«Եվս մեկ գործարք՝ և ամեն ինչ կվերադարձնեմ»։ Այդ պահին մարտինգեյլը գրեթե հաշվապահություն է թվում. մեծացնում ես գումարը, ստանում ես շահույթ և սկսում ես նորից։ Բայց բինար օպցիոնի շահույթը սովորաբար փոքր է այն գումարից, որը վտանգում ես կորցնել։ Ուստի նույնիսկ հաջող կրկնապատկումը կարող է ողջ ցիկլը թողնել մինուսում։ Եկ թվերով քննարկենք մարտինգեյլի մեթոդը, ապա ցույց տանք, թե ինչպես ստուգել նրա խոստումները intrade.bar-ում՝ առանց հետ շահելու ցանկությունը առևտրային պլանի վերածելու։
Ինչ է փոխում մարտինգեյլը և ինչ չի կարող
Դասական մարտինգեյլը մեծացնում է գումարը յուրաքանչյուր վնասից հետո։ 10-ից սկսելիս հաջորդականությունն այսպիսին է՝ 10, 20, 40, 80, 160։ Շահութաբեր գործարքից հետո չափը վերադարձնում են սկզբնականին։ Կարճ օրինակում ամեն ինչ հանգստացնող է թվում. բավական է սպասել մեկ հաջող կանխատեսման։
Միայն թե հաջորդ գնի ուղղությունը կախված չէ գործարքի չափից։ Կրկնապատկումը չի բացատրում, թե ինչու պետք է գործի մակարդակը, ավարտվի հետքայլը կամ հաստատվի մոմային մոդելը։ Այն բաշխում է գումարը արդեն ընտրված ռազմավարության ելքերի միջև։ Եթե ազդանշանը թույլ է, ավելի մեծ գումարը այն դարձնում է ավելի թանկ, այլ ոչ ավելի ճշգրիտ։
Այլ պրոգրեսիաները կարող են չափը մեծացնել մեկուկես անգամ, ավելացնել ֆիքսված գումար կամ հաշվել այն անհրաժեշտ շահույթի համար։ Դրանք արժե գնահատել նույն եղանակով. մի քանի կորստից հետո որքան գումար կպահանջվի, ինչ կմնա հաշվին և ինչ արդյունք կտա ողջ ցիկլը։ Գեղեցիկ անվանումը հաջորդականությանը չի ազատում թվաբանությունից։
Ինչպես կարդալ վճարումը հաշվարկից առաջ
Վերցնենք գործարքի գումարի 85% պայմանական շահույթը։ 10 չափի դեպքում հաջող ելքը տալիս է 8,50 շահույթ. բալանսին վերադառնում են սկզբնական 10-ը և վաստակած 8,50-ը։ Անհաջող ելքը նշանակում է 10 կորուստ։ Այստեղ և հետագայում տոկոսն անփոփոխ է, լրացուցիչ ծախսեր ու վերադարձներ չկան։ Սա ուսումնական մոդել է, այլ ոչ թե բոլոր գործարքների համար նույն վճարման խոստում։
intrade.bar-ում տոկոսը տեսանելի է բացելուց առաջ։ Հենց այն էլ պետք է տեղադրել հաշվարկում. հին սքրինշոթի թիվը չի նկարագրում ընթացիկ պայմանագիրը։ Հստակեցրու՝ համեմատում ես մաքուր շահույթը, թե վերադարձվող ընդհանուր գումարը։ Վերջին քայլի եկամտի մեջ 8,50-ի փոխարեն 18,50 տեղադրելը շահույթ ստանալու պարզ եղանակ է՝ միայն աղյուսակում։
Բացման և փակման գնանշումների հավասարության դեպքում intrade.bar-ը վերադարձնում է գործարքի գումարը։ Այդպիսի ելքը չի բերում 85% և չի ստեղծում լրիվ կորուստ։ Եթե պրոգրեսիա ես ուսումնասիրում, նախապես սահմանիր, թե ինչ է լինում վերադարձից հետո՝ չափը պահպանվում է, թե ցիկլն ավարտվում է։ Առանց դրա նույն սխեմայի երկու հաշվարկ աննկատ կարող են նկարագրել տարբեր կանոններ։
Որտեղ է կոտրվում սովորական կրկնապատկումը
10 կորստից հետո 20-ի հաջորդ գործարքը կբերի 17 շահույթ, եթե կանխատեսումը ճիշտ լինի։ Երկու գործառնության արդյունքը՝ պլյուս 7։ Երկու կորստից՝ 10 և 20, հետո 40 գումարի հաջողությունը կտա 34. արդյունքը՝ պլյուս 4։ Իսկ երեք կորստից հետո արդեն ծախսված է 70։ 80-ի հաջողությունը կբերի 68, և ցիկլը կավարտվի 2 վնասով։
