„კიდევ ერთი გარიგება — და ყველაფერს დავიბრუნებ“. ამ მომენტში მარტინგეილი თითქმის ბუღალტერიას ჰგავს: თანხას ზრდი, მოგებას იღებ და თავიდან იწყებ. მაგრამ ბინარულ ოფციონში მოგება, როგორც წესი, იმ თანხაზე ნაკლებია, რომლის დაკარგვის რისკიც გაქვს. ამიტომ წარმატებულმა გაორმაგებამაც კი შეიძლება მთელი ციკლი მინუსში დატოვოს. განვიხილოთ მარტინგეილის მეთოდი რიცხვებზე, შემდეგ კი ვაჩვენებთ, როგორ შეამოწმო მისი დაპირებები intrade.bar-ზე, სავაჭრო გეგმად დაბრუნების სურვილის გადაქცევის გარეშე.
რას ცვლის მარტინგეილი და რას ვერ აკეთებს
კლასიკური მარტინგეილი ყოველი ზარალის შემდეგ თანხას ზრდის. 10-ით დაწყებისას თანმიმდევრობა ასეთია: 10, 20, 40, 80, 160. მომგებიანი გარიგების შემდეგ ზომას საწყისზე აბრუნებენ. მოკლე მაგალითზე ყველაფერი დამამშვიდებლად გამოიყურება: საკმარისია ერთი წარმატებული პროგნოზის დალოდება.
მხოლოდ შემდეგი ფასის მიმართულება გარიგების ზომაზე არ არის დამოკიდებული. გაორმაგება არ ხსნის, რატომ უნდა იმუშაოს დონემ, დასრულდეს უკუსვლა ან დადასტურდეს სანთლის მოდელი. ის ფულს უკვე არჩეული სტრატეგიის შედეგებს შორის ანაწილებს. თუ სიგნალი სუსტია, უფრო დიდი თანხა მას უფრო ძვირს ხდის და არა უფრო ზუსტს.
სხვა პროგრესიებს შეუძლია ზომა ერთნახევარჯერ გაზარდოს, ფიქსირებული თანხა დაამატოს ან სასურველი მოგებისთვის გამოთვალოს. მათი შეფასება ერთი და იმავე ხერხით ღირს: რამდენი ფული დაგჭირდება რამდენიმე წაგების შემდეგ, რა დარჩება ანგარიშზე და რა შედეგს მისცემს მთელი ციკლი. ლამაზი სახელი თანმიმდევრობას არითმეტიკისგან არ ათავისუფლებს.
როგორ წავიკითხოთ ანაზღაურება გამოთვლამდე
ავიღოთ გარიგების თანხის პირობითი 85%-იანი მოგება. 10-იანი ზომისას წარმატებული შედეგი 8,50 მოგებას იძლევა: ბალანსზე ბრუნდება საწყისი 10 და გამომუშავებული 8,50. წარუმატებელი შედეგი 10-ის დაკარგვას ნიშნავს. აქ და შემდგომ პროცენტი უცვლელია, დამატებითი ხარჯები და დაბრუნებები არ არის. ეს სასწავლო მოდელია და არა ყველა გარიგებისთვის ერთნაირი ანაზღაურების დაპირება.
intrade.bar-ზე პროცენტი გახსნამდე ჩანს. სწორედ ის უნდა ჩასვა გაანგარიშებაში: ძველი სკრინშოტის ციფრი მიმდინარე კონტრაქტს არ აღწერს. დააზუსტე, წმინდა მოგებას ადარებ თუ დასაბრუნებელ მთლიან თანხას. ბოლო ნაბიჯის შემოსავალში 8,50-ის ნაცვლად 18,50-ის ჩასმა მოგების მხოლოდ ცხრილში მიღების მარტივი გზაა.
გახსნისა და დახურვის კოტირებების ტოლობისას intrade.bar გარიგების თანხას აბრუნებს. ასეთი შედეგი 85%-ს არ იძლევა და სრულ დანაკარგს არ ქმნის. თუ პროგრესიას იკვლევ, წინასწარ განსაზღვრე, რა ხდება დაბრუნების შემდეგ: ზომა რჩება თუ ციკლი მთავრდება. ამის გარეშე ერთი სქემის ორმა გაანგარიშებამ შეიძლება შეუმჩნევლად სხვადასხვა წესი აღწეროს.
