რისკის მართვა ბინარულ ოფციონებში: როგორ განვსაზღვროთ გარიგების თანხა და დროულად გავჩერდეთ

ვაჭრობაში ყველაზე ძვირი ღილაკი ზოგჯერ ის არის, რომელსაც სიტყვებით „ახლა მხოლოდ ჩემს დავიბრუნებ“ აჭერ. ამ მომენტამდე გეგმა სავსებით გონივრული შეიძლებოდა ყოფილიყო. რისკის მართვა სწორედ ასეთი წუთებისთვის არის საჭირო: წინასწარ გადაწყვიტო, რა ღირს ერთი მცდელობა, დღეში რა დანაკარგს უშვებ და რა შეაჩერებს შემდეგ გარიგებას. intrade.bar-ზე ეს გადაწყვეტილება ნებაყოფლობითი დღიური ლიმიტებით შეიძლება განმტკიცდეს. გავარჩიოთ გაანგარიშებები პირობით ანგარიშზე და ვაჩვენოთ, როგორ იქცევა ზოგადი სიფრთხილე გასაგებ მოქმედებათა წესრიგად.

ჯერ გამოთვალე, რით რისკავ

intrade.bar-ზე ციფრულ ოფციონში გარიგების თანხა და შესაძლო მოგება სხვადასხვა რიცხვია. თუ 20-დოლარიან კონტრაქტს ხსნი, წარუმატებელი შედეგი ამ 20 დოლარის დაკარგვას ნიშნავს. შესვლამდე მითითებული პროცენტი წარმატებისას მოგებას განსაზღვრავს. ის არ გაჩვენებს, საწყისი თანხის რა წილის დაკარგვა შეიძლება.

არითმეტიკული მაგალითისთვის ავიღოთ პირობითი 85%. 20 დოლარიანი წარმატებული გარიგება 17 დოლარ მოგებას იძლევა: ბალანსზე 37 დოლარი ბრუნდება, საწყისი 20-ის ჩათვლით. წარუმატებელი 20 დოლარს წაიღებს. გახსნისა და დახურვის კოტირებების ტოლობისას intrade.bar გარიგების თანხას აბრუნებს. რეალური გაანგარიშებისთვის არჩეული ოპერაციის ფორმიდან პროცენტი ჩასვი: ის ყოველთვის 85%-ის ტოლი არ არის.

სასარგებლოა სამი ცალკეული სიდიდის ჩაწერა: ბალანსი, ერთი გარიგების თანხა და დღიური ზარალის ზღვარი. ვთქვათ, ანგარიშზე 1000 დოლარია. ეს ჯერ არ ნიშნავს, რომ 1000, 100 ან თუნდაც 10 დოლარის დაკარგვისთვის მზად ხარ. დასაშვები დანაკარგის შესახებ გადაწყვეტილება შენს გარემოებებსა და ამ ფულზე სრულად უარის თქმის შესაძლებლობას უნდა ეფუძნებოდეს და არა მიმდინარე სანთლის მიმზიდველობას.

დღიური ზღვრიდან ერთ მცდელობამდე

განვიხილოთ სასწავლო გეგმა: ბალანსი 1000 დოლარი, ზარალის ზღვარი 50, თითოეული გარიგება 10. ზედიზედ ხუთი წარუმატებელი შედეგი დღის ბიუჯეტს ამოწურავს. თუ თანხას 25 დოლარამდე გაზრდი, იგივე ზღვარი ორი წაგების შემდეგ დასრულდება. პარამეტრი „5% დღეში“ იგივე დარჩა, მცდელობების მარაგი კი ორზე მეტჯერ შემცირდა.

ეს რიცხვები ახსნისთვის არის საჭირო და არა რისკის მზა ნორმად. დაიწყე დასაშვები საერთო ზარალით, შემდეგ შეამოწმე, ეტევა თუ არა მასში არჩეული გარიგების თანხა და დაკვირვებების გონივრული რაოდენობა. საპირისპირო გზა — ჯერ დიდი თანხის დაყენება, შემდეგ ლიმიტის გაფართოება, რომ ის დაიტიოს — უფრო მეტის რისკის სურვილს ადვილად ნიღბავს.

