«Дагы бир бүтүм — жана баарын кайтарам». Ушул учурда мартингейл дээрлик бухгалтерия сыяктуу сезилет: сумманы көбөйтөсүң, пайда аласың жана кайра баштайсың. Бирок бинардык опционде пайда көбүнчө жоготуу тобокелине алынган сумманын өзүнөн аз болот. Ошондуктан ийгиликтүү эки эсе көбөйтүү да бүт циклди минуста калтырышы мүмкүн. Мартингейл ыкмасын сандар менен карап чыгабыз, андан кийин анын убадаларын intrade.bar'да кантип текшерүү керектигин, кайтарып алууга болгон каалоону соода планына айландырбай көрсөтөбүз.
Мартингейл эмнени өзгөртөт — жана эмнеге жарабайт
Классикалык мартингейл ар бир чыгымдан кийин сумманы көбөйтөт. 10дан баштаганда удаалаштык мындай көрүнөт: 10, 20, 40, 80, 160. Пайдалуу бүтүмдөн кийин өлчөм баштапкыга кайтарылат. Кыска мисалда баары тынчтандыргандай: бир ийгиликтүү божомолду күтүү эле жетиштүү.
Бирок кийинки баанын багыты бүтүмдүн өлчөмүнө көз каранды эмес. Эки эсе көбөйтүү деңгээлдин эмне үчүн иштеши керектигин, кайтуунун аякташы керектигин же шам модели ырасталышы керектигин түшүндүрбөйт. Ал акчаны буга чейин тандалган стратегиянын жыйынтыктарынын арасында бөлүштүрөт. Эгер сигнал алсыз болсо, чоңураак сумма аны тагыраак эмес, кымбатыраак кылат.
Башка прогрессиялар өлчөмдү бир жарым эсе көбөйтүшү, белгиленген сумманы кошушу же аны керектүү пайдага эсептеши мүмкүн. Аларды бирдей жол менен баалоо керек: бир нече жоготуудан кийин канча акча керек болот, эсепте эмне калат жана бүт цикл кандай жыйынтык берет. Кооз ат удаалаштыкты арифметикадан бошотпойт.
Эсептөөдөн мурун төлөмдү кантип окуу керек
Бүтүм суммасынын шарттуу 85% пайдасын алалы. 10 өлчөмүндө ийгиликтүү жыйынтык 8,50 пайда берет: баланска баштапкы 10 жана тапкан 8,50 кайтат. Ийгиликсиз жыйынтык 10 жоготууну билдирет. Бул жерде жана андан ары пайыз өзгөрбөйт, кошумча чыгымдар жана кайтаруулар жок. Бул окуу модели, бардык бүтүмдөр үчүн бирдей төлөмдүн убадасы эмес.
intrade.bar'да пайыз ачылардан мурун көрүнөт. Эсепке дал ушуну коюу керек: эски скриншоттогу сан учурдагы контрактты сүрөттөбөйт. Таза пайданы же жалпы кайтарылуучу сумманы салыштырып жатканыңды тактагын. Акыркы кадамдын кирешесине 8,50 ордуна 18,50 койсоң, пайда таблицада гана болот.
Ачылыш жана жабылыш котировкалары барабар болгондо intrade.bar бүтүмдүн суммасын кайтарат. Мындай жыйынтык 85%ти алып келбейт жана толук жоготууну жаратпайт. Эгер прогрессияны изилдесең, кайтарылгандан кийин эмне болорун алдын ала аныкта: өлчөм сакталабы же цикл аяктайбы. Муну аныктабасаң, бир схеманын эки эсептөөсү байкалбай ар башка эрежелерди сүрөттөп калышы мүмкүн.
