Binar opsionlarda martingeyl: ikiqat artırma niyə itkiləri qaytarmır

«Bir sövdələşmə də — və hər şeyi qaytararam». Bu anda martingeyl demək olar ki, mühasibatlıq kimi görünür: məbləği artırırsan, mənfəət alırsan və yenidən başlayırsan. Lakin binar opsionda mənfəət adətən itirmək riskini daşıdığın məbləğdən kiçik olur. Ona görə hətta uğurlu ikiqat artırma da bütün dövrü minusda qoya bilər. Gəlin martingeyl metodunu rəqəmlərlə nəzərdən keçirək, sonra isə onun vədlərini intrade.bar-da necə yoxlamaq lazım olduğunu göstərək — geri qaytarmaq istəyini ticarət planına çevirmədən.

Martingeyl nəyi dəyişir — və nəyi bacarmır

Klassik martingeyl hər zərərdən sonra məbləği artırır. 10-dan başlayanda ardıcıllıq belə görünür: 10, 20, 40, 80, 160. Mənfəətli sövdələşmədən sonra ölçü ilkin həddə qaytarılır. Qısa nümunədə hər şey sakitləşdirici görünür: bir uğurlu proqnozu gözləmək kifayətdir.

Yalnız növbəti qiymətin istiqaməti sövdələşmənin ölçüsündən asılı deyil. İkiqat artırma səviyyənin niyə işləməli, geri çəkilmənin niyə bitməli və ya şam modelinin niyə təsdiqlənməli olduğunu izah etmir. O, pulu artıq seçilmiş strategiyanın nəticələri arasında bölüşdürür. Siqnal zəifdirsə, daha böyük məbləğ onu daha dəqiq yox, daha bahalı edir.

Digər proqressiyalar ölçünü bir yarım dəfə artıra, sabit məbləğ əlavə edə və ya lazımi mənfəət üçün hesablaya bilər. Onları eyni üsulla qiymətləndirmək lazımdır: bir neçə zərərdən sonra nə qədər pul tələb olunacaq, hesabda nə qalacaq və bütün dövr hansı nəticə verəcək. Gözəl ad ardıcıllığı arifmetikadan azad etmir.

Hesablamadan əvvəl gəliri necə oxumalı

Sövdələşmə məbləğindən şərti 85% mənfəəti götürək. 10 ölçüsündə uğurlu nəticə 8,50 mənfəət verir: balansa ilkin 10 və qazanılmış 8,50 qaytarılır. Uğursuz nəticə 10 itki deməkdir. Burada və bundan sonra faiz dəyişməzdir, əlavə xərc və qaytarma yoxdur. Bu, tədris modelidir, bütün sövdələşmələr üçün eyni gəlirin vədi deyil.

intrade.bar-da faiz açılışdan əvvəl görünür. Hesablamaya məhz onu qoymaq lazımdır: köhnə skrinşotdakı rəqəm cari kontraktı təsvir etmir. Xalis mənfəəti, yoxsa qaytarılan ümumi məbləği müqayisə etdiyini dəqiqləşdir. Son addımın gəlirində 8,50 əvəzinə 18,50 qoymaq mənfəəti yalnız cədvəldə almağın asan yoludur.

Açılış və bağlanış kotirovkaları bərabər olduqda intrade.bar sövdələşmənin məbləğini qaytarır. Belə nəticə 85% gətirmir və tam itki yaratmır. Proqressiyanı araşdırırsansa, qaytarmadan sonra nə baş verdiyini əvvəlcədən müəyyən et: ölçü saxlanılır, yoxsa dövr bitir. Bunsuz eyni sxemin iki hesablaması fərqinə varmadan müxtəlif qaydaları təsvir edə bilər.

Adi ikiqat artırma harada pozulur

10 itkidən sonra 20-lik növbəti sövdələşmə proqnoz düzgün olarsa 17 mənfəət gətirəcək. İki əməliyyatın yekunu — plyus 7. İki zərərdən sonra, 10 və 20, 40 məbləğində uğur 34 verəcək: yekun plyus 4. Üç zərərdən sonra isə artıq 70 xərclənib. 80-də uğur 68 gətirəcək və dövr 2 zərərlə bitəcək.

Qanunauyğunluğu düsturla yoxlamaq olar. Başlanğıc məbləğ b və n addımında ilk uğur zamanı əvvəlki itkilər b × (2^(n−1) − 1)-ə bərabərdir. Uğurlu addımın 85%-də mənfəəti 0,85 × b × 2^(n−1)-dir. Dövrün yekunu: b × (1 − 0,15 × 2^(n−1)). Seriya nə qədər uzansa, tam itki ilə natamam mənfəət arasındakı fərq o qədər nəzərə çarpır.

