ინდიკატორი RSI: როგორ წავიკითხოთ დონეები და შევამოწმოთ სიგნალები intrade.bar-ზე

RSI 70-ზე ზემოთ ავიდა, შენ გარიგება ქვემოთ გახსენი, ფასი კი ზრდას აგრძელებდა. ნაცნობი შეცდომა მიმზიდველი იდეით იწყება: თუ ბაზარი „ზეყიდულია“, ჩერდება დროა. მაგრამ ინდიკატორი RSI არ იცის, რა უნდა ღირდეს აქტივი, და მობრუნებათა მომავალ განრიგს არ იღებს. ის ფასის ბოლო მატებასა და კლებას ადარებს. ამ განსხვავების გაგება ფერადი ხაზის შესახებ კითხვების ნახევარს აქრობს. განვიხილოთ გაანგარიშება, პარამეტრები და დონეები, შემდეგ კი intrade.bar-ის დემოზე კონკრეტული ჰიპოთეზა შევამოწმოთ: RSI-ის დაბრუნება უკიდურესი ზონიდან წინასწარ განსაზღვრულ დიაპაზონში.

რას აჩვენებს RSI და რა არ არის მის რიცხვში

RSI, ანუ Relative Strength Index, ჩვეულებრივ ითარგმნება როგორც ფარდობითი სიძლიერის ინდექსი. აქ ერთი ფასთა მწკრივის დადებით და უარყოფით ცვლილებებს ადარებენ. ეს ვალუტის ინდექსთან ან სხვა აქტივებთან სავალდებულო შედარება არ არის. თუ ინდიკატორი არჩეული წყვილის დახურვებით არის აგებული, ის სწორედ მისი დახურვების თანმიმდევრობას აღწერს. შკალა 0-დან 100-მდე შედეგს კითხვისთვის მოსახერხებელს ხდის, მაგრამ ალბათობის პროგნოზად არ აქცევს.

როცა გასაშუალებული მატება კლებაზე წინ არის, ხაზი შკალის ზედა ნაწილთან უფრო ახლოსაა. როცა კლება აჭარბებს — ქვედასთან. მნიშვნელობა 70 ზრდის 70%-იან ალბათობას არ ნიშნავს. RSI 30 არ გვპირდება, რომ ფასი 70-პროცენტიანი ფასდაკლებით იყიდება. ჩვენს წინაშეა ცვლილებათა შეფარდება, გარკვეულ შკალაზე მიყვანილი; სამართლიან ღირებულებას და მომავალ ექსპირაციას ფორმულა არ აფასებს.

ცვლილების ზომაც ითვალისწინება. ოთხი მატება 0,1-ით და ერთი ვარდნა 1-ით სრულიად სხვაა, ვიდრე ოთხი მატება 1-ით და ვარდნა 0,1-ით. მზარდი სანთლების რაოდენობა ერთნაირია, გაანგარიშებაში წვლილი — განსხვავებული. ამიტომ RSI-ს ფასის გვერდით კითხვა ღირს: ერთი რიცხვი ისტორიის შეკუმშვაში გეხმარება, მაგრამ არ აჩვენებს, თანაბარი მოძრაობისგან შედგებოდა ის თუ რამდენიმე მკვეთრი ნახტომისგან.

RSI-ის ფორმულა მარტივ მაგალითზე

ჯერ მიმდინარე დახურვას წინას აკლებენ. თუ ფასი 2-ით გაიზარდა, მატებების მწკრივში 2 ხვდება, კლებების მწკრივში — 0. თუ ფასი 1-ით დაეცა, მიიღება 0 და 1. შემდეგ თითოეულ მწკრივს ასუფთავებენ. გასაშუალებული საშუალო მატების შეფარდება საშუალო კლებასთან RS-ით აღვნიშნოთ. ინდიკატორის ფორმულა: RSI = 100 − 100 / (1 + RS). ორივე საწყისი მწკრივი არაუარყოფითია: დაცემის ნიშანი მნიშვნელში არ გადადის.

ვთქვათ, საშუალო მატება 2-ია, საშუალო კლება — 1. მაშინ RS = 2, RSI კი = 100 − 100/3 ≈ 66,7. თუ ორივე საშუალო 1-ის ტოლია, RSI 50 იქნება. როცა კლებები ნულია დადებითი მატებებისას, ზღვრული მნიშვნელობა 100-ია; ნულოვანი მატებებისა და დადებითი კლებებისას — 0. სრულიად უძრავ მწკრივს, სადაც ორივე სიდიდე ნულოვანია, რეალიზაციის ცალკე წესი სჭირდება.

