Գինը դիպավ Բոլինջերի վերին գոտուն։ «Հետագայում ուր գնալ չկա»,— հուշում է նկարը, և հենց այստեղ շուկան երբեմն սկսում է ամենահետաքրքիրը։ Գոտիները շարժումը չեն սահմանափակում. դրանք վերահաշվվում են գնի հետևից և ցույց են տալիս նրա դիրքը միջինի և տարածվածության նկատմամբ։ Ուստի նույն հպումը կարող է ուղեկցել վերադարձի, միտման շարունակության կամ սովորական դադարի։ Կվերլուծենք Bollinger Bands-ի կառուցվածքը, նեղացման և լայնացման նշանակությունը, ապա intrade.bar-ում կկառուցենք հասկանալի դեմո ստուգում։ Դրանում կարևոր է ամբողջ սցենարը՝ շուկայի վիճակից մինչև օպցիոնի հաշվարկի ճշգրիտ ժամանակը։
Ինչ են ցույց տալիս երեք գծերը
Ավանդական տարբերակում միջին գիծը ընտրված շարքի SMA-ն է, սովորաբար փակումների։ Վերինը նրանից վեր է ստանդարտ շեղումների տրված թվով, ներքևինը՝ նույնքան ցածր։ Հաճախ օգտագործում են 20 ժամանակահատված և 2 բազմապատկիչ։ Սա տարածված ելակետ է, այլ ոչ թե բնության գտած իդեալական պարամետրեր։ Ժամանակահատվածի, աղբյուրի կամ բազմապատկիչի փոփոխությունը փոխում է միջանցքի տեսքը և նրա եզրերի մոտ իրադարձությունների հավաքածուն։
Ստանդարտ շեղումը նկարագրում է գների տարածվածությունը պատուհանի ներսում։ Երբ արժեքները դասավորվում են ավելի խիտ, գոտիները սովորաբար մոտենում են. երբ տարածվածությունը աճում է՝ հեռանում։ Լայնությունը կախված է ամբողջ պատուհանից, ուստի մեկ հանգիստ մոմը պարտադիր չէ անմիջապես նեղացնի միջանցքը խոշոր իմպուլսից հետո։ Անցյալ շարժումը դեռ մասնակցում է հաշվարկին, նույնիսկ եթե գրաֆիկի աջ մասը մեկ րոպե խլացել է։
Կարդա առանձին միջինի թեքությունը, լայնությունը և գնի դիրքը։ Միջինը կարող է բարձրանալ գրեթե հաստատուն լայնության դեպքում. միջանցքը կարող է լայնանալ և՛ վերև, և՛ ներքև։ Այս հատկությունները տարբեր հարցերի են պատասխանում։ Եթե ամեն ինչ հասցնես «գոտիները նայում են վերև»-ի, հեշտ է կորցնել գլխավորը. գինը ուղղորդված շարժման մե՞ջ է, միջակայքի եզրի՞ մոտ, թե՞ արդեն անցումային վիճակում։
Պարզ հաշվարկ. հինգ գնից մինչև միջանցք
Վերցնենք փակումներ՝ 98, 99, 100, 101 և 102։ Միջինը հավասար է 100-ի։ Շեղումները նրանից՝ −2, −1, 0, 1, 2. քառակուսիները՝ 4, 1, 0, 1, 4։ Գումարը՝ 10։ Եթե բաժանենք դիտարկումների 5 թվի վրա, դիսպերսիան հավասար է 2-ի, ստանդարտ շեղումը՝ 2-ի քառակուսի արմատին, մոտ 1,414։ 2 բազմապատկիչի դեպքում վերին գոտին կստացվի 102,828, ներքևինը՝ 97,172. նրանց միջև հեռավորությունը՝ մոտ 5,657։
Այս օրինակում օգտագործում ենք փոքր պատուհան՝ թվաբանության թափանցիկության համար։ Այլ իրականացման համար, որտեղ տարածվածը հաշվում են n−1-ի բաժանումով, թիվը կտարբերվի։ Ուստի կարգավորումները գրաֆիկների միջև փոխանցելիս ստուգիր հաշվարկի եղանակը։ Նման անվանումը և ժամանակահատվածի նույն թիվը դեռ չեն երաշխավորում գծերի համընկնումը մինչև վերջին տասնորդական նշանը։
