Drawdown ng account: kalkulasyon, recovery, at kontrol sa intrade.bar

Nagsimula ka sa 1000, umabot sa 1200, at nagtapos sa 1100. Sa teknikal, positibo pa rin ang account, pero ang pakiramdam ay parang nawala ang pera. May batayan ang dalawang pagtatasa: nadagdagan ng 10% ang panimula, at nawala ang humigit-kumulang 8.33% mula sa pinakamagandang resulta. Tumutulong ang drawdown ng account na ilarawan nang eksakto ang ikalawang bahagi ng kuwento. Ipinapakita nito ang landas ng kapital na madaling matakpan ng isang pangwakas na porsyento. Aalamin natin ang kasalukuyan at maximum na drawdown, ang aritmetika ng recovery, at ang praktikal na pagsusuri ng mga trade sa intrade.bar. Ipapakita rin namin kung paano nakatutulong ang boluntaryong daily risk management na ipatupad ang napiling hangganan nang hindi ito hinahalo sa drawdown ng buong kasaysayan.

Mula sa anong halaga kinakalkula ang drawdown

Sa bawat punto, hanapin muna ang pinakamataas na halaga ng account na naabot hanggang sa sandaling iyon. Kasama rito ang kasalukuyang punto at lahat ng nauna, pero hindi ang hinaharap. Ibawas sa maximum ang kasalukuyang halaga — makukuha mo ang drawdown sa pera. Para sa porsyento, hatiin ang pagkakaiba sa parehong maximum at i-multiply sa 100. Ang formula: drawdown = (maximum hanggang sa sandaling ito − kasalukuyang halaga) / maximum ×100%.

Kung ang 1000 ay naging 1100 at pagkatapos ay 990, kumpara sa simula, nawalan ng 10, o 1%. Pero mula sa tuktok na 1100, ang pagbaba ay 110, ibig sabihin 10%. Dalawang magkaibang sukatan ito na magkaiba ang denominator. Kapaki-pakinabang ang dalawa sa ulat: ipinapakita ng una ang resulta mula sa napiling panimulang batayan, at ng ikalawa kung gaano kalayo ang naging pagbaba ng account mula sa pinakamagandang naabot nitong kalagayan.

Sa bagong maximum, zero ang kasalukuyang drawdown. Nananatili naman sa kasaysayan ang nakaraang pagbagsak at maaari pa rin itong maging maximum sa panahon. Hindi ito binubura ng matagumpay na serye o ng magandang bagong record. Ipinapakita ang drawdown bilang positibong halaga ng pagbaba o negatibong area sa ilalim ng zero sa chart. Linawin muna ang kasunduan sa sign, saka paghambingin ang mga numero.

Halimbawang serye: bakit itinatago ng −3.2% ang pagbagsak na 20%

Kunin ang balance pagkatapos magsara ang mga operasyon: 1000, 1100, 990, 1045, 1210, 968. Sa halimbawa, walang bukas na posisyon, deposit, at withdrawal; ituturing natin ang mga pagbabago bilang resulta ng trading. Para sa bawat punto, isa-save natin ang naabot na maximum at ang laki ng pagbaba. Sapat na ikli ng seryeng ito para masuri ang kalkulasyon nang mano-mano at makita kung saan eksaktong nabubuo ang drawdown.

Sa ikaapat na hakbang, mas mataas na ang 1045 kaysa sa naunang 990, pero mas mababa pa rin sa tuktok na 1100. Lumiit ang kasalukuyang drawdown mula 10% hanggang 5%. Sa ikalimang hakbang, bumubuo ang 1210 ng bagong maximum at tinatapos ang nakaraang episode. Pagkatapos, ang pagbagsak sa 968 ay lumilikha ng pagbaba na 242, o 20% ng 1210. Sa huling punto, magkapareho ang kasalukuyan at maximum na porsyentong drawdown: parehong 20%.

Kumpara sa panimulang 1000, ang huling 968 ay nangangahulugang pagkalugi na 3.2% lang. Kung simula at wakas lang ang ipapakita, halos kalmado ang landas. Pero mula sa intermediate maximum, ikalimang bahagi ng kapital ang nawala. Kaya dapat basahin nang magkasama ang pangwakas na porsyento at ang drawdown, sa iisang panahon at iisang serye. Ang maikling caption na “halos zero ang buwan” ay maaaring magtago ng medyo mabigat na pag-indayog.

