Dải Bollinger: cách đọc các biên và áp dụng trên intrade.bar

Giá chạm dải Bollinger trên. “Không thể đi xa hơn”, hình vẽ gợi ý như vậy, và chính ở đây thị trường đôi khi bắt đầu phần thú vị nhất. Các dải không giới hạn biến động: chúng được tính lại theo giá và cho thấy vị trí của giá so với đường trung bình và độ phân tán. Vì vậy cùng một lần chạm có thể đi kèm cú bật lại, sự tiếp diễn xu hướng hoặc một quãng nghỉ bình thường. Ta sẽ phân tích cấu tạo của Bollinger Bands, ý nghĩa của sự thu hẹp và mở rộng, rồi dựng một lần kiểm tra demo dễ hiểu trên intrade.bar. Ở đó quan trọng là cả kịch bản — từ trạng thái thị trường đến thời điểm tính kết quả chính xác của quyền chọn.

Ba đường cho thấy điều gì

Ở dạng truyền thống, đường giữa là SMA của chuỗi đã chọn, thường là giá đóng. Đường trên nằm cao hơn nó một số độ lệch chuẩn nhất định, đường dưới thấp hơn đúng bằng đó. Thường dùng chu kỳ 20 và hệ số 2. Đây là điểm khởi đầu phổ biến, chứ không phải tham số lý tưởng do tự nhiên tìm ra. Đổi chu kỳ, nguồn hay hệ số sẽ làm thay đổi hình dạng hành lang và tập hợp các sự kiện ở mép của nó.

Độ lệch chuẩn mô tả độ phân tán của các mức giá trong cửa sổ. Khi các giá trị nằm sát nhau hơn, các dải thường tiến lại gần; khi độ phân tán tăng, chúng giãn ra. Độ rộng phụ thuộc vào toàn bộ cửa sổ, vì vậy một nến yên ắng không nhất thiết lập tức thu hẹp hành lang sau một xung lực lớn. Biến động quá khứ vẫn tham gia vào phép tính, dù phần bên phải của biểu đồ đã lặng đi một phút.

Hãy đọc riêng độ dốc của đường giữa, độ rộng và vị trí của giá. Đường giữa có thể đi lên với độ rộng gần như không đổi; hành lang có thể mở rộng cả lên lẫn xuống. Những đặc tính này trả lời các câu hỏi khác nhau. Nếu quy mọi thứ thành “các dải hướng lên”, rất dễ bỏ mất điều chính: giá đang ở trong biến động có hướng, ở mép của vùng dao động hay đã ở trạng thái chuyển tiếp.

Phép tính đơn giản: từ năm mức giá đến hành lang

Hãy lấy các giá đóng 98, 99, 100, 101 và 102. Trung bình bằng 100. Các độ lệch so với nó: −2, −1, 0, 1, 2; bình phương — 4, 1, 0, 1, 4. Tổng 10. Nếu chia cho số quan sát 5, phương sai bằng 2, độ lệch chuẩn — căn bậc hai của 2, xấp xỉ 1,414. Với hệ số 2, dải trên sẽ là 102,828, dải dưới 97,172; khoảng cách giữa chúng — khoảng 5,657.

Trong ví dụ này ta dùng cửa sổ nhỏ để phép tính trong suốt. Với cách triển khai khác, nơi độ phân tán được tính bằng cách chia cho n − 1, con số sẽ khác. Vì vậy khi chuyển thiết lập giữa các biểu đồ, hãy kiểm tra phương pháp tính. Tên giống nhau và con số chu kỳ như nhau chưa đảm bảo các đường trùng nhau đến chữ số thập phân cuối cùng.

Bây giờ hãy thay chuỗi bằng 99, 100, 101, 102, 110. Trung bình sẽ là 102,4, độ lệch chuẩn theo cách cũ — xấp xỉ 3,929. Các dải sẽ mở rộng theo độ phân tán đã tăng. Chúng đã phản ứng với giá 110 vừa xuất hiện. Từ đó không suy ra rằng giá tiếp theo sẽ tiếp tục tăng hay quay về 100. Hành lang mô tả dữ liệu đã cập nhật, chứ không công bố các mức giá cho phép của nến tương lai.