| Հաջող գործարքի համար | Նրա գումարը | Նրանից առաջ կորուստներ | Շահույթ 85%-ի դեպքում | Ցիկլի արդյունք |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 8,50 | +8,50 |
| 2 | 20 | 10 | 17 | +7 |
| 3 | 40 | 30 | 34 | +4 |
| 4 | 80 | 70 | 68 | −2 |
| 5 | 160 | 150 | 136 | −14 |
| 6 | 320 | 310 | 272 | −38 |
Օրինաչափությունը կարելի է ստուգել բանաձևով։ b մեկնարկային գումարի և n քայլում առաջին հաջողության դեպքում նախորդ կորուստները հավասար են b × (2^(n−1) − 1)։ Հաջող քայլի շահույթը 85%-ի դեպքում հավասար է 0,85 × b × 2^(n−1)։ Ցիկլի արդյունք՝ b × (1 − 0,15 × 2^(n−1))։ Որքան երկար է շարքը, այնքան ավելի նկատելի է տարբերությունը լրիվ կորստի և ոչ լրիվ շահույթի միջև։
Պատմության վերջին տողը այդ դեպքում շահութաբեր կլինի։ Հենց դրա համար միայն նրան նայելը բավարար չէ։ Կանաչ գույնը հաճելի է, բայց հաշվապահի դեր չի կատարում։ Գումարիր ցիկլի սկզբից բոլոր գործառնությունների արդյունքները և համեմատիր առաջին գործարքից առաջ բալանսը վերջինից հետո բալանսի հետ՝ առանձին հաշվի առնելով համալրումներն ու դուրսբերումները։
Իսկ եթե գումարը մեծացնել «ճիշտ»
Մեկ հաջողությամբ կուտակված L կորուստները ծածկելու և G ցիկլի շահույթ ստանալու համար, r վճարման բաժնի դեպքում, պետք է (L + G) / r գումար։ 10 մեկնարկային, 8,50 նպատակի և 0,85 վճարման դեպքում առաջին կորստից հետո կպահանջվի մոտավորապես 21,76։ Երկրորդից հետո՝ մոտ 47,37, հետո՝ մոտ 103,10։ Սա կապիտալի կարիքի հաշվարկ է, այլ ոչ թե այդ կարիքը ֆինանսավորելու հիմք։
Հաջորդ չափը մեծանում է մոտավորապես 2,176 անգամ։ Մաթեմատիկորեն ճշգրիտ ուղղումը վճարման համար վերացնում է սովորական կրկնապատկման սխալը, բայց արագացնում է ռիսկի աճը։ Իսկ եթե հաջորդ գործարքից առաջ տոկոսը նվազի, նախկին նպատակի համար ավելի շատ փող կպահանջվի։ Վերականգնման հաստատուն նպատակը չի նշանակում դրան հասնելու հաստատուն պայմաններ։
Կա նաև գործնական կլորացում։ Թույլատրելի ամբողջ գումարների դեպքում հաշվարկային արժեքը ստիպված կլինես փոխել. ներքև՝ տրված նպատակի համար չի բավականացնի, վերև՝ կմեծանա ռիսկը։ Գործարքի գումարի սահմանը կամ ընտրված օրական լիմիտը նույնպես կարող են կանգնեցնել շղթան։ Բանաձևը չի երաշխավորում, որ անհրաժեշտ գործառնությունը առհասարակ հնարավոր կլինի բացել։
Ինչու մեծ բալանսը շղթան անվերջ չի դարձնում
Ենթադրենք՝ բալանսը 1 000 պայմանական միավոր է, իսկ առաջին գումարը՝ 10։ Կրկնապատկման դեպքում վեց կորուստը կպահանջի 10 + 20 + 40 + 80 + 160 + 320 = 630։ Մնացորդը կկազմի 370, հաջորդ գումարը՝ կանոններով 640։ Սկզբնական հաջորդականությունը շարունակելու համար այլևս ոչինչ չկա, թեև հաշիվը դեռ դատարկ չէ։
Ավելի մեծ բալանսը նույն 10 մեկնարկի դեպքում լրացուցիչ քայլեր կտա։ Բայց յուրաքանչյուր նոր քայլ նկատելիորեն ավելի թանկ է նախորդից, և վերջավոր սահմանը ոչ մի տեղ չի անհետանում։ Եթե բալանսի հետ համամասնորեն մեծացնես մեկնարկային չափը, հարաբերական կայունությունը նույնը կմնա։ «Ավանդ կավելացնեմ» արտահայտությունը փոխում է հասանելի փորձերի քանակը, այլ ոչ թե մեթոդի կառուցվածքը։