Hindi iisang numero ang kasalukuyan at maximum na drawdown

Tumutukoy ang kasalukuyang drawdown sa huling obserbasyon. Ang maximum naman ay sa pinakamalalim na pagbaba mula sa dating naabot na tuktok sa loob ng napiling kasaysayan. Hindi puwedeng basta kunin ang pinakamataas at pinakamababang numero nang hindi isinasaalang-alang ang pagkakasunod-sunod. Dapat lumitaw ang tuktok bago ang katumbas na pagbagsak; kung hindi, sasaklaw lang ang masusukat mo ng pagitan ng mga halaga, hindi ng aktwal na pagkalugi.

Halimbawa, ang serye na 900→1200→1140 ay may range na 300, pero walang pagbagsak mula 1200 hanggang 900. Pagkatapos ng tuktok, 60 lang ang ibinaba ng account, o 5%. At kabaligtaran, kung puputulin ang kasaysayan pagkatapos ng dating peak, maaaring magpakita ang kalkulasyon para sa bagong panahon ng mas maliit na drawdown. Katanggap-tanggap itong ibang tanong kung malinaw na nakasaad ang panahon. Hindi direktang maihahambing ang numerong “para sa isang linggo” sa numerong “mula sa simula ng account.”

Ang maximum na pagbagsak sa pera at sa porsyento ay maaaring tumukoy sa magkaibang episode. Ang pagkawala ng 300 sa malaking account ay maaaring medyo maliit, at ang 100 sa maliit na account ay malaki. I-save ang parehong yunit at ang tuktok ng kalkulasyon. Itala rin ang tagal: iba ang oras hanggang sa pinakamalalim na pagbagsak sa kabuuang oras hanggang sa pagbabalik sa dating maximum.

Ano ang kukunin mula sa kasaysayan ng intrade.bar

Para sa unang pagsusuri, maginhawang pumili ng isang account, isang currency, at panahong walang deposit at withdrawal. Sa statistics ng intrade.bar, hiwalay ang totoo at demo na data; may mga resulta ayon sa asset at expiry, at ang mga saradong trade ay maaaring i-export sa CSV para sa napiling petsa. Ang isang export ay para sa panahong hanggang isang taon at hanggang 20,000 saradong trade; nakasaad ang oras sa UTC. I-save nang hiwalay ang mga dahilan ng desisyon at ang kalagayan bago ang entry.

Magsimula sa kumpirmadong balance bago ang serye, at idagdag ang netong resulta ng bawat saradong trade ayon sa oras ng settlement. Kung ang export ay naglalaman ng halaga ng payout kasama ang ibinabalik na stake, ihiwalay muna ang pagbabalik ng sariling pondo sa kita. Para sa haka-hakang trade na 100 na may kita na 85%, binabago ng panalo ang kapital ng +85, ng talo ng −100, at ng refund ng 0. Huwag idagdag ang 185 bilang netong kita: sa halagang iyon, sa iyo na ang 100.

Sa tabi ng pagkakasunod-sunod ng mga resulta, gumawa ng mga column na “naipong resulta,” “kapital ayon sa saradong trade,” “maximum hanggang sa sandaling ito,” at “drawdown.” Kapag maraming operasyon ang nagsara sa iisang oras, tukuyin nang maaga ang pagkakasunod-sunod o pagsamahin ang mga resulta ng sandaling iyon. Para maibalik ang eksaktong aktwal na balance, itugma sa buong kasaysayan ng account. Kung kulang ang data, lagyan ng caption ang serye bilang kalkulasyon mula sa mga saradong resulta, hindi bilang buong halaga ng account sa bawat segundo.

May win rate na sa statistics, pero hindi nito pinapalitan ang gawaing ito. Hindi kasama sa denominator nito ang mga refund, at ang laki ng mga trade at porsyento ng payout ay maaaring malaki ang epekto sa kabuuan kahit pareho ang bahagi ng mga panalo. Hindi rin ipinapaliwanag ng mataas na porsyento sa isang asset ang drawdown kung walang bilang ng mga obserbasyon. Kasiya-siyang episode ang tatlong matagumpay na trade, pero hindi pa matatag na konklusyon.

Bakit hindi pa nawalang halaga ang bukas na halaga

Pagkatapos magbukas ng option, maaaring bumaba ang available na natitira dahil kasali ang halaga sa trade. Hindi ibig sabihin nito na tuluyan nang natalo ang operasyon. Para sa kalkulasyon ng drawdown mula sa mga saradong resulta, isaalang-alang ito pagkatapos matapos. Magkakaibang tanong ang sinasagot ng libreng pondo, ng balance ayon sa mga natapos na operasyon, at ng pang-ekonomiyang halaga ng account na may mga bukas na kontrata.

