใหม่ซึ่งสั่งไม่ได้ แต่คุณจัดการลำดับการกระทำได้ คือเก็บประวัติ พัก ตรวจกฎบนบัญชีทดลอง intrade.bar และตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนเทรดจริงครั้งใหม่ ความอยากรีบเอาตัวเลขสวยๆ กลับมาไม่ได้ทำให้ผลของออปชันถัดไปดีขึ้น
เริ่มจาก CSV ช่วงสั้นๆ แล้วกู้คืนหลายจุดด้วยมือตามตารางข้างต้น จากนั้นดูว่ายอดเกิดตรงไหน อะไรอธิบายการตก และเหตุการณ์ยาวนานเท่าไร การวิเคราะห์เช่นนี้เปลี่ยนความรู้สึกไม่สบายว่า “ฉันพังหมด” ให้เป็นข้อมูลเฉพาะ ซึ่งแก้ไขกระบวนการได้ง่ายกว่าอารมณ์หรือเปอร์เซ็นต์ผลรวมตัวเดียว
คำถามและคำตอบ
อยู่ในกำไรและอยู่ในดรอว์ดาวน์พร้อมกันได้ไหม
ได้ เพิ่มจาก 1,000 เป็น 1,200 แล้วลดเหลือ 1,100 ยังเหลือ 10% เทียบจุดเริ่มต้น แต่มีดรอว์ดาวน์ราว 8.33% จากยอดสูงสุด ทั้งสองตัวชี้วัดถูกต้อง เพียงแต่มีฐานต่างกัน
ขีดจำกัดรายวันของ intrade.bar เท่ากับดรอว์ดาวน์สูงสุดหรือไม่
ไม่ ขีดจำกัดเป็นการกำหนดเงื่อนไขหยุดเทรดใหม่ภายในหนึ่งวันโดยสมัครใจ ส่วนดรอว์ดาวน์สูงสุดอธิบายการลดลงจากยอดเดิมในประวัติที่เลือก และอาจครอบคลุมหลายวัน
หลังเสีย 50% ได้กำไร 50% ก็พอหรือไม่
ไม่ จาก 1,000 จะเหลือ 500 เพิ่ม 50% ได้ 750 การกลับไป 1,000 ต้องใช้ 100% ของ 500 ที่เหลือ การคำนวณนี้แสดงระยะทางสู่เป้า แต่ไม่ได้สัญญาว่าจะไปถึง
ลองเทรดฝึกหัดครั้งแรกของคุณ
บัญชีทดลองเปิดให้ทันทีหลังสมัครสมาชิก
