มาร์ติงเกลในไบนารีออปชัน: ทำไมการเพิ่มสองเท่าจึงไม่ได้เงินคืน

“อีกเทรดเดียวแล้วจะเอาคืนทั้งหมด” ในตอนนั้นมาร์ติงเกลดูเหมือนการบัญชีล้วนๆ คือเพิ่มจำนวนเงิน ได้กำไร แล้วเริ่มใหม่ แต่ในไบนารีออปชัน กำไรมักน้อยกว่าจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงจะเสีย ดังนั้นแม้การเพิ่มสองเท่าจะสำเร็จ ทั้งรอบก็ยังอาจขาดทุนได้ เราจะดูวิธีมาร์ติงเกลด้วยตัวเลข แล้วแสดงวิธีตรวจคำสัญญาของมันบน intrade.bar โดยไม่เปลี่ยนความอยากเอาคืนให้เป็นแผนการเทรด

มาร์ติงเกลเปลี่ยนอะไร และทำอะไรไม่ได้

มาร์ติงเกลแบบคลาสสิกเพิ่มจำนวนเงินหลังขาดทุนทุกครั้ง หากเริ่มที่ 10 ลำดับจะเป็น 10, 20, 40, 80, 160 หลังเทรดที่ได้กำไร จะกลับไปขนาดเดิม ในตัวอย่างสั้นๆ ทุกอย่างดูอุ่นใจ แค่รอให้คาดการณ์ถูกสักครั้ง

แต่ทิศทางของราคาถัดไปไม่ขึ้นกับขนาดเทรด การเพิ่มสองเท่าไม่ได้อธิบายว่าทำไมระดับราคาจะใช้ได้ การย่อตัวจะจบ หรือรูปแบบแท่งเทียนจะยืนยัน มันเพียงแบ่งเงินระหว่างผลลัพธ์ของกลยุทธ์ที่เลือกไว้แล้ว หากสัญญาณอ่อน จำนวนเงินที่ใหญ่ขึ้นทำให้สัญญาณนั้นแพงขึ้น ไม่ได้แม่นขึ้น

การเพิ่มแบบอื่นอาจเพิ่มขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง บวกจำนวนคงที่ หรือคำนวณขนาดให้ได้กำไรที่ต้องการ ควรประเมินทุกแบบด้วยวิธีเดียวกัน คือต้องใช้เงินเท่าไรหลังขาดทุนหลายครั้ง จะเหลืออะไรในบัญชี และทั้งรอบให้ผลอย่างไร ชื่อที่ดูดีไม่ได้ทำให้ลำดับพ้นจากเลขคณิต

วิธีอ่านผลตอบแทนก่อนคำนวณ

สมมติกำไร 85% ของจำนวนเงินเทรด ที่ขนาด 10 ผลสำเร็จให้กำไร 8.50 คือเงินต้น 10 กลับเข้าบาลานซ์พร้อมกำไร 8.50 ผลไม่สำเร็จคือเสีย 10 จากนี้เปอร์เซ็นต์คงที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือเงินคืน นี่เป็นแบบจำลองเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่คำสัญญาว่าทุกเทรดจะจ่ายเท่ากัน

บน intrade.bar เปอร์เซ็นต์แสดงก่อนเปิดเทรด ควรใช้ตัวนั้นในการคำนวณ ตัวเลขจากภาพหน้าจอเก่าไม่ได้อธิบายสัญญาปัจจุบัน ให้ระบุว่าคุณเปรียบเทียบกำไรสุทธิหรือจำนวนเงินที่ได้คืนรวม การใช้ 18.50 แทน 8.50 ในรายได้ของขั้นสุดท้ายเป็นวิธีง่ายๆ ที่จะได้กำไรเฉพาะในตาราง

เมื่อราคาเปิดและราคาปิดเท่ากัน intrade.bar จะคืนจำนวนเงินของเทรด ผลเช่นนี้ไม่ได้ 85% และไม่ใช่ขาดทุนเต็มจำนวน หากคุณศึกษาการเพิ่มขนาด ให้กำหนดล่วงหน้าว่าหลังการคืนเงินเกิดอะไร ขนาดคงเดิมหรือรอบจบ ถ้าไม่ทำ การคำนวณสองครั้งของแผนเดียวกันอาจอธิบายกฎต่างกันโดยไม่รู้ตัว