Кадимки эки эсе көбөйтүү кайсы жерден бузулат
10 жоготкондон кийин 20дагы кийинки бүтүм, эгер божомол туура чыкса, 17 пайда алып келет. Эки операциянын жыйынтыгы — плюс 7. 10 жана 20 эки жоготуудан кийин 40 суммасындагы ийгилик 34 берет: жыйынтык плюс 4. Ал эми үч жоготуудан кийин буга чейин 70 короторулган. 80деги ийгилик 68 алып келет жана цикл 2 чыгым менен аяктайт.
| Ийгиликтүү бүтүмдүн номери | Анын суммасы | Андан мурунку жоготуулар | 85%теги пайда | Циклдин жыйынтыгы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 8,50 | +8,50 |
| 2 | 20 | 10 | 17 | +7 |
| 3 | 40 | 30 | 34 | +4 |
| 4 | 80 | 70 | 68 | −2 |
| 5 | 160 | 150 | 136 | −14 |
| 6 | 320 | 310 | 272 | −38 |
Мыйзам ченемдүүлүктү формула менен текшерсе болот. b баштапкы суммасында жана n кадамындагы биринчи ийгиликте мурунку жоготуулар b × (2^(n−1) − 1) барабар. 85%те ийгиликтүү кадамдын пайдасы 0,85 × b × 2^(n−1) барабар. Циклдин жыйынтыгы: b × (1 − 0,15 × 2^(n−1)). Серия канчалык узун болсо, толук жоготуу менен толук эмес пайданын ортосундагы айырма ошончолук байкалат.
Тарыхтын акыркы сабы мында пайдалуу болот. Дал ошондуктан ага гана карап калуу жетишсиз. Жашыл түс жагымдуу, бирок ал бухгалтердин ордуна иштебейт. Циклдин башынан бардык операциялардын жыйынтыктарын кош да, биринчи бүтүмгө чейинки балансты акыркыдан кийинки баланс менен салыштыр, толтуруулар менен чыгарууларды өзүнчө эске алып.
Ал эми сумманы «туура» көбөйтсөк?
Топтолгон L жоготууларын бир ийгилик менен жаап, циклдин G пайдасын алуу үчүн, r төлөм үлүшүндө (L + G) / r суммасы керек. Баштапкы 10, 8,50 максаты жана 0,85 төлөмдө биринчи жоготуудан кийин болжол менен 21,76 талап кылынат. Экинчисинен кийин — 47,37 чамасы, андан кийин 103,10 чамасы. Бул капиталга болгон муктаждыкты эсептөө, ал муктаждыкты каржылоого негиз эмес.
Кийинки өлчөм болжол менен 2,176 эсе өсөт. Математикалык так төлөм оңдоосу кадимки эки эсе көбөйтүүнүн катасын жоёт, бирок тобокелдиктин өсүшүн ылдамдатат. Ал эми кийинки бүтүмдөн мурун пайыз төмөндөсө, мурунку максат үчүн дагы көп акча керек болот. Калыбына келтирүүнүн туруктуу максаты ага жетүү шарттарынын туруктуулугун билдирбейт.
Практикалык тегеректөө да бар. Бүтүн суммаларга уруксат берилгенде эсептик маанини өзгөртүүгө туура келет: төмөн — берилген максатка жетпейт, жогору — тобокелдик көбөйөт. Бүтүм суммасынын чеги же тандалган күндүк лимит да чынжырды токтотушу мүмкүн. Формула керектүү операцияны жалпысынан ачууга мүмкүн болорун кепилдебейт.
Эмне үчүн чоң баланс чынжырды чексиз кылбайт
Баланс 1 000 шарттуу бирдикке барабар, биринчи сумма 10 болсун. Эки эсе көбөйтүүдө алты жоготуу 10 + 20 + 40 + 80 + 160 + 320 = 630 талап кылат. Калдык 370 болот, эрежелер боюнча кийинки сумма — 640. Баштапкы удаалаштыкты улантууга мүмкүнчүлүк калган жок, эсеп али бош эмес болсо да.
Чоңураак баланс ошол эле баштапкы 10до кошумча кадамдарды берет. Бирок ар бир жаңы кадам мурункусунан бир топ кымбат, жана акыркы чек эч жакка кеткен жок. Эгер баланс менен бирге баштапкы өлчөмдү пропорциялуу көбөйтсөң, салыштырмалуу туруктуулук мурункудай калат. «Депозитти кошом» жеткиликтүү аракеттердин санын өзгөртөт, ыкманын түзүлүшүн эмес.