Tarixin son sətri isə mənfəətli olacaq. Məhz buna görə yalnız ona baxmaq kifayət deyil. Yaşıl rəng xoşdur, amma mühasib kimi işləmir. Dövrün əvvəlindən bütün əməliyyatların nəticələrini topla və ilk sövdələşmədən əvvəlki balansı son sövdələşmədən sonrakı balansla müqayisə et, mədaxil və çıxarışları ayrıca nəzərə alaraq.

Bəs məbləği «düzgün» artırsaq?

Yığılmış L itkilərini örtmək və G dövr mənfəəti almaq üçün bir uğurla, r gəlir payında (L + G) / r məbləği lazımdır. Başlanğıc 10, hədəf 8,50 və gəlir 0,85 olduqda, birinci itkidən sonra təxminən 21,76 tələb olunacaq. İkincidən sonra — təxminən 47,37, sonra təxminən 103,10. Bu, kapital ehtiyacının hesablamasıdır, bu ehtiyacı maliyyələşdirmək üçün əsas deyil.

Növbəti ölçü təxminən 2,176 dəfə artır. Gəlirə riyazi cəhətdən dəqiq düzəliş adi ikiqat artırmanın xətasını aradan qaldırır, lakin riskin artımını sürətləndirir. Növbəti sövdələşmədən əvvəl faiz azalarsa, əvvəlki hədəf üçün daha çox pul lazım olacaq. Bərpanın sabit hədəfi onun əldə edilməsi şərtlərinin sabit olması demək deyil.

Praktik yuvarlaqlaşdırma da var. Məqbul tam məbləğlərdə hesablanmış dəyəri dəyişmək lazım olacaq: aşağı — verilmiş hədəf üçün çatmayacaq, yuxarı — risk artacaq. Sövdələşmə məbləğinin həddi və ya seçilmiş gündəlik limit də zənciri dayandıra bilər. Düstur lazımi əməliyyatı ümumiyyətlə açmaq mümkün olacağına zəmanət vermir.

Böyük balans niyə zənciri sonsuz etmir

Tutaq ki, balans 1 000 şərti vahiddir, ilk məbləğ isə 10. İkiqat artırmada altı itki 10 + 20 + 40 + 80 + 160 + 320 = 630 tələb edəcək. Qalıq 370 olacaq, qaydalara görə növbəti məbləğ 640-dır. İlkin ardıcıllığı davam etdirməyə artıq vəsait yoxdur, halbuki hesab hələ boş deyil.

Eyni başlanğıc 10 ilə daha böyük balans əlavə addımlar verəcək. Lakin hər yeni addım əvvəlkindən nəzərəçarpacaq dərəcədə bahadır və son hədd heç yerə yoxa çıxmır. Balansla birlikdə başlanğıc ölçüsü mütənasib artırılarsa, nisbi dayanıqlıq əvvəlki kimi qalacaq. «Depoziti artıracağam» mövcud cəhdlərin sayını dəyişir, metodun quruluşunu yox.

Zəncir vaxtdan da asılıdır. Zərərdən sonra uyğun siqnal görünməyə bilər, lazımi ekspirasiya əlçatmaz ola bilər və ya gəlir şərtləri dəyişə bilər. Növbəti məbləğin növbəsi çatdığı üçün istənilən sövdələşməni açmaq ilkin ticarət fərziyyəsindən imtina etmək deməkdir. Onda artıq siqnalı yox, davam etməyə öz hazırlığını yoxlayırsan.

İtki seriyası məhz indi bitməyə borclu deyil

Daimi q itki ehtimalı olan asılı olmayan nəticələr üçün əvvəlcədən seçilmiş k itkidən ibarət blokun ehtimalı q^k-dır. Şərti q = 0,5 olduqda bir konkret blokda altı itki 1/64, yəni təxminən 1,56% verir. Real sövdələşmələrin asılı olmaması vacib deyil, strategiyanın ehtimalı isə bu nümunə ilə müəyyən edilmir.

Bundan əlavə, bir blok və bütün tarix müxtəlif şeylərdir. Yüzlərlə əməliyyat boyunca əlverişsiz ardıcıllığın başlaya biləcəyi çoxlu yer yaranır. Qonşu bloklar üst-üstə düşür, ona görə onları mexaniki olaraq asılı olmayan saymaq olmaz. Amma bir seçilmiş blokun ehtimalına görə seriyanı praktiki olaraq mümkünsüz elan etmək də olmaz.