การเพิ่มสองเท่าแบบปกติพังตรงไหน

หลังเสีย 10 เทรดถัดไป 20 จะให้กำไร 17 หากคาดการณ์ถูก ผลรวมสองรายการคือบวก 7 หลังแพ้สองครั้ง 10 และ 20 ชนะที่ 40 จะได้ 34 ผลรวมบวก 4 และหลังแพ้สามครั้งใช้ไปแล้ว 70 ชนะที่ 80 จะได้ 68 และรอบจบด้วยขาดทุน 2

ตรวจรูปแบบนี้ด้วยสูตรได้ เมื่อจำนวนเริ่มต้น b และชนะครั้งแรกในขั้นที่ n ขาดทุนก่อนหน้าเท่ากับ b × (2^(n−1) − 1) กำไรของขั้นที่ชนะที่ 85% เท่ากับ 0.85 × b × 2^(n−1) ผลรวมของรอบ: b × (1 − 0.15 × 2^(n−1)) ยิ่งชุดยาว ความต่างระหว่างการสูญเสียเต็มจำนวนกับกำไรไม่เต็มก็ยิ่งเห็นชัด

บรรทัดสุดท้ายของประวัติจะเป็นกำไร ดังนั้นการดูแค่บรรทัดนั้นจึงไม่พอ สีเขียวน่าพอใจ แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของนักบัญชี ให้รวมผลของทุกรายการตั้งแต่เริ่มรอบ และเปรียบเทียบยอดเงินก่อนเทรดแรกกับหลังเทรดสุดท้าย โดยนับการฝากและถอนแยก

แล้วถ้าเพิ่มจำนวนเงิน “อย่างถูกต้อง” ล่ะ

เพื่อให้ชนะครั้งเดียวชดเชยขาดทุนสะสม L และได้กำไรของรอบ G เมื่อสัดส่วนผลตอบแทน r ต้องใช้จำนวน (L + G) / r ที่เริ่มต้น 10 เป้าหมาย 8.50 และผลตอบแทน 0.85 หลังขาดทุนครั้งแรกต้องประมาณ 21.76 หลังครั้งที่สองราว 47.37 แล้วราว 103.10 นี่คือการคำนวณความต้องการเงินทุน ไม่ใช่เหตุผลให้หาเงินมารองรับความต้องการนั้น

ขนาดถัดไปเพิ่มขึ้นประมาณ 2.176 เท่า การแก้ตามผลตอบแทนอย่างแม่นยำทางคณิตศาสตร์ขจัดความผิดพลาดของการเพิ่มสองเท่าแบบปกติ แต่ทำให้ความเสี่ยงโตเร็วขึ้น หากเปอร์เซ็นต์ก่อนเทรดถัดไปลดลง เป้าหมายเดิมจะต้องใช้เงินมากขึ้นอีก เป้าหมายการกู้คืนที่คงที่ไม่ได้หมายถึงเงื่อนไขการบรรลุที่คงที่

ยังมีการปัดเศษในทางปฏิบัติ หากอนุญาตเฉพาะจำนวนเต็ม ค่าที่คำนวณต้องเปลี่ยน ปัดลงจะไม่พอสำหรับเป้าหมาย ปัดขึ้นความเสี่ยงเพิ่ม ขีดจำกัดจำนวนเงินเทรดหรือขีดจำกัดรายวันที่เลือกก็อาจหยุดห่วงโซ่ได้ สูตรไม่รับประกันว่าจะเปิดรายการที่ต้องการได้เลย

ทำไมยอดเงินมากไม่ทำให้ห่วงโซ่ไม่สิ้นสุด

สมมติยอดเงิน 1,000 หน่วยสมมติ และจำนวนแรก 10 แพ้หกครั้งเมื่อเพิ่มสองเท่าต้องใช้ 10 + 20 + 40 + 80 + 160 + 320 = 630 เหลือ 370 จำนวนถัดไปตามกฎคือ 640 ไม่มีอะไรจะทำตามลำดับเดิมต่อได้แล้ว ทั้งที่บัญชียังไม่ว่าง

