Sa tapos na chart, halos anumang strategy ay kayang magmukhang mahusay: dito may perpektong reversal, doon may halatang breakout. Kailangan ang backtest ng trading strategy para suriin kung kaya mo bang gawin ang mga desisyong iyon sa tamang oras, at kung ano ang magiging resulta sa ilalim ng totoong mga patakaran ng produkto. Aalamin natin kung paano buuin ang pagsusuri para sa digital options, saan madalas nagtatago ang overfitting, at paano ilipat ang hypothesis mula sa makasaysayang kalkulasyon patungo sa demo ng intrade.bar.
Una, bumuo ng patakarang maaaring ulitin
Ang “pumasok pagkatapos ng malakas na candle” ay obserbasyon pa lang, hindi strategy na masusubok. Malakas kumpara sa ano: sa naunang candle, sa karaniwang katawan, o sa buong session? Gagawin ba ang desisyon bago o pagkatapos magsara? Anong expiry ang napili? Kung lumitaw ang bagong signal bago matapos ang unang trade, puwede bang magbukas ng pangalawa? Hangga't nagbabago ang mga sagot sa bawat larawan, ang resulta ay nakadepende sa panlasa ng nag-aaral.
Kunin ang halimbawang hypothesis: sa limang-minutong chart, sumara ang presyo sa itaas ng area na minarkahan nang maaga; isinasaalang-alang ang desisyon pagkatapos ng pagsara; direksyon ay taas; tagal ay 10 minuto. Hindi ito handang kumikitang strategy, kundi halimbawa ng paglalarawang masusubok. Hiwalay na itinatakda ang paraan ng pagbuo ng area, ang halaga, ang katanggap-tanggap na payout, at ang mga dahilan ng paglaktaw.
I-save ang bersyong ito bago tingnan ang resulta. Kung gumagamit ng manwal na pagtatasa ng konteksto, ipaliwanag ito sa mga salita at halimbawa. Puwedeng pag-aralan ang subjectivity, pero hindi puwedeng ipasa ang pagpili ng magagandang larawan bilang mahigpit na awtomatikong test. Magandang simula ang sitwasyong mahahanap ng ibang tao ayon sa parehong mga patakaran nang hindi sinasabi kung saan pumunta ang presyo pagkatapos.
Piliin ang data na tumutugma sa katumpakan ng trade
Hindi sasabihin ng daily candle kung nasaan ang presyo sampung minuto pagkatapos ng entry mo. Kahit ang minute candle ay naglalaman lang ng open, high, low, at close. Hindi alam ang pagkakasunod-sunod ng galaw sa pagitan ng mga ito. Kung nakadepende ang kondisyon sa unang pagtama sa loob ng minuto, maaaring hindi sapat ang karaniwang OHLC.
Para sa digital option, lalong mahalaga ang aktwal na sandali ng entry at ang presyo sa sandali ng expiry. Ang tatak na 10:00 ay maaaring pagsisimula ng candle, hindi ng pagtatapos nito. Ang quote ng isang serbisyo ay maaaring huling trade, sa iba ay Bid, Ask, o gitnang presyo. Binabago ng pagkakamali sa mga detalyeng ito ang kalalabasan ng borderline na operasyon, kahit magkamukha ang mga linya sa screen.
Sa pagpili ng data para sa intrade.bar, isaalang-alang ang pinagmulan ng katumbas na asset: para sa mga currency quote, FXCM ang ginagamit, para sa BTC/USDT, Binance. Hindi awtomatikong pinapalitan ng katulad na BTC/USD mula sa ibang pinagmulan ang seryeng ito. Dapat maihahambing ang makasaysayang set sa mga kondisyon ng kontrata; kung limitado ang pagkakahambing, banggitin ito sa konklusyon, at huwag itago ang mga pagkakaiba sa rounding.