Շղթան կախված է նաև ժամանակից։ Վնասից հետո կարող է հարմար ազդանշան չհայտնվել, անհրաժեշտ էքսպիրացիան կարող է անհասանելի լինել կամ վճարման պայմանները կարող են փոխվել։ Ցանկացած գործարք բացել միայն այն պատճառով, որ հերթը հասել է հաջորդ գումարին, նշանակում է հրաժարվել սկզբնական առևտրային վարկածից։ Այդ դեպքում արդեն ազդանշանը չես ստուգում, այլ շարունակելու քո պատրաստակամությունը։
Կորուստների շարքը պարտավոր չէ ավարտվել հենց հիմա
Կորստի հաստատուն q հավանականությամբ անկախ ելքերի համար k կորստի նախապես ընտրված բլոկի հավանականությունը հավասար է q^k։ q = 0,5 պայմանական արժեքի դեպքում մեկ կոնկրետ բլոկում վեց կորուստը տալիս է 1/64, այսինքն՝ մոտ 1,56%։ Իրական գործարքները պարտավոր չեն անկախ լինել, իսկ քո ռազմավարության հավանականությունը այս օրինակով չի սահմանվում։
Բացի այդ, մեկ բլոկն ու ողջ պատմությունը տարբեր բաներ են։ Հարյուրավոր գործառնությունների ընթացքում հայտնվում են բազմաթիվ վայրեր, որտեղ կարող է սկսվել անբարենպաստ հաջորդականություն։ Հարևան բլոկները համընկնում են, ուստի դրանք մեխանիկորեն անկախ համարել չի կարելի։ Բայց և շարքը գործնականում անհնար հայտարարել մեկ ընտրված բլոկի հավանականությամբ չի կարելի։
«Հինգ մինուսից հետո արդեն պլյուսի ժամանակն է» միտքը համոզիչ է հնչում միայն մինուսներից հոգնած մարդու համար։ Անկախ մոդելում անցյալ ելքերը չեն փոխում հաջորդ հավանականությունը։ Շուկայում կախվածություն կարող է գոյություն ունենալ, օրինակ՝ շարունակվող տրենդի պատճառով, բայց այն պետք է ստուգել։ Նախորդ կորուստների քանակն ինքնին նման ստուգումը չի փոխարինում։
Ինչու հաջող ցիկլերի 95%-ը դեռ ոչինչ չի լուծում
Պատկերացրու տասնինը ցիկլ՝ պլյուս 8-ով և մեկը՝ 300 կորստով։ Հաջող են ցիկլերի 95%-ը, իսկ ընդհանուր արդյունքը հավասար է 152 − 300 = −148։ Պրոգրեսիան հաճախ ստեղծում է հենց այդպիսի պրոֆիլ. փոքր հաճախակի շահույթներ և ավելի հազվադեպ խոշոր կորուստներ։ Հաջող ցիկլերի տոկոսը թաքցնում է նրանց դրամական մասշտաբի տարբերությունը։
Համեմատության համար վերցրու նույն ազդանշանները և հաշվիր երկու տարբերակ. յուրաքանչյուր գործարքի նույն գումարը և պրոգրեսիան։ Պահպանիր բոլոր ելքերը, կապիտալի առավելագույն կարիքը, անկումը և վերջնական արդյունքը։ Այդ ժամանակ կերևա, թե ինչ տվեց հենց վարկածը, և ինչ փոխեց չափի կառավարումը։ Անավարտ ցիկլը մի բացառիր միայն այն պատճառով, որ այն փչացնում է գեղեցիկ հաշվետվությունը։
intrade.bar-ի վիճակագրության մեջ կարելի է տեսնել շահութաբեր, վնասաբեր և վերադարձված գործարքների քանակը։ Դրամական շղթան վերլուծելու համար այդ հաշվիչները լրացրու CSV արտահանումով և գումարների սեփական աղյուսակով։ WinRate-ն ինքնին չի ցույց տա, որ մեկ մեծ կորուստը գերազանցել է մի քանի փոքր հաղթանակներ։ Վերադարձները WinRate-ի հայտարարի մեջ չեն մտնում։
Պրակտիկա intrade.bar-ում. ստուգել հաշվարկը և կանգնեցնել հետ շահելը
