“Thêm một giao dịch nữa là gỡ lại hết”. Vào khoảnh khắc đó, martingale trông gần như một phép kế toán: bạn tăng số tiền, nhận lợi nhuận rồi bắt đầu lại. Nhưng ở quyền chọn nhị phân, lợi nhuận thường nhỏ hơn số tiền bạn có nguy cơ mất. Vì vậy, ngay cả một lần gấp đôi thành công cũng có thể để cả chu kỳ vẫn chịu lỗ. Chúng tôi sẽ phân tích phương pháp martingale bằng các con số, rồi chỉ cách kiểm tra những lời hứa của nó trên intrade.bar mà không biến mong muốn gỡ lại thành kế hoạch giao dịch.
Martingale thay đổi điều gì và không làm được điều gì
Martingale cổ điển tăng số tiền sau mỗi lần thua. Bắt đầu từ 10, dãy số trông như sau: 10, 20, 40, 80, 160. Sau giao dịch có lãi, quy mô được đưa về mức ban đầu. Trong ví dụ ngắn, mọi thứ có vẻ trấn an: chỉ cần chờ một dự đoán đúng.
Chỉ có điều hướng đi của giá kế tiếp không phụ thuộc vào quy mô giao dịch. Việc gấp đôi không giải thích vì sao một mức giá sẽ có tác dụng, nhịp điều chỉnh sẽ kết thúc hay mô hình nến sẽ được xác nhận. Nó chỉ phân bổ tiền giữa các kết quả của chiến lược đã chọn. Nếu tín hiệu yếu, số tiền lớn hơn làm nó đắt hơn, chứ không chính xác hơn.
Các cấp số khác có thể tăng quy mô gấp rưỡi, cộng thêm một khoản cố định hoặc tính quy mô theo lợi nhuận mong muốn. Nên đánh giá chúng theo cùng một cách: sau vài lần thua cần bao nhiêu tiền, tài khoản còn lại gì và cả chu kỳ cho kết quả ra sao. Cái tên hay không miễn cho dãy số khỏi phép tính số học.
Cách đọc tỷ lệ chi trả trước khi tính toán
Hãy lấy lợi nhuận quy ước 85% trên số tiền giao dịch. Với quy mô 10, kết quả thắng cho 8,50 lợi nhuận: 10 ban đầu được hoàn lại vào số dư cùng với 8,50 kiếm được. Kết quả thua nghĩa là mất 10. Ở đây và sau này, tỷ lệ phần trăm không đổi, không có chi phí hay khoản hoàn tiền nào khác. Đây là mô hình học tập, không phải lời hứa về mức chi trả giống nhau cho mọi giao dịch.
Trên intrade.bar, tỷ lệ phần trăm hiển thị trước khi mở lệnh. Chính nó cần được đưa vào phép tính: con số từ ảnh chụp màn hình cũ không mô tả hợp đồng hiện tại. Hãy làm rõ bạn đang so sánh lợi nhuận ròng hay tổng số tiền được hoàn lại. Thay 8,50 bằng 18,50 trong thu nhập của bước cuối là cách đơn giản để có lãi chỉ trong bảng tính.
Khi giá mở và giá đóng bằng nhau, intrade.bar hoàn lại số tiền giao dịch. Kết quả đó không mang lại 85% và cũng không gây mất toàn bộ. Nếu bạn nghiên cứu một cấp số, hãy xác định trước chuyện gì xảy ra sau khi hoàn tiền: quy mô được giữ nguyên hay chu kỳ kết thúc. Nếu không, hai phép tính của cùng một sơ đồ có thể vô tình mô tả các quy tắc khác nhau.
