Backtest ya mkakati wa biashara: kutoka chati nzuri hadi ukaguzi kwenye demo

Kwenye chati iliyokamilika karibu mkakati wowote unaweza kuonekana wa kipaji: hapa ulikuwa mgeuko kamili, pale kuvunjika dhahiri. Backtest ya mkakati wa biashara inahitajika ili kuthibitisha kama ungeweza kufanya maamuzi hayo kwa wakati na nini kingepatikana kwa kanuni halisi za bidhaa. Tutaona jinsi ya kujenga ukaguzi kwa chaguo za kidijitali, ni wapi urekebishaji wa kupita kiasi hujificha mara nyingi, na jinsi ya kuhamisha dhana kutoka hesabu ya kihistoria hadi demo ya intrade.bar.

Kwanza tengeneza kanuni inayoweza kurudiwa

“Ingia baada ya mshumaa mkubwa” bado ni uchunguzi, si mkakati unaoweza kujaribiwa. Mkubwa ukilinganisha na nini: mshumaa uliopita, mwili wa wastani au kipindi chote? Uamuzi unafanywa kabla ya kufunga au baada? Muda gani umechaguliwa? Ikiwa ishara mpya ilitokea kabla ya biashara ya kwanza kukamilika, je, ya pili inaruhusiwa? Majibu yakibadilika kutoka picha hadi picha, matokeo yatategemea ladha ya mtafiti.

Chukua dhana ya mfano: kwenye chati ya dakika tano bei ilifunga juu ya eneo lililowekwa alama mapema; uamuzi unazingatiwa baada ya kufunga; mwelekeo — juu; muda — dakika 10. Huu si mkakati wa faida ulio tayari, bali mfano wa maelezo yanayoweza kujaribiwa. Njia ya kujenga eneo, kiasi, malipo yanayokubalika na sababu za kuruka huwekwa kando.

Hifadhi toleo hili kabla ya kuona matokeo. Ikiwa unatumia tathmini ya mkono ya muktadha, ieleze kwa maneno na mifano. Ubinafsi unaweza kuchunguzwa, lakini huwezi kuchagua picha nzuri na kuzitoa kama jaribio kali la kiotomatiki. Mwanzo mzuri ni hali ambayo mtu mwingine ataipata kwa kanuni zilezile bila kuambiwa bei ilienda wapi baadaye.

Chagua data kulingana na usahihi wa biashara

Mshumaa wa kila siku hautakuambia bei ilikuwa wapi dakika kumi baada ya kuingia kwako. Hata mshumaa wa dakika moja una tu bei ya kufungua, ya juu, ya chini na ya kufunga. Mpangilio wa mwendo kati yake haujulikani. Ikiwa sharti linategemea kuguswa kwa kwanza ndani ya dakika, OHLC ya kawaida inaweza kuwa haitoshi.

Kwa chaguo la kidijitali muhimu sana ni wakati halisi wa kuingia na bei wakati wa kuisha. Alama 10:00 inaweza kumaanisha mwanzo wa mshumaa, si mwisho wake. Bei ya huduma moja inaweza kuwa biashara ya mwisho, ya nyingine Bid, Ask au bei ya wastani. Kosa kwenye maelezo haya hubadilisha matokeo ya shughuli ya mpakani, hata wakati mistari kwenye skrini inaonekana sawa.

Unapochagua data kwa intrade.bar, zingatia chanzo cha mali husika: kwa bei za sarafu hutumika FXCM, kwa BTC/USDT — Binance. BTC/USD inayofanana kutoka chanzo kingine haichukui nafasi ya mfululizo huu kiotomatiki. Seti ya kihistoria lazima ilingane na masharti ya mkataba; ikiwa ulinganifu una kikomo, ukumbushe kwenye hitimisho, usifiche tofauti kwenye kuzungusha namba.

Kabla ya jaribio, angalia mapengo, nakala, saa za eneo, vipindi visivyo vya kazi na usahihi wa bei. Bei iliyokosekana haiwezi kubadilishwa na bei ya karibu inayofaa. Amua mapema jinsi ya kuhesabu hali hizi na uonyeshe idadi yake. Ikiwa mapengo yako zaidi kwenye mienendo mikali, sampuli iliyobaki tayari inaeleza soko tofauti.

Tenganisha utafutaji wa wazo na ukaguzi huru

Kwenye sehemu ya kwanza ya historia unatengeneza kanuni na kusahihisha kasoro. Bila kuepukika inakuwa inayojulikana. Sehemu ya pili, ya baadaye, inahitajika kukagua toleo lililowekwa. Ukichagua vigezo kwa chati nzima kisha kuwasilisha faida ya chati hiyohiyo kama ushahidi, utapata mtihani wenye majibu mezani.