«Beş minusdan sonra artıq plyusun vaxtıdır» fikri yalnız minuslardan yorulmuş insana inandırıcı səslənir. Asılı olmayan modeldə keçmiş nəticələr növbəti ehtimalı dəyişmir. Bazarda asılılıq ola bilər, məsələn, davam edən trend səbəbindən, lakin onu yoxlamaq lazımdır. Əvvəlki itkilərin sayı özlüyündə belə yoxlamanı əvəz etmir.

95% uğurlu dövr niyə hələ heç nəyi həll etmir

Plyus 8 olan on doqquz dövr və itkisi 300 olan bir dövr təsəvvür et. Dövrlərin 95%-i uğurludur, ümumi nəticə isə 152 − 300 = −148-dir. Proqressiya çox vaxt məhz belə profil yaradır: kiçik tez-tez mənfəətlər və daha nadir böyük itkilər. Uğurlu dövrlərin faizi onların pul miqyasındakı fərqi gizlədir.

Müqayisə üçün eyni siqnalları götür və iki versiyanı hesabla: hər sövdələşmənin eyni məbləği və proqressiya. Bütün nəticələri, kapitala maksimal ehtiyacı, drawdown-u və yekun nəticəni saxla. Onda fərziyyənin özünün nə verdiyi, ölçünün idarə olunmasının isə nəyi dəyişdiyi görünəcək. Tamamlanmamış dövrü yalnız gözəl hesabatı korladığı üçün kənarlaşdırma.

intrade.bar statistikasında mənfəətli, zərərli və qaytarılmış sövdələşmələrin sayına baxmaq olar. Pul zəncirinin təhlili üçün bu sayğacları CSV yüklənməsi və məbləğlərin öz cədvəli ilə tamamla. WinRate özlüyündə göstərməyəcək ki, bir böyük itki bir neçə kiçik qələbəni üstələyib. Qaytarmalar bununla WinRate-in məxrəcinə daxil deyil.

intrade.bar-da praktika: hesablamanı yoxlamaq və geri qaytarma cəhdini dayandırmaq

Demo ilə və əvvəlcədən təsvir edilmiş bir fərziyyə ilə başla. Hər uyğun siqnaldan əvvəl göstərilən faizi, eyni tədris məbləğini və seçilmiş müddəti qeyd et. Ayrıca cədvəldə eyni nəticələrdə proqressiya ilə nə baş verəcəyini hesablamaq olar. Beləcə arifmetikanı yoxlamaq üçün məbləğləri hətta tədris hesabında da həqiqətən artırmaq tələb olunmur.

Bir neçə zərərdən sonra sadə sual ver: əvvəlki itkilər olmasaydı, növbəti sövdələşməni eyni məbləğlə açardınmı? Cavab mənfidirsə, qərarın əsası qrafik yox, balans olub. Siqnalın şərtlərinə qayıt; yerinə yetirilməyibsə, yeni əməliyyat yoxdur. Buraxılma burada yoxlamanın mənasını saxlayır.

intrade.bar-da könüllü risk-menecment var. No limits saxlaya və ya gündəlik zərər və mənfəət hədlərini əvvəlcədən özün təyin edə bilərsən. Məsələn, şərti balans 1 000 olduqda 2% zərər limiti 20 sərhəd verir. Bu, yalnız mexanikanın nümunəsidir. Artıq 10 itirilibsə və açıq sövdələşmə yoxdursa, növbəti 20-ni qoymaq cəhdi seçilmiş sərhədi aşacaq və yeni sövdələşmə açılmayacaq.

Yoxlama zamanı yeni sövdələşmənin məbləği, artıq çəkilmiş gündəlik zərər və açıq sövdələşmələrin məbləğləri nəzərə alınır. Bağlanmış sövdələşmələr üzrə təyin edilmiş həddə çatıldıqda, yeni açılışlar günün sonuna qədər dayandırılır. Limitlərin bazası təyin edilərkən sabitlənir; onları yalnız Moskva üzrə növbəti gün dəyişmək olar, o isə 21:00 UTC-də başlayır. No limits həmin gün artıq seçilmiş məhdudiyyəti götürmək üsulu deyil.

Yoxlamanın sonunda iki şeyi müqayisə et: fərziyyənin nəticəsini və ilkin məbləği gözləmək bacarığını. İdeya yalnız getdikcə daha iri cəhdlər əlavə edildikdən sonra cəlbedici görünürsə, onun testinə qayıt. intrade.bar-da bu təhlilə demo ilə başlamaq, hər kontraktın şərtlərini əvvəlcədən görmək və günün öz sərt sərhədini seçmək olar — «hər şeyi bir sövdələşmə ilə qaytarmaq» istəyi yaranmazdan əvvəl.

Suallar və cavablar

#risk#strategiya