Графикте алдыңғы қызыл шамды жапқан үлкен жасыл шам пайда болды. Қол жоғарыға мәміле ашуға ұмтылып барады: нарықтың өзі шақыру сызып қойған сияқты. Бірақ бұқалы жұтуды алдымен дұрыс тану, содан кейін оның қайда пайда болғанын және қандай бағамен кіріп үлгеретініңді түсіну керек. Әдемі сурет пен сәтті мәміле арасында көп егжей-тегжей бар. Бұқалы және аюлы нұсқаны сандармен талдап, содан кейін intrade.bar демосына оқу сценарийін жасаймыз: график бөлігін таңдаудан нәтижені талдауға дейін. Ол идеяны дәйекті тексеруге көмектеседі, кейін тамаша шамдарды аулаусыз.
Екінші шам нені жұтуы керек
Базалық модельде екі көрші шамның денелері салыстырылады. Дене ашылу мен жабылу арасында орналасады; көлеңкелер кезеңнің максимумы мен минимумына дейін жетеді. Сондықтан ұзын шам әлі жұтуды құрай бермейді. Оның көлеңкесі көрші диапазоннан алысқа шығып, ал денесі кіші қалуы мүмкін. Тексеру үшін төрт сан қажет: екі шамның ашылулары мен жабылулары. Түс бағытты тез көруге көмектеседі, бірақ шарттардың өзін бағалар анықтайды.
Бұқалы жұту бірінші түсіп жатқан және екінші өсіп жатқан шамнан тұрады. Қатаң нұсқада екіншісі біріншінің жабылуынан төмен ашылып, оның ашылуынан жоғары жабылады. Аюлы жұту айна тәріздес: өсіп жатқан шамнан кейін түсіп жатқан шам пайда болады, оның денесі біріншісін жоғарыдан да, төменнен де жабады. Кейде анықтамада шекаралардың бірінің теңдігіне рұқсат етеді. Бұл ақылға қонымды жеке нұсқа, әсіресе көрші жабылу мен ашылу жиі жақын болатын дерлік үздіксіз нарықта.
Тексеруге дейін бір анықтаманы таңда. Тең шекарасы бар сәтті модельді санап, ал сәтсізін жеткілікті қатаң емес деп шығарып тастасаң, артықшылық тек сенің кестеңде пайда болады. Бастау үшін қатаң модельдер мен теңдігі бар нұсқаларды бөлек белгілеу ыңғайлы. Сонда әр критерий қанша бақылау беретінін көресің және салынған дененің қалыңдығы үшін графикпен таласпайсың.
Төрт бағадағы бұқалы жұту
Бірінші шам 101,20-да ашылып, 100,40-та жабылды. Оның денесі 100,40–101,20 кесіндісін алады. Екіншісі 100,30-да ашылып, 101,40-та жабылды: төменгі шекара бірінші денеден төмен, жоғарғысы жоғары. Шарт орындалды. Екінші дененің өлшемі 1,10, біріншісінің — 0,80. Өлшемдерді салыстыру пайдалы, бірақ «жасыл анық үлкен» деген әсер емес, дәл екі шекара шешеді.
Енді екінші шамның ашылуын бұрынғыдай қалдырып, жабылуын 101,10-ға ауыстырайық. Өсім бар, толық жұту жоқ: баға 101,20-ны жаппады. Басқа жағдай — бірінші дененің толық жоғарысындағы үлкен өсіп жатқан шам. Ол да әсерлі көрінуі мүмкін, бірақ төменгі шекараны қамтымайды. Мұндай мысалдарды өз бетіңше зерттеуге болады, бірақ оларды таңдалған модельмен араластыру ыңғайсыз: нені тексергеніңді түсінуді тоқтатасың.
intrade.bar графигінде осы қарапайым жаттығудан баста: аяқталған шам жұбын тауып, ашылулары мен жабылуларын жазып ал. Тек табылған сурет үшін мәміле ашпа. Алдымен модельді үлкейтілген және кішірейтілген масштабта бірдей танитыныңа көз жеткіз. Бірнеше минималды баға қадамы ережеге сәйкестік мәселесін шешсе, қашықтықты пикселмен емес, сандық мәндермен баға.
Аюлы жұту және ұзын көлеңкелер тұзағы
Бірінші шам 100,40-тан 101,20-ға дейін өсті, ал келесісі 101,30-дан 100,20-ға дейін төмендеді делік. Екінші дене біріншіні қамтыды — алдымызда аюлы нұсқа. Бұл ретте бірінші шамның максимумы 101,80, екіншісінікі — тек 101,50 болуы мүмкін. Дене моделі жарамды болып қалады: әр көлеңкенің жабылуын талап етуге келіспедік. Толық диапазонды қамту шарты қатаңырақ және бөлек тексерілуі керек.
Екі кезеңнің максимумдары мен минимумдарын салыстырғанда ұқсас суретті сыртқы бар деп атайды. Ол бір мезгілде жұту болуы мүмкін, бірақ сәйкес келуі міндетті емес. Мұндай айырмашылық нәтижелерді санай бастағанша ұсақ нәрсе болып көрінеді. Бір адам барлық сыртқы барларды, екіншісі тек қарама-қарсы денелерді белгілейді, содан кейін екеуі де «бір стратегияны» талқылайды. Шын мәнінде іріктемелер әртүрлі.
