Сен 1000дөн баштап, 1200гө жетип, 1100дө токтодуң. Формалдуу түрдө эсеп дагы эле плюсто, бирок маанай акча жоголгондой. Эки баа тең негизделген: старттагы суммага 10% кошулду, ал эми эң жакшы жыйынтыктан болжол менен 8,33% жоголду. Эсептин просадкасы окуянын экинчи бөлүгүн так сүрөттөөгө жардам берет. Ал бир жыйынтык пайыздын артына жашырып коюу оңой болгон капиталдын жолун көрсөтөт. Учурдагы жана максималдуу просадканы, калыбына келүүнүн арифметикасын жана intrade.bar бүтүмдөрүн практикалык талдоону карап чыгабыз. Өзүнчө, ыктыярдуу күндүк тобокелдикти башкаруу тандалган чекти кантип аткарууга жардам берерин жана аны бүт тарых боюнча просадка менен аралаштырбоону көрсөтөбүз.
Просадканы кайсы суммадан эсептешет
Ар бир чекитте адегенде ушул учурга чейин жеткен эсептин эң чоң маанисин тап. Ал учурдагы чекитти жана мурунку баардыгын камтыйт, бирок келечектегилерди эмес. Максимумдан учурдагы маанини кемит — акчадагы просадканы аласың. Пайыздар үчүн айырманы ошол эле максимумга бөлүп, 100гө көбөйт. Формула: просадка = (ушул учурга чейинки максимум − учурдагы маани) / максимум ×100%.
Эгер 1000 адегенде 1100гө, андан кийин 990го айланса, старттан салыштырмалуу 10 же 1% жоголгон. Бирок 1100 чокусунан төмөндөө 110, башкача айтканда 10%. Булар ар башка бөлүүчүлөрү бар эки башка көрсөткүч. Отчётто экөө тең пайдалуу: биринчиси тандалган баштапкы базадан жыйынтыкты көрсөтөт, экинчиси — эсеп жеткен эң жакшы абалдан канчалык алыстаганын.
Жаңы максимумда учурдагы просадка нөлгө барабар. Бул учурда мурунку түшүү тарыхта калат жана мезгил боюнча дагы эле максималдуу болушу мүмкүн. Аны ийгиликтүү серия да, сонун жаңы рекорд да жокко чыгарбайт. Просадканы төмөндөөнүн оң чоңдугу катары же графиктеги нөлдүн астындагы терс аймак катары көрсөтүшөт. Адегенде белгинин макулдашуусун так, андан кийин сандарды салыштыр.
Окуу катары: эмне үчүн −3,2% жыйынтык 20% түшүүнү жашырат
Операциялар жабылгандан кийинки балансты алалы: 1000, 1100, 990, 1045, 1210, 968. Мисалда ачык позициялар, толтуруулар жана чыгарууларсыз; өзгөрүүлөрдү соода жыйынтыгы деп эсептейбиз. Ар бир чекит үчүн жеткен максимумду жана төмөндөөнүн чоңдугун сактайбыз. Бул эсептөөнү кол менен текшерип, просадка так кайда пайда болорун көрүү үчүн жетиштүү кыска катар.
| Кадам | Баланс | Ушул учурга чейинки максимум | Просадка | Просадка пайыздарда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0% |
| 2 | 1100 | 1100 | 0 | 0% |
| 3 | 990 | 1100 | 110 | 10% |
| 4 | 1045 | 1100 | 55 | 5% |
| 5 | 1210 | 1210 | 0 | 0% |
| 6 | 968 | 1210 | 242 | 20% |
Төртүнчү кадамда 1045 мурунку 990дан жогору, бирок 1100 чокусунан дагы эле төмөн. Учурдагы просадка 10%дан 5%ке чейин кыскарды. Бешинчи кадамда 1210 жаңы максимум түзүп, мурунку эпизодду аяктайт. Андан кийин 968ге түшүү 1210дан 242ни, башкача айтканда 20%ды түзгөн төмөндөөнү жаратат. Акыркы чекитте учурдагы жана максималдуу пайыздык просадка дал келет: экөө тең 20%.
Баштапкы 1000го салыштырмалуу акыркы 968 болгону 3,2% жоготууну билдирет. Эгер башталышы менен аягын гана көрсөтсөң, жол дээрлик тынч көрүнөт. Бирок орто аралыктагы максимумдан капиталдын бешинчи бөлүгү жоголгон. Ошондуктан жыйынтык пайыз менен drawdown'ду чогуу, бир мезгилде жана бир катар боюнча окуу керек. «Ай дээрлик нөлгө чыкты» деген кыска жазуу өтө сезилерлик термелүүнү жашырышы мүмкүн.
