Drawdown ya akaunti: hesabu, kurejesha na udhibiti kwenye intrade.bar

Ulianza na 1000, ukafika 1200 na ukamaliza kwa 1100. Kwa hesabu rasmi akaunti bado iko kwenye faida, lakini hisia ni kana kwamba pesa zimepotea. Tathmini zote mbili zina msingi: kwenye mwanzo kumeongezeka 10%, lakini kutoka matokeo bora zaidi kumetoweka takriban 8.33%. Drawdown ya akaunti husaidia kueleza kwa usahihi sehemu ya pili ya hadithi. Inaonyesha njia ya mtaji, ambayo ni rahisi kuificha nyuma ya asilimia moja ya jumla. Tutachambua drawdown ya sasa na ya juu zaidi, hesabu ya kurejesha, na uchambuzi wa vitendo wa biashara za intrade.bar. Tofauti, tutaonyesha jinsi usimamizi wa hatari wa hiari wa kila siku unavyosaidia kutekeleza mpaka uliochagua, bila kuuchanganya na drawdown ya historia nzima.

Drawdown inahesabiwa kutoka kiasi gani

Kwa kila pointi, kwanza tafuta thamani ya juu zaidi ya akaunti iliyofikiwa hadi wakati huo. Inajumuisha pointi ya sasa na zote zilizotangulia, lakini si za baadaye. Toa thamani ya sasa kutoka kwenye kiwango cha juu zaidi — utapata drawdown kwa pesa. Kwa asilimia, gawanya tofauti kwa kiwango hicho hicho cha juu na zidisha kwa 100. Fomula: drawdown = (kiwango cha juu hadi wakati huu − thamani ya sasa) / kiwango cha juu ×100%.

Ikiwa 1000 kwanza ikawa 1100, kisha 990, ukilinganisha na mwanzo umepoteza 10, yaani 1%. Lakini kutoka kilele cha 1100 kushuka ni 110, yaani 10%. Hivi ni viashiria viwili tofauti vyenye vigawanyo tofauti. Kwenye ripoti vyote viwili ni muhimu: cha kwanza kinaonyesha matokeo kutoka msingi wa mwanzo uliochaguliwa, cha pili kinaonyesha akaunti ilienda umbali gani kutoka hali bora iliyofikiwa.

Kunapokuwa na kiwango kipya cha juu, drawdown ya sasa ni sifuri. Kushuka kwa awali hubaki kwenye historia na bado kunaweza kuwa drawdown ya juu zaidi ya kipindi. Mfululizo wa mafanikio au rekodi mpya nzuri haiufuti. Drawdown huonyeshwa kama thamani chanya ya kushuka au kama eneo hasi chini ya sifuri kwenye chati. Kwanza thibitisha makubaliano ya alama, kisha linganisha namba.

Mfululizo wa mfano: kwa nini matokeo ya −3.2% yanaficha kushuka kwa 20%

Chukua salio baada ya kufungwa kwa shughuli: 1000, 1100, 990, 1045, 1210, 968. Kwenye mfano hakuna nafasi zilizo wazi, amana wala utoaji; mabadiliko tunayachukulia kuwa matokeo ya biashara. Kwa kila pointi tutahifadhi kiwango cha juu kilichofikiwa na kiasi cha kushuka. Huu ni mfululizo mfupi wa kutosha kuthibitisha hesabu kwa mkono na kuona drawdown inatokea wapi hasa.

Kwenye hatua ya nne 1045 tayari iko juu ya 990 ya awali, lakini bado chini ya kilele cha 1100. Drawdown ya sasa ilipungua kutoka 10% hadi 5%. Kwenye hatua ya tano 1210 inaunda kiwango kipya cha juu na kumaliza kipindi cha awali. Kisha kushuka hadi 968 kunaleta kupungua kwa 242, yaani 20% ya 1210. Kwenye pointi ya mwisho drawdown ya sasa na ya juu zaidi kwa asilimia zinalingana: zote ni 20%.

Ukilinganisha na 1000 ya mwanzo, 968 ya mwisho inamaanisha hasara ya 3.2% tu. Ukionyesha mwanzo na mwisho tu, njia inaonekana karibu tulivu. Lakini kutoka kiwango cha juu cha kati, sehemu ya tano ya mtaji imetoweka. Kwa hiyo matokeo ya mwisho kwa asilimia na drawdown lazima zisomwe pamoja, kwa kipindi kimoja na mfululizo mmoja. Maelezo mafupi “mwezi karibu sifuri” yanaweza kuficha mikwaruzo mikubwa.