ยอดเงินที่มากกว่าที่ขนาดเริ่มต้น 10 เท่าเดิมให้ขั้นเพิ่มขึ้น แต่ทุกขั้นใหม่แพงกว่าขั้นก่อนอย่างชัดเจน และขีดจำกัดสุดท้ายไม่หายไปไหน หากเพิ่มขนาดเริ่มต้นตามสัดส่วนไปพร้อมกับยอดเงิน ความทนทานสัมพัทธ์ก็เท่าเดิม “ฉันจะเติมเงินฝาก” เปลี่ยนจำนวนครั้งที่ลองได้ ไม่ใช่โครงสร้างของวิธี

ห่วงโซ่ยังขึ้นกับเวลาด้วย หลังขาดทุนอาจไม่มีสัญญาณที่เหมาะสม เวลาหมดอายุที่ต้องการอาจไม่มี หรือเงื่อนไขผลตอบแทนอาจเปลี่ยน การเปิดเทรดใดๆ เพียงเพราะถึงคิวของจำนวนเงินถัดไป คือการละทิ้งสมมติฐานการเทรดเดิม ตอนนั้นคุณไม่ได้ทดสอบสัญญาณอีกต่อไป แต่ทดสอบความพร้อมของตัวเองที่จะเล่นต่อ

ชุดขาดทุนไม่จำเป็นต้องจบตอนนี้

สำหรับผลลัพธ์อิสระที่ความน่าจะเป็นขาดทุนคงที่ q ความน่าจะเป็นของบล็อกที่เลือกไว้ล่วงหน้าที่มีขาดทุน k ครั้งเท่ากับ q^k เมื่อ q = 0.5 สมมติ ขาดทุนหกครั้งในบล็อกเฉพาะหนึ่งบล็อกให้ 1/64 หรือราว 1.56% เทรดจริงไม่จำเป็นต้องเป็นอิสระ และความน่าจะเป็นของกลยุทธ์คุณไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตัวอย่างนี้

นอกจากนี้ บล็อกเดียวกับประวัติทั้งหมดเป็นคนละเรื่อง ตลอดหลายร้อยรายการมีหลายจุดที่ลำดับไม่เป็นใจอาจเริ่มขึ้น บล็อกข้างเคียงทับซ้อนกัน จึงนับว่าเป็นอิสระโดยอัตโนมัติไม่ได้ แต่ก็ประกาศว่าชุดนั้นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติจากความน่าจะเป็นของบล็อกที่เลือกเพียงบล็อกเดียวไม่ได้เช่นกัน

ความคิดว่า “หลังติดลบห้าครั้ง ถึงเวลาที่ต้องบวกแล้ว” ฟังน่าเชื่อเฉพาะกับคนที่เหนื่อยกับการขาดทุน ในแบบจำลองอิสระ ผลที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนความน่าจะเป็นถัดไป ในตลาดอาจมีความสัมพันธ์ เช่นเพราะเทรนด์ที่ยังต่อเนื่อง แต่ต้องตรวจสอบ จำนวนขาดทุนก่อนหน้าเองไม่ทดแทนการตรวจนั้น

ทำไมรอบสำเร็จ 95% จึงยังไม่ตัดสินอะไร

ลองนึกภาพสิบเก้ารอบที่บวก 8 และหนึ่งรอบที่ขาดทุน 300 รอบสำเร็จ 95% แต่ผลรวมคือ 152 − 300 = −148 การเพิ่มขนาดมักสร้างโปรไฟล์แบบนี้ คือกำไรเล็กที่เกิดบ่อยและขาดทุนใหญ่ที่เกิดน้อยกว่า เปอร์เซ็นต์ของรอบที่สำเร็จซ่อนความต่างของขนาดเงินไว้

เพื่อเปรียบเทียบ ให้ใช้สัญญาณชุดเดียวกันและคำนวณสองเวอร์ชัน คือจำนวนเงินเท่ากันทุกเทรดและแบบเพิ่มขนาด เก็บผลลัพธ์ทั้งหมด ความต้องการเงินทุนสูงสุด ดรอว์ดาวน์ และผลสุดท้าย แล้วจะเห็นว่าสมมติฐานเองให้อะไร และการจัดการขนาดเปลี่ยนอะไร อย่าตัดรอบที่ยังไม่จบออกเพียงเพราะมันทำให้รายงานไม่สวย