Հիմա շարքը փոխարինենք 99, 100, 101, 102, 110-ով։ Միջինը կդառնա 102,4, ստանդարտ շեղումը նախկին եղանակով՝ մոտ 3,929։ Գոտիները կլայնանան՝ մեծացած տարածվածության հետևից։ Դրանք արձագանքեցին արդեն հայտնված 110-ին։ Սրանից չի բխում, որ հաջորդ գինը կշարունակի աճել կամ կվերադառնա 100-ին։ Միջանցքը նկարագրում է թարմացված տվյալները, այլ ոչ թե հայտարարում է հաջորդ մոմի թույլատրելի գները։
Ինչու վերին գոտու հպումը վաճառելու հրաման չէ
Վերին գծի հետ շփումը նշանակում է, որ գինը բարձր է ընտրված միջինի և ընթացիկ տարածվածության նկատմամբ։ Այն չի ապացուցում հիմնարար թանկություն։ Կայուն աճի ժամանակ գինը կարող է երկար շարժվել վերին սահմանի մոտ, իսկ հենց սահմանը կբարձրանա։ Յուրաքանչյուր հպումից հետո ավտոմատ ներքև ուղղությունը այդպիսի դեպքում նորից ու նորից հայտնվում է շարունակվող շարժման դեմ։
Առանձնացրու հպումը ստվերով, փակումը դրսում և վերադարձը ներս։ Սրանք երեք տարբեր իրադարձություններ են։ Եթե հաջող օրինակում ազդանշան համարես առաջինը, մեկ ուրիշում՝ երկրորդը, իսկ տանուլի դեպքում պահանջես երրորդը, թղթի վրա գրեթե անթերի ռազմավարություն կստացվի։ Միայն թե այն արդյունքից առաջ կրկնել չի հաջողվի։ Սկսիր մեկ ճշգրիտ սահմանումից և հաշվի առ բոլոր համապատասխան դեպքերը։
Գոտու սահմանը չի նշանակում, թե հենց այնտեղ կանգնած են պարտադիր հանդիպակաց հայտեր։ Այն հաշվարկված է գնից, այլ ոչ թե կառավարում է այն։ Հարմար է գոտիները պատկերացնել որպես կոորդինատային համակարգ. տեսնում ես, թե որքան հեռու է գնացել ընթացիկ հատվածը միջինից։ Բայց այս քարտեզը չունի «ավելի վեր չենք թողնում» գրությամբ շլագբաում։ Շուկայի արձագանքը պետք է դիտարկել և ստուգել։
Նեղացում և լայնացում. հանգստությունը դեռ ուղղություն չէ
Բոլինջերի գոտիների նեղացումը ցույց է տալիս տարածվածության նվազում ընտրված պատուհանում։ Այն չի ասում, թե որ կողմ կգնա գինը և քանի մոմ հետո։ Երբեմն հանգիստ հատվածից հետո սկսվում է ուժեղ շարժում, երբեմն նեղ միջակայքը շարունակվում է սպասվածից շատ երկար։ Վաղաժամ ուղղություն ընտրել միայն այն պատճառով, որ «զսպանակը սեղմվել է»՝ նշանակում է ավելացնել կանխատեսում, որը չափման մեջ չկա։
«Նեղ» բառը մասշտաբ է պահանջում։ Մեկ դոլարի տարբերությունը 10 և 1000 գնի դեպքում տարբեր իմաստ ունի։ Հարաբերական համեմատության համար օգտագործում են BandWidth՝ (վերին − ներքևի) / միջին, հաճախ բազմապատկած 100%-ով։ Նույնիսկ այս ցուցանիշը ավելի լավ է համեմատել նույն ակտիվի և ժամային շրջանի պատմության հետ։ Բոլոր գործիքների համար սեղմման համընդհանուր շեմ բանաձևը չի սահմանում։
