ფასი ბოლინჯერის ზედა ზოლს შეეხო. „შორს აღარ არის წასასვლელი“, — გვკარნახობს ნახაზი და სწორედ აქ იწყებს ზოგჯერ ბაზარი ყველაზე საინტერესოს. ზოლები მოძრაობას არ ზღუდავს: ისინი ფასს მისდევენ და გადაითვლებიან, აჩვენებენ მის მდებარეობას საშუალოსა და გაფანტულობასთან მიმართებით. ამიტომ ერთი და იგივე შეხება ამოხტომას, ტრენდის გაგრძელებას ან ჩვეულებრივ პაუზას შეიძლება ახლდეს. განვიხილოთ Bollinger Bands-ის აგებულება, შევიწროებისა და გაფართოების მნიშვნელობა, შემდეგ კი intrade.bar-ზე გასაგები დემო შემოწმება ავაგოთ. მასში მთელი სცენარია მნიშვნელოვანი — ბაზრის მდგომარეობიდან ოფციონის გაანგარიშების ზუსტ დრომდე.
რას აჩვენებს სამი ხაზი
ტრადიციულ ვარიანტში შუა ხაზი არჩეული მწკრივის SMA-ა, ჩვეულებრივ დახურვების. ზედა მასზე მაღლაა სტანდარტული გადახრების მოცემული რაოდენობით, ქვედა — იმავე რაოდენობით დაბლა. ხშირად გამოიყენებენ პერიოდს 20 და მამრავლს 2. ეს გავრცელებული საწყისი წერტილია და არა ბუნების მიერ ნაპოვნი იდეალური პარამეტრები. პერიოდის, წყაროს ან მამრავლის შეცვლა დერეფნის იერსა და მისი კიდეების მოვლენათა ნაკრებს ცვლის.
სტანდარტული გადახრა ფასების გაფანტულობას აღწერს ფანჯრის შიგნით. როცა მნიშვნელობები უფრო მჭიდროდ განლაგდება, ზოლები ჩვეულებრივ უახლოვდება; როცა გაფანტულობა იზრდება — შორდება. სიგანე მთელ ფანჯარაზეა დამოკიდებული, ამიტომ ერთი მშვიდი სანთელი დიდი იმპულსის შემდეგ დერეფანს მაშინვე არ ვიწროებს. წარსული მოძრაობა გაანგარიშებაში ჯერ კიდევ მონაწილეობს, თუნდაც გრაფიკის მარჯვენა ნაწილი წუთით დადუმდეს.
ცალკე იკითხე საშუალოს დახრა, სიგანე და ფასის მდებარეობა. საშუალო თითქმის მუდმივი სიგანისას შეიძლება მაღლა მიდიოდეს; დერეფანს შეუძლია ფართოვდებოდეს როგორც ზემოთ, ისე ქვემოთ. ეს თვისებები განსხვავებულ კითხვებს პასუხობს. თუ ყველაფერს „ზოლები ზემოთ იყურება“-მდე დავიყვანთ, მთავარი ადვილად დაიკარგება: ფასი მიმართულ მოძრაობაშია, დიაპაზონის კიდესთან თუ უკვე გარდამავალ მდგომარეობაში.
მარტივი გაანგარიშება: ხუთი ფასიდან დერეფნამდე
ავიღოთ დახურვები 98, 99, 100, 101 და 102. საშუალო 100-ია. მისგან გადახრები: −2, −1, 0, 1, 2; კვადრატები — 4, 1, 0, 1, 4. ჯამი 10. თუ დაკვირვებების რაოდენობაზე 5-ზე გავყოფთ, დისპერსია 2-ის ტოლია, სტანდარტული გადახრა — 2-ის ფესვი, დაახლოებით 1,414. მამრავლ 2-ზე ზედა ზოლი გამოვა 102,828, ქვედა — 97,172; მათ შორის მანძილი — დაახლოებით 5,657.
ამ მაგალითში არითმეტიკის გამჭვირვალობისთვის პატარა ფანჯარას ვიყენებთ. სხვა რეალიზაციაში, სადაც გაფანტულობა n−1-ზე გაყოფით ითვლება, რიცხვი განსხვავებული იქნება. ამიტომ პარამეტრების გრაფიკებს შორის გადატანისას შეამოწმე გაანგარიშების მეთოდი. მსგავსი სახელი და პერიოდის ერთნაირი ციფრი ხაზების ბოლო ათწილად ნიშნამდე დამთხვევას ჯერ არ გარანტირებს.
