მცოცავი საშუალო SMA და EMA: განსხვავება და გამოყენება intrade.bar-ზე

გრაფიკზე მცოცავი საშუალო დაამატე და ქაოტური სანთლები თითქმის გასაგებ სურათად იქცა. შემდეგ ფასმა ხაზი რამდენჯერმე გადაკვეთა აქეთ-იქით და გასაგებობა სადღაც გაქრა. ასე ხდება, როცა გასუფთავებისგან მზა გადაწყვეტილებას ელი. SMA და EMA მონაცემთა სტრუქტურის დანახვაში მართლაც გვეხმარება, მაგრამ ამას განსხვავებულად აკეთებს. განვიხილოთ ისინი ერთ რიცხვით მწკრივზე, დავაკვირდეთ დაგვიანებას და intrade.bar-ისთვის სასწავლო სცენარი შევადგინოთ: საშუალო უკუსვლის შესარჩევად გამოიყენება და არ იძლევა გარიგების ნებართვას ყოველ შეხებაზე.

რას ნიშნავს საშუალოს ხაზი გრაფიკზე

მარტივი მცოცავი საშუალო SMA არჩეულ მნიშვნელობებს მოცემულ ფანჯარაში ასაშუალებს. ექსპონენციალური EMA უფრო დიდ წონას ანიჭებს ახალ მონაცემებს და უფრო ადრინდელი ისტორიის თანდათან მცირდებად გავლენას ინარჩუნებს. ორივე ხაზი უკვე ცნობილ ფასებს გარდაქმნის. მათი ამოცანა თანმიმდევრობის ანალიზისთვის უფრო მოსახერხებლად ქცევაა და არა არაფრისგან ახალი მნიშვნელობის წინასწარმეტყველება.

პერიოდი 20 M5-ზე ოცი ხუთწუთიანი ბარს ეხება, საათიან გრაფიკზე — საათიანს. უფრო ხშირად დახურვებს იყენებენ, მაგრამ წყარო სხვაც შეიძლება იყოს: გახსნა, მაქსიმუმი ან სანთლის ფასების კომბინაცია. SMA-სა და EMA-ს პატიოსნად შესადარებლად ერთი წყარო, ერთი პერიოდი და ერთნაირი დროითი საზღვრები აიღე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხაზების განსხვავება ერთდროულად რამდენიმე ცვლილებით აიხსნება.

დახურვების საშუალო არ არის ფასი, რომლითაც „მთელმა ბაზარმა პოზიცია აიღო“. ის არ აღადგენს თითოეული გარიგების მოცულობასა და მონაწილეთა განზრახვებს. შეგიძლია გამოიყენო ის როგორც ფასის მდებარეობის ორიენტირი ბოლო მწკრივთან მიმართებით, მაგრამ არა როგორც მსხვილი მყიდველების მიერ სავალდებულო დაცვის წერტილი. როცა აღწერა ზუსტი რჩება, ხაზი უფრო სასარგებლო ხდება: გესმის, რომელ კითხვას პასუხობს.

SMA ხელით: ახალი ფასი მოდის, ძველი მიდის

ავიღოთ ხუთი დახურვა: 100, 102, 101, 103 და 104. მათი ჯამი 510-ია, ამიტომ SMA 5 102-ის ტოლია. შემდეგი დახურვა 106 ყველაზე ძველ 100-ს ცვლის. ახალი ხუთეული — 102, 101, 103, 104, 106; ჯამი 516, საშუალო 103,2. დახურვა 110-ის შემდეგ ფანჯრიდან 102 გადის, მნიშვნელობების 101, 103, 104, 106, 110 SMA კი 104,8 ხდება.

SMA-ს ცვლილების გამოთვლა მოკლედ შეიძლება: ახალი მნიშვნელობა მინუს გასული, შედეგი პერიოდზე გაყოფილი. 106-ის გაჩენისას ეს (106 − 100) / 5 = 1,2-ია; 110-ის გაჩენისას — (110 − 102) / 5 = 1,6. ხაზი რეაგირებს როგორც ახალ ფასზე, ისე ძველის წასვლაზე. თუ ფანჯრიდან უჩვეულოდ მაღალი დახურვა გაქრა, SMA ბაზრის ახალი მკვეთრი ვარდნის გარეშეც შეიძლება დაეშვას.

