Ռիսկերի կառավարումը բինար օպցիոններում. ինչպես սահմանել գործարքի գումարը և ժամանակին կանգ առնել

Առևտրի ամենաթանկ կոճակը երբեմն այն է, որը սեղմում ես «հիմա միայն իմը կվերադարձնեմ» խոսքերով։ Մինչ այդ պահը պլանը կարող էր լիովին խելամիտ լինել։ Ռիսկի կառավարումը հենց այդպիսի րոպեների համար է. նախապես որոշել, թե ինչ արժե մեկ փորձը, ինչ կորուստ ես թույլ տալիս օրվա ընթացքում և ինչն է կանգնեցնելու հաջորդ գործարքը։ intrade.bar-ում այս որոշումը կարելի է ամրապնդել կամավոր օրական սահմանաչափերով։ Կվերլուծենք հաշվարկները պայմանական հաշվի վրա և ցույց կտանք, թե ինչպես ընդհանուր զգուշությունը վերածել գործողությունների հասկանալի կարգի։

Նախ հաշվիր, ինչով ես ռիսկի ենթարկվում

intrade.bar-ի թվային օպցիոնում գործարքի գումարը և հնարավոր շահույթը տարբեր թվեր են։ Եթե բացում ես 20 դոլարի պայմանագիր, անհաջող ելքը նշանակում է այդ 20 դոլարի կորուստ։ Մուտքից առաջ նշված տոկոսը որոշում է շահույթը հաջող ելքի դեպքում։ Այն ցույց չի տալիս, թե սկզբնական գումարի ինչ մասը կարող ես կորցնել։

Թվաբանական օրինակի համար վերցնենք պայմանական 85%։ 20 դոլարի հաջող գործարքը բերում է 17 դոլար շահույթ. բալանսին վերադարձվում է 37 դոլար՝ ներառյալ սկզբնական 20-ը։ Անհաջողը վերցնում է 20 դոլար։ Բացման և փակման գնանշումների հավասարության դեպքում intrade.bar-ը վերադարձնում է գործարքի գումարը։ Իրական հաշվարկի համար տեղադրիր ընտրված գործարքի ձևի տոկոսը. այն պարտադիր չէ միշտ հավասար լինի 85%-ի։

Օգտակար է առանձին գրել երեք մեծություն՝ բալանսը, մեկ գործարքի գումարը և օրական կորուստների սահմանը։ Ենթադրենք՝ հաշվին 1 000 դոլար կա։ Սա դեռ չի նշանակում պատրաստակամություն կորցնել 1 000, 100 կամ նույնիսկ 10 դոլար։ Թույլատրելի կորստի մասին որոշումը պետք է հիմնվի քո հանգամանքների և այդ գումարից լիովին հրաժարվելու հնարավորության վրա, այլ ոչ թե ընթացիկ մոմի գրավչության։

Օրական սահմանից մինչև մեկ փորձ

Դիտարկենք ուսումնական պլան. բալանս՝ 1 000 դոլար, կորստի սահման՝ 50, յուրաքանչյուր գործարք՝ 10։ Հինգ հաջորդական անհաջող ելքը կսպառի օրվա բյուջեն։ Եթե գումարը մեծացնես մինչև 25 դոլար, նույն սահմանը կավարտվի երկու կորստից հետո։ «Օրական 5%» կարգավորումը մնաց նույնը, իսկ փորձերի պաշարը կրճատվեց ավելի քան կիսով չափ։

Այս թվերը բացատրության համար են, այլ ոչ թե ռիսկի պատրաստի նորմ։ Սկսիր թույլատրելի ընդհանուր վնասից, ապա ստուգիր՝ արդյոք դրա մեջ տեղավորվում են ընտրված գործարքի գումարը և դիտարկումների խելամիտ թիվը։ Հակառակ ճանապարհը՝ նախ դնել խոշոր գումար, իսկ հետո ընդլայնել սահմանաչափը, որպեսզի այն տեղավորվի, հեշտությամբ քողարկում է ավելի շատ ռիսկի դիմելու ցանկությունը։