Vì sao chạm dải trên không ra lệnh bán

Chạm đường trên nghĩa là giá đang ở mức cao so với đường trung bình đã chọn và độ phân tán hiện tại. Nó không chứng minh sự đắt đỏ về mặt cơ bản. Trong đợt tăng bền vững, giá có thể đi lâu sát biên trên, còn chính biên đó sẽ nâng lên. Tự động chọn hướng xuống sau mỗi lần chạm trong trường hợp này lại lặp đi lặp lại đi ngược với biến động đang tiếp diễn.

Hãy tách việc chạm bằng bóng nến, đóng cửa bên ngoài và quay lại vào trong. Đó là ba sự kiện khác nhau. Nếu ở một ví dụ thành công coi tín hiệu là sự kiện thứ nhất, ở ví dụ khác là sự kiện thứ hai, còn trong ví dụ thua lại đòi hỏi sự kiện thứ ba, thì trên giấy sẽ có một chiến lược gần như hoàn hảo. Chỉ là không thể lặp lại nó cho đến khi có kết quả. Hãy bắt đầu từ một định nghĩa chính xác và tính mọi trường hợp phù hợp.

Biên của dải không có nghĩa là ở đó có các lệnh đối ứng bắt buộc. Nó được tính từ giá, chứ không điều khiển giá. Tiện nhất là nghĩ về các dải như một hệ tọa độ: bạn thấy đoạn hiện tại đã đi xa đường trung bình đến đâu. Nhưng tấm bản đồ này không có thanh chắn với biển ghi “không cho đi cao hơn”. Phản ứng của thị trường vẫn phải quan sát và kiểm chứng.

Thu hẹp và mở rộng: yên ắng chưa phải là hướng đi

Sự thu hẹp của dải Bollinger cho thấy độ phân tán giảm trong cửa sổ đã chọn. Nó không nói giá sẽ đi về phía nào và sau bao nhiêu nến. Đôi khi sau đoạn yên ắng bắt đầu biến động mạnh, đôi khi vùng hẹp kéo dài lâu hơn nhiều so với dự kiến. Chọn hướng quá sớm chỉ vì “chiếc lò xo đã nén” nghĩa là thêm vào một dự báo không có trong phép đo.

Từ “hẹp” cần có tỷ lệ. Chênh lệch một đô la có ý nghĩa khác nhau ở giá 10 và 1000. Để so sánh tương đối, người ta dùng BandWidth: (trên − dưới) / giữa, thường nhân với 100%. Ngay cả chỉ số này cũng nên so với lịch sử của chính tài sản và khung thời gian đó. Công thức không đặt ra ngưỡng thu hẹp chung cho mọi công cụ.

Nếu bạn nghiên cứu việc thoát khỏi vùng thu hẹp, hãy xác định trước chính trạng thái và sự kiện thoát. Ví dụ, độ rộng thuộc phần thấp của các giá trị trong mẫu quá khứ đã chọn, sau đó nến đã đóng vượt ra ngoài biên. Tiếp đó xem riêng sự tiếp diễn và sự quay lại. Gọi mọi lần tiếp diễn không thành công là “phá vỡ giả không tính” sau khi có kết quả là cách xóa đi nửa không thuận tiện của việc kiểm chứng.

Tham số và huyền thoại bảo đảm 95%

Chu kỳ 20 trên nến phút và nến giờ là các chuỗi gốc khác nhau. Hệ số 2 xác định khoảng cách của các biên so với đường giữa. Nếu tăng nó, số lần chạm thường ít đi, nhưng sự hiếm có của sự kiện không bằng chất lượng dự báo. Nếu giảm, bạn sẽ có hành lang chặt hơn và một sự lựa chọn khác. Hãy đổi tham số giữa các chuỗi riêng, giữ nguyên các điều kiện so sánh còn lại.