Bago ang test, suriin ang mga puwang, duplicate, time zone, mga oras na walang trading, at katumpakan ng mga presyo. Hindi puwedeng palitan ng pinakamalapit na maginhawang presyo ang nawawalang quote. Magpasya nang maaga kung paano ituturing ang mga ganoong kaso, at ipakita ang bilang nila. Kung karamihan ng mga puwang ay nasa matitinding galaw, ibang market na ang inilalarawan ng natitirang sample.
Paghiwalayin ang paghahanap ng ideya at ang malayang pagsusuri
Sa unang bahagi ng kasaysayan, binubuo mo ang patakaran at itinatama ang mga kamalian. Hindi maiiwasang maging pamilyar ito. Ang pangalawa, mas bagong bahagi, ay para suriin ang na-fix na bersyon. Kung pipili ng mga parameter sa buong chart at ipapakita ang kita ng parehong chart bilang patunay, magiging pagsusulit ito na nasa mesa ang mga sagot.
Panatilihin ang pagkakasunod-sunod ng oras. Ang random na paghahalo ng mga obserbasyon sa pananalapi ay maaaring maglipat ng impormasyon tungkol sa hinaharap na kondisyon sa pagtatasa ng nakaraan. Walang pangkalahatang proporsyon ng mga bahagi o mahiwagang bilang ng mga trade: mahalaga ang dalas ng mga signal, ang dependency ng mga resulta, at ang pagkakaiba-iba ng mga rehimen ng market. Hindi laging mas kapaki-pakinabang ang isandaang magkakahawig na episode ng iisang umaga kaysa sa mas maliit pero mas magkakaibang sample.
Pagkatapos makita ang bahaging pansuri, may karapatan kang baguhin ang hypothesis. Hindi na lang puwedeng ituring muli ang bahaging iyon na hindi pa alam. I-save ang bagong bersyon at humanap ng bagong pagsusuri para rito. Kung matapat na iingatan ang mga bigong bersyon, makikita kung ilang pagtatangka ang kinailangan para sa magandang resulta. Pinoprotektahan ka nito mula sa impresyong halata na mula pa sa simula ang matagumpay na set ng mga parameter.
Tiyaking umiiral ang signal sa sandali ng entry
Isipin ang indicator na minamarkahan ang high ng candle 8 pagkatapos lang lumitaw ang dalawang sumunod na mas mababang tuktok. Sa tapos na chart, nasa ibabaw ng candle 8 ang marka, pero malalaman lang ang kumpirmasyon pagkatapos ng candle 10. Ang entry sa ikawalo batay sa markang ito ay gumagamit ng hinaharap. Kayang gawing kahanga-hanga ng ganitong pagkakamali ang katamtamang ideya.
Katulad na bitag ang nangyayari sa mas mataas na timeframe. Ang pangwakas na close ng oras-na-candle ay alam sa katapusan ng oras. Hindi ito maaaring maging pinal na gabay sa desisyon sa ikasampung minuto ng parehong oras. Sa real time, nagbabago pa sana ang halaga, kaya dapat kopyahin ng makasaysayang kalkulasyon ang impormasyong available noon.
Tinutulungan ang manwal na test ng sunud-sunod na pagbubunyag ng chart: una, nakikita mo lang ang nakaraan, isusulat mo ang desisyon, saka mo bubuksan ang susunod na bahagi. Huwag iguhit ang level pagkatapos mong makita ang bounce. Hindi tututol ang chart sa ganitong mga pagpapabuti, pero walang button na “papasok sana ako rito” sa totoong trading.
Kalkulahin ang resulta ng digital option, hindi ng karaniwang posisyon
Sa karaniwang posisyon, nauugnay ang resulta sa pera sa laki ng galaw ng presyo at sa volume. Sa digital option, mahalaga ang kondisyon sa expiry at ang porsyento ng kita na alam bago magbukas. Ang matagumpay na galaw na isang punto at isandaang punto ay maaaring magbigay ng parehong kita. Kaya hindi mailalipat ang ulat ng Forex tester sa binary options sa simpleng pagpapalit ng pangalan ng mga column.