Drawdown ya sasa na ya juu zaidi si namba moja

Drawdown ya sasa inahusu uchunguzi wa mwisho. Ya juu zaidi inahusu kushuka kwa kina zaidi kutoka kilele kilichofikiwa awali ndani ya historia iliyochaguliwa. Huwezi kuchukua tu namba kubwa zaidi na ndogo zaidi bila kuzingatia mpangilio. Kilele lazima kitokee kabla ya kushuka husika; vinginevyo utapima upana wa thamani, si hasara iliyopatikana kweli.

Kwa mfano, mfululizo 900→1200→1140 una upana wa 300, lakini hakukuwa na kushuka kutoka 1200 hadi 900. Baada ya kilele akaunti ilishuka kwa 60 tu, yaani 5%. Kinyume chake, ukikata historia baada ya kilele cha awali, hesabu ya kipindi kipya inaweza kuonyesha drawdown ndogo zaidi. Hilo ni swali tofauti linalokubalika ikiwa kipindi kimetajwa wazi. Huwezi kulinganisha moja kwa moja namba ya “kwa wiki” na ya “tangu kuanza akaunti”.

Kushuka kwa juu zaidi kwa pesa na kwa asilimia kunaweza kuhusu vipindi tofauti. Hasara ya 300 kwenye akaunti kubwa inaweza kuwa ndogo kiasi, na 100 kwenye akaunti ndogo ikawa kubwa. Hifadhi vipimo vyote viwili na kilele cha hesabu. Pia kumbuka muda: wakati hadi kushuka kwa kina zaidi unatofautiana na muda kamili hadi kurudi kwenye kiwango cha juu cha awali.

Cha kuchukua kutoka historia ya intrade.bar

Kwa uchambuzi wa kwanza ni rahisi kuchagua akaunti moja, sarafu moja na kipindi bila amana wala utoaji. Kwenye takwimu za intrade.bar data halisi na ya demo zimetenganishwa; kuna matokeo kwa mali na kwa muda wa kuisha, na biashara zilizofungwa zinaweza kupakuliwa kwenye CSV kwa tarehe zilizochaguliwa. Upakuaji mmoja umekusudiwa kipindi cha hadi mwaka mmoja na hadi biashara 20000 zilizofungwa; saa imeonyeshwa kwa UTC. Sababu za maamuzi na hali kabla ya kuingia zihifadhi kando.

Anza na salio lililothibitishwa kabla ya mfululizo na ongeza matokeo halisi ya kila biashara iliyofungwa kwa mpangilio wa muda wa hesabu. Ikiwa upakuaji una kiasi cha malipo pamoja na dau linalorejeshwa, kwanza tenganisha kurejeshwa kwa pesa zako na faida. Kwa biashara ya kidhahania ya 100 yenye faida ya 85%, ushindi hubadilisha mtaji kwa +85, kupoteza kwa −100, na marejesho kwa 0. Usiongeze 185 kama faida halisi: ndani ya kiasi hicho 100 tayari ni zako.

Kando ya mfuatano wa matokeo tengeneza safu za “matokeo yaliyokusanywa”, “mtaji kwa biashara zilizofungwa”, “kiwango cha juu hadi wakati huu” na “drawdown”. Shughuli kadhaa zinapofungwa kwa wakati mmoja, amua mpangilio mapema au unganisha matokeo ya wakati huo. Ili kurejesha salio halisi kamili, linganisha historia nzima ya akaunti. Data ikikosekana, andika mfululizo kama hesabu ya matokeo yaliyofungwa, si thamani kamili ya akaunti kila sekunde.

Kwenye takwimu tayari kuna win rate, lakini haichukui nafasi ya kazi hii. Marejesho hayaingii kwenye kigawanyo chake, na ukubwa wa biashara na asilimia za malipo zinaweza kubadilisha matokeo kwa kiasi kikubwa kwa sehemu ileile ya ushindi. Asilimia kubwa kwenye mali moja pia haieleze drawdown bila idadi ya uchunguzi. Biashara tatu zilizofaulu ni tukio zuri, lakini bado si hitimisho thabiti.

