Trên biểu đồ đã hoàn chỉnh, gần như chiến lược nào cũng trông tài tình: chỗ này có một cú đảo chiều hoàn hảo, chỗ kia có một cú phá vỡ hiển nhiên. Backtest (kiểm tra lại chiến lược trên dữ liệu quá khứ) giúp xác định liệu bạn có thể đưa ra những quyết định đó đúng lúc hay không và kết quả sẽ ra sao theo quy tắc thực của sản phẩm. Chúng tôi sẽ phân tích cách xây dựng phép kiểm tra cho quyền chọn kỹ thuật số, nơi thường ẩn chứa việc “khớp quá mức” dữ liệu và cách chuyển giả thuyết từ phép tính lịch sử sang tài khoản demo intrade.bar.
Trước hết hãy phát biểu quy tắc mà bạn có thể lặp lại
“Vào lệnh sau một cây nến mạnh” mới chỉ là một quan sát, chưa phải chiến lược có thể kiểm chứng. Mạnh so với cái gì: nến trước, thân nến trung bình hay cả phiên? Quyết định được đưa ra trước hay sau khi đóng nến? Chọn thời hạn nào? Nếu tín hiệu mới xuất hiện trước khi giao dịch đầu tiên kết thúc thì có được phép mở lệnh thứ hai không? Chừng nào các câu trả lời còn thay đổi theo từng hình ảnh, kết quả sẽ phụ thuộc vào gu của người nghiên cứu.
Hãy lấy một giả thuyết học tập: trên biểu đồ năm phút, giá đóng cửa cao hơn vùng đã đánh dấu từ trước; quyết định được xem xét sau khi đóng nến; hướng là Tăng; thời hạn 10 phút. Đây không phải chiến lược có lãi sẵn có, mà là ví dụ về một mô tả có thể kiểm chứng. Cách xây dựng vùng, số tiền, mức chi trả chấp nhận được và các lý do bỏ qua được đặt riêng.
Hãy lưu phiên bản này trước khi xem kết quả. Nếu dùng đánh giá bối cảnh thủ công, hãy giải thích nó bằng lời và bằng ví dụ. Có thể nghiên cứu tính chủ quan, nhưng không được đưa việc chọn những hình ảnh đẹp làm một bài kiểm tra tự động nghiêm ngặt. Khởi đầu tốt là một tình huống mà người khác có thể tìm thấy theo cùng các quy tắc mà không cần gợi ý giá sẽ đi đâu tiếp theo.
Chọn dữ liệu phù hợp với độ chính xác của giao dịch
Nến ngày sẽ không cho biết giá ở đâu sau mười phút kể từ khi bạn vào lệnh. Ngay cả nến phút cũng chỉ chứa giá mở, cao nhất, thấp nhất và đóng. Thứ tự chuyển động giữa chúng là không biết. Nếu điều kiện phụ thuộc vào lần chạm đầu tiên trong một phút, OHLC thông thường có thể không đủ.
Với quyền chọn kỹ thuật số, thời điểm vào lệnh thực tế và giá tại lúc hết hạn đặc biệt quan trọng. Mốc 10:00 có thể là đầu nến chứ không phải lúc kết thúc nó. Báo giá của một dịch vụ có thể là giao dịch cuối cùng, của dịch vụ khác là Bid, Ask hay giá trung bình. Sai sót ở các chi tiết này thay đổi kết quả của giao dịch sát ngưỡng, ngay cả khi các đường trên màn hình trông giống hệt nhau.
Khi chọn dữ liệu cho intrade.bar, hãy tính đến nguồn của tài sản tương ứng: với báo giá tiền tệ dùng FXCM, với BTC/USDT dùng Binance. BTC/USD tương tự từ nguồn khác không tự động thay thế dãy này. Bộ dữ liệu lịch sử phải có thể so sánh với điều kiện hợp đồng; nếu khả năng so sánh bị hạn chế, hãy ghi chú trong kết luận, đừng giấu sự khác biệt trong việc làm tròn.