Ipagpalagay na 10 ang haka-hakang halaga, 85% ang kita sa tagumpay, at walang refund at gastos. Ang isandaang operasyon na may 55 tagumpay at 45 talo ay magbibigay ng 55 × 8.50 − 45 × 10 = 17.50. Sa 54 tagumpay at 46 talo, −1 ang lalabas. Hindi pa positibong resulta sa pera ang karamihan ng tamang direksyon.
Sa pare-parehong halaga at bahagi ng payout na r, ang breakeven threshold ng ganitong modelo ay 1 / (1 + r). Para sa 0.85, mga 54.05% ito. Kung nagbago ang mga porsyento, kalkulahin ang bawat operasyon nang hiwalay. Hiwalay ding isaalang-alang ang mga refund: sa intrade.bar, ang pagkakapantay ng mga quote ay nangangahulugan ng refund ng halaga, hindi panalo o buong lugi.
Maaaring walang eksaktong archive ng makasaysayang payout. Sa gayon, ang matapat na opsyon ay ilang hayagang haka-hakang scenario, halimbawa, kalkulasyon sa magkakaibang takdang porsyento. Pagtatasa ito ng sensitivity, hindi eksaktong kopya ng nakaraang account. Habang papalapit sa zero ang resulta, lalong nagiging mahalaga ang maliliit na pagkakaiba ng mga kondisyon.
Suriin ang landas patungo sa kita at ang pagiging marupok ng mga parameter
Ang parehong pangwakas na plus 100 ay maaaring magtago ng drawdown na 20 sa isang test at 400 sa iba. Kaya kailangan ang bilang ng mga operasyon, ang pagkakasunod-sunod ng mga talo, ang maximum na drawdown, at ang distribusyon ng mga resulta sa paglipas ng panahon. Tukuyin din ang maximum na sabay-sabay na bukas na panganib: hindi nagiging independent ang ilang magkakaugnay na signal dahil lang nakasulat ang mga ito sa magkakahiwalay na linya.
Subukan ang mga katabing parameter, na nilimitahan nang maaga ang bilang ng mga bersyon. Kung kahanga-hanga ang period ng indicator na 17, pero tiyak na lugi ang 16 at 18, alamin ang dahilan. Gayundin, kapaki-pakinabang na tingnan ang epekto ng pagkaantala ng entry, pagbabago ng payout, at maliit na paglipat ng hangganan ng area. Ang layunin ay maunawaan kung gaano katumpak kailangang kopyahin ang mga kondisyon, hindi ang maghanap ng isa pang magandang setting na nagkataon lang.
Ang paghahati ayon sa asset o oras ay maaaring maglantad ng kapaki-pakinabang na pagkakaiba, pero pinaliliit ang mga grupo. Ang pagpili ng pinakamagandang pair mula sa dalawampu at ng pinakamagandang oras mula sa dalawampu't apat ay marami nang pagsusuri. I-save din ang iba pang resulta. Kung hindi, mapupunta sa ulat ang kampeon ng random na pagpili, na hindi uulit ang pagganap sa bagong data.
Demo ng intrade.bar: konkretong protocol ng pagsusuri
Ilipat natin sa terminal ang halimbawang hypothesis tungkol sa pagsara sa itaas ng area. Pumili ng available na currency pair, buksan ang TradingView chart, at i-fix nang maaga ang area sa limang-minutong scale. Mananatiling pareho ang halaga ng trade na pang-aral. Bago ang signal, isulat ang patakaran: desisyon lang pagkatapos ng natapos na candle, isang bukas na trade, tagal na 10 minuto sa Sprint kung available sa form.
Pagkatapos magsara ang candle, suriin ang tatlong bagay: talagang natupad ang kondisyon, tugma ang ipinapakitang porsyento sa pagpapalagay ng test, at hindi lumampas ang aktwal na presyo sa itinakdang katanggap-tanggap na area ng entry. Kung may isang hindi nasunod, i-save ang paglaktaw at ang dahilan nito. Huwag palitan ng pinakamalapit na maginhawang expiry ang sampung-minutong expiry: ibang bersyon na ito ng pagsusuri.