Đôi khi hai sigma bị biến thành lời hứa rằng giá gần như chắc chắn ở trong các dải. Logic như vậy chuyển tính chất của phân phối chuẩn minh họa sang giá thị trường tương lai mà không có các tiền đề cần thiết. Cửa sổ ở đây hữu hạn, tâm và độ rộng thay đổi, các quan sát phụ thuộc nhau. Ngoài ra, “giá nằm trong hành lang” và “sau khi chạm có lợi khi mở quyền chọn ngược chiều” là những câu hỏi hoàn toàn khác nhau.

Với quyền chọn kỹ thuật số, việc giá cuối cùng quay về đường trung bình là chưa đủ. Có thể trước đó nó còn tăng thêm ba phút, còn sự quay lại xảy ra sau mười phút. Kết cục của các thời hạn khác nhau sẽ khác nhau. Vì vậy hãy kiểm tra giá vào lệnh chính xác và thời điểm tính kết quả. Ảnh chụp màn hình cuối thuận tiện không cho thấy giao dịch đã đi theo con đường nào trước khi xuất hiện cú bật lại đẹp.

Chuẩn bị bài tập trên intrade.bar

Cho lần kiểm tra đầu tiên, hãy chọn một cặp tiền tệ có sẵn, biểu đồ năm phút và các dải thông thường 20/2 theo giá đóng. Intrade.bar sử dụng TradingView; hãy tìm công cụ tương ứng trong bộ có sẵn hoặc phân tích trên một biểu đồ riêng. Khi phân tích bên ngoài, hãy đối chiếu nguồn báo giá, tài sản và thời gian. Kết quả giao dịch trên nền tảng được xác định bởi báo giá của nó, chứ không phải cách biên trông như thế nào trong cửa sổ khác.

Hãy đánh dấu trước các vùng ngang mà giữa chúng giá đã quay lại vài lần. Bài tập này cần một vùng dao động; chỉ riêng các dải hẹp là chưa đủ. Hãy cố định vùng dưới và vùng trên của nó trước tín hiệu. Nếu đường giữa nghiêng bền vững, giá cập nhật các cực trị và đi dọc một dải, kịch bản quay lại bên trong vùng dao động không khớp với bức tranh đang quan sát.

Hãy chọn một thời hạn để kiểm chứng và một số tiền giả định như nhau. Ví dụ, cho chuỗi demo có thể nghiên cứu 10 phút ở Sprint nếu khả dụng. Thang năm phút và chu kỳ 20 không tự động xác định thời lượng này. Trước mỗi giao dịch, intrade.bar hiển thị tỷ lệ lợi nhuận; hãy ghi nó cùng với thời gian. Ngay cả cùng một tình huống đồ họa cũng có thể cho nền kinh tế khác nhau khi chi trả khác nhau.

Kịch bản quay lại bên trong các dải: điều kiện và lý do bỏ qua

Hãy xét hướng tăng thực hành. Giá đến vùng dưới của vùng dao động đã đánh dấu từ trước và ở nến đã đóng nằm dưới dải dưới. Sau đó nến tiếp theo đóng cửa trở lại bên trong hành lang. Đồng thời vùng dưới phải vẫn còn hiệu lực theo quy tắc bạn đã chấp nhận từ trước; ví dụ, cho phép bóng nến ra ngoài nhưng không cho phép đóng cửa dưới nó. Ta có một sự kiện chính xác có thể đánh dấu nhất quán.

Sau khi nến xác nhận đóng, hãy kiểm tra mức giá khả dụng thực tế. Lệnh vào phải còn ở một phần ba dưới của vùng dao động trước đó — bộ lọc đo lường được này có thể cố định cho chuỗi thực hành. Nếu nến quay lại đã đi qua gần hết vùng dao động, ý tưởng đã muộn, dù hình vẽ trông hoàn hảo. Trên demo intrade.bar, hướng tăng chỉ được mở khi các điều kiện đã ghi được đáp ứng, với thời hạn và số tiền giả định không đổi.