უაილდერის კლასიკურ გაანგარიშებაში საწყისი გასაშუალების შემდეგ რეკურსიული გასუფთავება გამოიყენება. პერიოდი 14-ისთვის ახალი საშუალო წინა საშუალოს 13 ნაწილისა და ახალი დაკვირვების ჯამს უდრის, 14-ზე გაყოფილს. ეს მხოლოდ ბოლო 14 ცვლილების მარტივი საშუალოსგან განსხვავდება. ამიტომ მცოცავი ფანჯრით ხელით ცხრილი ტერმინალს შეიძლება არ დაემთხვეს, თუმცა საწყისი ფასები ერთნაირია. უნდა შეამოწმო როგორც ფორმულა, ისე საწყისი ისტორია.

როგორ ცვლის ახალი სანთელი ჩვენებას

ავიღოთ იგივე საშუალოები 2 და 1 და დავუმატოთ მატება 1-ით. ახალი საშუალო მატება გახდება (2 × 13 + 1) / 14 ≈ 1,929, საშუალო კლება — (1 × 13 + 0) / 14 ≈ 0,929. მათი შეფარდება გაიზრდება და RSI დაახლოებით 67,5 იქნება. ფასი წინა საშუალო მატებაზე ნაკლებით გაიზარდა, თავად საშუალო შემცირდა, ინდიკატორი კი ამოვიდა. წინააღმდეგობა არ არის: ორი სიდიდის პროპორცია მნიშვნელოვანია.

წარსული ძლიერი დაცემა გაანგარიშებაზე გასუფთავების მეშვეობით გავლენას აგრძელებს. ის მთლიანად არ ქრება, როგორც კი ბოლო 14 სანთლის ფარგლებს გასცდება. ეს გვეხმარება გავიგოთ, რატომ შეიძლება მსგავს ბოლო სამ სანთელს განსხვავებული RSI-ის მნიშვნელობები ახლდეს. ყოველ თანმიმდევრობას საკუთარი წინაისტორია ჰქონდა. თუ ჩვენებებს სხვადასხვა ფანჯარაში ადარებ, გაანგარიშებას საკმარისი მონაცემები მიეცი და წყაროს ერთნაირობა შეამოწმე.

დაუსრულებელ სანთელზე ბოლო დახურვა ფაქტობრივად მიმდინარე ფასით იცვლება. RSI-მ შეიძლება 30-ზე დაბლა შეაღწიოს, ზემოთ დაბრუნდეს და პერიოდი 35-ზე დაასრულოს. საბოლოო გრაფიკზე მოკლე გადაკვეთა უკვე აღარ ჩანს. ამიტომ პირველი ტესტისთვის მოსახერხებელია მხოლოდ დახურული სანთლებით სარგებლობა. სანთლის შიგნითა რეაქციაც შეიძლება შესწავლილ იქნას, მაგრამ მას დეტალური მონაცემები სჭირდება და არა მზა ეკრანის ანაბეჭდების კოლექცია.

RSI-ის პარამეტრები: პერიოდი, წყარო და მასშტაბი

გავრცელებული პერიოდი 14 გაანგარიშების 14 პერიოდს ნიშნავს. M5-ზე ხუთწუთიანი დახურვები გამოიყენება, საათიან გრაფიკზე — საათიანი. მასშტაბის გადართვა საწყის მონაცემებს ცვლის, თუნდაც პარამეტრებში რიცხვი იგივე დარჩეს. უფრო მოკლე პერიოდი ჩვეულებრივ ახალ ცვლილებებს უფრო სწრაფად რეაგირებს და უკიდურეს ზონებს უფრო ხშირად სტუმრობს. უფრო გრძელი რყევებს ასუფთავებს, მაგრამ წინა დინამიკის გავლენას უფრო დიდხანს ინახავს.