Isulat ang aktwal na oras at presyo ng pagbubukas, expiry, halaga, at porsyento. Maaaring gumamit ang makasaysayang kalkulasyon ng haka-hakang entry mismo sa hangganan ng candle, samantalang pumasok ka nang mas huli nang mano-mano. Mas kapaki-pakinabang na itala ang pagkakaiba kaysa pilitin ang pagkopya ng presyong hindi available. Walang maagang pagsasara sa intrade.bar, kaya pinipili ang expiry bago ang operasyon, hindi binabago pagkatapos ng unang di-kanais-nais na galaw.
Pagkatapos ng settlement, ihambing ang resulta sa orihinal na scenario. Pinaghihiwalay ng statistics ng intrade.bar ang demo at totoong trade, ipinapakita ang mga asset at expiry; maaaring i-export sa CSV ang mga saradong operasyon. Itala ang mga dahilan ng entry, bersyon ng hypothesis, at mga paglaktaw sa hiwalay na talahanayan: walang inaasahang built-in na tala o awtomatikong backtester para rito.
Anong konklusyon ang puwedeng makuha pagkatapos ng pagsusuri
Inilalagay ng kapaki-pakinabang na ulat sa magkatabi ang mga patakaran, data, at limitasyon. Tukuyin ang panahon, pinagmulan, bilang ng mga angkop na kaso, mga eksepsiyon, resulta sa pera, at drawdown. Ipakita nang hiwalay ang malayang bahagi at ang mga obserbasyon sa demo. Kung palaging lumilihis ang aktwal na proseso sa modelo, alamin muna kung bakit: sobrang kitid ng entry window, hindi tiyak na signal, o hindi available na expiry.
Resulta rin ang negatibong resulta. Maaaring natuklasan mong sinisira ng totoong payout ang ideya, o kulang ang data para sa napiling expiry. Magandang dahilan ito para pasimplehin ang patakaran, mangolekta ng mas tumpak na data, o talikuran ang hypothesis. Hindi inaayos ng disiplina sa pagpapatupad ang negatibong matematika.
Puwede mong simulan ang praktikal na pagsusuri sa intrade.bar sa demo: pag-aralan ang mga parameter ng kontrata, ulitin ang isang na-fix na bersyon, at mangolekta ng mga obserbasyon nang walang panganib sa totoong pera. Ang layunin ng unang yugto ay unawain kung nagagawa mo ba ang kinalkula. Nananatiling batayan para sa karagdagang pananaliksik ang positibong test, hindi pangako ng susunod na kumikitang trade.
Mga tanong at sagot
Ilang trade ang kailangan para sa backtest?
Walang iisang sapat na bilang. Mahalaga ang laki ng inaasahang kalamangan, ang dependency ng mga obserbasyon, at ang pagkakaiba-iba ng mga kondisyon. Kayang ilantad ng maliit na sample ang malinaw na pagkakamali, pero hindi nito kinukumpirma ang katatagan ng strategy.
May built-in na backtester ba sa intrade.bar?
Hiwalay na ginagawa ang makasaysayang kalkulasyong inilarawan dito. Sa intrade.bar, sinusubok mo ang hypothesis sa bagong data sa demo, itinatala ang mga kondisyon ng trade, at ginagamit ang statistics na may CSV para sa susunod na pagsusuri.
Puwede bang ituring na resulta para sa binary options ang karaniwang ulat ng Forex?
Pagkatapos lang baguhin ang modelo: kailangang isaalang-alang ang aktwal na entry, expiry, kondisyon ng pagkakapantay, at porsyento ng kita ng bawat operasyon. Hindi katumbas ng resulta ng digital contract ang kita mula sa pagkakaiba ng presyo ng karaniwang posisyon.
Gawin ang iyong unang practice trade
Agad na magbubukas ang demo account pagkatapos ng pagrehistro