ორი ერთნაირი ბოლო დახურვაც საშუალოს უძრაობას არ გარანტირებს. ფანჯარაში კიდევ ერთი 106 მოვიდა, 102 გავიდა: SMA 5 0,8-ით მოიმატებს. ამიტომ ხაზის დახრა ბოლო სანთლის მიმართულებას არ უდრის. ის მთელი ფანჯრის განახლებას აღწერს. ეს მარტივი გაანგარიშება განსაკუთრებით სასარგებლოა, როცა გეჩვენება, რომ საშუალო „თავისით მოძრაობს“ და ფარულ სიგნალს იძლევა.

EMA: ახალი მონაცემები მეტს იწონის

გავრცელებული EMA-სთვის კოეფიციენტი alpha = 2 / (n + 1), სადაც n პერიოდია. ახალი EMA წინას პლუს alpha-ს უდრის, გამრავლებულს სხვაობაზე ახალ ფასსა და წინა EMA-ს შორის. პერიოდ 5-ისას კოეფიციენტი 1/3-ია. მიმდინარე ფასი ახალი შედეგის წონის მესამედს იღებს, ორი მესამედი კი ხაზის წინა მდგომარეობაზე მოდის.

დავიწყოთ პირველი ხუთი რიცხვის SMA-თი როგორც საწყისი EMA-თი: 102. 106-ის დახურვის შემდეგ მივიღებთ 102 + (106 − 102) / 3 ≈ 103,333. 110-ის შემდეგ გამოვა 103,333 + (110 − 103,333) / 3 ≈ 105,556. ამ მწკრივში EMA SMA-ზე უფრო სწრაფად ამოვიდა, რადგან ბოლო მატებებმა მეტი წონა მიიღო. მაგრამ უფრო ადრეული რეაქცია თავისთავად მომდევნო გარიგების ფინანსურ შედეგზე არაფერს ამბობს.

საწყისი წერტილი მნიშვნელოვანია. ერთ გრაფიკს შეუძლია EMA გრძელი ისტორიით გამოთვალოს, მეორეს — უფრო გვიანი მონაკვეთიდან დაიწყოს. სტარტზე მნიშვნელობები შეიძლება განსხვავდებოდეს, შემდეგ ინიციალიზაციის გავლენა სუსტდება. ამიტომ შედარებისას ინდიკატორს საკმარისი წინაისტორია მიეცი. კოტირებებს არასწორს ნუ გამოაცხადებ მხოლოდ იმიტომ, რომ ორი ხაზი პირველ ხელმისაწვდომ ბარზე არ დაემთხვა.

EMA-ს მგრძნობელობა და SMA-ს ფანჯრის ეფექტი

SMA 5-ში ხუთივე ფასიდან თითოეულს წონა 20% აქვს; ფანჯრის გარეთ მისი გავლენა ქრება. EMA 5-ში ახალი ფასი დაახლოებით 33,3%-ს იწონის, უფრო ადრეულები კი თანმიმდევრული განახლებებით აგრძელებს მონაწილეობას. პერიოდი 5 აქ კოეფიციენტს განსაზღვრავს და არა ისტორიის მკაცრ საზღვარს. ამიტომ ფრაზა „ორივე ხაზი მხოლოდ ხუთ სანთელს უყურებს“ EMA-სთვის არასწორია.

ერთჯერადი აფეთქების შემდეგ SMA უჩვეულო ფასის ერთნაირ წვლილს ინარჩუნებს, სანამ ის ფანჯრიდან არ გავა. EMA-ში ეს წვლილი ყოველ ახალ ნაბიჯზე მცირდება. მდგრად მოძრაობაში მგრძნობელობამ ცვლილების უფრო ადრე შემჩნევაში შეიძლება დაგვეხმაროს, სწრაფი დაბრუნებისას კი — ზედმეტი გადართვა გამოიწვიოს. ხაზებს შორის არჩევანი გამოსახულების გასუფთავების ხარისხის არჩევას ჰგავს: მეტი დეტალი ყოველთვის მეტ სასარგებლო ინფორმაციას არ ნიშნავს.