Учурдагы жана максималдуу просадка — бир эле сан эмес
Учурдагы просадка акыркы байкоого тиешелүү. Максималдуу — тандалган тарыхтын ичинде мурун жеткен чокудан эң терең төмөндөөгө. Тартибин эске албай эң чоң жана эң кичине сандарды жөн эле алууга болбойт. Чоку тиешелүү түшүүдөн мурун пайда болушу керек; антпесе чыныгы башыңдан өткөн жоготууну эмес, маанилердин жайылымын өлчөйсүң.
Мисалы, 900→1200→1140 катарынын диапазону 300, бирок 1200дөн 900гө түшүү болгон эмес. Чокудан кийин эсеп болгону 60ка, же 5%ке түштү. Тескерисинче, эгер тарыхты мурунку чокудан кийин кесип койсоң, жаңы мезгил үчүн эсептөө кичирээк просадканы көрсөтүшү мүмкүн. Мезгил ачык көрсөтүлсө, бул башка суроо катары кабыл алынат. «Бир жумага» санды «эсеп ачылгандан бери» саны менен түздөн-түз салыштырууга болбойт.
Акчадагы жана пайыздардагы максималдуу түшүү ар башка эпизоддорго тиешелүү болушу мүмкүн. Чоң эсептеги 300 жоготуу салыштырмалуу кичине болушу мүмкүн, ал эми кичинекей эсептеги 100 — олуттуу. Эки бирдикти жана эсептөөнүн чокусун сакта. Узактыкты да белгиле: эң терең түшүүгө чейинки убакыт мурунку максимумга толук кайтып келүүгө чейинки убакыттан айырмаланат.
intrade.bar тарыхынан эмнени алуу керек
Биринчи талдоо үчүн бир эсепти, бир валютаны жана толтуруусуз, чыгаруусуз мезгилди тандаган ыңгайлуу. intrade.bar статистикасында реалдуу жана демо маалыматтар бөлүнгөн; активдер менен экспирациялар боюнча жыйынтыктар бар, ал эми жабык бүтүмдөрдү тандалган күндөр боюнча CSV'ге чыгарууга болот. Бир чыгаруу бир жылга чейинки мезгилге жана 20000ге чейинки жабык бүтүмгө эсептелген; убакыт UTC менен көрсөтүлгөн. Чечимдердин себептерин жана кирүүгө чейинки абалды өзүнчө сакта.
Серия алдындагы ырасталган баланстан баштап, ар бир жабык бүтүмдүн таза жыйынтыгын эсептөө убактысы боюнча кош. Эгер чыгарууда төлөм суммасы кайтарылуучу коюм менен бирге болсо, адегенде өз каражатыңдын кайтарылышын пайдадан бөл. 100 шарттуу бүтүм жана 85% пайда үчүн утуш капиталды +85ке өзгөртөт, жоготуу −100гө, кайтаруу — 0гө. 185ти таза пайда катары кошпо: бул суммадагы 100 буга чейин сеники.
Жыйынтыктардын удаалаштыгынын жанында «топтолгон жыйынтык», «жабык бүтүмдөр боюнча капитал», «ушул учурга чейинки максимум» жана «просадка» мамычаларын түз. Эгер бир нече операция бир убакта жабылса, тартибин алдын ала аныкта же ошол учурдун жыйынтыктарын бириктир. Так чыныгы балансты калыбына келтирүү үчүн эсептин толук тарыхын салыштыр. Эгер маалымат жетишпесе, катарды ар секундадагы эсептин толук баасы катары эмес, жабык жыйынтыктар боюнча эсептөө катары жазып койгун.
Статистикада win rate бар, бирок ал бул иштин ордун баспайт. Кайтаруулар анын бөлүүчүсүнө кирбейт, ал эми бүтүмдөрдүн өлчөмдөрү жана төлөм пайыздары утуштун бирдей үлүшүндө да жыйынтыкты бир топ өзгөртө алат. Бир активдеги жогорку пайыз да байкоолордун санысыз просадканы түшүндүрбөйт. Үч ийгиликтүү бүтүм — жагымдуу эпизод, бирок туруктуу тыянак эмес.
Эмне үчүн ачык сумма алынып калган чыгымга барабар эмес
Опцион ачылгандан кийин жеткиликтүү калдык азайышы мүмкүн, анткени сумма бүтүмгө катышат. Бул операция түпкүлүктүү утулуп калганын билдирбейт. Жабык жыйынтыктар боюнча просадканы эсептөө үчүн аны аяктагандан кийин эсепке ал. Бош каражаттар, аяктаган операциялар боюнча баланс жана ачык контракттар менен эсептин экономикалык наркы ар башка суроолорго жооп берет.
intrade.bar'да мөөнөтүнөн мурун жабуу жок, ошондуктан дароо сатууга боло турган позициянын калкыма жыйынтыгын эсептөөнүн адаттагы ыкмасын бул жакка көчүрүүнүн кереги жок. Адегенде жеткиликтүү маалыматтарды жана методиканы аныкта. Бул макалада биз жабык жыйынтыктардын удаалаштыгын колдонобуз: ал түшүнүктүү жана кайталанат, бирок ал ачык контракттардын ар бир орто өзгөрүшүн сүрөттөйт деп ырастабайбыз.