Kwa nini kiasi kilichofunguliwa si hasara iliyopatikana tayari

Baada ya kufungua chaguo, salio linalopatikana linaweza kupungua kwa sababu kiasi kinashiriki kwenye biashara. Hii haimaanishi kwamba shughuli tayari imepotea kabisa. Kwa kuhesabu drawdown kwa matokeo yaliyofungwa, izingatie baada ya kukamilika. Fedha huru, salio la shughuli zilizokamilika na thamani ya kiuchumi ya akaunti yenye mikataba iliyo wazi hujibu maswali tofauti.

intrade.bar haina kufunga mapema, kwa hiyo si sahihi kuhamishia hapa hesabu ya kawaida ya matokeo yanayoelea ya nafasi ambayo unaweza kuiuza mara moja. Kwanza amua data inayopatikana na mbinu. Kwenye makala hii tunatumia mfuatano wa matokeo yaliyofungwa: ni wazi na unaweza kurudiwa, lakini hatudai kwamba unaeleza kila badiliko la kati la mikataba iliyo wazi.

Mzunguko wa uchunguzi huathiri kiwango cha juu cha drawdown. Kurekodi mwishoni mwa siku tu kunaweza kukosa kilele cha ndani ya siku na kushuka baada yake. Mfululizo baada ya kila shughuli iliyofungwa unatoa undani zaidi. Unapolinganisha ripoti, angalia mzunguko, msingi wa awali na kipindi. Namba tofauti hazimaanishi kosa kila mara: huenda ripoti zinapima sehemu tofauti za njia.

Kurejesha baada ya drawdown kunahitaji asilimia kubwa zaidi

Baada ya kushuka kutoka 1000 hadi 800, hasara ni 20% ya elfu ya awali. Unahitaji kurudisha 200, lakini sasa msingi ni 800, kwa hiyo unahitaji ukuaji wa 25%. Ukiongeza 20% tu kwa 800, unapata 960. Tofauti inatokana na kigawanyo. Hapa hakuna fumbo wala adhabu ya soko kwa kushindwa — ni hesabu ya kawaida ya kiasi kidogo kilichobaki.

Kwa drawdown d kama sehemu ya moja, ukuaji unaohitajika hadi kiwango cha awali cha juu ni d / (1 −d), ikiwa 0≤d<1. Hasara ya 10% inahitaji takriban 11.1% ukuaji, 30% — karibu 42.9%, 50% — 100%. Baada ya 80% kunahitajika 400% ya kilichobaki. Mtaji ukipotea kabisa, asilimia ya mwisho haielezi tena kurejesha: msingi wa sifuri hauwezi kuongezeka wenyewe.

Kwenye mfano mkuu njia kutoka 968 kurudi 1210 ni 242/968 =25%. Kurudi tu kwenye 1000 ya mwanzo kunahitaji 32/968 ≈3.31%. Kwa hiyo neno “kurejesha” lifafanue: kurudi mwanzo au kurudi kilele. Fomula inaonyesha umbali, lakini haiahidi chochote kuhusu muda na uwezekano wa kuupita. Hakika haitoi amri ya kufanya hivyo kabla ya jioni ya leo.

Amana haiponyi takwimu za biashara, utoaji hauzalishi hasara

Ikiwa ukiwa na 1000 ulitoa 400, salio la 600 lenyewe halimaanishi drawdown ya biashara ya 40%. Pesa zilihamishwa, si lazima zilipotea kwenye biashara. Amana hufanya kazi kinyume: inaweza kuinua salio na kuficha matokeo hasi ya biashara. Kwa hiyo hifadhi mtiririko wa pesa na matokeo ya shughuli kando.

Kwa ukaguzi wa kwanza wa kujitegemea ni rahisi kuchagua kipindi bila uhamisho wa nje. Ikiwa upo, gawa historia kwa nyakati za mtiririko na utumie mbinu ya usawazishaji inayokubalika, kwa mfano mnyororo wa mapato kati yake. Usitoe amana zote kwa kiasi kilekile kutoka kila pointi ya kihistoria: wakati wa uhamisho na msingi unaopatikana vina maana. Njia ya hesabu lazima iandikwe kando ya matokeo.