თუ შენთვის დასაშვები თანხა ხელმისაწვდომი ოპერაციის მინიმალურ თანხაზე ნაკლებია, რეალური გარიგება გეგმას არ ერგება. შეგიძლია დაკვირვება გააგრძელო ან დემოზე იმუშაო. პირადი ზღვრის გაზრდა მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვაგვარად ვაჭრობა არასასიამოვნოა, იგივეა, რაც ერთი ზომით პატარა ფეხსაცმლის ყიდვა და ფეხების დადანაშაულება.

ფიქსირებული თანხა თუ ბალანსის პროცენტი

სავაჭრო წესების შესამოწმებლად ერთნაირი თანხები მოსახერხებელია: შედეგების შედარება უფრო ადვილია. მაგრამ 1000-იანი ანგარიშიდან 10 დოლარი 1%-ია, დარჩენილი 800-იდან კი უკვე 1,25%. ფიქსირებული თანხა ცვლილების გარეშე რისკის ქვეშ მყოფ ფულს ნიშნავს და არა მცირდებულ ანგარიშზე უცვლელ დატვირთვას.

სხვა ვარიანტია თანხის მიმდინარე ბალანსის წილად ხელახლა გადათვლა. პირობითი 1%-იანი წესისას პირველი ოპერაცია 10 დოლარი იქნება, ზარალის შემდეგ მომდევნო — 9,90, შემდეგ — 9,801 დამრგვალებამდე. ათი ზედიზედ წაგების შემდეგ დაახლოებით 904,38 დოლარი დარჩება. 10-დოლარიანი უცვლელი გარიგებებისას 900 დარჩებოდა. სხვაობა ოპერაციების ზომიდან წარმოიქმნება და არა უფრო ზუსტი პროგნოზებიდან.

აირჩიე ხერხი წინასწარ და ჩაიწერე დამრგვალების წესი. ყოველ გაანგარიშებაზე ზემოთ დამრგვალება არჩეული წილიდან თანდათანობით გადახვევას ნიშნავს. გაითვალისწინე intrade.bar-ის ფორმაში ხელმისაწვდომი ბიჯი და მინიმალური თანხა. თუ გაანგარიშება შესაფერისი ოპერაციის გახსნის საშუალებას აღარ იძლევა, ეს მისი გამოტოვების მიზეზია და არა რისკის მოდელის შეუმჩნევლად შეცვლისა.

მოდელებს გუნება-განწყობით ნუ გადაერთვები. ფიქსირებული თანხა გამარჯვებების შემდეგ და გაზრდილი ბალანსის პროცენტი წარმატებული სერიის შემდეგ უკვე მესამე წესია. მისი აღწერაც შეიძლება, მაგრამ წინა გეგმად ვერ გასცემ და შემდეგ შედეგებს ერთგვაროვან შერჩევად ვერ შეადარებ.

ღია გარიგებები უკვე იკავებს ბიუჯეტის ნაწილს

ვთქვათ, ზღვარი 50 დოლარია, უკვე მიღებული ზარალი — 20, კიდევ ორი 10-დოლარიანი გარიგება ღია რჩება. ეკრანზე მათი საბოლოო დანაკარგები არ ჩანს, თუმცა ორივე თანხა რისკის ქვეშაა. ამ მარტივ სცენარში თავისუფალი მარაგი 50 − 20 − 10 − 10 = 10 დოლარია.

კიდევ სამი 10-დოლარიანი ოპერაციის გახსნა მხოლოდ დახურულ შედეგებზე დაყრდნობით 70 დოლარიანი საერთო ზარალის დაშვებას ნიშნავდა. სწორედ ამიტომ რისკის შეფასება დაუსრულებელ გარიგებებსაც მოიცავს. intrade.bar-ში ზარალის ჩართული ლიმიტისას ახალი გახსნის წინ მისი თანხა, უკვე განცდილი დღიური ზარალი და ღია გარიგებების თანხები ითვლება. თუ ერთად ზღვარს აღემატება, ახალი ოპერაცია არ გაიხსნება.

აქტივების განსხვავებული სახელები ამ რისკებს დამოუკიდებელს არ ხდის. რამდენიმე ვალუტის წყვილი ერთდროულად შეიძლება ერთ ფაქტორზე რეაგირებდეს. პირადი გეგმისთვის სასარგებლოა ერთდროული ოპერაციების რაოდენობის ცალკე შეზღუდვა: ასე უფრო ადვილია თითოეული თანხის, ვადისა და შესვლის საფუძვლის შემოწმება. ამ ზღვარს თავად იცავ; პლატფორმის დღიური ლიმიტი შენს ნაცვლად აქტივების ნაკრებს არ ირჩევს.