Եթե ուսումնասիրում ես նեղացումից դուրս գալը, նախապես սահմանիր հենց վիճակը և դուրս գալու իրադարձությունը։ Օրինակ՝ լայնությունը վերաբերում է անցյալ ընտրանքի արժեքների ստորին մասին, հետո փակված մոմը դուրս է գալիս սահմանից։ Այնուհետև առանձին նայում են շարունակությանը և վերադարձին։ Բոլոր անհաջող շարունակությունները արդյունքից հետո «կեղծ ճեղքումներ, որոնք չեն հաշվվում» անվանելը ստուգման անհարմար կեսը ջնջելու եղանակ է։
Պարամետրերը և 95 տոկոս երաշխիքի առասպելը
Րոպեանոց և ժամային մոմերի վրա 20 ժամանակահատվածը նշանակում է տարբեր սկզբնական հաջորդականություններ։ 2 բազմապատկիչը սահմանում է սահմանների հեռավորությունը միջինից։ Եթե այն մեծացնես, շփումները սովորաբար քիչ կլինեն, բայց իրադարձության հազվադեպությունը հավասար չէ կանխատեսման որակին։ Եթե փոքրացնես, կստանաս ավելի նեղ միջանցք և այլ ընտրություն։ Պարամետրերը փոխիր առանձին շարքերի միջև՝ համեմատության մնացած պայմանները պահպանելով։
Երբեմն երկու սիգման վերածում են խոստման, թե գինը գրեթե անշուշտ կմնա գոտիների ներսում։ Այսպիսի տրամաբանությունը ուսումնական նորմալ բաշխման հատկությունը փոխանցում է ապագա շուկայական գնին՝ առանց անհրաժեշտ նախադրյալների։ Պատուհանն այստեղ սահմանափակ է, կենտրոնը և լայնությունը փոխվում են, դիտարկումները կախյալ են։ Բացի այդ, «գինը միջանցքի ներսում է» և «հպումից հետո շահավետ է հակառակ կողմ օպցիոն բացել»՝ լրիվ տարբեր հարցեր են։
Թվային օպցիոնի համար բավական չէ, որ գինը ի վերջո վերադարձել է միջինին։ Այն կարող էր նախ ևս երեք րոպե աճել, իսկ վերադարձը տեղի ունենալ տասը րոպեից։ Տարբեր էքսպիրացիաների ելքերը կտարբերվեն։ Ուստի ստուգիր մուտքի ճշգրիտ գինը և հաշվարկի պահը։ Հարմար վերջնական սքրինշոթը ցույց չի տալիս, թե ինչ ճանապարհ է անցել գործարքը մինչև գեղեցիկ վերադարձի առաջանալը։
Վարժության պատրաստում intrade.bar-ում
Առաջին թեստի համար ընտրիր հասանելի արժույթային զույգ, հնգրոպեանոց գրաֆիկ և սովորական 20/2 գոտիներ՝ ըստ փակումների։ intrade.bar-ում օգտագործվում է TradingView. գտիր համապատասխան գործիքը հասանելի հավաքածուում կամ վերլուծությունը վարիր առանձին գրաֆիկում։ Արտաքին վերլուծության դեպքում համադրիր գնանշումների աղբյուրը, ակտիվը և ժամը։ Հարթակում գործարքի արդյունքը որոշվում է նրա գնանշումներով, այլ ոչ թե նրանով, թե ինչպես էր սահմանը երևում մեկ այլ պատուհանում։
Նախապես նշիր հորիզոնական գոտիները, որոնց միջև գինը արդեն մի քանի անգամ վերադարձել է։ Այս վարժության համար պետք է միջակայք. միայն նեղ գոտիները բավական չեն։ Ֆիքսիր նրա ներքևի և վերին գոտիները մինչև ազդանշանը։ Եթե միջինը կայուն թեքված է, գինը թարմացնում է էքստրեմումները և շարժվում է մեկ գոտու երկայնքով, միջակայքի ներսում վերադարձի սցենարը չի համապատասխանում դիտարկվող պատկերին։