Байкоолордун жышылыгы просадканын максимумуна таасир этет. Бир гана күндүн аягында жазуу күн ичиндеги чокуну жана андан кийинки түшүүнү өткөрүп жиберүүсү мүмкүн. Ар бир жабык операциядан кийинки катар көбүрөөк майда-чүйдөнү берет. Отчётторду салыштырганда жышылыкты, баштапкы базаны жана мезгилди текшер. Ар башка сандар дайыма ката дегенди билдирбейт: балким отчёттор жөн эле жолдун ар башка бөлүктөрүн өлчөйт.
Просадкадан кийин калыбына келүү көбүрөөк пайызды талап кылат
1000ден 800гө түшкөндөн кийин жоготуу баштапкы миңдин 20%ына барабар. 200 кайтаруу керек, бирок эми база 800, ошондуктан 25% өсүш талап кылынат. Эгер 800гө болгону 20% кошсо, 960 чыгат. Айырма бөлүүчүдөн келип чыгат. Бул жерде табышмак же рыноктун ийгиликсиздик үчүн жазасы жок — калган кичине сумманын кадимки арифметикасы.
Бирдиктин үлүшүндөгү d просадкасы үчүн мурунку максимумга чейин талап кылынган өсүш d / (1 −d) барабар, эгер 0≤d<1 болсо. 10% жоготуу болжол менен 11,1% өсүштү талап кылат, 30% — 42,9% тегерегин, 50% — 100%ты. 80%дан кийин калдыктан 400% талап кылынат. Капиталды толук жоготкондо акыркы пайыз калыбына келүүнү сүрөттөбөй калат: нөл база өзүнөн-өзү чоңоё албайт.
Негизги мисалда 968ден кайра 1210го чейинки жол 242/968 =25%ды түзөт. Болгону баштапкы 1000го кайтуу 32/968 ≈3,31%ды талап кылат. Ошондуктан «калыбына келтирүү» сөзүн тактагын: стартка кайтуубу же чокуга. Формула аралыкты көрсөтөт, бирок убакыт жана аны басып өтүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө эч нерсе убада кылбайт. Бул бүгүн кечке чейин аткаруу керек деген буйрук эмес.
Толтуруу соода статистикасын айыктырбайт, чыгаруу чыгым жаратпайт
Эгер 1000 болгондо 400 чыгарсаң, 600 калдык өзүнөн-өзү 40% соода просадкасын билдирбейт. Акча жөн эле которулду, бүтүмдөрдө жоголгон болушу милдеттүү эмес. Толтуруу тескери багытта иштейт: ал балансты көтөрүп, терс соода жыйынтыгын жашырышы мүмкүн. Ошондуктан акча агымдарын жана операциялардын жыйынтыктарын өзүнчө сакта.
Биринчи өз алдынча текшерүү үчүн тышкы которуусуз кесиндини тандаган жөнөкөй. Эгер алар бар болсо, тарыхты агымдардын учурлары боюнча бөлүп, макулдашылган нормалдаштыруу методикасын, мисалы алардын ортосундагы кирешелүүлүктөрдүн чынжырын колдон. Бардык толтуруулардын бирдей сумманы ар бир тарыхый чекиттен кемитпе: которуунун убактысы жана жеткиликтүү база мааниге ээ. Эсептөө ыкмасын жыйынтыктын жанына жазуу керек.
Бул intrade.bar'да мезгилдерди салыштырганда өзгөчө маанилүү. Бир ай чоң толтуруу камтышы мүмкүн, башкасы — тапкандын чыгарылышын. Калдыктарды гана салыштыруу акчанын кыймылынын сүрөтүн берет, бирок чечимдердин сапатын эмес. Адегенде соода жыйынтыгын салыштыр, андан кийин которуулардан улам эсептеги сумма кандай өзгөргөнүн өзүнчө түшүндүр.
intrade.bar ыктыярдуу күндүк лимиттери жана просадка
Просадка чокудан өтүлгөн жолду өлчөйт, ал эми күндүк лимит жаңы бүтүмдөрдү токтотуу шартын коёт. intrade.bar'да тобокелдикти башкаруу ыктыярдуу: No limits тандасаң болот же чыгым менен пайданын чектерин өзүң койсоң болот. Талаадагы 0 мааниси тиешелүү чектөөнүн жоктугун билдирет. Лимит коюу стратегияны пайдалуу кылбайт, бирок тандалган чек техникалык аткарууга ээ болот.