Дегенмен көлеңкелер контекст үшін пайдалы. Ұзын жоғарғы көлеңке бағаның айтарлықтай жоғары болғанын және жабылуға қарай онда тұрақтамағанын көрсетеді. Ол барлық қатысушылардың ниетін ашпайды. Бақылауды сөзбе-сөз жазған жөн, «сатушылар нарықты басып алды» деп жариялағаннан. Шамдардың баспасөз қызметі жоқ; келесі қозғалыс туралы қорытындыны бәрібір бөлек тексеруге тура келеді.
Модельді қайдан іздеу керек: қозғалыстан кейін немесе шудың ортасында
Бұқалы жұтуды әдетте төмендеуден кейін, аюлыны — өсуден кейін қарастырады. Мұндай контексте жаңа шам алдыңғы қозғалысқа қарсы жүреді. Бірақ төмендеу өрлеу тренді бөлігі де болады: бірнеше қызыл шам кәдімгі кері қайту болуы мүмкін. Сондықтан модельден бұрын неғұрлым кең бөлікті, жақын аяқталған төбелер мен ойпаттарды, сондай-ақ бұрыннан бар баға реакциясы аймақтарын белгіле.
Тар диапазонның ортасында екі қарама-қарсы дене көбіне бір шеттен екіншісіне қозғалысты ғана көрсетеді. Үлкен шамнан кейінгі кіру сонда жалғасуға аз орын қалған қарама-қарсы шекарада болады. Диапазонның алдын ала бөлінген төменгі аймағындағы дәл сол сурет басқа жағдайды сипаттайды. Форма бірдей, кіру орны — жоқ. Бұл зерттеу үшін пайдалы сүзгі, кепілді серпілістің дәлелі емес.
Белгілеуді сигналға дейін жаса. Қолдау графикте тек сәтті өсімнен кейін пайда болса, өткенді түсіндірдің, бірақ ертеңгі ережені әлі алған жоқсың. Қолайсыз жағдайларды да сақта: құлаудың жалғасуы бар деңгейдегі жұту, үлкен шамнан кейінгі әлсіз кері қайту, қозғалыстың болмауы. Дәл осылар қандай шектеудің шынымен көмектесетінін, ал қайсысы тарихты тек безендіретінін көрсетеді.
Неге алдымен шам жабылады, содан кейін шешім қабылданады
Екінші шам қалыптасып жатқанда, оның денесі соңғы бағамен бірге өзгереді. Жабылуға бір минут қалғанда жұту бар, он секундта — енді жоқ. Тарихта тек аяқталған модельдерді таңдасаң, ағымдағы бақылауда да жабылуды күт. Әйтпесе таза түпкілікті суретті тексересің, ал сурет сақтамаған аралық қозғалыспен сауда жасайсың.
Жабылуды күту кірудің болашақ бағасын бекітпейді. Модель 101,40-та аяқталуы мүмкін еді, ал мәміле кейін 101,70-те ашылды. Экспирацияда баға 101,50 болса, жоғары бағыт ұтылады, нарық модельдің жабылуынан жоғары қалса да. Сондықтан жазбада екі бөлек баға қажет: сигналдық шамның жабылуы және опционның нақты ашылуы. «Модельден кейін өсті» деген сөз мәмілені бағалау үшін тым бұлыңғыр.
Кешігу шартын алдын ала белгіле. Мысалы, оқу кірісіне тек жабылғаннан кейінгі бірінші қолжетімді котировкада рұқсат етіледі; алаңдап, осы сәтті өткізіп алсаң, эпизод мәмілесіз бақылау болып қалады. Ережені жолшыбай өзгертіп, нарықты қуып жетпе. Үлкен шам қашықтықты өтіп қойды, ал тартымды форма кез келген кейінгі бағаны бірдей ыңғайлы етпейді.
intrade.bar-дағы оқу сценарийі: кері қайтудан кейінгі жұту
Бірінші тексеру үшін демо режимде бір қолжетімді валюталық жұпты және бес минуттық графикті таңда. Неғұрлым кең аяқталған бөлікте жергілікті минимумдардың жоғарылауын белгіле. Содан кейін алдын ала бөлінген аймаққа кері қайтуды баға соңынан көшірмей бақыла. Жұмыс гипотезасы нақты естіледі: өрлеу құрылымындағы кері қайтудан кейін аяқталған бұқалы жұту пайда болады, ал алдыңғы елеулі минимум бүтін қалады. Бұл тест ережелерінің мысалы, дайын пайдалы жүйе емес.
Шарттар орындалса, модельдің төрт бағасын және жабылу уақытын жазып ал. intrade.bar мәміле формасында соманы, жоғары бағытты, таңдалған экспирацияны және көрсетілген пайда пайызын бөлек тексер. Оқу қатары үшін, егер бұл параметрлер қолжетімді болса, Sprint режимінде он минуттық мерзімді және бірдей шартты соманы алдын ала таңдауға болады. Бес минуттық шам бес минуттық опционды таңдауға міндеттемейді: мәміле ұзақтығы мұнда гипотезаның дербес бөлігі.