EMA ასევე არ არის ვალდებული ყოველთვის მიმდინარე ფასთან უფრო ახლოს იყოს, ვიდრე იმავე პერიოდის SMA. ურთიერთმდებარეობა მწკრივის მთელ გზაზეა დამოკიდებული. სცადე ნახტომსა და შემდგომ გაჩერებაზე ყურება: ორივე ხაზი თანდათან ახალ დონესთან მიიწევს, მაგრამ ამას სხვადასხვა ტრაექტორიით აკეთებს. აქ მექანიკის დანახვა უფრო ადვილია, ვიდრე ლამაზი გადაკვეთების შემთხვევით წყვილზე.

საშუალოს პერიოდი და დაგვიანება

მოკლე საშუალო უახლოეს მონაკვეთს უფრო დეტალურად იმეორებს; გრძელი მას უფრო ძლიერად ასუფთავებს. სიგლუვესთან ერთად ჩვეულებრივ დაგვიანებაც იზრდება. მაგრამ უნივერსალური წესი არ არსებობს, რომ ერთი ხაზი ყოველთვის ორი სანთლით აგვიანებს, მეორე — ხუთით. მკვეთრი ნახტომი, თანაბარი ზრდა და სანთლების მონაცვლეობა განსხვავებულ ტრაექტორიებს მისცემს. რეაქციის დროს აზრი აქვს კონკრეტულ მოვლენასთან მიმართებით გაზომვას.

პოპულარული კომბინაციები 50 და 200 ხშირად გვხვდება დღიურ გრაფიკებზე. თუ მათ M1-ზე გადაიტან, სხვა დროითი აზრი მიიღება. პარამეტრების ცნობადობა შენს აქტივსა და ჰორიზონტზე შემოწმებას არ ანაცვლებს. პირველი სავარჯიშოსთვის უკეთესია ერთი გასაგები ნაკრების არჩევა და ახსნა, მოძრაობის რომელ ნაწილს აღწერს, ვიდრე ყველა პოპულარული რიცხვის ერთ ფანჯარაში თავმოყრა.

თუ ორ პარამეტრს ადარებ, წინასწარ გადაწყვიტე, რას თვლი გაუმჯობესებად. დახრის ნაკლები ცვლა უფრო გლუვ ხაზს აჩვენებს, მაგრამ აუცილებლად უკეთეს ვაჭრობას არა. უფრო ადრეულ გადაკვეთას მეტი ცრუ გადართვა შეიძლება ახლდეს. ფინანსური დასკვნა შესვლის ფასს, ვადას, ზომასა და ანაზღაურებას საჭიროებს. შეჯიბრში „ყველაზე გლუვი ხაზი“ გამარჯვება ინდიკატორს მომგებიანი სტრატეგიის დიპლომს არ აძლევს.

გადაკვეთები და შეხებები: ჯერ მოვლენა განსაზღვრე

ფასს შეუძლია საშუალოს ჩრდილით შეეხოს, სანთლის შიგნით გადაკვეთოს ან მეორე მხარეს დაიხუროს. ეს განსხვავებული პირობებია. მიმდინარე პერიოდში ხაზიც ხშირად თავიდან ითვლება, ამიტომ წამიერი გადაკვეთა დახურვამდე შეიძლება გაქრეს. თუ დახურულ სანთლებს იკვლევ, ამ წესს რეალურ დროში დაკვირვებისასაც დაიცავი. ასე ისტორია და დემო შემოწმება ერთ პროცესს აღწერს.

ორი საშუალოს გადაკვეთა მათ ურთიერთმდებარეობას ცვლის. დააზუსტე თითოეულის ტიპი და პერიოდები: EMA 20/EMA 50 და SMA 20/SMA 50 აუცილებლად ერთნაირ მომენტებს არ მოგვცემს. მიმართულ მოძრაობაში გადაკვეთა დამაჯერებლად შეიძლება გამოიყურებოდეს; დიაპაზონში ხაზები მრავალჯერ იცვლის ადგილს. შეინახე მთელი არჩეული პერიოდი, ამ მოუხერხებელი მონაკვეთების ჩათვლით, წინააღმდეგ შემთხვევაში შედეგი რამდენიმე წარმატებული სურათის რეკლამა გამოვა.