ახლა მწკრივი 99, 100, 101, 102, 110-ით ჩავანაცვლოთ. საშუალო გახდება 102,4, სტანდარტული გადახრა წინანდელი ხერხით — დაახლოებით 3,929. ზოლები გაზრდილი გაფანტულობის კვალდაკვალ გაფართოვდება. ისინი უკვე გაჩენილ 110-ზე გამოეხმაურა. აქედან არ გამომდინარეობს, რომ შემდეგი ფასი ზრდას გააგრძელებს ან 100-ს დაუბრუნდება. დერეფანი განახლებულ მონაცემებს აღწერს და არ აცხადებს მომდევნო სანთლის დასაშვებ ფასებს.
რატომ არ გვიბრძანებს ზედა ზოლის შეხება გაყიდვას
ზედა ხაზთან კონტაქტი ნიშნავს, რომ ფასი არჩეულ საშუალოსა და მიმდინარე გაფანტულობასთან შედარებით მაღალია. ის ფუნდამენტურ სიძვირეს არ ადასტურებს. მდგრად ზრდაში ფასს დიდხანს შეუძლია ზედა საზღვართან ახლოს მოძრაობა, თვით საზღვარი კი ამოვა. ყოველი შეხების შემდეგ ავტომატური მიმართულება ქვემოთ ასეთ შემთხვევაში განმეორებით გრძელდებადი მოძრაობის წინააღმდეგ აღმოჩნდება.
გამიჯნე ჩრდილით შეხება, გარეთ დახურვა და შიგნით დაბრუნება. ეს სამი განსხვავებული მოვლენაა. თუ წარმატებულ მაგალითში სიგნალად პირველს ჩათვლი, სხვაში — მეორეს, წაგებაში კი მესამეს მოითხოვ, ქაღალდზე თითქმის უნაკლო სტრატეგია გამოვა. მხოლოდ შედეგამდე გამეორება ვერ მოხერხდება. დაიწყე ერთი ზუსტი განმარტებით და გაითვალისწინე ყველა შესაფერისი შემთხვევა.
ზოლის საზღვარი არ ნიშნავს, რომ სწორედ იქ დგას სავალდებულო საპირისპირო ორდერები. ის ფასიდან არის გამოთვლილი და მას არ მართავს. მოსახერხებელია ზოლებზე როგორც კოორდინატთა სისტემაზე ფიქრი: ხედავ, რამდენად შორს წავიდა მიმდინარე მონაკვეთი საშუალოდან. მაგრამ ამ რუკას შლაგბაუმი არ აქვს წარწერით „ზემოთ არ შეუშვა“. თავად ბაზრის რეაქციას დაკვირვება და შემოწმება სჭირდება.
შევიწროება და გაფართოება: სიმშვიდე ჯერ მიმართულება არ არის
ბოლინჯერის ზოლების შევიწროება არჩეულ ფანჯარაში გაფანტულობის შემცირებას აჩვენებს. ის არ ამბობს, რა მიმართულებით წავა ფასი და რამდენი სანთლის შემდეგ. ზოგჯერ მშვიდი მონაკვეთის შემდეგ ძლიერი მოძრაობა იწყება, ზოგჯერ ვიწრო დიაპაზონი მოლოდინზე გაცილებით დიდხანს გრძელდება. მიმართულების ნაადრევად არჩევა მხოლოდ იმიტომ, რომ „ზამბარა შეიკუმშა“, ნიშნავს პროგნოზის დამატებას, რომელიც გაზომვაში არ არის.
სიტყვა „ვიწროს“ მასშტაბი სჭირდება. ერთი დოლარის სხვაობას ფასზე 10 და 1000 განსხვავებული აზრი აქვს. ფარდობითი შედარებისთვის BandWidth გამოიყენება: (ზედა − ქვედა) / საშუალო, ხშირად 100%-ზე გამრავლებული. ეს მაჩვენებელიც უკეთესია იმავე აქტივისა და ტაიმფრეიმის ისტორიას შევადარო. შეკუმშვის უნივერსალურ ზღვარს ყველა ინსტრუმენტისთვის ფორმულა არ ადგენს.