Ընտրիր մեկ ստուգվող ժամկետ և նույն պայմանական գումարը։ Օրինակ՝ դեմո շարքի համար կարելի է ուսումնասիրել Սպրինտում 10 րոպե՝ հասանելիության դեպքում։ Հնգրոպեանոց մասշտաբը և 20 ժամանակահատվածը այս տևողությունը ավտոմատ չեն սահմանում։ Յուրաքանչյուր գործարքից առաջ intrade.bar-ը ցույց է տալիս շահույթի տոկոսը. գրիր այն ժամի հետ։ Նույնիսկ նույն գրաֆիկական իրավիճակը կարող է տարբեր տնտեսագիտություն տալ տարբեր վճարումների դեպքում։
Գոտիների ներսում վերադարձի սցենար. պայմաններ և բաց թողնելու պատճառներ
Դիտարկենք վեր ուսումնական ուղղությունը։ Գինը գալիս է միջակայքի նախապես նշված ներքևի գոտի և փակված մոմի վրա հայտնվում է ներքևի գոտուց ցածր։ Հետո հաջորդ մոմը փակվում է հետ՝ միջանցքի ներսում։ Միաժամանակ ներքևի գոտին պետք է մնա վավեր քո նախապես ընդունված կանոնով. օրինակ՝ թույլատրվում է ստվեր նրա սահմաններից դուրս, բայց ոչ փակում նրանից ցածր։ Ստացվում է ճշգրիտ իրադարձություն, որը կարելի է հետևողականորեն նշել։
Հաստատող մոմի փակումից հետո ստուգիր փաստացի հասանելի գինը։ Մուտքը պետք է մնա նախկին միջակայքի ներքևի երրորդում՝ այսպիսի չափելի ֆիլտրը կարելի է ֆիքսել այս ուսումնական շարքի համար։ Եթե վերադարձի մոմն արդեն անցել է միջակայքի գրեթե ողջ ճանապարհը, գաղափարը ուշացել է, նույնիսկ եթե նկարը իդեալական է թվում։ intrade.bar-ի դեմոյում վեր ուղղությունը բացվում է միայն գրված պայմանների կատարման դեպքում՝ անփոփոխ ժամկետով և պայմանական գումարով։
Բաց թող իրավիճակը, եթե միջակայքը խախտված է, հաստատումը դեռ ձևավորվում է, գինը մի քանի փակում անընդմեջ շարունակում է շարժվել գոտուց դուրս կամ ուշացել ես մուտքի պահից։ Նախապես որոշիր նաև բացառվող նորությունների միջակայքերը։ Ներքև ուղղության համար հայելային ստուգիր վերին գոտին և վերադարձը վերին գոտուց հետ։ Երկու ուղղությունների արդյունքները սկզբում պահիր առանձին. նույն երկրաչափությունը չի ապացուցում նույն վարքը։
intrade.bar-ում վաղաժամ փակում չկա. էքսպիրացիայից առաջ միջինին վերադարձն ինքնին շահումը չի ֆիքսում։ Եթե հաշվարկի պահին գինը կրկին գնացել է ուղղության դեմ, ելքը որոշվում է հենց այդ պահով։ Բացման գնին ճշգրիտ հավասարության դեպքում գումարը վերադարձվում է։ Այս նրբությունը հատկապես կարևոր է այն ռազմավարության համար, որի անունը գայթակղում է ցանկացած կայացած «վերադարձ» հաջողություն ընդունել։
Ինչպես գնահատել արդյունքը՝ առանց գեղեցիկ բացառությունների
Առանձին գրառման մեջ պահպանիր միջակայքը, գոտիների պարամետրերը, իրադարձության տեսակը, ժամը, գինը, գումարը, տոկոսը և ժամկետը։ Էքսպիրացիայից հետո ավելացրու ելքը և պայմանների պահպանման նշում։ intrade.bar-ի վիճակագրությունը կօգնի առանձին դիտել դեմո հաշիվը, ակտիվները և էքսպիրացիաները, իսկ CSV-ն՝ վերականգնել փակված գործարքները։ Սահմանները և մուտքի պատճառները ֆիքսիր ինքդ. միայն վերջնական win rate-ով դրանք չեն վերականգնվի։