Gấp đôi thông thường hỏng ở đâu
Sau khi mất 10, giao dịch kế tiếp 20 sẽ mang về 17 lợi nhuận nếu dự đoán đúng. Kết quả của hai giao dịch là cộng 7. Sau hai lần thua, 10 và 20, thắng ở mức 40 cho 34: kết quả cộng 4. Còn sau ba lần thua thì đã tiêu 70. Thắng ở mức 80 mang về 68, và chu kỳ kết thúc với khoản lỗ 2.
| Số thứ tự của giao dịch thắng | Số tiền của nó | Khoản lỗ trước đó | Lợi nhuận ở mức 85% | Kết quả chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 8,50 | +8,50 |
| 2 | 20 | 10 | 17 | +7 |
| 3 | 40 | 30 | 34 | +4 |
| 4 | 80 | 70 | 68 | −2 |
| 5 | 160 | 150 | 136 | −14 |
| 6 | 320 | 310 | 272 | −38 |
Có thể kiểm tra quy luật bằng công thức. Với số tiền khởi đầu b và lần thắng đầu tiên ở bước n, các khoản lỗ trước đó bằng b × (2^(n−1) − 1). Lợi nhuận của bước thắng ở mức 85% bằng 0,85 × b × 2^(n−1). Kết quả chu kỳ: b × (1 − 0,15 × 2^(n−1)). Chuỗi càng dài, chênh lệch giữa khoản lỗ toàn phần và khoản lãi không đầy đủ càng rõ.
Dòng cuối cùng của lịch sử khi đó sẽ có lãi. Chính vì vậy chỉ nhìn vào nó là chưa đủ. Màu xanh thì dễ chịu, nhưng nó không làm công việc của kế toán. Hãy cộng kết quả của mọi giao dịch từ đầu chu kỳ và so sánh số dư trước giao dịch đầu tiên với số dư sau giao dịch cuối, đồng thời tính riêng các khoản nạp và rút.
Nếu tăng số tiền “đúng cách” thì sao?
Để một lần thắng bù đắp các khoản lỗ tích lũy L và mang lại lợi nhuận chu kỳ G, với tỷ lệ chi trả r cần số tiền (L + G) / r. Với 10 ban đầu, mục tiêu 8,50 và mức chi trả 0,85, sau lần thua đầu tiên cần khoảng 21,76. Sau lần thứ hai — khoảng 47,37, rồi khoảng 103,10. Đây là phép tính nhu cầu vốn, chứ không phải lý do để tài trợ cho nhu cầu đó.
Quy mô tiếp theo tăng khoảng 2,176 lần. Về mặt toán học, hiệu chỉnh chính xác theo mức chi trả loại bỏ sai sót của việc gấp đôi thông thường, nhưng làm rủi ro tăng nhanh hơn. Còn nếu tỷ lệ phần trăm trước giao dịch kế tiếp giảm, mục tiêu cũ sẽ cần nhiều tiền hơn nữa. Mục tiêu phục hồi không đổi không có nghĩa là các điều kiện để đạt được nó cũng không đổi.
Còn có việc làm tròn trong thực tế. Với các số tiền nguyên được phép, giá trị tính toán sẽ phải thay đổi: làm tròn xuống thì không đủ cho mục tiêu đã định, làm tròn lên thì rủi ro tăng. Giới hạn số tiền giao dịch hoặc giới hạn ngày đã chọn cũng có thể dừng chuỗi. Công thức không đảm bảo rằng giao dịch cần thiết sẽ mở được.
Vì sao số dư lớn không làm chuỗi trở nên vô hạn
Giả sử số dư là 1.000 đơn vị quy ước, còn số tiền đầu tiên là 10. Sáu lần thua khi gấp đôi sẽ cần 10 + 20 + 40 + 80 + 160 + 320 = 630. Số dư còn lại là 370, số tiền tiếp theo theo quy tắc là 640. Không còn gì để tiếp tục dãy ban đầu, dù tài khoản chưa cạn.