იდეალური პარამეტრი ყველა აქტივისა და ვადისთვის არ არსებობს. დაიწყე ერთი ვარიანტით, მაგალითად, RSI 14 დახურვებით, და ყოველი უსიამოვნო შედეგის შემდეგ ნუ შეცვლი. წინააღმდეგ შემთხვევაში პარამეტრების შერჩევის უნარს შეისწავლი და არა ერთი წესის ქცევას. ჩაიწერე დამატებითი გასუფთავებაც, თუ მას იყენებ: RSI-ზე ცალკე საშუალო იმ მოვლენებს ცვლის, რომლებსაც უყურებ.

intrade.bar-ზე TradingView-ის გრაფიკია. თუ RSI-ის საჭირო ვარიანტი შენს ინსტრუმენტთა ნაკრებშია, გამოიყენე ის ჩაწერილი პარამეტრებით. ანალიზი ცალკე TradingView გრაფიკზეც შეიძლება, მაგრამ მაშინ აქტივი, კოტირებების წყარო, დრო და ტაიმფრეიმი უნდა შეადარო. წყვილის ერთნაირი სახელი ყოველ სანთელზე ერთნაირ უკიდურეს მნიშვნელობებს არ გარანტირებს. გარიგება მაინც intrade.bar-ის კოტირებებით ითვლება.

დონეები 70 და 30: ბაზრის მდგომარეობა იარლიყზე მნიშვნელოვანია

„ზეყიდვა“ და „ზეგაყიდვა“ ზონების ჩვეული სახელებია, მაგრამ ბაზარი მათ დამორჩილებას არ ვალდებულია. მდგრად ზრდაში დადებითი ცვლილებები დიდხანს შეიძლება აჭარბებდეს და RSI 70-ზე მაღლა ინარჩუნებდეს. ყოველი ასეთი სანთლის გაყიდვის მცდელობა გრძელდებად მოძრაობასთან კამათად იქცევა. ინდიკატორი გვატყობინებს, რომ ზრდა უკვე ძლიერი იყო კლებებთან შედარებით; ის მომენტს არ ადგენს, როდის უნდა წავიდნენ მყიდველები სადილად.

დიაპაზონში იგივე ზონა ზედა საზღვართან შეიძლება გაჩნდეს, რის შემდეგაც ფასი ზოგჯერ შუაგულში ბრუნდება. ეს სხვა კონტექსტია. მის შესამოწმებლად ჯერ დიაპაზონის მდგრადი არეალებია საჭირო, სიგნალამდე მონიშნული. თუ ფასი უკვე გადის მათგან და ახალ ექსტრემუმებს ქმნის, დაბრუნების წინანდელი იდეა გადახედვას საჭიროებს. იარლიყს „გვერდითი მოძრაობა“ ვერ შეინარჩუნებ მხოლოდ იმიტომ, რომ გარიგება ქვემოთ უკვე გახსენი.

ზონაში შესვლა და მისგან გამოსვლა გამიჯნე. 70-ის გადაკვეთა ზემოთ ერთ მოვლენას ნიშნავს, 70-ზე დაბლა დაბრუნება — სხვას. მათ შორის ათეულობით სანთელი შეიძლება გავიდეს. ზღვარი 80 70-ის ნაცვლად მოვლენების რაოდენობას ამცირებს, მაგრამ მათ ხარისხს არ ადასტურებს. პარამეტრებს, კონტექსტსა და გადაკვეთის ტიპს წინასწარ აფიქსირებენ და არა წარმატებული მობრუნების დანახვის შემდეგ ირჩევენ.

სასწავლო შემოწმება intrade.bar-ზე: RSI-ის გასვლა ზონიდან

დემოზე აირჩიე ერთი ხელმისაწვდომი ვალუტის წყვილი და M5. იპოვე მონაკვეთი ზედა და ქვედა შესადარ არეალებთან რამდენიმე დაბრუნებით; ჩაიწერე საზღვრები. თუ გასაგები დიაპაზონი არ არის, სავარჯიშო ჯერჯერობით დაკვირვებაში მდგომარეობს. მიზანი განსაზღვრული სიტუაციის შემოწმებაა, ამიტომ შესაფერისი ბაზრის არარსებობა გამოგონილი სიგნალით არ უნდა ანაზღაურდეს. სასწავლო სერიისთვის ვიყენებთ RSI 14-ს დახურვებით.