როგორ მოვარგოთ რისკ-მენეჯმენტი intrade.bar-ზე

ფუნქცია ნებაყოფლობითია. შეგიძლია აირჩიო No limits და ჩაშენებული დღიური შეზღუდვების გარეშე იმუშაო ან თავად დააწესო ზარალისა და მოგების ზღვრები. მნიშვნელობა 0 შესაბამის ველში სწორედ ამ შეზღუდვის არარსებობას ნიშნავს. პარამეტრი ყველა კლიენტისთვის სავალდებულო არ არის, მაგრამ საშუალებას გაძლევს არჩეული საზღვარი წინასწარ მკაცრი გახადო.

პროცენტები დაყენების მომენტის ბალანსიდან გამოითვლება. მაგალითად, 1000 დოლარის ბალანსზე პირობითი 5%-იანი ზარალის ზღვარი 50 დოლარს ნიშნავს. ეს ფულადი საზღვარი დღის ბოლომდე შენარჩუნდება. დაწესებული ლიმიტები მხოლოდ მომდევნო დღეს შეიცვლება; No limits რეჟიმი სესიის შუაში უკვე მოქმედი შეზღუდვის მოხსნის ღილაკის როლს არ ასრულებს.

როცა დღის განმავლობაში დახურულ გარიგებებზე ზარალი ლიმიტს აღწევს, ახალი გარიგებები აღარ იხსნება. ანალოგიურად მუშაობს არჩეული მოგების ზღვარი. უკვე გახსნილ კონტრაქტებს ეს ფუნქცია იძულებით არ ხურავს. შევსებები და გატანები ლიმიტებისთვის სავაჭრო შედეგში არ ითვლება. ახალი დღე მოსკოვის დროით 00:00-ზე იწყება, ანუ 21:00 UTC-ზე.

დადასტურებამდე შეამოწმე ორივე ველი და პროცენტების ფულადი აზრი. მოგების შეზღუდვა გაჩერების პირობაა და არა მიზანი, რომლის შესრულებაც ბაზარს ევალება. თუ ასეთ ზღვარს დაწესება არ გინდა, ეს ცალკე არჩევანია. მთავარია, პარამეტრები შენს გეგმას შეესაბამებოდეს და არ იყოს შეყვანილი სასხვათაშორისოდ ფანჯრის დახურვისთვის.

დღის რეპეტიცია: პარამეტრიდან გაჩერებამდე

ჩაატარე სასწავლო სესია intrade.bar-ის დემოზე თითოეული ოპერაციის ერთნაირი თანხით. პირველ შესვლამდე ჩაიწერე დღის პირობითი ბიუჯეტი, ღია გარიგებების დასაშვები რაოდენობა და დაკვირვებების დასრულების დრო. თითოეული მცდელობისთვის ცალკე გადაამოწმე ხელმისაწვდომი პროცენტი, მიმართულება და ვადა. რისკის მარაგის არსებობის ფაქტი თავისთავად შესვლის საფუძველი არ არის.

ახლა გონებაში გაითამაშე არახელსაყრელი ვარიანტი: ორი წაგება უკვე დახურულია, ერთი გარიგება ღიაა, გრაფიკზე კიდევ ერთი ნაცნობი სიგნალი ჩნდება. ჯერ დარჩენილი ბიუჯეტი დათვალე და შეზღუდვები შეამოწმე, შემდეგ სიგნალი შეაფასე. ასეთი თანმიმდევრობა განსაკუთრებით ლამაზ სანთელს წესებისგან გამონაკლისის მიღების საშუალებას გაანგარიშებამდეც არ აძლევს.

თუ ლიმიტი ამოქმედდა, დღე ახალი გარიგებებისთვის დასრულებულია. მუშაობის სასარგებლო გაგრძელება ჩანაწერების გარჩევა და ისტორიასთან შედარებაა და არა საზღვრის შემოვლის გზის ძებნა. თუ ლიმიტი ჯერ მიღწეული არ არის, მაგრამ დაიღალე, კავშირი დაკარგე ან ვადა და თანხა აგერია, შეგიძლია ადრე დაასრულო. გაჩერებისთვის სავალდებულო დანაკარგის მოლოდინი არ გჭირდება.