Walang maagang pagsasara ang intrade.bar, kaya huwag ilipat dito ang nakasanayang kalkulasyon ng lumulutang na resulta ng posisyong maaaring ibenta agad. Unahin ang pagtukoy sa available na data at sa pamamaraan. Sa artikulong ito, ginagamit namin ang pagkakasunod-sunod ng mga saradong resulta: malinaw at maaaring ulitin ito, pero hindi namin sinasabing inilalarawan nito ang bawat intermediate na pagbabago ng mga bukas na kontrata.

Nakakaapekto ang dalas ng mga obserbasyon sa maximum ng drawdown. Ang pagtatala lang sa katapusan ng araw ay maaaring makaligtaan ang intraday na peak at ang pagbagsak pagkatapos nito. Mas maraming detalye ang serye pagkatapos ng bawat saradong operasyon. Kapag naghahambing ng mga ulat, suriin ang dalas, ang orihinal na batayan, at ang panahon. Hindi laging pagkakamali ang magkaibang numero: maaaring sumusukat lang ang mga ulat ng magkaibang bahagi ng landas.

Mas malaking porsyento ang kailangan para sa recovery

Pagkatapos ng pagbaba mula 1000 hanggang 800, ang pagkalugi ay 20% ng orihinal na isang libo. Kailangang ibalik ang 200, pero 800 na ang batayan ngayon, kaya kailangan ng pagtaas na 25%. Kung 20% lang ang idadagdag sa 800, magiging 960. Nagmumula ang pagkakaiba sa denominator. Walang misteryo o parusa ng market sa pagkabigo dito — karaniwang aritmetika ito ng mas maliit na natitirang halaga.

Para sa drawdown na d bilang bahagi ng isa, ang kinakailangang pagtaas hanggang sa dating maximum ay d / (1 −d), kung 0≤d<1. Ang pagkalugi na 10% ay nangangailangan ng humigit-kumulang 11.1% na pagtaas, ang 30% ay mga 42.9%, ang 50% ay 100%. Pagkatapos ng 80%, kailangan ng 400% mula sa natira. Sa ganap na pagkawala ng kapital, hindi na inilalarawan ng pangwakas na porsyento ang recovery: hindi lalaki nang kusa ang zero na batayan.

Sa pangunahing halimbawa, ang landas mula 968 pabalik sa 1210 ay 242/968 =25%. Ang pagbalik lang sa panimulang 1000 ay nangangailangan ng 32/968 ≈3.31%. Kaya linawin ang salitang “recovery”: pagbabalik sa simula o sa tuktok. Ipinapakita ng formula ang distansya, pero walang ipinapangako tungkol sa oras at sa posibilidad na lakbayin ito. Tiyak na hindi ito utos na gawin iyon bago mag-gabi ngayon.

Hindi gumagamot sa trading statistics ang deposit, hindi lumilikha ng lugi ang withdrawal

Kung mula sa 1000 ay nag-withdraw ka ng 400, ang natirang 600 ay hindi nangangahulugan ng trading drawdown na 40%. Nailipat ang pera, hindi kinakailangang nawala sa mga trade. Kabaligtaran ang gawain ng deposit: maaari nitong itaas ang balance at itago ang negatibong resulta ng trading. Kaya iimbak nang hiwalay ang mga daloy ng pera at ang mga resulta ng operasyon.

Para sa unang sariling pagsusuri, mas simpleng pumili ng bahaging walang panlabas na paglilipat. Kung mayroon, hatiin ang kasaysayan ayon sa mga sandali ng daloy at gumamit ng pare-parehong pamamaraan ng normalisasyon, halimbawa, ang kadena ng mga return sa pagitan nila. Huwag ibawas ang lahat ng deposit na parehong halaga sa bawat makasaysayang punto: mahalaga ang oras ng paglipat at ang available na batayan. Dapat nakasulat sa tabi ng resulta ang paraan ng kalkulasyon.

Lalong mahalaga ito kapag naghahambing ng mga panahon sa intrade.bar. Maaaring may malaking deposit ang isang buwan, at ang isa ay withdrawal ng kinita. Ang paghahambing ng mga natira lang ay magbibigay ng larawan ng galaw ng pera, hindi ng kalidad ng mga desisyon. Unahin ang pagtutugma ng resulta ng trading, saka hiwalay na ipaliwanag kung paano nagbago ang halaga sa account dahil sa mga paglilipat.