Чынжыр убакытка да көз каранды. Чыгымдан кийин ылайыктуу сигнал пайда болбошу, керектүү экспирация жеткиликсиз болушу же төлөм шарттары өзгөрүшү мүмкүн. Кийинки сумманын кезеги келди деген үчүн гана каалаган бүтүмдү ачуу баштапкы соода гипотезасынан баш тартууну билдирет. Анда сен сигналды эмес, улантууга өзүңдүн даярдыгыңды текшерип жатасың.
Жоготуулар сериясы дал азыр аякташы милдеттүү эмес
Жоготуунун туруктуу q ыктымалдуулугу бар көз каранды эмес жыйынтыктар үчүн k жоготуудан турган алдын ала тандалган блоктун ыктымалдуулугу q^k барабар. Шарттуу q = 0,5 болгондо бир белгилүү блокто алты жоготуу 1/64, же болжол менен 1,56% берет. Чыныгы бүтүмдөр көз каранды эмес болушу милдеттүү эмес, ал эми сенин стратегияңдын ыктымалдуулугу бул мисал менен берилген эмес.
Мындан тышкары, бир блок жана бүт тарых — ар башка нерселер. Жүздөгөн операцияда жагымсыз удаалаштык башталышы мүмкүн болгон көп жер пайда болот. Кошуна блоктор кабаттанат, ошондуктан аларды механикалык түрдө көз каранды эмес деп эсептөөгө болбойт. Бирок бир тандалган блоктун ыктымалдуулугу боюнча серияны практикалык жактан мүмкүн эмес деп жарыялоого да болбойт.
«Беш минустан кийин плюс келе турган убакыт болду» деген ой минустардан чарчаган адамга гана ишенимдүү угулат. Көз каранды эмес моделде мурунку жыйынтыктар кийинки ыктымалдуулукту өзгөртпөйт. Рынокто көз карандылык болушу мүмкүн, мисалы улантылып жаткан тренддин айынан, бирок аны текшерүү керек. Мурунку жоготуулардын саны өзү андай текшерүүнүн ордун баспайт.
Эмне үчүн 95% ийгиликтүү цикл али эч нерсени чечпейт
Он тогуз цикл плюс 8 менен жана бири 300 жоготуу менен болду деп элестет. Циклдердин 95%и ийгиликтүү, ал эми жалпы жыйынтык 152 − 300 = −148. Прогрессия көбүнчө дал ушундай профилди жаратат: чакан тез-тез пайдалар жана сейрек, чоң жоготуулар. Ийгиликтүү циклдердин пайызы алардын акчалай масштабындагы айырманы жашырат.
Салыштыруу үчүн бир эле сигналдарды алып, эки версияны эсепте: ар бир бүтүмдүн бирдей суммасы жана прогрессия. Бардык жыйынтыктарды, капиталга максималдуу муктаждыкты, просадканы жана акыркы жыйынтыкты сакта. Ошондо гипотезанын өзү эмне бергени жана өлчөмдү башкаруу эмнени өзгөрткөнү көрүнөт. Аякталбаган циклди ал кооз отчётту бузат деген үчүн гана чыгарып салба.
intrade.bar статистикасында пайдалуу, чыгымдуу жана кайтарылган бүтүмдөрдүн санын көрүүгө болот. Акча чынжырын талдоо үчүн бул эсептегичтерди CSV чыгаруу жана суммалардын өз таблицасы менен толукта. WinRate өзү бир чоң жоготуу бир нече чакан жеңишти басып кеткенин көрсөтпөйт. Кайтаруулар WinRate бөлүүчүсүнө кирбейт.
intrade.bar'да практика: эсептөөнү текшерүү жана кайтарып алууну токтотуу
Демодон жана бир алдын ала сүрөттөлгөн гипотезадан баштагын. Ар бир ылайыктуу сигналдын алдында көрсөтүлгөн пайызды, бирдей окуу суммасын жана тандалган мөөнөттү белгиле. Өзүнчө таблицада прогрессия ушул эле жыйынтыктарда эмне болорун эсептесе болот. Ошентип арифметиканы текшерүү үчүн окуу эсебинде да чындыгында суммаларды чоңойтуунун кереги жок.