Số dư lớn hơn với cùng 10 ban đầu sẽ cho thêm các bước. Nhưng mỗi bước mới đắt hơn đáng kể so với bước trước, và giới hạn hữu hạn không hề biến mất. Nếu tăng quy mô khởi đầu tương ứng với số dư, độ bền tương đối vẫn như cũ. “Tôi sẽ nạp thêm” thay đổi số lần thử có thể thực hiện, chứ không đổi cấu trúc của phương pháp.
Chuỗi còn phụ thuộc vào thời gian. Sau khoản lỗ có thể không xuất hiện tín hiệu phù hợp, thời gian hết hạn cần thiết có thể không khả dụng hoặc điều kiện chi trả có thể thay đổi. Mở bất kỳ giao dịch nào chỉ vì đến lượt số tiền tiếp theo nghĩa là từ bỏ giả thuyết giao dịch ban đầu. Khi đó bạn không còn kiểm tra tín hiệu nữa, mà kiểm tra sự sẵn sàng tiếp tục của chính mình.
Chuỗi thua không bắt buộc phải kết thúc ngay bây giờ
Với các kết quả độc lập có xác suất thua không đổi q, xác suất của một khối k lần thua được chọn trước bằng q^k. Với q = 0,5 theo quy ước, sáu lần thua trong một khối cụ thể cho 1/64, tức khoảng 1,56%. Các giao dịch thực không nhất thiết độc lập, và xác suất của chiến lược của bạn không được xác định bởi ví dụ này.
Ngoài ra, một khối và toàn bộ lịch sử là hai việc khác nhau. Qua hàng trăm giao dịch có nhiều chỗ để một chuỗi bất lợi có thể bắt đầu. Các khối liền kề chồng lên nhau, nên không thể máy móc coi chúng là độc lập. Nhưng cũng không thể tuyên bố một chuỗi gần như không thể xảy ra dựa trên xác suất của một khối đã chọn.
Ý nghĩ “sau năm lần lỗ thì đến lúc phải có lãi rồi” chỉ thuyết phục với người đã mệt mỏi vì thua. Trong mô hình độc lập, các kết quả trước không thay đổi xác suất kế tiếp. Trên thị trường có thể tồn tại sự phụ thuộc, chẳng hạn do xu hướng đang tiếp diễn, nhưng cần kiểm chứng nó. Bản thân số lần thua trước đó không thay thế cho việc kiểm chứng này.
Vì sao 95% chu kỳ thành công vẫn chưa quyết định được gì
Hãy hình dung mười chín chu kỳ cộng 8 và một chu kỳ lỗ 300. 95% chu kỳ thành công, còn kết quả chung bằng 152 − 300 = −148. Cấp số thường tạo ra đúng hồ sơ như vậy: những khoản lãi nhỏ thường xuyên và những khoản lỗ lớn hiếm hơn. Tỷ lệ chu kỳ thành công che giấu sự khác biệt về quy mô tiền của chúng.
Để so sánh, hãy lấy cùng các tín hiệu và tính hai phiên bản: số tiền mỗi giao dịch như nhau và cấp số. Lưu mọi kết quả, nhu cầu vốn tối đa, mức sụt giảm và kết quả cuối cùng. Khi đó sẽ thấy giả thuyết tự nó mang lại gì và việc quản lý quy mô đã thay đổi gì. Đừng loại chu kỳ chưa hoàn tất chỉ vì nó làm hỏng báo cáo đẹp.
Trong thống kê của intrade.bar có thể xem số giao dịch có lãi, thua lỗ và hoàn tiền. Để phân tích chuỗi tiền, hãy bổ sung các bộ đếm này bằng tệp CSV và bảng số tiền của riêng bạn. Chỉ riêng WinRate sẽ không cho thấy một khoản lỗ lớn đã lấn át vài chiến thắng nhỏ. Các lần hoàn tiền không nằm trong mẫu số của WinRate.