Құрылым бұзылған болса, жұту аяқталмаса, баға жоспарланған сәттен алыс кетсе немесе сигнал ережелеріңмен шығарылған жақын кедергі аймағының дәл астында пайда болса, кіруді өткізіп жібер. Сондай-ақ маңызды жаңалықтар уақытына қалай қарау керегін алдын ала анықта. Өткізу себебін бірден жаз. Ұтылғаннан кейін басынан-ақ айқын болған сияқты сүзгі ойлап табу тым оңай.
intrade.bar-да нәтиже ашылу бағасы мен экспирациядағы бағаны салыстырумен анықталады; дәл теңдікте сома қайтарылады. Мерзімінен бұрын жабу жоқ, сондықтан есептік мерзімді кірер алдында таңдайды. Аюлы нұсқа үшін құрылымды төмендеуші, жоғары кері қайтуды және аяқталған аюлы жұтуды айна тәріздес белгіле. Әр бағыттың өз бетінше қалай жүргенін көрмейінше, олардың нәтижелерін біріктірме.
Ереженің көмектескенін қалай түсінуге болады
Бөлек жазбада құралды, күнді, уақытты, контекстті, бағаларды, соманы, пайызды, мерзімді және нәтижені сақта. intrade.bar статистикасында нақты және демо мәмілелерді бөлек талдауға, активтер мен экспирацияларды салыстыруға, ал жабылған мәмілелерді CSV-ге жүктеуге болады. Модель атауын және кіру себебін өз жазбаларыңа қос: кіріктірілген стратегия тегтері мұндай талдау үшін қарастырылмаған. Бұл нақты тарихты шешіміңнің түсіндірмесімен байланыстырады.
Сәтті нәтижелер пайызын экономикамен бірге оқы. Шартты 80% пайдада және бірдей сомада он жеңіс пен он жеңілу теріс нәтиже береді: 10 × 0,8 − 10 = −2 мәміле сомасы. Қосымша шығындарсыз және қайтарулар ескерілмеген мұндай мысал үшін залалсыздық шегі 1 / 1,8 ≈ 55,56% құрайды. Нақты пайызды көнерген жазбадағы әдеттегі сан емес, нақты мәміле формасынан ал.
Алдымен ережелерді бекіт, содан кейін алдын ала таңдалған кесіндіде барлық сәйкес эпизодты жина, одан кейін оларды келесісінде тексер. Бір импульс кезіндегі көрші сигналдар тәуелді, сондықтан бірнеше сәтті кіру қатары тұрақтылық туралы әлі аз айтады. Мерзімді, контекстті немесе жұту анықтамасын өзгертсең, бөлек қатар баста. Сонда «енді нарықты сеземін» деген бұлыңғыр сөздің орнына нені жақсартқаныңды түсіндіре аласың.
Практиканы неден бастау керек
intrade.bar демосын аш та, алдымен мәмілесіз бірнеше модельді белгіле. Денелерді тексер, шамдардың аяқталуын күт және әр суреттің құрылымдағы орнын белгіле. Содан кейін сипатталған бір гипотезаны таңда және оны сигналдан экспирацияға дейін шартты қаражатпен өт. Бұл сабақтың жақсы нәтижесі — нақты опцион шығынмен жабылса да, қайталай алатын түсінікті жазба.
Жұту бағаның айқын өзгерісін қысқаша сипаттауға мүмкіндік беретіні үшін пайдалы. Әрі қарай трейдердің шешімдері басталады: қандай контексті қабылдау, қандай бағамен кіру, қанша күту және қашан бас тарту. Бұл шешімдер мәмілеге дейін неғұрлым айқын тұжырымдалса, екі шамда сиқыр соғұрлым аз қалады, ал оларды талдаудың пайдасы соғұрлым көп болады.
Сұрақтар мен жауаптар
Екінші шам біріншінің көлеңкелерін жұтуы керек пе?
Дене жұту моделі үшін ашылулар мен жабылуларды салыстыру жеткілікті. Бүкіл диапазонды қамту — бөлек тексеру және барлық бақылауға қолдану керек қосымша шарт.
Екінші шам жабылғанға дейін кіруге бола ма?
Жеке шам ішіндегі гипотезаны зерттеуге болады, бірақ бұл басқа ереже. intrade.bar-дағы сипатталған сценарий үшін алдымен аяқталған модель қажет; тарихи график оның барлық аралық өзгерістерін сақтамайды.
Жұту үшін қандай экспирацияны таңдау керек?
Шамдар формасы мерзімді анықтамайды. Оқу сценарийінде бүкіл қатар үшін бір тіркелген мерзім таңдалған. Оның нәтижесін кіру мен есептің нақты бағалары бойынша тексереді, ал басқа мерзімдерді бөлек зерттейді.
Алғашқы оқу мәмілесін жасаңыз
Демо-шот тіркелгеннен кейін бірден ашылады