Հաշվիր բոլոր համապատասխան դեպքերը՝ ներառյալ գոտուց դուրս շարունակությունները և արագ վերադարձները, որոնցից հետո գինը կրկին շրջվել է։ Մեկ իմպուլսի ներսում մի քանի ազդանշանը կախյալ են. սա նույն տեղեկատվությունը չէ, ինչ տարբեր օրերի դրվագները։ Եթե ֆիլտր ես ավելացնում վերլուծությունից հետո, նոր տարբերակը ստուգիր հաջորդ հատվածում։ Հին շարքի արդյունքները այնպես մի վերաշարադրիր, կարծես կանոնը գոյություն է ունեցել հենց սկզբից։
Դրամական արդյունքն ավելի կարևոր է էֆեկտային վերադարձների մասնաբաժնից։ 80% պայմանական շահույթի և նույն գումարի դեպքում 11 շահում և 9 տանուլ կտան 11 × 0,8 − 9 = −0,2 գործարքի գումար։ Այսինքն՝ հաջող ելքերի 55%-ը այս օրինակում դեռ բավական չէ։ Փաստացի վճարումները վերցրու գրառումներից. վերադարձները հաշվի առ առանձին։ Այսպես ստուգումը պատասխանում է կոնկրետ օպցիոնի հարցին, այլ ոչ միայն ինդիկատորի գեղեցկությանը։
Ինչից սկսել
intrade.bar-ի դեմոյում նախ դիտիր երեք տարբեր հատված՝ հանգիստ միջակայք, լայնացում իմպուլսից հետո և շարժում գոտու երկայնքով։ Առանձին նկարագրիր միջինը, լայնությունը և գինը։ Հետո ստուգիր վերադարձի մեկ սցենար նախապես սահմանված պայմաններով։ Պարապմունքի օգտակար արդյունքը և՛ մուտքը, և՛ նրանից հրաժարվելը բացատրելու կարողությունն է։
Բոլինջերի գոտիները հարմար են նրանով, որ մեկ պատուհանում ցույց են տալիս գնի հարաբերական դիրքը և տարածվածության փոփոխությունը։ Երբ դադարում ես սահմաններից պարտադիր շրջադարձ սպասել, դրանք կարդալն ավելի հեշտ է դառնում։ Դրանք օգնում են շուկային ճշգրիտ հարցեր տալ, իսկ դեմոյի ստուգումը ցույց է տալիս, թե ընտրված պատասխաններն ինչքանով են համապատասխանում թվային օպցիոնի մեխանիզմին։
Հարցեր և պատասխաններ
Ներքևի գոտու հպո՞ւմը վեր օպցիոն բացելու ազդանշան է
Հենց հպումը ցույց է տալիս միայն գնի դիրքը։ Ուսումնական սցենարում լրացուցիչ պետք են նախապես նշված միջակայք, գոտիների ներսում ավարտված վերադարձ, մուտքի հարմար գին և ընտրված ժամկետի առանձին ստուգում։
Գոտիների նեղացումը ցույց տալի՞ս է ապագա շարժման ուղղությունը
Ոչ։ Այն նկարագրում է գների փոքր տարածվածությունը հաշվարկային պատուհանում։ Ուղղությունը և դուրս գալու ժամանակը պետք է դիտարկել առանձին. հանգիստ հատվածը կարող է շարունակվել։
Եթե գինը հասել է միջինին, դեմո գործարքն արդեն շահե՞լ է
Ոչ։ intrade.bar-ում վաղաժամ փակում չկա։ Արդյունքը որոշվում է հենց էքսպիրացիայի պահին՝ բացման գնի հետ համեմատությամբ. միջինի միջանկյալ հպումը ելքը չի ֆիքսում։
Կատարեք առաջին ուսումնական գործարքը
Դեմո հաշիվը բացվում է գրանցումից անմիջապես հետո