Hifadhi mpangilio wa muda. Kuchanganya kwa nasibu uchunguzi wa kifedha kunaweza kuhamishia taarifa za masharti ya baadaye kwenye tathmini ya zamani. Hakuna uwiano wa jumla wa sehemu wala namba ya kichawi ya biashara: muhimu ni mzunguko wa ishara, utegemezi wa matokeo na utofauti wa hali za soko. Matukio mia moja yanayofanana ya asubuhi moja si lazima yawe na manufaa zaidi kuliko sampuli ndogo lakini tofauti zaidi.

Baada ya kuona sehemu ya ukaguzi una haki ya kubadilisha dhana. Ila sehemu hiyo haiwezi tena kuchukuliwa kuwa isiyojulikana. Weka toleo jipya na utafute ukaguzi mpya kwa ajili yake. Ukihifadhi kwa uaminifu matoleo yaliyoshindwa, itaonekana majaribio mangapi yalihitajika kwa matokeo mazuri. Hii inakulinda dhidi ya hisia kwamba seti ya vigezo vilivyofaulu ilikuwa dhahiri tangu mwanzo.

Hakikisha ishara ilikuwepo wakati wa kuingia

Fikiria kiashiria kinachoweka alama kwenye kilele cha mshumaa 8 baada tu ya kuonekana kwa vilele viwili vya chini vinavyofuata. Kwenye chati iliyokamilika alama iko juu ya mshumaa 8, lakini uthibitisho unaweza kujulikana tu baada ya mshumaa 10. Kuingia kwenye wa nane kwa alama hii kunatumia siku zijazo. Kosa kama hili linaweza kufanya wazo la wastani lionekane la kuvutia.

Mtego unaofanana hutokea na muda wa chati wa juu. Kufunga kwa mwisho kwa mshumaa wa saa kunajulikana mwishoni mwa saa. Hakuweza kuwa kielelezo cha mwisho kwa uamuzi kwenye dakika ya kumi ya saa hiyohiyo. Kwa wakati halisi thamani ingekuwa bado inabadilika, kwa hiyo hesabu ya kihistoria lazima irudie taarifa zilizokuwepo wakati huo.

Jaribio la mkono husaidiwa na kufunua chati hatua kwa hatua: kwanza unaona zamani tu, unaandika uamuzi, kisha unafungua sehemu inayofuata. Usichore kiwango baada ya kuona kuruka. Chati haipingi maboresho kama haya, lakini biashara halisi haitoi kitufe cha “ningeingia hapa”.

Hesabu matokeo ya chaguo la kidijitali, si ya nafasi ya kawaida

Kwenye nafasi ya kawaida matokeo ya pesa yanahusiana na ukubwa wa mwendo wa bei na kiasi. Kwenye chaguo la kidijitali muhimu ni sharti hadi muda wa kuisha na asilimia ya faida inayojulikana kabla ya kufungua. Mwendo mzuri wa pointi moja na wa pointi mia moja unaweza kutoa faida ileile. Kwa hiyo ripoti ya kijaribu cha Forex haiwezi kuhamishiwa binary options kwa kubadilisha tu majina ya safu.

Tuseme kiasi cha kidhahania ni 10, faida ikifaulu — 85%, bila marejesho wala gharama. Shughuli mia moja zenye mafanikio 55 na hasara 45 zitatoa 55 × 8.50 − 45 × 10 = 17.50. Kwa mafanikio 54 na hasara 46 itapatikana −1. Wingi wa mielekeo sahihi bado haimaanishi matokeo chanya ya pesa.

Kwa kiasi cha kudumu na sehemu ya malipo r, kizingiti cha kutopata faida wala hasara cha mfano huu ni 1 / (1 + r). Kwa 0.85 ni takriban 54.05%. Ikiwa asilimia zilibadilika, hesabu kila shughuli kando. Marejesho pia yahesabu kando: kwenye intrade.bar bei zikiwa sawa ni marejesho ya kiasi, si ushindi wala hasara kamili.

Huenda hakuna kumbukumbu sahihi ya malipo ya kihistoria. Basi chaguo la uaminifu ni hali kadhaa za kidhahania zilizotajwa wazi, kwa mfano hesabu kwa asilimia mbalimbali zisizobadilika. Utapata tathmini ya usikivu, si nakala sahihi ya akaunti ya zamani. Kadiri matokeo yanavyokaribia sifuri, hata tofauti ndogo za masharti zinakuwa muhimu zaidi.

Tathmini njia ya faida na udhaifu wa vigezo

Matokeo ya mwisho ya pamoja na 100 yale yale yanaweza kuficha drawdown ya 20 kwenye jaribio moja na 400 kwenye jingine. Kwa hiyo zinahitajika idadi ya shughuli, mfululizo wa hasara, drawdown ya juu zaidi na mgawanyo wa matokeo kwa muda. Onyesha pia hatari ya juu zaidi iliyo wazi kwa wakati mmoja: ishara kadhaa zinazohusiana hazigeuki kuwa huru kwa sababu tu zimeandikwa kwenye mistari tofauti.