თუ შევიწროებიდან გასვლას იკვლევ, წინასწარ განსაზღვრე თავად მდგომარეობა და გასვლის მოვლენა. მაგალითად, სიგანე წინა არჩეული შერჩევის მნიშვნელობათა ქვედა ნაწილს განეკუთვნება, შემდეგ დახურული სანთელი საზღვრის მიღმა გადის. შემდეგ ცალკე უყურებენ გაგრძელებასა და დაბრუნებას. ყველა წარუმატებელი გაგრძელების შედეგის შემდეგ „ცრუ გარღვევებად, რომლებიც არ ითვლება“ სახელდება შემოწმების უხერხული ნახევრის წაშლის ხერხია.
პარამეტრები და 95-პროცენტიანი გარანტიის მითი
პერიოდი 20 წუთიან და საათიან სანთლებზე განსხვავებულ საწყის თანმიმდევრობას ნიშნავს. მამრავლი 2 საზღვრების დაშორებას საშუალოდან ადგენს. თუ მას გაზრდი, კონტაქტები ჩვეულებრივ ნაკლები იქნება, მაგრამ მოვლენის იშვიათობა პროგნოზის ხარისხს არ უდრის. თუ შეამცირებ, უფრო ვიწრო დერეფანს და სხვა შერჩევას მიიღებ. პარამეტრები ცალკეულ სერიებს შორის შეცვალე, შედარების დანარჩენი პირობების შენარჩუნებით.
ზოგჯერ ორ სიგმას დაპირებად აქცევენ, რომ ფასი თითქმის აუცილებლად ზოლებს შიგნით დარჩება. ასეთი ლოგიკა სასწავლო ნორმალური განაწილების თვისებას მომავალ საბაზრო ფასზე საჭირო წანამძღვრების გარეშე გადააქვს. ფანჯარა აქ შეზღუდულია, ცენტრი და სიგანე იცვლება, დაკვირვებები დამოკიდებულია. გარდა ამისა, „ფასი დერეფნის შიგნითაა“ და „შეხების შემდეგ საპირისპირო მხარეს ოფციონის გახსნა მომგებიანია“ — სრულიად განსხვავებული კითხვებია.
ციფრული ოფციონისთვის საკმარისი არ არის, რომ ფასი საბოლოოდ საშუალოს დაუბრუნდა. მას ჯერ კიდევ სამი წუთი შეიძლებოდა ეზრდა, დაბრუნება კი ათი წუთის შემდეგ მომხდარიყო. სხვადასხვა ექსპირაციის შედეგები განსხვავდება. ამიტომ შეამოწმე შესვლის ზუსტი ფასი და გაანგარიშების მომენტი. მოსახერხებელი საბოლოო ეკრანის ანაბეჭდი არ აჩვენებს, რა გზა გაიარა გარიგებამ, სანამ ლამაზი ამოხტომა გაჩნდებოდა.
სავარჯიშოს მომზადება intrade.bar-ზე
პირველი ტესტისთვის აირჩიე ხელმისაწვდომი ვალუტის წყვილი, ხუთწუთიანი გრაფიკი და ჩვეულებრივი ზოლები 20/2 დახურვებით. intrade.bar-ზე TradingView გამოიყენება; იპოვე შესაბამისი ინსტრუმენტი ხელმისაწვდომ ნაკრებში ან ანალიზი ცალკე გრაფიკზე აწარმოე. გარე ანალიზისას შეადარე კოტირებების წყარო, აქტივი და დრო. პლატფორმაზე გარიგების შედეგი მისი კოტირებებით განისაზღვრება და არა იმით, როგორ გამოიყურებოდა საზღვარი სხვა ფანჯარაში.
წინასწარ მონიშნე ჰორიზონტალური არეალები, რომელთა შორისაც ფასი უკვე რამდენჯერმე ბრუნდებოდა. ამ სავარჯიშოსთვის დიაპაზონია საჭირო; მხოლოდ ვიწრო ზოლები საკმარისი არ არის. სიგნალამდე დააფიქსირე მისი ქვედა და ზედა არეალი. თუ საშუალო მდგრადად არის დახრილი, ფასი ექსტრემუმებს აახლებს და ერთი ზოლის გასწვრივ მოძრაობს, დიაპაზონის შიგნით დაბრუნების სცენარი დაკვირვებად სურათს არ შეესაბამება.