სად ირღვევა ჩვეულებრივი გაორმაგება
10-ის დაკარგვის შემდეგ 20-იანი შემდეგი გარიგება 17 მოგებას მოიტანს, თუ პროგნოზი სწორი აღმოჩნდება. ორი ოპერაციის შედეგი — პლუს 7. ორი წაგების, 10-ისა და 20-ის, შემდეგ 40-ზე წარმატება 34-ს მისცემს: შედეგი პლუს 4. სამი წაგების შემდეგ კი უკვე 70 დაიხარჯა. 80-ზე წარმატება 68-ს მოიტანს და ციკლი 2-ის ზარალით დასრულდება.
| წარმატებული გარიგების ნომერი | მისი თანხა | დანაკარგები მასამდე | მოგება 85%-ის დროს | ციკლის შედეგი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 8,50 | +8,50 |
| 2 | 20 | 10 | 17 | +7 |
| 3 | 40 | 30 | 34 | +4 |
| 4 | 80 | 70 | 68 | −2 |
| 5 | 160 | 150 | 136 | −14 |
| 6 | 320 | 310 | 272 | −38 |
კანონზომიერება ფორმულით შეიძლება შემოწმდეს. საწყისი თანხისას b და პირველი წარმატებისას n ნაბიჯზე წინა დანაკარგები ტოლია b × (2^(n−1) − 1). წარმატებული ნაბიჯის მოგება 85%-ის დროს ტოლია 0,85 × b × 2^(n−1). ციკლის შედეგი: b × (1 − 0,15 × 2^(n−1)). რაც უფრო გრძელია სერია, მით უფრო შესამჩნევია სხვაობა სრულ დანაკარგსა და არასრულ მოგებას შორის.
ისტორიის ბოლო სტრიქონი ამ დროს მომგებიანი იქნება. სწორედ ამიტომ მხოლოდ მისი ყურება არ კმარა. მწვანე ფერი სასიამოვნოა, მაგრამ ბუღალტრად არ მუშაობს. შეკრიბე ციკლის დასაწყისიდან ყველა ოპერაციის შედეგი და შეადარე ბალანსი პირველ გარიგებამდე ბალანსს ბოლოს შემდეგ, შევსებები და გატანები ცალკე გაითვალისწინე.
და თუ თანხას „სწორად“ გავზრდით?
დაგროვილი L დანაკარგის ერთი წარმატებით დასაფარად და ციკლის G მოგების მისაღებად, r ანაზღაურების წილის დროს, საჭიროა თანხა (L + G) / r. საწყისი 10-ის, 8,50-ის მიზნისა და 0,85 ანაზღაურების დროს პირველი წაგების შემდეგ დაახლოებით 21,76 დაგჭირდება. მეორის შემდეგ — დაახლოებით 47,37, შემდეგ დაახლოებით 103,10. ეს კაპიტალის მოთხოვნილების გაანგარიშებაა და არა ამ მოთხოვნილების დაფინანსების საფუძველი.
შემდეგი ზომა დაახლოებით 2,176-ჯერ იზრდება. ანაზღაურებაზე მათემატიკურად ზუსტი შესწორება ჩვეულებრივი გაორმაგების შეცდომას აგვარებს, მაგრამ რისკის ზრდას აჩქარებს. თუ შემდეგ გარიგებამდე პროცენტი შემცირდება, იმავე მიზნისთვის კიდევ მეტი ფული დაგჭირდება. აღდგენის მუდმივი მიზანი მის მისაღწევად მუდმივ პირობებს არ ნიშნავს.
არსებობს პრაქტიკული დამრგვალებაც. მთელი დასაშვები თანხების დროს გამოთვლილი მნიშვნელობა უნდა შეიცვალოს: ქვევით — მოცემული მიზნისთვის არ ეყოფა, ზევით — რისკი გაიზრდება. გარიგების თანხის ზღვარმა ან არჩეულმა დღიურმა ლიმიტმაც შეიძლება ჯაჭვი შეაჩეროს. ფორმულა არ გარანტირებს, რომ საჭირო ოპერაციის გახსნა საერთოდ შესაძლებელი იქნება.
რატომ არ ხდის დიდი ბალანსი ჯაჭვს უსასრულოს
დავუშვათ, ბალანსია 1 000 პირობითი ერთეული, პირველი თანხა კი — 10. გაორმაგებისას ექვსი წაგება 10 + 20 + 40 + 80 + 160 + 320 = 630-ს მოითხოვს. ნაშთი 370 იქნება, წესების მიხედვით შემდეგი თანხა — 640. საწყისი თანმიმდევრობის გასაგრძელებლად აღარაფერი გაქვს, თუმცა ანგარიში ჯერ ცარიელი არ არის.
უფრო დიდი ბალანსი იმავე საწყისი 10-ის დროს დამატებით ნაბიჯებს მისცემს. მაგრამ ყოველი ახალი ნაბიჯი წინაზე შესამჩნევად ძვირია და საბოლოო ზღვარი არსად ქრება. თუ ბალანსთან ერთად საწყის ზომას პროპორციულად გაზრდი, ფარდობითი მდგრადობა იგივე დარჩება. „დეპოზიტს დავამატებ“ ცვლის ხელმისაწვდომი მცდელობების რაოდენობას და არა მეთოდის აგებულებას.
