Drawdown akun: perhitungan, pemulihan, dan pengendalian di intrade.bar

Kamu mulai dari 1.000, naik sampai 1.200, lalu berakhir di 1.100. Secara formal akunmu masih untung, tetapi rasanya seperti uang hilang. Kedua penilaian itu ada dasarnya: dari titik awal bertambah 10%, sementara dari hasil terbaik hilang sekitar 8,33%. Drawdown akun membantu menjelaskan bagian kedua cerita itu dengan tepat. Ia menunjukkan jalur modal yang mudah tersembunyi di balik satu persentase akhir. Kita bahas drawdown saat ini dan drawdown maksimum, aritmetika pemulihan, serta analisis praktis transaksi intrade.bar. Terpisah, kita tunjukkan bagaimana manajemen risiko harian yang bersifat sukarela membantu menjalankan batas yang kamu pilih, tanpa mencampurnya dengan drawdown sepanjang riwayat.

Drawdown dihitung dari jumlah yang mana

Di setiap titik, cari dulu nilai akun tertinggi yang dicapai sampai saat itu. Nilai ini mencakup titik saat ini dan semua titik sebelumnya, tetapi bukan yang akan datang. Kurangi nilai maksimum dengan nilai saat ini — hasilnya drawdown dalam uang. Untuk persentase, bagi selisih itu dengan maksimum yang sama dan kalikan 100. Rumusnya: drawdown = (maksimum sampai saat itu − nilai saat ini) / maksimum ×100%.

Kalau 1.000 mula-mula menjadi 1.100, lalu 990, dibandingkan titik awal yang hilang adalah 10, atau 1%. Tetapi dari puncak 1.100 penurunannya 110, yaitu 10%. Ini dua indikator berbeda dengan penyebut berbeda. Dalam laporan keduanya berguna: yang pertama menunjukkan hasil dari basis awal yang dipilih, yang kedua — seberapa jauh akun menjauh dari kondisi terbaik yang pernah dicapai.

Saat ada puncak baru, drawdown saat ini sama dengan nol. Penurunan sebelumnya tetap ada di riwayat dan bisa tetap menjadi yang maksimum untuk periode itu. Ia tidak terhapus oleh rangkaian kemenangan maupun rekor baru yang indah. Drawdown ditampilkan sebagai nilai penurunan positif atau sebagai area negatif di bawah nol pada grafik. Pastikan dulu konvensi tandanya, baru bandingkan angkanya.

Deret contoh: mengapa hasil akhir −3,2% menyembunyikan penurunan 20%

Ambil saldo setelah operasi ditutup: 1.000, 1.100, 990, 1.045, 1.210, 968. Dalam contoh ini tidak ada posisi terbuka, deposit, atau penarikan; perubahan dianggap hasil trading. Untuk tiap titik kita simpan maksimum yang dicapai dan besarnya penurunan. Deret ini cukup pendek untuk memeriksa perhitungan secara manual dan melihat di mana persisnya drawdown muncul.

Pada langkah keempat, 1.045 sudah lebih tinggi dari 990 sebelumnya, tetapi masih di bawah puncak 1.100. Drawdown saat ini turun dari 10% menjadi 5%. Pada langkah kelima, 1.210 membentuk maksimum baru dan mengakhiri episode sebelumnya. Lalu penurunan ke 968 menciptakan selisih 242, atau 20% dari 1.210. Di titik terakhir, drawdown persentase saat ini dan maksimum sama: keduanya 20%.

Dibandingkan 1.000 awal, 968 akhir berarti kerugian hanya 3,2%. Kalau hanya ditampilkan awal dan akhir, jalurnya tampak nyaris tenang. Tetapi dari puncak antara, seperlima modal lenyap. Karena itu persentase akhir dan drawdown perlu dibaca bersama, pada periode yang sama dan dari deret yang sama. Keterangan singkat “sebulan nyaris impas” bisa menyembunyikan naik-turun yang cukup terasa.