Бир нече жоготуудан кийин жөнөкөй суроо бер: мурунку жоготуулар болбосо, кийинки бүтүмдү ошол эле сумма менен ачат белең? Эгер жооп терс болсо, чечимдин негизи график эмес, баланс болду. Сигналдын шарттарына кайт; эгер алар аткарылбаса, жаңы операция жок. Өткөрүп жиберүү бул жерде текшерүүнүн маанисин сактайт.
intrade.bar'да ыктыярдуу тобокелдикти башкаруу бар. No limits калтырсаң болот же күндүк чыгым жана пайда чектерин алдын ала өзүң койсоң болот. Мисалы, шарттуу баланс 1 000 болгондо 2% чыгым лимити 20 чекти берет. Бул механиканын мисалы гана. Эгер буга чейин 10 жоголгон жана ачык бүтүмдөр жок болсо, кийинки 20 коюуга аракет тандалган чектен ашат жана жаңы бүтүм ачылбайт.
Текшерүүдө жаңы бүтүмдүн суммасы, буга чейин тартылган күндүк чыгым жана ачык бүтүмдөрдүн суммалары эске алынат. Жабык бүтүмдөр боюнча коюлган чекке жеткенде жаңы ачуулар күндүн аягына чейин токтотулат. Лимиттердин базасы коюу учурунда белгиленет; аларды Москва боюнча кийинки күнү гана өзгөртүүгө болот, ал 21:00 UTCде башталат. No limits ошол эле күнү буга чейин тандалган чектөөнү алуу жолу болуп саналбайт.
Текшерүүнүн аягында эки нерсени салыштыр: гипотезаңдын жыйынтыгын жана баштапкы сумманы сактоо жөндөмүңдү. Эгер идея барган сайын чоңураак аракеттерди кошкондон кийин гана кызыктуу көрүнсө, аны сынап көрүүгө кайт. intrade.bar'да бул талдоону демодон баштап, ар бир контракттын шарттарын алдын ала көрүп, күндүн өзүңдүн катуу чегин тандаса болот — «баарын бир бүтүм менен кайтарам» деген каалоо пайда болгонго чейин.
Суроолор жана жооптор
Мартингейл 85% төлөмдө иштейби?
Эки эсе көбөйтүү циклдин туруктуу пайдасын камсыздабайт. 10дан баштаганда төртүнчү кадамдагы ийгилик −2 жыйынтыкты калтырат. Калыбына келтирүү үчүн так сумманы эсептөө тобокелдиктин тезирээк өсүшүн талап кылат жана баланстын чегин жоюп салбайт.
Күндүк лимит intrade.bar'да эки эсе көбөйтүүнү токтото аларбы?
Ооба, эгер ыктыярдуу тобокелдикти башкарууну алдын ала күйгүзсөң: анын суммасы күндүк чыгым жана ачык суммалар менен кошо коюлган чектен ашканда жаңы бүтүм ачылбайт. Тандалган лимиттер күндүн аягына чейин иштейт жана кийинки күнү гана өзгөрөт.
Ийгиликтүү циклдердин пайызынын ордуна эмнени кароо керек?
Бардык операциялардын акчалай жыйынтыгын, максималдуу просадканы жана чынжырды улантуу үчүн керектүү капиталды. Ошол эле сигналдарды туруктуу сумма менен салыштыруу пайдалуу: ошондо прогрессиянын таасири сигналдардын сапатынан өзүнчө көрүнөт.
Биринчи окуу бүтүмүн жасаңыз
Демо-эсеп катталгандан кийин дароо ачылат