Trước khi kiểm tra, hãy rà soát các khoảng trống, dữ liệu trùng, múi giờ, khoảng thời gian không giao dịch và độ chính xác của giá. Không được thay báo giá bị thiếu bằng mức giá gần nhất thuận tiện. Hãy quyết định trước cách tính các trường hợp như vậy và hiển thị số lượng của chúng. Nếu các khoảng trống chủ yếu rơi vào những chuyển động mạnh, mẫu còn lại đã mô tả một thị trường khác.
Tách việc tìm ý tưởng khỏi phép kiểm tra độc lập
Ở đoạn lịch sử đầu tiên, bạn phát triển quy tắc và sửa các điểm chưa chính xác. Đoạn này chắc chắn trở nên quen thuộc. Đoạn thứ hai, muộn hơn, dùng để kiểm tra phiên bản đã cố định. Nếu chọn tham số trên toàn bộ biểu đồ rồi đưa chính lợi nhuận của biểu đồ đó làm bằng chứng, bạn sẽ có một kỳ thi mà đáp án nằm sẵn trên bàn.
Hãy giữ nguyên thứ tự thời gian. Việc xáo trộn ngẫu nhiên các quan sát tài chính có thể đưa thông tin về điều kiện tương lai vào đánh giá quá khứ. Không có tỷ lệ chia phần phổ quát hay con số kỳ diệu về số giao dịch: quan trọng là tần suất tín hiệu, sự phụ thuộc giữa các kết quả và sự đa dạng của các chế độ thị trường. Một trăm tình huống giống hệt của cùng một buổi sáng chưa chắc hữu ích hơn một mẫu nhỏ hơn nhưng đa dạng hơn.
Sau khi xem đoạn kiểm tra, bạn có quyền thay đổi giả thuyết. Chỉ có điều đoạn đó không thể lại được coi là chưa biết. Hãy cố định phiên bản mới và tìm cho nó một phép kiểm tra mới. Nếu lưu trung thực các phiên bản thất bại, sẽ thấy cần bao nhiêu lần thử để có một kết quả đẹp. Điều này tránh ấn tượng rằng bộ tham số thành công là hiển nhiên ngay từ đầu.
Hãy chắc chắn tín hiệu tồn tại tại thời điểm vào lệnh
Hãy hình dung một chỉ báo đánh dấu đỉnh của nến 8 chỉ sau khi xuất hiện hai đỉnh thấp hơn kế tiếp. Trên biểu đồ hoàn chỉnh, nhãn nằm trên nến 8, nhưng chỉ có thể biết về sự xác nhận sau nến 10. Vào lệnh ở nến thứ tám theo nhãn này là dùng tương lai. Sai sót như vậy có thể biến một ý tưởng tầm thường thành ấn tượng.
Một cái bẫy tương tự xảy ra với khung thời gian lớn hơn. Giá đóng cuối cùng của nến giờ chỉ biết vào cuối giờ. Nó không thể là mốc cuối cùng cho quyết định ở phút thứ mười của chính giờ đó. Trong thời gian thực, giá trị vẫn còn thay đổi, nên phép tính lịch sử phải tái hiện thông tin có sẵn vào lúc ấy.
Việc kiểm tra thủ công được lợi từ việc mở dần biểu đồ: trước hết bạn chỉ thấy quá khứ, ghi lại quyết định, rồi mới mở đoạn kế tiếp. Đừng vẽ thêm mức giá sau khi đã thấy giá bật lại. Biểu đồ không phản đối những “cải tiến” như vậy, nhưng giao dịch thực không có nút “lẽ ra tôi sẽ vào ở đây”.
Hãy tính kết quả của quyền chọn kỹ thuật số, không phải của vị thế thông thường
Ở vị thế thông thường, kết quả tiền gắn với độ lớn biến động giá và khối lượng. Ở quyền chọn kỹ thuật số, điều quan trọng là điều kiện đến hạn và tỷ lệ lợi nhuận đã biết trước khi mở. Chuyển động thành công một điểm hay một trăm điểm có thể cho cùng một lợi nhuận. Vì vậy báo cáo của trình kiểm tra Forex không thể chuyển sang quyền chọn nhị phân chỉ bằng cách đổi tên các cột.