Drawdown saat ini dan maksimum bukan angka yang sama

Drawdown saat ini terkait pengamatan terakhir. Drawdown maksimum terkait penurunan terdalam dari puncak yang dicapai sebelumnya dalam riwayat yang dipilih. Kamu tidak bisa sekadar mengambil angka terbesar dan terkecil tanpa memperhatikan urutan. Puncak harus muncul lebih dulu dari penurunan yang bersangkutan; kalau tidak, yang kamu ukur adalah rentang nilai, bukan kerugian yang benar-benar dialami.

Misalnya, deret 900→1.200→1.140 punya rentang 300, tetapi tidak ada penurunan dari 1.200 ke 900. Setelah puncak, akun turun hanya 60, atau 5%. Sebaliknya, kalau riwayat dipotong setelah puncak lama, perhitungan untuk periode baru bisa menunjukkan drawdown yang lebih kecil. Itu pertanyaan lain yang sah, asalkan periodenya disebutkan jelas. Angka “untuk seminggu” tidak bisa langsung dibandingkan dengan angka “sejak akun dibuka”.

Penurunan maksimum dalam uang dan dalam persen bisa berasal dari episode yang berbeda. Kerugian 300 di akun besar bisa relatif kecil, sedangkan 100 di akun kecil bisa signifikan. Simpan kedua satuan dan puncak perhitungannya. Catat juga durasinya: waktu sampai penurunan terdalam berbeda dengan total waktu sampai kembali ke maksimum sebelumnya.

Apa yang diambil dari riwayat intrade.bar

Untuk analisis pertama, mudah memilih satu akun, satu mata uang, dan periode tanpa deposit maupun penarikan. Di statistik intrade.bar, data riil dan demo dipisahkan; ada hasil per aset dan ekspirasi, dan transaksi yang sudah ditutup bisa diekspor ke CSV untuk tanggal yang dipilih. Satu ekspor mencakup periode hingga satu tahun dan hingga 20.000 transaksi yang sudah ditutup; waktunya dalam UTC. Alasan keputusan dan kondisi sebelum entri simpan terpisah.

Mulailah dari saldo terkonfirmasi sebelum rangkaian transaksi dan tambahkan hasil bersih tiap transaksi yang ditutup menurut waktu perhitungan. Kalau ekspor memuat jumlah payout bersama taruhan yang dikembalikan, pisahkan dulu pengembalian dana sendiri dari profit. Untuk transaksi nominal 100 dengan profit 85%, kemenangan mengubah modal sebesar +85, kekalahan sebesar −100, pengembalian sebesar 0. Jangan menambahkan 185 sebagai profit bersih: di dalam jumlah itu 100 sudah milikmu.

Di samping urutan hasil, buat kolom “hasil kumulatif”, “modal berdasarkan transaksi yang ditutup”, “maksimum sampai saat itu”, dan “drawdown”. Kalau beberapa operasi ditutup pada waktu yang sama, tentukan dulu urutannya atau gabungkan hasil momen itu. Untuk memulihkan saldo aktual yang tepat, cocokkan dengan riwayat akun yang lengkap. Kalau data kurang, beri label pada deret sebagai perhitungan berdasarkan hasil yang ditutup, bukan nilai penuh akun di setiap detik.

Di statistik sudah ada win rate, tetapi ia tidak menggantikan pekerjaan ini. Pengembalian tidak masuk penyebutnya, sedangkan ukuran transaksi dan persentase payout bisa mengubah hasil akhir secara nyata pada porsi kemenangan yang sama. Persentase tinggi pada satu aset juga tidak menjelaskan drawdown tanpa jumlah pengamatan. Tiga transaksi menang adalah episode yang menyenangkan, tetapi belum kesimpulan yang stabil.