Hãy bỏ qua tình huống nếu vùng dao động bị phá, xác nhận còn đang hình thành, giá tiếp tục đi ngoài dải qua vài lần đóng cửa liên tiếp hoặc bạn đã muộn thời điểm vào lệnh. Cũng hãy xác định trước các khoảng thời gian tin tức bị loại trừ. Với hướng giảm, hãy kiểm tra đối xứng vùng trên và sự quay lại từ ngoài dải trên. Kết quả của hai hướng trước hết hãy lưu riêng: hình học giống nhau không chứng minh hành vi giống nhau.

Intrade.bar không có đóng lệnh sớm: việc quay về đường trung bình trước khi hết hạn tự nó không chốt lãi. Nếu đến thời điểm tính kết quả giá lại đi ngược hướng, kết cục được xác định đúng vào thời điểm đó. Khi bằng giá mở chính xác, số tiền được hoàn lại. Sắc thái này đặc biệt quan trọng với một chiến lược mà cái tên dễ khiến người ta coi bất kỳ “sự quay lại” nào đã xảy ra là thành công.

Cách đánh giá kết quả không có ngoại lệ đẹp

Trong một bản ghi riêng, hãy lưu vùng dao động, tham số các dải, loại sự kiện, thời gian, giá, số tiền, tỷ lệ và thời hạn. Sau khi hết hạn, thêm kết cục và ghi chú tuân thủ điều kiện. Thống kê intrade.bar giúp xem riêng tài khoản demo, tài sản và thời gian hết hạn, còn CSV — khôi phục các giao dịch đã đóng. Biên và lý do vào lệnh hãy tự ghi: chỉ từ tỷ lệ thắng cuối cùng không thể khôi phục chúng.

Hãy tính mọi trường hợp phù hợp, kể cả sự tiếp diễn ngoài dải và những lần quay lại nhanh sau đó giá lại đảo chiều. Vài tín hiệu trong một xung lực là phụ thuộc nhau; đó không phải thông tin giống như các đợt vào những ngày khác nhau. Nếu bạn thêm bộ lọc sau khi phân tích, hãy kiểm tra phiên bản mới trên đoạn kế tiếp. Đừng viết lại kết quả của chuỗi cũ như thể quy tắc đã tồn tại từ đầu.

Kết quả tiền quan trọng hơn tỷ lệ các cú bật lại ấn tượng. Với lợi nhuận giả định 80% và số tiền như nhau, 11 lần thắng và 9 lần thua cho 11 × 0,8 − 9 = −0,2 lần số tiền giao dịch. Nghĩa là 55% kết cục thành công trong ví dụ này vẫn chưa đủ. Các khoản chi trả thực tế hãy lấy từ bản ghi; các khoản hoàn lại tính riêng. Như vậy việc kiểm tra trả lời câu hỏi về một quyền chọn cụ thể, chứ không chỉ về vẻ đẹp của chỉ báo.

Bắt đầu từ đâu

Trên demo intrade.bar, trước hết hãy quan sát ba đoạn khác nhau: vùng dao động yên ắng, sự mở rộng sau xung lực và biến động dọc theo một dải. Hãy mô tả riêng đường giữa, độ rộng và giá. Sau đó kiểm tra một kịch bản quay lại với các điều kiện đã đặt trước. Kết quả hữu ích của buổi học là khả năng giải thích cả việc vào lệnh lẫn việc từ chối nó.

Dải Bollinger tiện ở chỗ cho thấy vị trí tương đối của giá và sự thay đổi độ phân tán trong một cửa sổ. Khi bạn thôi trông đợi ở các biên một sự đảo chiều bắt buộc, việc đọc chúng trở nên dễ hơn. Chúng giúp đặt những câu hỏi chính xác cho thị trường, còn việc kiểm tra trên demo cho thấy các câu trả lời đã chọn phù hợp đến đâu với cơ chế của quyền chọn kỹ thuật số.

Hỏi và đáp

#chỉ báo