აირჩიე ერთი გადამოწმებადი ვადა და ერთნაირი პირობითი თანხა. მაგალითად, დემო სერიისთვის შეიძლება 10 წუთი სპრინტში შეისწავლო ხელმისაწვდომობისას. ხუთწუთიანი მასშტაბი და პერიოდი 20 ამ ხანგრძლივობას ავტომატურად არ განსაზღვრავს. ყოველ გარიგებამდე intrade.bar მოგების პროცენტს აჩვენებს; ჩაიწერე ის დროსთან ერთად. ერთნაირ გრაფიკულ სიტუაციასაც კი სხვადასხვა ანაზღაურებისას განსხვავებული ეკონომიკა შეიძლება ჰქონდეს.
ზოლებს შიგნით დაბრუნების სცენარი: პირობები და გამოტოვების მიზეზები
განვიხილოთ სასწავლო მიმართულება ზემოთ. ფასი დიაპაზონის წინასწარ მონიშნულ ქვედა არეალში მოდის და დახურულ სანთელზე ქვედა ზოლის ქვემოთ აღმოჩნდება. შემდეგ მომდევნო სანთელი უკან დერეფნის შიგნით იხურება. ქვედა არეალი ამასთან შენი წინასწარ მიღებული წესით ძალაში უნდა დარჩეს; მაგალითად, მის გარეთ ჩრდილი დაიშვება, მაგრამ არა მასზე დაბლა დახურვა. მიიღება ზუსტი მოვლენა, რომლის თანმიმდევრულად აღნიშვნაც შეიძლება.
დამადასტურებელი სანთლის დახურვის შემდეგ შეამოწმე ფაქტობრივი ხელმისაწვდომი ფასი. შესვლა წინა დიაპაზონის ქვედა მესამედში უნდა დარჩეს — ასეთი გაზომვადი ფილტრი ამ სასწავლო სერიისთვის შეიძლება დაფიქსირდეს. თუ დაბრუნების სანთელმა დიაპაზონის თითქმის მთელი გზა უკვე გაიარა, იდეა დაგვიანდა, თუნდაც ნახაზი იდეალურად გამოიყურებოდეს. intrade.bar-ის დემოზე მიმართულება ზემოთ იხსნება მხოლოდ ჩაწერილი პირობების შესრულებისას, უცვლელი ვადითა და პირობითი თანხით.
სიტუაცია გამოტოვე, თუ დიაპაზონი დარღვეულია, დადასტურება ჯერ ყალიბდება, ფასი რამდენიმე დახურვა ზედიზედ ზოლის გარეთ აგრძელებს მოძრაობას ან შესვლის მომენტს დააგვიანე. ასევე წინასწარ განსაზღვრე გამოსარიცხი საინფორმაციო ინტერვალები. მიმართულებისთვის ქვემოთ სარკისებურად შეამოწმე ზედა არეალი და დაბრუნება ზედა ზოლის გარედან. ორი მიმართულების შედეგები ჯერ ცალკე შეინახე: ერთნაირი გეომეტრია ერთნაირ ქცევას არ ადასტურებს.
intrade.bar-ს ვადაზე ადრე დახურვა არ აქვს: ექსპირაციამდე საშუალოსთან დაბრუნება თავისთავად მოგებას არ აფიქსირებს. თუ გაანგარიშების მომენტისთვის ფასი კვლავ მიმართულების საწინააღმდეგოდ წავიდა, შედეგი სწორედ ამ მომენტით განისაზღვრება. გახსნის ფასთან ზუსტი ტოლობისას თანხა ბრუნდება. ეს ნიუანსი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტრატეგიისთვის, რომლის სახელიც ყოველ შემდგარ „დაბრუნებას“ წარმატებად მიიჩნევს.
როგორ შევაფასოთ შედეგი ლამაზი გამონაკლისების გარეშე
ცალკე ჩანაწერში შეინახე დიაპაზონი, ზოლების პარამეტრები, მოვლენის ტიპი, დრო, ფასი, თანხა, პროცენტი და ვადა. ექსპირაციის შემდეგ დაამატე შედეგი და აღნიშვნა პირობების დაცვის შესახებ. intrade.bar-ის სტატისტიკა ცალკე დემო ანგარიშის, აქტივებისა და ექსპირაციების ნახვაში დაგეხმარება, CSV კი — დახურული გარიგებების აღდგენაში. საზღვრები და შესვლის მიზეზები თავად დააფიქსირე: მხოლოდ საბოლოო win rate-ით მათ ვერ აღადგენ.