Եթե քեզ համար թույլատրելի գումարը փոքր է հասանելի գործարքի նվազագույն գումարից, իրական գործարքը չի համապատասխանում պլանին։ Կարելի է շարունակել դիտարկումը կամ աշխատել դեմոյի վրա։ Անձնական սահմանը մեծացնել միայն նրա համար, որ հակառակ դեպքում առևտուր անելն անհարմար է՝ նույնն է, ինչ մեկ չափս փոքր կոշիկ գնել և մեղադրել ոտքերին։

Ֆիքսված գումար կամ բալանսի տոկոս

Առևտրային կանոնների ստուգման համար հարմար են նույն գումարները. արդյունքները ավելի հեշտ է համեմատել։ Բայց 1 000 դոլարանոց հաշվից 10 դոլարը 1% է, իսկ մնացած 800-ից՝ արդեն 1,25%։ Ֆիքսված գումարը նշանակում է ռիսկի տակ դրված անփոփոխ փող, այլ ոչ թե նվազող հաշվի վրա անփոփոխ բեռ։

Մեկ այլ տարբերակ՝ գումարը վերահաշվել որպես ընթացիկ բալանսի մասնաբաժին։ 1% պայմանական կանոնի դեպքում առաջին գործարքը կկազմի 10 դոլար, կորստից հետո հաջորդը՝ 9,90, հետո՝ 9,801՝ մինչև կլորացումը։ Տասը հաջորդական կորստից հետո կմնա մոտ 904,38 դոլար։ 10-ական անփոփոխ գործարքների դեպքում կմնար 900։ Տարբերությունն առաջանում է գործարքների չափից, այլ ոչ թե ավելի ճշգրիտ կանխատեսումներից։

Ընտրիր եղանակը նախապես և գրիր կլորացման կանոնը։ Յուրաքանչյուր հաշվարկի ժամանակ վերև կլորացնել՝ նշանակում է աստիճանաբար հեռանալ ընտրված մասնաբաժնից։ Հաշվի առ intrade.bar-ի ձևի հասանելի քայլը և նվազագույն գումարը։ Եթե հաշվարկն այլևս թույլ չի տալիս բացել համապատասխան գործարք, սա այն բաց թողնելու պատճառ է, այլ ոչ թե աննկատ կերպով ռիսկի մոդելը փոխելու։

Մի փոխարկվիր մոդելների միջև տրամադրությամբ։ Ֆիքսված գումար հաղթանակներից հետո և մեծացած բալանսի տոկոս հաջող շարքից հետո՝ արդեն երրորդ կանոնն է։ Այն նույնպես կարելի է նկարագրել, բայց չի կարելի տալ նախկին պլանի տեղ և հետո համեմատել արդյունքները որպես միատարր ընտրանք։

Բաց գործարքներն արդեն զբաղեցնում են բյուջեի մի մասը

Ենթադրենք՝ սահմանը 50 դոլար է, արդեն ստացած վնասը՝ 20, ևս երկու 10-ական գործարք մնում են բաց։ Էկրանին դրանց վերջնական կորուստները չկան, սակայն երկու գումարներն էլ ռիսկի տակ են։ Այս պարզ սցենարում ազատ պաշարը հավասար է 50 − 20 − 10 − 10 = 10 դոլարի։

Եվս երեք 10-ական գործարք բացել՝ կողմնորոշվելով միայն փակված արդյունքներով, կնշանակեր թույլ տալ 70 դոլարի ընդհանուր վնաս։ Հենց դրա համար ռիսկի գնահատումը ներառում է չավարտված գործարքները։ intrade.bar-ում վնասի սահմանաչափը միացված լինելու դեպքում նոր բացումից առաջ հաշվի են առնվում նրա գումարը, արդեն կրած օրական վնասը և բաց գործարքների գումարները։ Եթե միասին դրանք գերազանցում են սահմանը, նոր գործարքը չի բացվի։

Ակտիվների տարբեր անվանումները այս ռիսկերը անկախ չեն դարձնում։ Մի քանի արժույթային զույգ կարող են միաժամանակ արձագանքել նույն գործոնին։ Անձնական պլանի համար օգտակար է առանձին սահմանափակել միաժամանակյա գործարքների թիվը. այսպես ավելի հեշտ է ստուգել յուրաքանչյուր գումարը, ժամկետը և մուտքի հիմքը։ Այս սահմանը պահպանում ես դու ինքդ. հարթակի օրական սահմանաչափը քո փոխարեն ակտիվների հավաքածու չի ընտրում։