რატომ არის „დანაკარგის დაბრუნება“ სხვა ამოცანა

პირობითი 85% მოგებისას 10 დოლარიანი გამარჯვება 8,50-ს იძლევა და წინა 10-დოლარიან ზარალს სრულად არ ფარავს. ზუსტად დაკარგულის დაბრუნების სურვილი შემდეგი თანხის გაზრდისკენ გვიბიძგებს. ამ მომენტიდან ფულად მოდელს ცვლი: შემდეგი პროგნოზი მხოლოდ წინა შედეგის გამო უფრო ძვირი ხდება, თუმცა მისი ხარისხი ამით არ გაუმჯობესებულა.

განსაკუთრებით მატყუარაა წარმატებული დაბრუნება. მან შეიძლება შეგრძნება შექმნას, რომ თანხის გაზრდა სწორი გადაწყვეტილება იყო. მაგრამ უნდა შეფასდეს მთელი შესაძლო სცენარი, კიდევ ერთი წაგების ჩათვლით. თუ ის წინასწარ არჩეულ ბიუჯეტს დაარღვევდა, მოგება გადაწყვეტილებას გეგმასთან თავსებადს არ ხდის.

პირად წესებში შეიძლება დისციპლინის დარღვევის ან შესრულების შეცდომების სერიის შემდეგ პაუზა იყოს გათვალისწინებული. მიუთითე დაკვირვებადი მიზეზი: „ორჯერ გეგმის გარეშე შევცვალე თანხა“, „გარიგება გავხსენი სასიგნალო სანთლის დასრულებამდე“. ეს უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ბუნდოვანი „გავჩერდები, როცა ემოციების კონტროლს შევწყვეტ“: კონკრეტული ქმედების შემჩნევა უფრო ადვილია, ვიდრე საკუთარ თავს ფსიქოლოგიური დიაგნოზის დასმა.

სესიის შემდეგ შეაფასე ფული და წესების დაცვა

გახსენი intrade.bar-ის სტატისტიკა ცალკე დემოსთვის ან რეალური ანგარიშისთვის და შედეგი შეადარე საკუთარი გადაწყვეტილებების ჟურნალს. CSV-ის ამოტვირთვა საჭირო პერიოდის დახურული ოპერაციების შეგროვებაში გეხმარება. შესვლის მიზეზები, დაღლილობა და გეგმიდან გადახრები ცალკე ჩაიწერე: ისინი სავაჭრო ისტორიაში ავტომატურად არ ჩნდება.

შეამოწმე, შენარჩუნდა თუ არა გარიგების თანხა, რამდენი ფული იყო ერთდროულად რისკის ქვეშ და იყო თუ არა გახსნები პირადი გაჩერების სიგნალის შემდეგ. მომგებიანი დღე შეზღუდვის დარღვევით ანალიზს არანაკლებ საჭიროებს, ვიდრე წაგებული. შედეგი აჩვენებს, რით დასრულდა თანმიმდევრობა; წესების დაცვა — რა რისკი დაუშვი სინამდვილეში.

წინასწარ განსაზღვრე საკუთარი ჩამოშვების მაჩვენებლის ბაზაც. თუ ანგარიში 1000-დან 1040-მდე გაიზარდა, შემდეგ კი 990-მდე შემცირდა, დასაწყისიდან შედეგი −10-ია, მაქსიმუმიდან ჩამოშვება კი — 50 დოლარი. ეს სხვადასხვა გაზომვაა. კიდევ ერთი ოპერაციის დასაშვებად მათ შორის ნუ გადაერთვები და პირად ფორმულას პლატფორმის ჩაშენებულ ლიმიტს ნუ მიაწერ.

დაიწყე გაანგარიშებების დემოზე შემოწმებით და მოკლე წერილობითი გეგმით. კარგი რისკის მართვა ბაზარს პროგნოზთან დათანხმებას არ აიძულებს. ის შეცდომის შედეგებს იმ ჩარჩოებში ტოვებს, რომლებიც ყველაფრის სასწრაფოდ გამოსწორების სურვილის გაჩენამდე აირჩიე.

კითხვები და პასუხები

#რისკი#გარიგებები