Giả sử số tiền quy ước là 10, lợi nhuận khi thắng là 85%, không có hoàn tiền và chi phí. Một trăm giao dịch với 55 lần thắng và 45 lần thua cho 55 × 8,50 − 45 × 10 = 17,50. Với 54 lần thắng và 46 lần thua được −1. Đa số hướng đúng vẫn chưa có nghĩa là kết quả tiền dương.
Với số tiền cố định và tỷ lệ chi trả r, ngưỡng hòa vốn của mô hình này bằng 1 / (1 + r). Với 0,85 đó là khoảng 54,05%. Nếu tỷ lệ phần trăm thay đổi, hãy tính từng giao dịch riêng. Các lần hoàn tiền cũng tính riêng: trên intrade.bar, báo giá bằng nhau nghĩa là hoàn lại số tiền, không phải thắng hay mất toàn bộ.
Có thể không có kho lưu trữ chính xác về các khoản chi trả trong quá khứ. Khi đó cách trung thực là dùng vài kịch bản quy ước rõ ràng, chẳng hạn tính ở các mức phần trăm cố định khác nhau. Kết quả là đánh giá độ nhạy, chứ không phải bản sao chính xác của tài khoản trong quá khứ. Kết quả càng gần số không thì ngay cả những khác biệt nhỏ về điều kiện cũng càng đáng kể.
Đánh giá đường đi đến lợi nhuận và độ mong manh của tham số
Cùng một kết quả cuối cộng 100 có thể che giấu mức sụt giảm 20 trong một bài kiểm tra và 400 trong bài khác. Vì vậy cần số giao dịch, chuỗi thua, mức sụt giảm tối đa và phân bố kết quả theo thời gian. Hãy nêu cả rủi ro mở đồng thời tối đa: vài tín hiệu liên quan không trở thành độc lập chỉ vì được ghi thành các dòng riêng.
Hãy kiểm tra các tham số lân cận, sau khi đã giới hạn trước số biến thể. Nếu chu kỳ chỉ báo 17 trông tuyệt vời, còn 16 và 18 thì lỗ nặng, hãy tìm hiểu nguyên nhân. Tương tự, nên xem ảnh hưởng của độ trễ khi vào lệnh, thay đổi mức chi trả và việc dịch nhẹ biên của vùng. Mục tiêu là hiểu cần tái hiện chính xác các điều kiện đến mức nào, chứ không phải tìm thêm một thiết lập đẹp tình cờ.
Chia nhỏ theo tài sản hoặc giờ có thể phát hiện khác biệt hữu ích, nhưng làm các nhóm nhỏ đi. Chọn cặp tốt nhất trong hai mươi và giờ tốt nhất trong hai mươi bốn đã là nhiều phép kiểm tra. Hãy lưu cả các kết quả còn lại. Nếu không, báo cáo sẽ chỉ có nhà vô địch của một lần chọn ngẫu nhiên, thứ sẽ không lặp lại màn trình diễn trên dữ liệu mới.
Demo intrade.bar: quy trình kiểm tra cụ thể
Hãy chuyển giả thuyết học tập về việc đóng cửa trên vùng sang terminal. Chọn một cặp tiền tệ có sẵn, mở biểu đồ TradingView và cố định trước vùng trên khung năm phút. Số tiền của giao dịch học tập giữ nguyên. Trước tín hiệu, hãy ghi lại quy tắc: chỉ quyết định sau khi nến hoàn tất, một giao dịch mở, thời hạn 10 phút ở chế độ Sprint nếu có trong biểu mẫu.
Sau khi nến đóng, hãy kiểm tra ba điều: điều kiện thực sự được đáp ứng, tỷ lệ phần trăm hiển thị khớp với giả định của bài kiểm tra, giá thực tế không vượt ra ngoài vùng vào lệnh cho phép đã xác định trước. Nếu vi phạm dù chỉ một điểm, hãy lưu việc bỏ qua và lý do của nó. Đừng thay thời gian hết hạn mười phút bằng mốc thuận tiện gần nhất: đó đã là một phiên bản khác của phép kiểm tra.