Mga boluntaryong daily limit ng intrade.bar at ang drawdown

Sinusukat ng drawdown ang landas na natahak na mula sa tuktok, samantalang ang daily limit ay nagtatakda ng kondisyon para ihinto ang mga bagong trade. Sa intrade.bar, boluntaryo ang risk management: puwede kang pumili ng No limits o magtakda ng sarili mong limitasyon sa lugi at kita. Ang halagang 0 sa field ay nangangahulugang walang katumbas na limitasyon. Hindi nagiging kumikita ang strategy dahil sa limit, pero nagkakaroon ng teknikal na pagpapatupad ang napiling hangganan.

Kinakalkula ang mga porsyento mula sa balance sa sandali ng pag-set up, at nananatiling nakapirmi ang mga resultang hangganan hanggang sa katapusan ng araw. Isang beses lang sa isang araw itinatakda ang mga setting, at sa susunod na araw lang mababago. Nagsisimula ang bagong araw para sa mga limit sa 00:00 oras sa Moscow, ibig sabihin 21:00 UTC. Hindi paraan ang No limits para alisin ang nakatakda nang mahigpit na limitasyon sa kalagitnaan ng araw na iyon.

Bago magbukas, sinusuri ang halaga ng bagong trade, ang daily na lugi na natamo na, at ang mga halaga ng mga bukas na trade. Kung magkakasamang lumampas ang mga ito sa limitasyon ng lugi, hindi magbubukas ang bagong operasyon. Halimbawa, sa haka-hakang batayan na 10000 at napiling 3%, ang limitasyon ay 300. Kung 200 ang daily na lugi na naitala na, 100 ang bukas na halaga, at 100 ang bagong request, lalampas sa hangganan ang pinagsamang 400. Isinasaalang-alang ng ganitong pagsusuri ang bukas nang panganib, at hindi naghihintay sa huling talo.

Kapag naabot ng lugi o kita ayon sa mga saradong trade ang katumbas na napiling limitasyon, hindi na magbubukas ang mga bagong trade hanggang sa katapusan ng araw. Hindi ito sapilitang pagsasara ng mga bukas nang kontrata at hindi pag-block ng account. Hindi isinasama sa resulta ng trading para sa mga limit ang mga deposit at withdrawal. Hindi rin awtomatikong nililimitahan ng daily limit ang maximum na drawdown sa isang buwan: bumubuo ng hiwalay na landas ng kapital ang ilang magkakaibang araw.

Ano ang gagawin sa resulta ng pagsusuri

Pagkatapos ng kapansin-pansing pagbaba, suriin muna kung sinunod ang mga patakaran mo, kung lumaki ang mga halaga, at kung nagbago ang mga payout o ang mga kondisyon ng pagpili. Ang serye ng tatlong talo sa magkakaibang laki ay maaaring magkaroon ng ganap na magkaibang epekto sa pera. Hindi kisame ng mga pagkalugi sa hinaharap ang makasaysayang maximum na drawdown, kaya hindi pinapalitan ng pahayag na “hindi pa ito lumala sa test” ang mga limitasyong pinili nang maaga.

Huwag gawing sapilitang layunin ng susunod na session ang recovery. Nakadepende ito sa mga bagong resultang hindi mapamamahalaan sa pamamagitan ng utos. Mapamamahalaan mo ang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon: i-save ang kasaysayan, magpahinga, suriin ang mga patakaran sa demo ng intrade.bar, at magpasya sa katanggap-tanggap na panganib bago ang bagong totoong trade. Hindi nagpapabuti sa kalalabasan ng susunod na option ang pagnanais na mabilis na maibalik ang magandang numero.

Magsimula sa maliit na bahagi ng CSV at ibalik nang mano-mano ang ilang punto ayon sa talahanayan sa itaas. Pagkatapos, tingnan kung saan lumitaw ang tuktok, ano ang nagpapaliwanag sa pagbagsak, at gaano katagal ang episode. Ginagawang tiyak na data ng ganitong pagsusuri ang masamang pakiramdam na “sinira ko ang lahat.” Mas madaling ayusin ang proseso gamit ito kaysa sa isang emosyon o iisang pangwakas na porsyento.

Mga tanong at sagot

#panganib