Пайыздар жөндөө учурундагы баланстан эсептелет, алынган чектер күндүн аягына чейин туруктуу калат. Жөндөөлөрдү күнүнө бир жолу коюшат жана аларды кийинки күнү гана өзгөртүүгө болот. Лимиттер үчүн жаңы күн Москва убактысы боюнча 00:00дө, башкача айтканда 21:00 UTCде башталат. No limits ушул күндүн ортосунда коюлган катуу чекти алып салуу жолу болуп саналбайт.
Ачуудан мурун жаңы бүтүмдүн суммасы, буга чейин тартылган күндүк чыгым жана ачык бүтүмдөрдүн суммалары текшерилет. Эгер алар чогуу чыгым чегинен ашса, жаңы операция ачылбайт. Мисалы, шарттуу база 10000 жана тандалган 3% болгондо чек 300гө барабар. Эгер эсепке алынган күндүк чыгым 200, ачык сумма 100 жана жаңы өтүнмө 100 болсо, жыйынды 400 чектен ашат. Мындай текшерүү буга чейин ачылган тобокелдикти да эске алат, акыркы утулууну күтпөйт.
Жабык бүтүмдөр боюнча чыгым же пайда тандалган тиешелүү чекке жеткенде, жаңы бүтүмдөр күндүн аягына чейин ачылбайт. Бул буга чейин ачылган контракттарды мажбурлап жабуу эмес жана аккаунтту бөгөттөө эмес. Толтуруулар менен чыгаруулар лимиттер үчүн соода жыйынтыгында эске алынбайт. Күндүк чек ошондой эле айлык максималдуу просадканы автоматтык түрдө чектебейт: бир нече ар башка күн капиталдын өзүнчө жолун түзөт.
Талдоонун жыйынтыгы менен эмне кылуу керек
Сезилерлик төмөндөөдөн кийин адегенде эрежелериңди сактаганыңды, суммалар өспөгөнүн жана төлөмдөр же тандоо шарттары өзгөрбөгөнүн текшер. Ар башка өлчөмдөгү үч утулуудан турган серия толугу менен ар башка акча таасирин берүүсү мүмкүн. Тарыхый максималдуу просадка келечектеги жоготуулардын чеги эмес, ошондуктан «тестте андан жаманы болгон эмес» деген сөз алдын ала тандалган чектөөлөрдүн ордун баспайт.
Калыбына келүүнү кийинки сессиянын милдеттүү максаты кылба. Ал буйрук менен башкарылбаган жаңы жыйынтыктарга көз каранды. Аракеттердин удаалаштыгын башкарууга болот: тарыхты сактоо, тыныгуу жасоо, эрежелерди intrade.bar демосунда текшерүү жана жаңы реалдуу бүтүмдөн мурун уруксат берилген тобокелдик жөнүндө чечим кабыл алуу. Сонун санды тез кайтарууну каалоонун өзү кийинки опциондун жыйынтыгын жакшыртпайт.
CSV'нин кичинекей кесиндисинен баштап, жогорудагы таблица боюнча бир нече чекитти кол менен калыбына келтир. Андан кийин чоку кайда пайда болгонун, түшүү эмне менен түшүндүрүлөрүн жана эпизод канча созулганын кара. Мындай талдоо «баарын бузуп койдум» деген жагымсыз сезимди так маалыматка айландырат. Алар менен процессти бир эмоцияга же бир жыйынтык пайызга караганда оңдоо жеңилирээк.
Суроолор жана жооптор
Пайдада жана ошол эле учурда просадкада болууга боло беле?
Ооба. 1000ден 1200гө чейин өсүү жана 1100гө чейин төмөндөө старттан 10%ды калтырат, бирок максимумдан болжол менен 8,33% просадканы берет. Эки көрсөткүч тең туура, жөн гана ар башка базалары бар.
intrade.bar күндүк лимити максималдуу просадкага барабарбы?
Жок. Лимит бир күндүн чегинде жаңы бүтүмдөрдү токтотуунун шарттарын ыктыярдуу коёт. Максималдуу просадка тандалган тарых боюнча мурунку чокудан төмөндөөнү сүрөттөйт жана көп күндү камтышы мүмкүн.
50% жоготкондон кийин 50% табуу жетиштүүбү?
Жок. 1000ден 500 калат; 50% өсүш 750 берет. 1000ге кайтуу үчүн калган 500дөн 100% талап кылынат. Бул эсептөө максатка чейинки аралыкты көрсөтөт, бирок анын жетишилишин убада кылбайт.
Биринчи окуу бүтүмүн жасаңыз
Демо-эсеп катталгандан кийин дароо ачылат