ჯაჭვი დროზეც არის დამოკიდებული. ზარალის შემდეგ შესაფერისი სიგნალი შეიძლება არ გაჩნდეს, საჭირო ექსპირაცია მიუწვდომელი აღმოჩნდეს ან ანაზღაურების პირობები შეიცვალოს. ნებისმიერი გარიგების გახსნა მხოლოდ იმიტომ, რომ შემდეგი თანხის რიგია, ნიშნავს საწყისი სავაჭრო ჰიპოთეზის მიტოვებას. მაშინ უკვე სიგნალს კი არა, გაგრძელების საკუთარ მზადყოფნას ამოწმებ.
წაგებების სერია ახლავე დასრულება არ არის ვალდებული
დამოუკიდებელი შედეგებისთვის დანაკარგის მუდმივი q ალბათობისას წინასწარ არჩეული k წაგების ბლოკის ალბათობა ტოლია q^k. პირობითი q = 0,5 დროს ექვსი წაგება ერთ კონკრეტულ ბლოკში იძლევა 1/64-ს, ანუ დაახლოებით 1,56%-ს. რეალური გარიგებები დამოუკიდებელი არ არის ვალდებული, შენი სტრატეგიის ალბათობა კი ამ მაგალითით არ არის მოცემული.
გარდა ამისა, ერთი ბლოკი და მთელი ისტორია სხვადასხვა რამეა. ასობით ოპერაციის განმავლობაში ბევრი ადგილი ჩნდება, სადაც არახელსაყრელმა თანმიმდევრობამ შეიძლება დაიწყოს. მეზობელი ბლოკები ერთმანეთს ფარავს, ამიტომ მათ მექანიკურად დამოუკიდებლად ვერ ჩათვლი. მაგრამ ერთი არჩეული ბლოკის ალბათობით სერიას პრაქტიკულად შეუძლებლადაც ვერ გამოაცხადებ.
აზრი „ხუთი მინუსის შემდეგ უკვე პლიუსის დროა“ დამაჯერებლად მხოლოდ მინუსებით დაღლილ ადამიანს ჟღერს. დამოუკიდებელ მოდელში წარსული შედეგები შემდეგ ალბათობას არ ცვლის. ბაზარზე დამოკიდებულება შეიძლება არსებობდეს, მაგალითად, გაგრძელებადი ტრენდის გამო, მაგრამ ის შესამოწმებელია. წინა დანაკარგების რაოდენობა ასეთ შემოწმებას არ ცვლის.
რატომ არ წყვეტს ჯერ არაფერს წარმატებული ციკლების 95%
წარმოიდგინე ცხრამეტი ციკლი პლუს 8-ით და ერთი 300-ის დანაკარგით. წარმატებულია ციკლების 95%, საერთო შედეგი კი 152 − 300 = −148-ია. პროგრესია ხშირად სწორედ ასეთ პროფილს ქმნის: მცირე ხშირი მოგებები და უფრო იშვიათი დიდი დანაკარგები. წარმატებული ციკლების პროცენტი მათი ფულადი მასშტაბის სხვაობას მალავს.
შესადარებლად აიღე ერთი და იგივე სიგნალები და ორი ვერსია გამოთვალე: ყოველი გარიგების ერთნაირი თანხა და პროგრესია. შეინახე ყველა შედეგი, კაპიტალის მაქსიმალური მოთხოვნილება, დაცემა და საბოლოო შედეგი. მაშინ გამოჩნდება, რა მისცა თავად ჰიპოთეზამ და რა შეცვალა ზომის მართვამ. დაუსრულებელ ციკლს ნუ გამორიცხავ მხოლოდ იმიტომ, რომ ლამაზ ანგარიშგებას აფუჭებს.
intrade.bar-ის სტატისტიკაში შეგიძლია ნახო მომგებიანი, წამგებიანი და დაბრუნებული გარიგებების რაოდენობა. ფულადი ჯაჭვის ანალიზისთვის ეს მთვლელები CSV ექსპორტითა და საკუთარი თანხების ცხრილით შეავსე. WinRate თავისთავად არ აჩვენებს, რომ ერთმა დიდმა დანაკარგმა რამდენიმე პატარა გამარჯვება გადაწონა. დაბრუნებები WinRate-ის გამყოფში არ შედის.