დათვალე ყველა შესაფერისი შემთხვევა, ზოლის მიღმა გაგრძელებისა და სწრაფი დაბრუნებების ჩათვლით, რომლის შემდეგაც ფასი ისევ შებრუნდა. ერთი იმპულსის შიგნით რამდენიმე სიგნალი დამოკიდებულია; ეს იგივე ინფორმაცია არ არის, რაც სხვადასხვა დღის ეპიზოდები. თუ ფილტრს ანალიზის შემდეგ ამატებ, ახალი ვერსია მომდევნო მონაკვეთზე შეამოწმე. ძველი სერიის შედეგებს ისე ნუ გადაწერ, თითქოს წესი თავიდანვე არსებობდა.
ფულადი შედეგი ეფექტური ამოხტომების წილზე მნიშვნელოვანია. პირობითი 80% მოგებისა და ერთნაირი თანხისას 11 მოგება და 9 წაგება 11 × 0,8 − 9 = −0,2 გარიგების თანხას მოგვცემს. ანუ ამ მაგალითში წარმატებული შედეგების 55% ჯერ საკმარისი არ არის. ფაქტობრივი ანაზღაურებები ჩანაწერებიდან აიღე; დაბრუნებები ცალკე გაითვალისწინე. ასე შემოწმება კონკრეტული ოფციონის კითხვას პასუხობს და არა მხოლოდ ინდიკატორის სილამაზეს.
საიდან დავიწყოთ
intrade.bar-ის დემოზე ჯერ სამ სხვადასხვა მონაკვეთზე დააკვირდი: მშვიდ დიაპაზონზე, იმპულსის შემდეგ გაფართოებასა და ზოლის გასწვრივ მოძრაობაზე. ცალკე აღწერე საშუალო, სიგანე და ფასი. შემდეგ შეამოწმე დაბრუნების ერთი სცენარი წინასწარ დასმული პირობებით. მეცადინეობის სასარგებლო შედეგია როგორც შესვლის, ისე მასზე უარის ახსნის უნარი.
ბოლინჯერის ზოლები იმით არის მოსახერხებელი, რომ ფასის ფარდობით მდებარეობასა და გაფანტულობის ცვლილებას ერთ ფანჯარაში აჩვენებს. როცა საზღვრებისგან სავალდებულო მობრუნებას აღარ ელი, მათი წაკითხვა უფრო ადვილი ხდება. ისინი ბაზარზე ზუსტი კითხვების დასმაში გეხმარება, დემო შემოწმება კი გვიჩვენებს, რამდენად შეესაბამება არჩეული პასუხები ციფრული ოფციონის მექანიკას.
კითხვები და პასუხები
ქვედა ზოლის შეხება ოფციონის ზემოთ გასახსნელი სიგნალია?
თავად შეხება მხოლოდ ფასის მდებარეობას აჩვენებს. სასწავლო სცენარში დამატებით საჭიროა წინასწარ მონიშნული დიაპაზონი, ზოლებს შიგნით დასრულებული დაბრუნება, შესაფერისი შესვლის ფასი და არჩეული ვადის ცალკე შემოწმება.
აჩვენებს თუ არა ზოლების შევიწროება მომავალი მოძრაობის მიმართულებას?
არა. ის ფასების მცირე გაფანტულობას აღწერს საანგარიშო ფანჯარაში. მიმართულებასა და გასვლის დროს ცალკე უნდა დააკვირდე; მშვიდი მონაკვეთი შეიძლება გაგრძელდეს.
თუ ფასი საშუალომდე მივიდა, დემო გარიგება უკვე მოიგო?
არა. intrade.bar-ს ვადაზე ადრე დახურვა არ აქვს. შედეგი გახსნის ფასთან შედარებით სწორედ ექსპირაციისას განისაზღვრება; საშუალოსთან შუალედური შეხება შედეგს არ აფიქსირებს.
შეასრულეთ პირველი სასწავლო გარიგება
დემო ანგარიში რეგისტრაციისთანავე იხსნება