Mengapa jumlah yang terbuka tidak sama dengan kerugian yang sudah terjadi

Setelah opsi dibuka, sisa saldo yang tersedia bisa berkurang karena jumlah itu terlibat dalam transaksi. Ini tidak berarti operasi sudah pasti kalah. Untuk menghitung drawdown berdasarkan hasil yang ditutup, perhitungkan jumlah itu setelah selesai. Dana bebas, saldo berdasarkan operasi yang selesai, dan nilai ekonomi akun dengan kontrak terbuka menjawab pertanyaan yang berbeda.

intrade.bar tidak punya penutupan lebih awal, jadi jangan membawa perhitungan hasil mengambang yang lazim untuk posisi yang bisa langsung dijual. Tentukan dulu data yang tersedia dan metodenya. Di artikel ini kita memakai urutan hasil yang sudah ditutup: mudah dipahami dan bisa diulang, tetapi kita tidak menyatakan bahwa ia menggambarkan setiap perubahan antara kontrak terbuka.

Frekuensi pengamatan memengaruhi drawdown maksimum. Pencatatan hanya di akhir hari bisa melewatkan puncak intraday dan penurunan setelahnya. Deret setelah setiap operasi yang ditutup memberi lebih banyak detail. Saat membandingkan laporan, periksa frekuensi, basis awal, dan periode. Angka yang berbeda tidak selalu berarti kesalahan: bisa jadi laporan itu mengukur ruas jalur yang berbeda.

Pemulihan setelah drawdown membutuhkan persentase yang lebih besar

Setelah turun dari 1.000 ke 800, kerugian 20% dari seribu awal. Yang harus dikembalikan 200, tetapi basisnya sekarang 800, sehingga dibutuhkan kenaikan 25%. Kalau 800 hanya ditambah 20%, hasilnya 960. Perbedaan muncul dari penyebutnya. Tidak ada misteri atau hukuman pasar atas kegagalan di sini — hanya aritmetika biasa dari jumlah sisa yang lebih kecil.

Untuk drawdown d dalam pecahan satuan, kenaikan yang dibutuhkan sampai maksimum sebelumnya adalah d / (1 −d), jika 0≤d<1. Kerugian 10% butuh kenaikan sekitar 11,1%, 30% — sekitar 42,9%, 50% — 100%. Setelah 80% dibutuhkan 400% dari sisa. Pada kehilangan modal total, persentase akhir tidak lagi menggambarkan pemulihan: basis nol tidak akan bertambah sendiri.

Pada contoh utama, jalur dari 968 kembali ke 1.210 adalah 242/968 =25%. Kembali hanya ke 1.000 awal butuh 32/968 ≈3,31%. Karena itu perjelas kata “pulih”: kembali ke titik awal atau ke puncak. Rumus menunjukkan jarak, tetapi tidak menjanjikan apa pun soal waktu dan kemungkinan menempuhnya. Ia jelas bukan perintah untuk melakukannya sebelum malam ini.

Deposit tidak menyembuhkan statistik trading, penarikan tidak menciptakan kerugian

Kalau dari 1.000 kamu menarik 400, sisa 600 tidak dengan sendirinya berarti drawdown trading 40%. Uangnya berpindah, belum tentu hilang dalam transaksi. Deposit bekerja sebaliknya: ia bisa menaikkan saldo dan menyembunyikan hasil trading yang negatif. Karena itu simpan arus uang dan hasil operasi secara terpisah.

Untuk pemeriksaan mandiri pertama, lebih mudah memilih ruas tanpa transfer dari luar. Kalau ada, pecah riwayat menurut momen arus dana dan pakai metode normalisasi yang konsisten, misalnya rantai imbal hasil di antaranya. Jangan mengurangkan semua deposit dengan jumlah yang sama dari tiap titik riwayat: waktu transfer dan basis yang tersedia berpengaruh. Cara perhitungan perlu dicantumkan di samping hasilnya.