Ինչպես կարգավորել ռիսկերի կառավարումը intrade.bar-ում

Գործառույթը կամավոր է։ Կարող ես ընտրել No limits և աշխատել առանց ներկառուցված օրական սահմանափակումների, կամ ինքնուրույն սահմանել վնասի և շահույթի սահմաններ։ Համապատասխան դաշտում 0 արժեքը նշանակում է հենց այս սահմանափակման բացակայություն։ Կարգավորումը պարտադիր չէ բոլոր հաճախորդների համար, բայց թույլ է տալիս նախապես ընտրված սահմանը դարձնել կոշտ։

Տոկոսները հաշվվում են տեղադրման պահի բալանսից։ Օրինակ՝ 1 000 դոլար բալանսի դեպքում վնասի 5% պայմանական սահմանը նշանակում է 50 դոլար։ Այս դրամական սահմանը պահպանվում է մինչև օրվա վերջ։ Սահմանված սահմանաչափերը կարելի է փոխել միայն հաջորդ օրը. No limits ռեժիմը արդեն գործող սահմանափակումը սեսիայի մեջտեղում հանող կոճակ չէ։

Երբ օրվա ընթացքում փակված գործարքներով վնասը հասնում է սահմանաչափին, նոր գործարքներ այլևս չեն բացվում։ Նույն կերպ է աշխատում ընտրված շահույթի սահմանը։ Արդեն բաց պայմանագրերը այս գործառույթով հարկադրաբար չեն փակվում։ Համալրումները և դուրսբերումները սահմանաչափերի համար առևտրային արդյունքի մեջ չեն հաշվվում։ Նոր օրը սկսվում է Մոսկվայի ժամանակով 00:00-ին, այսինքն՝ 21:00 UTC։

Հաստատելուց առաջ ստուգիր երկու դաշտերը և տոկոսների դրամական իմաստը։ Շահույթի սահմանափակումը կանգառի պայման է, այլ ոչ թե նպատակ, որը շուկան պարտավոր է կատարել։ Եթե չես ուզում այդպիսի սահման սահմանել, դա առանձին ընտրություն է։ Գլխավորը՝ կարգավորումները համապատասխանեն քո պլանին, այլ ոչ թե մուտքագրված լինեն պատահականորեն՝ պատուհանը փակելու համար։

Օրվա փորձ. կարգավորումից մինչև կանգառ

Անցկացրու ուսումնական սեսիա intrade.bar-ի դեմոյի վրա՝ յուրաքանչյուր գործարքի նույն գումարով։ Առաջին մուտքից առաջ գրիր օրվա պայմանական բյուջեն, բաց գործարքների թույլատրելի թիվը և դիտարկումների ավարտի ժամանակը։ Յուրաքանչյուր փորձի համար առանձին ստուգիր հասանելի տոկոսը, ուղղությունը և ժամկետը։ Ռիսկի պաշարի առկայությունը ինքնին մուտքի հիմք չէ։

Հիմա մտովի խաղա անբարենպաստ տարբերակը. երկու կորուստ արդեն փակված է, մեկ գործարք բաց է, գրաֆիկում հայտնվում է ևս մեկ ծանոթ ազդանշան։ Նախ հաշվիր մնացած բյուջեն և ստուգիր սահմանափակումները, հետո գնահատիր ազդանշանը։ Այսպիսի կարգը թույլ չի տալիս հատկապես գեղեցիկ մոմին կանոններից բացառություն ստանալ մինչև հաշվարկը։

Եթե սահմանաչափը գործել է, օրը նոր գործարքների համար ավարտված է։ Աշխատանքի օգտակար շարունակությունը գրառումները վերլուծելն է և դրանք պատմության հետ համադրելը, այլ ոչ թե սահմանը շրջանցելու եղանակ փնտրելը։ Իսկ եթե սահմանաչափը չի հասել, բայց հոգնել ես, կապը կորցրել ես կամ սկսել ես շփոթել ժամկետը և գումարը, կարելի է ավարտել ավելի շուտ։ Կանգնելու համար պարտադիր կորստին սպասել պետք չէ։