გამოთქმა „დინამიკური მხარდაჭერა“ ფასის საშუალოსთან დაკვირვებად ურთიერთქმედებას აღნიშნავს. ხაზს ფიზიკური მექანიზმი არ აქვს, რომელიც ვარდნის შეჩერებას ვალდებულია. ამოხტომის შესამოწმებლად დააყენე დასაშვები შეხება, დადასტურება, შესვლის მომენტი და ვადა. ცალკე აღნიშნე შემთხვევები, სადაც ფასი უფრო შორს წავიდა. მათ გარეშე მხოლოდ იმ სიტუაციებს შეისწავლი, რომელთა პასუხიც უკვე იცი.

სასწავლო სცენარი intrade.bar-ზე: დაბრუნება უკუსვლის შემდეგ

დემო შემოწმებისთვის აირჩიე ხელმისაწვდომი ვალუტის წყვილი, ხუთწუთიანი სანთლები და EMA 20 დახურვებით. intrade.bar-ზე TradingView-ის გრაფიკია; გამოიყენე საჭირო ინსტრუმენტი, თუ ის შენს ნაკრებშია ხელმისაწვდომი, ან ცალკე გრაფიკი შესადარი კოტირებებით. ბოლო შემთხვევაში ჩაიწერე წყარო, დრო და მასშტაბი. ანალიტიკური ხაზი ცვლილებას არ შეიტანს იმაში, რომელი ფასებით ითვლება ოფციონი პლატფორმაზე.

დაიწყე აღმავალი სტრუქტურით, სადაც ბოლო შესადარი მაქსიმუმები და მინიმუმები იზრდება. EMA 20 ბოლო სამ დახურულ სანთელზეც იზრდება. შემდეგ დაელოდე უკუსვლას: სანთელი საშუალოს ეხება ან მასზე დაბლა იხურება, მაგრამ არჩეული სტრუქტურული მინიმუმი მთელი რჩება. სასწავლო მოვლენა — შემდგომი დახურვა უკან EMA 20-ზე მაღლა. ასე ხაზი დაბრუნების კონკრეტულ პირობას ადგენს, სტრუქტურა კი კონტექსტს ზღუდავს.

მიმართულებამდე ზემოთ შეამოწმე, ფასის უშუალოდ ზემოთ ხომ არ არის წინასწარ გამოყოფილი ზედა არეალი. მისი გამორიცხვის პირობა სერიამდე განსაზღვრე. intrade.bar-ის ფორმაში ცალკე მიუთითე მუდმივი პირობითი თანხა, ვადა, მაგალითად, 10 წუთი სპრინტში ხელმისაწვდომობისას, და ჩაიწერე ნაჩვენები მოგების პროცენტი. დააფიქსირე გახსნის ფაქტობრივი ფასი. EMA 20 M5-ზე არ შეიცავს მითითებას, რომ ზუსტად ასეთი ვადა აირჩიო: ეს ცალკე შესამოწმებელი ჰიპოთეზაა.

ეპიზოდი გამოტოვე, თუ მინიმუმი დაირღვა, საშუალო თითქმის ჰორიზონტალური გახდა და ფასი მრავალჯერ კვეთს მას, დამადასტურებელი სანთელი ჯერ არ დახურულა ან შესვლა გამოტოვებულია. „თითქმის ჰორიზონტალური“ მკაცრი ტესტისთვის გაზომვადი კრიტერიუმით იცვლება; ჩვენს მარტივ ვარიანტში საკმარისია EMA-ს ზედიზედ სამი მატების არარსებობა. პერიოდს 20-დან 18-ზე ლამაზი სიგნალის შესანარჩუნებლად ნუ გადაიტან.