Thực hành trên intrade.bar: kiểm tra phép tính và dừng việc gỡ lại
Hãy bắt đầu với tài khoản demo và một giả thuyết đã mô tả trước. Trước mỗi tín hiệu phù hợp, hãy ghi lại tỷ lệ phần trăm hiển thị, số tiền học tập giống nhau và thời hạn đã chọn. Trong một bảng riêng có thể tính điều gì sẽ xảy ra với cấp số trên chính những kết quả này. Như vậy, để kiểm tra số học không cần thực sự tăng số tiền, ngay cả trên tài khoản học tập.
Sau vài lần thua, hãy tự hỏi một câu đơn giản: bạn có mở giao dịch kế tiếp với cùng số tiền nếu những khoản lỗ trước không xảy ra không? Nếu câu trả lời là không, cơ sở của quyết định là số dư, chứ không phải biểu đồ. Hãy quay lại điều kiện của tín hiệu; nếu chúng chưa được đáp ứng, thì không có giao dịch mới. Việc bỏ qua ở đây giữ nguyên ý nghĩa của phép kiểm tra.
intrade.bar có quản lý rủi ro tự nguyện. Bạn có thể để No limits hoặc tự đặt trước các giới hạn lỗ và lãi hằng ngày. Chẳng hạn, với số dư quy ước 1.000, giới hạn lỗ 2% đặt ra ngưỡng 20. Đây chỉ là ví dụ về cơ chế. Nếu đã mất 10 và không có giao dịch nào đang mở, việc cố đặt 20 tiếp theo sẽ vượt ngưỡng đã chọn và giao dịch mới sẽ không mở.
Khi kiểm tra, hệ thống tính số tiền của giao dịch mới, khoản lỗ trong ngày đã phát sinh và số tiền của các giao dịch đang mở. Khi đạt giới hạn đã đặt theo các giao dịch đã đóng, các lần mở mới dừng đến hết ngày. Cơ sở của giới hạn được cố định khi thiết lập; chỉ có thể đổi vào ngày hôm sau theo giờ Moskva, bắt đầu lúc 21:00 UTC. No limits không phải là cách gỡ giới hạn đã chọn trong cùng ngày.
Cuối phép kiểm tra, hãy so sánh hai thứ: kết quả của giả thuyết và khả năng tuân thủ số tiền ban đầu. Nếu ý tưởng chỉ hấp dẫn sau khi thêm các lần thử ngày càng lớn, hãy quay lại việc kiểm tra nó. Trên intrade.bar, bạn có thể bắt đầu phân tích này từ tài khoản demo, xem trước điều kiện của từng hợp đồng và chọn ranh giới cứng của riêng mình cho ngày — ngay trước khi nảy sinh mong muốn “gỡ lại tất cả bằng một giao dịch”.
Câu hỏi và trả lời
Martingale có hiệu quả khi mức chi trả là 85% không?
Gấp đôi không đảm bảo lợi nhuận chu kỳ đều đặn. Bắt đầu từ 10, thắng ở bước bốn để lại kết quả −2. Phép tính số tiền chính xác để phục hồi đòi hỏi rủi ro tăng nhanh hơn và không loại bỏ giới hạn của số dư.
Giới hạn ngày có thể dừng việc gấp đôi trên intrade.bar không?
Có, nếu bạn đã bật quản lý rủi ro tự nguyện từ trước: giao dịch mới sẽ không mở khi số tiền của nó cùng với khoản lỗ trong ngày và các khoản đang mở vượt giới hạn đã đặt. Các giới hạn đã chọn có hiệu lực đến hết ngày và chỉ đổi vào ngày hôm sau.
Nên xem gì thay cho tỷ lệ chu kỳ thành công?
Kết quả tiền của mọi giao dịch, mức sụt giảm tối đa và số vốn cần thiết để tiếp tục chuỗi. Nên so sánh các tín hiệu đó với số tiền cố định: khi đó ảnh hưởng của cấp số sẽ thấy riêng, tách khỏi chất lượng tín hiệu.
Thực hiện giao dịch luyện tập đầu tiên
Tài khoản demo được mở ngay sau khi đăng ký