Hãy ghi thời gian và giá mở thực tế, thời hạn, số tiền và tỷ lệ phần trăm. Phép tính lịch sử có thể dùng điểm vào quy ước ngay tại ranh giới nến, còn bạn thủ công vào lệnh muộn hơn. Ghi lại sự khác biệt hữu ích hơn việc cố tái hiện một mức giá không thể có. intrade.bar không có đóng lệnh sớm, nên thời hạn được chọn trước giao dịch, chứ không đổi sau chuyển động khó chịu đầu tiên.
Sau khi tính kết quả, hãy đối chiếu với kịch bản ban đầu. Thống kê của intrade.bar tách giao dịch demo và giao dịch thực, hiển thị tài sản và thời gian hết hạn; các giao dịch đã đóng có thể xuất ra CSV. Lý do vào lệnh, phiên bản giả thuyết và các lần bỏ qua hãy ghi trong một bảng riêng: ghi chú tích hợp hay trình backtest tự động không có sẵn cho việc này.
Có thể rút ra kết luận gì sau khi kiểm tra
Một báo cáo hữu ích đặt cạnh nhau các quy tắc, dữ liệu và hạn chế. Hãy nêu giai đoạn, nguồn, số trường hợp phù hợp, các ngoại lệ, kết quả tiền và mức sụt giảm. Hiển thị riêng đoạn độc lập và các quan sát trên demo. Nếu quy trình thực tế liên tục lệch khỏi mô hình, trước hết hãy tìm hiểu vì sao: cửa sổ vào lệnh quá hẹp, tín hiệu không rõ ràng hay thời hạn không khả dụng.
Kết quả âm cũng là một kết quả. Bạn có thể phát hiện rằng ý tưởng bị phá hỏng bởi mức chi trả thực tế hoặc dữ liệu không đủ cho thời hạn đã chọn. Đó là lý do tốt để đơn giản hóa quy tắc, thu thập dữ liệu chính xác hoặc từ bỏ giả thuyết. Kỷ luật thực hiện không sửa được phép toán âm.
Có thể bắt đầu kiểm tra thực tế trên intrade.bar từ tài khoản demo: tìm hiểu các tham số hợp đồng, tái hiện một phiên bản đã cố định và thu thập quan sát mà không mạo hiểm tiền thật. Mục tiêu của giai đoạn đầu là hiểu liệu có làm được điều đã tính toán hay không. Một bài kiểm tra dương vẫn chỉ là cơ sở để nghiên cứu tiếp, chứ không phải lời hứa về giao dịch có lãi kế tiếp.
Câu hỏi và trả lời
Cần bao nhiêu giao dịch cho một backtest?
Không có con số đủ chung cho mọi trường hợp. Điều quan trọng là quy mô lợi thế giả định, sự phụ thuộc giữa các quan sát và sự đa dạng của các điều kiện. Mẫu nhỏ có thể phát hiện sai sót rõ ràng, nhưng không xác nhận độ bền của chiến lược.
intrade.bar có trình backtest tích hợp không?
Phép tính lịch sử được mô tả ở đây được thực hiện riêng. Trên intrade.bar, bạn kiểm tra giả thuyết trên dữ liệu mới ở tài khoản demo, cố định điều kiện giao dịch và dùng thống kê kèm CSV để phân tích sau.
Có thể coi báo cáo Forex thông thường là kết quả cho quyền chọn nhị phân không?
Chỉ sau khi thay đổi mô hình: cần tính điểm vào lệnh thực tế, thời gian hết hạn, điều kiện bằng giá và tỷ lệ lợi nhuận của từng giao dịch. Lợi nhuận theo chênh lệch giá của vị thế thông thường không bằng kết quả của hợp đồng kỹ thuật số.
Thực hiện giao dịch luyện tập đầu tiên
Tài khoản demo được mở ngay sau khi đăng ký