Kagua vigezo jirani, ukiwa umepunguza mapema idadi ya matoleo. Ikiwa kipindi cha kiashiria 17 kinaonekana bora, na 16 na 18 zina hasara kali, tafuta sababu. Vilevile ni muhimu kuona athari ya kuchelewa kuingia, mabadiliko ya malipo na kuhamishwa kidogo kwa mpaka wa eneo. Lengo ni kuelewa ni kwa usahihi gani masharti yatalazimika kurudiwa, si kupata mpangilio mwingine mzuri kwa bahati.

Kugawanya kwa mali au saa kunaweza kugundua tofauti yenye manufaa, lakini kunapunguza makundi. Kuchagua jozi bora kati ya ishirini na saa bora kati ya ishirini na nne tayari ni majaribio mengi. Hifadhi pia matokeo mengine. Vinginevyo ripoti itapata bingwa wa uteuzi wa nasibu, asiyerudia onyesho kwenye data mpya.

Demo ya intrade.bar: itifaki mahususi ya ukaguzi

Tuhamishie dhana ya mfano ya kufunga juu ya eneo kwenye terminal. Chagua jozi ya sarafu inayopatikana, fungua chati ya TradingView na weka mapema eneo kwenye kipimo cha dakika tano. Kiasi cha biashara ya mazoezi kinabaki sawa. Kabla ya ishara andika kanuni: uamuzi baada tu ya mshumaa uliokamilika, biashara moja iliyo wazi, muda dakika 10 kwenye Sprint, ikiwa unapatikana kwenye fomu.

Baada ya mshumaa kufunga, angalia mambo matatu: sharti limetimizwa kweli, asilimia inayoonyeshwa inalingana na dhana ya jaribio, bei halisi haijatoka nje ya eneo linaloruhusiwa la kuingia lililoamuliwa mapema. Ikiwa angalau kipengele kimoja hakikuzingatiwa, hifadhi kuruka na sababu yake. Usibadilishe muda wa kuisha wa dakika kumi kwa wa karibu unaofaa: hilo tayari ni toleo jingine la ukaguzi.

Andika wakati na bei halisi ya kufungua, muda, kiasi na asilimia. Hesabu ya kihistoria inaweza kutumia kuingia kwa dhahania hasa kwenye mpaka wa mshumaa, na kwa mkono uliingia baadaye. Kuandika tofauti ni muhimu zaidi kuliko kujaribu kurudia bei isiyopatikana. Kwenye intrade.bar hakuna kufunga mapema, kwa hiyo muda unachaguliwa kabla ya shughuli, na haubadilishwi baada ya mwendo wa kwanza usiopendeza.

Baada ya hesabu linganisha matokeo na mpango wa awali. Takwimu za intrade.bar hutenganisha biashara za demo na halisi, zinaonyesha mali na muda wa kuisha; shughuli zilizofungwa zinaweza kupakuliwa kwenye CSV. Sababu za kuingia, toleo la dhana na kuruka viweke kwenye jedwali tofauti: maelezo yaliyojengewa ndani au kijaribu cha kiotomatiki hazijatarajiwa kwa hili.

Hitimisho gani linaweza kutolewa baada ya ukaguzi

Ripoti ya manufaa huweka pamoja kanuni, data na vikwazo. Onyesha kipindi, chanzo, idadi ya matukio yanayofaa, vighairi, matokeo ya pesa na drawdown. Onyesha kando sehemu huru na uchunguzi wa demo. Ikiwa mchakato halisi ulikuwa ukitofautiana na mfano kila mara, kwanza tafuta sababu: dirisha jembamba mno la kuingia, ishara isiyo wazi au muda usiopatikana.

Matokeo hasi pia ni matokeo. Huenda uligundua kwamba malipo halisi yanaharibu wazo, au kwamba data haitoshi kwa muda wa kuisha uliochagua. Hiyo ni sababu nzuri ya kurahisisha kanuni, kukusanya data sahihi au kuacha dhana. Nidhamu ya utekelezaji haisahihishi hesabu hasi.

Kuanza ukaguzi wa vitendo kwenye intrade.bar unaweza kuanza na demo: kuchunguza vigezo vya mkataba, kurudia toleo moja lililowekwa na kukusanya uchunguzi bila hatari ya pesa halisi. Lengo la hatua ya kwanza ni kuelewa kama inawezekana kufanya kile kilichohesabiwa. Jaribio chanya linabaki msingi wa utafiti zaidi, si ahadi ya biashara inayofuata ya faida.

Maswali na majibu

#mkakati#demo