პრაქტიკა intrade.bar-ზე: გაანგარიშების შემოწმება და გამოსწორების შეჩერება
დაიწყე დემოთი და ერთი წინასწარ აღწერილი ჰიპოთეზით. ყოველი შესაფერისი სიგნალის წინ დააფიქსირე ნაჩვენები პროცენტი, ერთნაირი სასწავლო თანხა და არჩეული ვადა. ცალკე ცხრილში შეგიძლია დათვალო, რა მოხდებოდა პროგრესიას ამავე შედეგებზე. ამ გზით არითმეტიკის შესამოწმებლად სასწავლო ანგარიშზეც კი თანხების რეალურად გაზრდა არ გჭირდება.
რამდენიმე წაგების შემდეგ დასვი მარტივი კითხვა: გახსნიდი თუ არა შემდეგ გარიგებას იმავე თანხით, წინა წაგებები რომ არ ყოფილიყო? თუ პასუხი უარყოფითია, გადაწყვეტილების საფუძველი ბალანსი გახდა და არა გრაფიკი. დაუბრუნდი სიგნალის პირობებს; თუ ისინი არ სრულდება, ახალი ოპერაცია არ არსებობს. გამოტოვება აქ შემოწმების აზრს ინარჩუნებს.
intrade.bar-ს აქვს ნებაყოფლობითი რისკ-მენეჯმენტი. შეგიძლია No limits დატოვო ან წინასწარ თავად დააწესო ზარალისა და მოგების დღიური ზღვრები. მაგალითად, პირობითი ბალანსის 1 000 დროს ზარალის ლიმიტი 2% საზღვარს 20-ზე ადგენს. ეს მხოლოდ მექანიკის მაგალითია. თუ უკვე 10 დაიკარგა და ღია გარიგებები არ არის, შემდეგი 20-ის დადების მცდელობა არჩეულ საზღვარს გადააჭარბებს და ახალი გარიგება არ გაიხსნება.
შემოწმებისას გაითვალისწინება ახალი გარიგების თანხა, უკვე გაწეული დღიური ზარალი და ღია გარიგებების თანხები. დახურულ გარიგებებზე დადგენილი ზღვრის მიღწევისას ახალი გახსნები დღის ბოლომდე წყდება. ლიმიტების ბაზა დაყენებისას ფიქსირდება; შეცვლა შეიძლება მხოლოდ მომდევნო დღეს მოსკოვის დროით, რომელიც 21:00 UTC-ზე იწყება. No limits იმავე დღეს უკვე არჩეული შეზღუდვის მოხსნის საშუალება არ არის.
შემოწმების ბოლოს ორი რამ შეადარე: შენი ჰიპოთეზის შედეგი და საწყისი თანხის დაცვის უნარი. თუ იდეა მიმზიდველად მხოლოდ სულ უფრო დიდი მცდელობების დამატების შემდეგ გამოიყურება, დაუბრუნდი მის ტესტირებას. intrade.bar-ზე ამ ანალიზის დაწყება შეგიძლია დემოთი, ყოველი კონტრაქტის პირობები წინასწარ ნახო და დღის საკუთარი მკაცრი საზღვარი აირჩიო — „ყველაფრის ერთი გარიგებით დაბრუნების“ სურვილის გაჩენამდე.
კითხვები და პასუხები
მუშაობს თუ არა მარტინგეილი 85%-იანი ანაზღაურებისას?
გაორმაგება ციკლის მუდმივ მოგებას არ უზრუნველყოფს. 10-ით დაწყებისას წარმატება მეოთხე ნაბიჯზე −2 შედეგს ტოვებს. აღდგენისთვის ზუსტი თანხის გამოთვლა რისკის უფრო სწრაფ ზრდას მოითხოვს და ბალანსის ზღვარს არ აქრობს.
შეუძლია თუ არა დღიურ ლიმიტს გაორმაგების შეჩერება intrade.bar-ზე?
დიახ, თუ ნებაყოფლობითი რისკ-მენეჯმენტი წინასწარ ჩართე: ახალი გარიგება არ გაიხსნება, როცა მისი თანხა დღიურ ზარალთან და ღია თანხებთან ერთად დადგენილ ზღვარს გადააჭარბებს. არჩეული ლიმიტები დღის ბოლომდე მოქმედებს და მხოლოდ მომდევნო დღეს იცვლება.
რას უყურო წარმატებული ციკლების პროცენტის ნაცვლად?
ყველა ოპერაციის ფულად შედეგს, მაქსიმალურ დაცემას და ჯაჭვის გასაგრძელებლად საჭირო კაპიტალს. სასარგებლოა იმავე სიგნალების მუდმივ თანხასთან შედარება: ასე პროგრესიის გავლენა სიგნალების ხარისხისგან ცალკე გამოჩნდება.
შეასრულეთ პირველი სასწავლო გარიგება
დემო ანგარიში რეგისტრაციისთანავე იხსნება