Սկսիր դեմոյից և նախապես նկարագրված մեկ վարկածից։ Յուրաքանչյուր համապատասխան ազդանշանից առաջ ֆիքսիր ցուցադրված տոկոսը, նույն ուսումնական գումարը և ընտրված ժամկետը։ Առանձին աղյուսակում կարելի է հաշվել, թե ինչ կլիներ պրոգրեսիայի հետ նույն ելքերի վրա։ Այդպես թվաբանությունը ստուգելու համար գումարներն իրոք մեծացնել պետք չէ նույնիսկ ուսումնական հաշվի վրա։
Մի քանի կորստից հետո պարզ հարց տուր. կբացեի՞ր հաջորդ գործարքը նույն գումարով, եթե նախորդ կորուստները չլինեին։ Եթե պատասխանը բացասական է, որոշման հիմք դարձել է բալանսը, այլ ոչ թե գրաֆիկը։ Վերադարձիր ազդանշանի պայմաններին. եթե դրանք չեն կատարված, նոր գործառնություն չկա։ Բաց թողնելն այստեղ պահպանում է ստուգման իմաստը։
intrade.bar-ում կա կամավոր ռիսկ-մենեջմենթ։ Կարող ես թողնել No limits կամ նախապես ինքնուրույն սահմանել վնասի և շահույթի օրական սահմաններ։ Օրինակ՝ 1 000 պայմանական բալանսի դեպքում 2% վնասի լիմիտը սահմանում է 20 սահման։ Սա միայն մեխանիկայի օրինակ է։ Եթե արդեն կորցրել ես 10 և բաց գործարքներ չկան, հաջորդ 20-ը դնելու փորձը կգերազանցի ընտրված սահմանը, և նոր գործարքը չի բացվի։
Ստուգման ժամանակ հաշվի են առնվում նոր գործարքի գումարը, արդեն կրած օրական վնասը և բաց գործարքների գումարները։ Փակված գործարքներով սահմանված սահմանին հասնելիս նոր բացումները դադարում են մինչև օրվա վերջ։ Լիմիտների բազան ֆիքսվում է սահմանելիս. դրանք կարելի է փոխել միայն հաջորդ օրը՝ ըստ Մոսկվայի, որը սկսվում է 21:00 UTC-ով։ No limits-ը չի ծառայում որպես նույն օրը արդեն ընտրված սահմանափակումը հանելու եղանակ։
Ստուգման վերջում համեմատիր երկու բան. քո վարկածի արդյունքը և սկզբնական գումարը պահպանելու կարողությունը։ Եթե գաղափարը գրավիչ է թվում միայն ավելի ու ավելի խոշոր փորձեր ավելացնելուց հետո, վերադարձիր դրա թեստավորմանը։ intrade.bar-ում կարող ես սկսել այս վերլուծությունը դեմոյից, նախապես տեսնել յուրաքանչյուր պայմանագրի պայմանները և ընտրել օրվա սեփական կոշտ սահմանը՝ դեռ մինչև «մեկ գործարքով ամեն ինչ վերադարձնելու» ցանկությունը հայտնվելը։
Հարցեր և պատասխաններ
Մարտինգեյլն աշխատո՞ւմ է 85% վճարման դեպքում։
Կրկնապատկումը ցիկլի հաստատուն շահույթ չի ապահովում։ 10-ից սկսելիս չորրորդ քայլի հաջողությունը թողնում է −2 արդյունք։ Վերականգնման ճշգրիտ գումարի հաշվարկը պահանջում է ռիսկի ավելի արագ մեծացում և չի վերացնում բալանսի սահմանը։
Կարո՞ղ է օրական լիմիտը կանգնեցնել կրկնապատկումը intrade.bar-ում։
Այո, եթե նախապես միացրել ես կամավոր ռիսկ-մենեջմենթը. նոր գործարքը չի բացվի, երբ նրա գումարը օրական վնասի և բաց գումարների հետ միասին գերազանցի սահմանված սահմանը։ Ընտրված լիմիտները գործում են մինչև օրվա վերջ և փոխվում են միայն հաջորդ օրը։
Ինչի՞ն նայել հաջող ցիկլերի տոկոսի փոխարեն։
Բոլոր գործառնությունների դրամական արդյունքին, առավելագույն անկմանը և շղթան շարունակելու համար անհրաժեշտ կապիտալին։ Օգտակար է համեմատել նույն ազդանշանները հաստատուն գումարի հետ. այդպես պրոգրեսիայի ազդեցությունը կերևա ազդանշանների որակից առանձին։
Կատարեք առաջին ուսումնական գործարքը
Դեմո հաշիվը բացվում է գրանցումից անմիջապես հետո