ในสถิติของ intrade.bar ดูจำนวนเทรดที่ได้กำไร ขาดทุน และคืนเงินได้ สำหรับวิเคราะห์ห่วงโซ่เงิน ให้เสริมตัวนับเหล่านี้ด้วยการส่งออก CSV และตารางจำนวนเงินของคุณเอง WinRate เพียงอย่างเดียวไม่แสดงว่าการขาดทุนใหญ่ครั้งเดียวชนะการได้เล็กๆ หลายครั้ง การคืนเงินไม่อยู่ในตัวหารของ WinRate

ปฏิบัติบน intrade.bar: ตรวจการคำนวณและหยุดการเอาคืน

เริ่มจากบัญชีทดลองและสมมติฐานเดียวที่อธิบายไว้ล่วงหน้า ก่อนทุกสัญญาณที่เข้าเกณฑ์ ให้บันทึกเปอร์เซ็นต์ที่แสดง จำนวนเงินเพื่อการเรียนรู้ที่เท่ากัน และเวลาหมดอายุที่เลือก ในตารางแยก คำนวณได้ว่าแผนเพิ่มขนาดจะเกิดอะไรกับผลลัพธ์เดียวกัน ดังนั้นการตรวจเลขคณิตไม่ต้องเร่งจำนวนเงินจริงๆ แม้บนบัญชีทดลอง

หลังขาดทุนหลายครั้ง ให้ถามง่ายๆ ว่า คุณจะเปิดเทรดถัดไปด้วยจำนวนเท่านี้ไหม ถ้าไม่มีการขาดทุนก่อนหน้า ถ้าคำตอบคือไม่ แสดงว่าเหตุผลของการตัดสินใจคือยอดเงิน ไม่ใช่กราฟ กลับไปดูเงื่อนไขของสัญญาณ หากไม่ครบ ก็ไม่มีรายการใหม่ การข้ามรักษาความหมายของการตรวจไว้ที่นี่

intrade.bar มีการบริหารความเสี่ยงแบบสมัครใจ เลือก No limits ไว้ หรือกำหนดขีดจำกัดขาดทุนและกำไรรายวันเองล่วงหน้าได้ เช่น ที่ยอดเงินสมมติ 1,000 ขีดจำกัดขาดทุน 2% กำหนดขอบเขต 20 นี่เป็นเพียงตัวอย่างกลไก หากเสียไปแล้ว 10 และไม่มีเทรดที่เปิดอยู่ การพยายามวางอีก 20 จะเกินขอบเขตที่เลือก และเทรดใหม่จะไม่เปิด

การตรวจนับจำนวนเงินของเทรดใหม่ ขาดทุนรายวันที่เกิดแล้ว และจำนวนเงินของเทรดที่เปิดอยู่ เมื่อถึงขีดจำกัดที่ตั้งไว้ตามเทรดที่ปิดแล้ว การเปิดใหม่จะหยุดจนจบวัน ฐานของขีดจำกัดถูกกำหนดตอนตั้งค่า เปลี่ยนได้ในวันถัดไปตามเวลามอสโก (MSK) ซึ่งเริ่มเวลา 21:00 UTC เท่านั้น No limits ไม่ใช่วิธียกเลิกข้อจำกัดที่เลือกไว้แล้วในวันเดียวกัน

ตอนจบการตรวจ ให้เปรียบเทียบสองสิ่ง คือผลของสมมติฐานของคุณ และความสามารถในการรักษาจำนวนเงินเดิม หากแนวคิดดูน่าสนใจเฉพาะหลังเพิ่มความพยายามที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ให้กลับไปทดสอบมันใหม่ บน intrade.bar คุณเริ่มวิเคราะห์นี้จากบัญชีทดลองได้ เห็นเงื่อนไขของแต่ละสัญญาณล่วงหน้า และเลือกขอบเขตที่เข้มงวดของวันเอง ก่อนที่ความอยาก “เอาคืนทั้งหมดในเทรดเดียว” จะเกิดขึ้น

คำถามและคำตอบ

#ความเสี่ยง#กลยุทธ์