ქვემოთ ვარიანტისთვის ცალკე სარკისებური პირობები დააყენე. intrade.bar-ზე ვადაზე ადრე დახურვა არ არის, ამიტომ შესვლის შემდეგ საპირისპირო გადაკვეთა ოფციონს ავტომატურად არ დაასრულებს. ის არჩეულ ვადაზე ითვლება, ფასების ტოლობისას თანხა ბრუნდება. ეს მექანიკა წინასწარ განსაზღვრულ ექსპირაციას სტრატეგიის ნაწილად ხდის და არა ტექნიკურ წვრილმანად, რომლის გადაწყვეტაც სიგნალის შემდეგ შეიძლება.

როგორ შევადაროთ SMA და EMA მორგების გარეშე

გაიარე ერთი სერია EMA 20-ით და შეინახე ყველა შესაფერისი შემთხვევა. შესადარებლად ჩაატარე ცალკე ტესტი SMA 20-ით სტრუქტურის, დროის, თანხისა და ვადის იგივე პირობებით. შეადარე სიგნალების რაოდენობა, დაგვიანება საწყის მოვლენასთან მიმართებით, დაცული წესების წილი და ფინანსური შედეგი. იმ ხაზზე ნუ გადახვალ, რომელმაც უკვე გახსნილი კონტრაქტი უკეთ ახსნა: ეს იქნება მესამე, ჯერ ჩამოუყალიბებელი წესი.

intrade.bar-ის სტატისტიკა დემოსა და რეალურ ანგარიშს ყოფს, აქტივებსა და ექსპირაციებს აჩვენებს, დახურული გარიგებების CSV-ში ამოტვირთვის საშუალებას გაძლევს. საშუალოს ტიპი, მისი დახრა და შესვლის საფუძველი საკუთარ ჩანაწერებში დაამატე. თითოეული გარიგების ფასი და დრო გადაამოწმე. თუნდაც ორივე ხაზმა მსგავსი დაბრუნება აჩვენა, ფაქტობრივი შესვლის მცირე განსხვავებამ მოკლე ოფციონის შედეგი შეიძლება შეცვალოს.

შეფასებისას ანაზღაურება გაითვალისწინე. მაგალითად, პირობითი 85% მოგებისა და ერთნაირი თანხების შემთხვევაში 50 მოგება და 50 წაგება 50 × 0,85 − 50 = −7,5 გარიგების თანხას მოგვცემს. ამიტომ ლამაზი გადაკვეთების მქონე პარამეტრი ამოცანას ჯერ არ წყვეტს. შესწავლილი მონაკვეთის შემდეგ შეამოწმე წესი მომდევნოზე პარამეტრების შეცვლის გარეშე, ერთი მოძრაობის დროს დამოკიდებული შესვლები კი ცალკე გამოყავი.

პირველი სასარგებლო სავარჯიშო

გახსენი intrade.bar-ის დემო და ჯერ გარიგებების გარეშე შეადარე ფასისა და ერთი არჩეული საშუალოს ქცევა. იპოვე მდგრადი მოძრაობა, დიაპაზონი და ერთჯერადი ნახტომი. შემდეგ გაიარე უკუსვლის სასწავლო სცენარი ფიქსირებული პირობებით. თუ შეგიძლია ახსნა, რატომ გჭირდება ხაზი, რატომ არის არჩეული ეს მომენტი და რა აგაძულებდა შესვლა გამოგეტოვებინა, მცოცავი საშუალო უკვე სასარგებლო საქმეს აკეთებს.

SMA და EMA ერთი ისტორიის გასუფთავების განსხვავებულ გზას იძლევა. არჩევანი აზრიანი ხდება, როცა შენს ამოცანას უკავშირდება: სტრუქტურის დანახვა, უკუსვლის შემდეგ დაბრუნების განსაზღვრა ან რეაქციის სიჩქარის შედარება. საშუალოს სასარგებლოდ ყოფნისთვის მომდევნო სანთლის გამოცნობა არ ევალება. საკმარისია, რომ მისი როლი გადამოწმებად გადაწყვეტილებაში გარიგების გახსნამდე შენთვის გასაგები იყოს.

კითხვები და პასუხები

#ინდიკატორები#ტრენდი