Ինչու «վնասը հետ բերելը» այլ խնդիր է

85% պայմանական շահույթի դեպքում 10 դոլարի հաղթանակը բերում է 8,50 և լիովին չի ծածկում նախորդ 10 դոլարի կորուստը։ Ճիշտ կորցրածը վերադարձնելու ցանկությունը մղում է մեծացնել հաջորդ գումարը։ Այս պահից դու փոխում ես դրամական մոդելը. հաջորդ կանխատեսումը թանկանում է միայն նախորդի արդյունքի պատճառով, թեև նրա որակն այդպիսով չի բարելավվել։

Հատկապես խաբուսիկ է հաջող վերադարձը։ Այն կարող է ստեղծել զգացողություն, թե գումարի մեծացումը ճիշտ որոշում էր։ Բայց գնահատել պետք է ամբողջ հնարավոր սցենարը՝ ներառյալ ևս մեկ կորուստը։ Եթե այն խախտեր նախապես ընտրված բյուջեն, շահումը որոշումը պլանին համատեղելի չի դարձնում։

Անձնական կանոններում կարելի է նախատեսել դադար կարգապահության խախտումից կամ կատարման սխալների շարքից հետո։ Նշիր դիտարկվող առիթ. «երկու անգամ գումարը փոխեցի պլանից դուրս», «գործարք բացեցի ազդանշանային մոմի ավարտից առաջ»։ Սա ավելի օգտակար է, քան անորոշ «կկանգնեմ, երբ դադարեմ վերահսկել հույզերս». կոնկրետ գործողությունը նկատելն ավելի հեշտ է, քան ինքդ քեզ հոգեբանական ախտորոշում դնելը։

Սեսիայից հետո գնահատիր փողը և կանոնների պահպանումը

Բացիր intrade.bar-ի վիճակագրությունը առանձին՝ դեմոյի կամ իրական հաշվի համար, և արդյունքը համեմատիր քո որոշումների օրագրի հետ։ CSV-ի բեռնումը օգնում է հավաքել փակված գործարքները անհրաժեշտ ժամանակահատվածի համար։ Մուտքի պատճառները, հոգնածությունը և պլանից շեղումները գրիր առանձին. դրանք ավտոմատ չեն հայտնվում առևտրային պատմության մեջ։

Ստուգիր՝ պահպանվե՞լ է գործարքի գումարը, միաժամանակ որքա՞ն փող է եղել ռիսկի տակ և եղե՞լ են բացումներ անձնական կանգառի ազդանշանից հետո։ Սահմանափակման խախտմամբ շահութաբեր օրը վերլուծություն է պահանջում ոչ պակաս, քան վնասով օրը։ Արդյունքը ցույց է տալիս, թե ինչով ավարտվեց հաջորդականությունը. կանոնների պահպանումը՝ թե ինչ ռիսկ դու իրականում թույլ տվեցիր։

Նախապես որոշիր նաև սեփական իջեցման ցուցանիշի բազան։ Եթե հաշիվը աճել է 1 000-ից մինչև 1 040, ապա իջել է մինչև 990, սկզբից արդյունքը −10 է, իսկ առավելագույնից իջեցումը՝ 50 դոլար։ Սրանք տարբեր չափումներ են։ Մի փոխարկվիր դրանց միջև՝ ևս մեկ գործարքի թույլտվության համար, և անձնական բանաձևը մի վերագրիր հարթակի ներկառուցված սահմանաչափին։

Սկսիր դեմոյի վրա հաշվարկների ստուգումից և կարճ գրավոր պլանից։ Ռիսկի լավ կառավարումը շուկային չի ստիպում համաձայնվել կանխատեսման հետ։ Այն սխալի հետևանքները պահում է այն շրջանակներում, որոնք դու ընտրել ես ամեն ինչ շտապ ուղղելու ցանկության հայտնվելուց առաջ։

Հարցեր և պատասխաններ

#ռիսկ#գործարքներ