Hili ni muhimu hasa unapolinganisha vipindi kwenye intrade.bar. Mwezi mmoja unaweza kujumuisha amana kubwa, mwingine utoaji wa mapato. Kulinganisha salio pekee kutatoa picha ya mwendo wa pesa, si ubora wa maamuzi. Kwanza linganisha matokeo ya biashara, kisha eleza kando jinsi kiasi kwenye akaunti kilivyobadilika kwa sababu ya uhamisho.

Mipaka ya hiari ya kila siku ya intrade.bar na drawdown

Drawdown inapima njia iliyopitwa tayari kutoka kilele, na kikomo cha kila siku kinaweka sharti la kuacha biashara mpya. Kwenye intrade.bar usimamizi wa hatari ni wa hiari: unaweza kuchagua No limits au kuweka mwenyewe mipaka ya hasara na faida. Thamani 0 kwenye sehemu inamaanisha kutokuwepo kwa kizuizi husika. Kuweka kikomo hakubadilishi mkakati kuwa wa faida, lakini mpaka uliochagua unapata utekelezaji wa kiufundi.

Asilimia huhesabiwa kutoka salio wakati wa kuweka mipangilio, na mipaka inayopatikana hubaki thabiti hadi mwisho wa siku. Mipangilio huwekwa mara moja kwa siku na inaweza kubadilishwa siku inayofuata tu. Siku mpya kwa mipaka huanza saa 00:00 saa za Moscow, yaani 21:00 UTC. No limits si njia ya kuondoa kikomo kigumu kilichokwisha wekwa katikati ya siku hiyo.

Kabla ya kufungua hukaguliwa kiasi cha biashara mpya, hasara ya siku iliyokwisha patikana na kiasi cha biashara zilizo wazi. Ikiwa kwa pamoja zinazidi kikomo cha hasara, shughuli mpya haitafunguka. Kwa mfano, kwa msingi wa kidhahania wa 10000 na 3% iliyochaguliwa, kikomo ni 300. Ikiwa hasara ya siku iliyohesabiwa tayari ni 200, kiasi kilicho wazi 100 na ombi jipya 100, jumla ya 400 inazidi mpaka. Ukaguzi huu unazingatia pia hatari iliyo wazi tayari, na haungoji hasara ya mwisho.

Hasara au faida kwa biashara zilizofungwa inapofikia kikomo husika kilichochaguliwa, biashara mpya hazifunguki hadi mwisho wa siku. Hii si kufunga kwa nguvu mikataba iliyo wazi wala kuzuiwa kwa akaunti. Amana na utoaji hazihesabiwi kwenye matokeo ya biashara kwa mipaka. Kikomo cha siku pia hakipunguzi kiotomatiki drawdown ya juu zaidi ya mwezi: siku kadhaa tofauti zinaunda njia tofauti ya mtaji.

Cha kufanya na matokeo ya uchambuzi

Baada ya kushuka kunakoonekana, kwanza angalia kama kanuni zako zilifuatwa, kama kiasi hakikuongezeka na kama malipo au masharti ya uteuzi hayakubadilika. Mfululizo wa hasara tatu kwa ukubwa tofauti unaweza kuwa na athari tofauti kabisa kwa pesa. Drawdown ya juu zaidi ya kihistoria si dari ya hasara za baadaye, kwa hiyo kauli “kwenye jaribio haikuwahi kuwa mbaya zaidi” haichukui nafasi ya mipaka iliyochaguliwa mapema.

Usiweke kurejesha kama lengo la lazima la kipindi kijacho. Kunategemea matokeo mapya ambayo huwezi kuyadhibiti kwa amri. Unaweza kudhibiti mfuatano wa vitendo: kuhifadhi historia, kupumzika, kujaribu kanuni kwenye demo ya intrade.bar na kuamua hatari inayokubalika kabla ya biashara mpya halisi. Hamu ya kurudisha haraka namba nzuri haiboreshi yenyewe matokeo ya chaguo linalofuata.

Anza na kipande kidogo cha CSV na urejeshe pointi chache kwa mkono kwa kutumia jedwali hapo juu. Kisha angalia kilele kilitokea wapi, nini kinaeleza kushuka na tukio lilichukua muda gani. Uchambuzi kama huu hubadilisha hisia mbaya ya “nimeharibu yote” kuwa data mahususi. Ukiwa nayo ni rahisi kurekebisha mchakato kuliko ukiwa na hisia moja au asilimia moja ya mwisho.

Maswali na majibu

#hatari