Ini terutama penting saat membandingkan periode di intrade.bar. Satu bulan mungkin mencakup deposit besar, bulan lain — penarikan hasil. Membandingkan hanya sisa saldo memberi gambaran pergerakan uang, bukan kualitas keputusan. Cocokkan hasil trading dulu, lalu jelaskan terpisah bagaimana jumlah di akun berubah karena transfer.

Batas harian sukarela intrade.bar dan drawdown

Drawdown mengukur jalur yang sudah ditempuh dari puncak, sedangkan batas harian menentukan syarat berhentinya transaksi baru. Di intrade.bar manajemen risiko bersifat sukarela: kamu bisa memilih No limits atau menetapkan sendiri batas kerugian dan profit. Nilai 0 di kolom berarti tidak ada pembatasan yang bersangkutan. Menetapkan batas tidak membuat strategi menguntungkan, tetapi batas yang kamu pilih mendapat pelaksanaan teknis.

Persentase dihitung dari saldo pada saat pengaturan, dan batas yang dihasilkan tetap sampai akhir hari. Pengaturan ditetapkan sekali sehari dan baru bisa diubah pada hari berikutnya. Hari baru untuk batas dimulai pukul 00:00 waktu Moskow, yaitu 21:00 UTC. No limits bukan cara untuk mencabut batas ketat yang sudah ditetapkan di tengah hari itu.

Sebelum pembukaan, diperiksa jumlah transaksi baru, kerugian harian yang sudah terjadi, dan jumlah transaksi yang terbuka. Kalau digabung melebihi batas kerugian, operasi baru tidak akan dibuka. Misalnya, pada basis nominal 10.000 dan 3% yang dipilih, batasnya 300. Kalau kerugian harian yang sudah diperhitungkan 200, jumlah terbuka 100, dan permintaan baru 100, total 400 melebihi batas. Pemeriksaan ini memperhitungkan juga risiko yang sudah terbuka, tidak menunggu kekalahan terakhir.

Ketika kerugian atau profit dari transaksi yang ditutup mencapai batas yang bersangkutan, transaksi baru tidak dibuka sampai akhir hari. Ini bukan penutupan paksa kontrak yang sudah terbuka dan bukan pemblokiran akun. Deposit dan penarikan tidak dihitung dalam hasil trading untuk batas. Batas harian juga tidak otomatis membatasi drawdown maksimum dalam sebulan: beberapa hari berbeda membentuk jalur modal tersendiri.

Apa yang dilakukan dengan hasil analisis

Setelah penurunan yang jelas, periksa dulu apakah aturanmu dipatuhi, apakah jumlah transaksi naik, dan apakah payout atau syarat seleksi berubah. Rangkaian tiga kekalahan dengan ukuran berbeda bisa punya efek uang yang sama sekali berbeda. Drawdown maksimum historis bukan batas atas kerugian di masa depan, jadi ungkapan “lebih buruk dari ini tidak pernah ada di pengujian” tidak menggantikan batasan yang dipilih sejak awal.

Jangan menjadikan pemulihan sebagai target wajib sesi berikutnya. Ia bergantung pada hasil baru yang tidak bisa dikendalikan dengan perintah. Yang bisa dikendalikan adalah urutan tindakan: menyimpan riwayat, berhenti sejenak, menguji aturan di akun demo intrade.bar, dan memutuskan risiko yang dapat diterima sebelum transaksi riil baru. Keinginan cepat mengembalikan angka yang indah tidak dengan sendirinya memperbaiki hasil opsi berikutnya.

Mulailah dari potongan kecil CSV dan pulihkan beberapa titik secara manual menurut tabel di atas. Lalu lihat di mana puncaknya muncul, apa yang menjelaskan penurunan, dan berapa lama episodenya. Analisis seperti ini mengubah perasaan tidak enak “aku merusak semuanya” menjadi data konkret. Dengan data itu lebih mudah memperbaiki proses daripada dengan satu emosi atau satu persentase akhir.

Tanya jawab

#risiko