განვიხილოთ ზემოთ ვარიანტი: ფასი წინასწარ მონიშნულ ქვედა არეალს უახლოვდება, RSI დახურულ სანთელზე 30-ზე დაბლაა, შემდეგ ან ერთ-ერთ მომდევნო დახურულ სანთელზე კი 30-ზე მაღლა ბრუნდება. ამასთან ფასი არჩეული გაუქმების წესით არეალზე დაბლა არ იხურება. ეს იქნება დაკვირვების მოვლენა. რამდენიმე გარიგებას ნუ გახსნი მხოლოდ იმიტომ, რომ ხაზი რამდენიმე სანთელი ზედიზედ 30-ზე მაღლაა: დააფიქსირე პირველი დაბრუნება ზონის ცალკე მონახულების შემდეგ.

intrade.bar-ზე სასწავლო შესვლამდე შეამოწმე მიმართულება, სერიისთვის ერთნაირი პირობითი თანხა, მოგების პროცენტი და ექსპირაცია. მაგალითად, წინასწარ შეისწავლე 10 წუთი სპრინტში, თუ ვადა ხელმისაწვდომია. ეს თვითნებური გადამოწმებადი ჰორიზონტია და არა RSI 14-დან გამომდინარე „სწორი“ დრო. ჩაიწერე შესვლის ფაქტობრივი ფასი. intrade.bar-ს ვადაზე ადრე დახურვა არ აქვს, ამიტომ ინდიკატორის უკუმოძრაობისას გასვლაზე დათვლა არ შეიძლება.

გამოტოვე სიგნალი, თუ დიაპაზონი დაირღვა, დაბრუნების სანთელი ჯერ ყალიბდება, შესვლა შესამჩნევად დაგვიანდა ან ფასმა ზედა არეალისკენ გზის უდიდესი ნაწილი უკვე გაიარა. პირობა „ზედმეტად შორს“ გაზომვადად წინასწარ დააყენე — მაგალითად, შესვლა წინა დიაპაზონის ქვედა მესამედში უნდა დარჩეს. ეს სასწავლო ფილტრია, რომელსაც ასევე შემოწმება სჭირდება. ქვემოთ მიმართულებისთვის წესები სარკისებურია: ზედა არეალი, RSI 70-ზე მაღლა, შემდეგ დასრულებული დაბრუნება 70-ზე დაბლა.

რა ჩავწეროთ ექსპირაციის შემდეგ

ჩანაწერმა სამი შრე უნდა დააკავშიროს: ფასის მდგომარეობა, RSI-ის მოვლენა და ოფციონის პირობები. შეინახე დიაპაზონის საზღვრები, სიგნალის დრო, ინდიკატორის მნიშვნელობა, გახსნის ფასი, ვადა, თანხა და ნაჩვენები პროცენტი. გაანგარიშების შემდეგ დაამატე შედეგი და აღნიშვნა, დაიცავი თუ არა წესები. გახსნისა და დახურვის ფასების ტოლობისას intrade.bar თანხას აბრუნებს; ასეთი ეპიზოდები მოგებებისა და წაგებებისგან ცალკე შეინახე.

intrade.bar-ის სტატისტიკაში ცალკე შეგიძლია დემო, აქტივები და ექსპირაციები ნახო, დახურული გარიგებები კი CSV-ში ამოტვირთო. შესვლის მიზეზი და RSI-ის მნიშვნელობები გარე ცხრილსა ან ჩანაწერებში დაამატე. ასე მომგებიან შემთხვევითობას შესრულებულ ჰიპოთეზაში არ აურევ. რამდენიმე წარმატებული გარიგების ნაკრებმა შეიძლება შთააგონოს, მაგრამ დასკვნისთვის მნიშვნელოვანია მთელი სერიის გათვალისწინება და წესის შემოწმება მომდევნო, ადრე დაუთვალიერებელ მონაკვეთზე.

პირობითი 85% მოგებისას 100 ერთეულზე მოგება 85 მოგებას იძლევა, წაგება 100-ს იღებს. უზარალობის ზღვარი ერთნაირი თანხებისას, დაბრუნებებისა და დამატებითი ხარჯების გარეშე: 1 / 1,85 ≈ 54,05%. ამიტომ ასეთ მაგალითში წარმატებული გარიგებების 53% საკმარისი არ არის. რეალურ ანალიზში გამოიყენე თითოეული გარიგების ფაქტობრივი პროცენტები: ერთსა და იმავე RSI-ს განსხვავებული ფინანსური პირობები შეიძლება ახლდეს.

როდის გვეხმარება RSI და როდის ამატებს ზედმეტ თავდაჯერებულობას

RSI სასარგებლოა, როცა შეგიძლია ფრაზა დაასრულო: „ჩემს წესში ის საჭიროა, რომ…“. მაგალითად, ზონიდან პირველი დაბრუნების აღსანიშნავად უკუსვლის შემდეგ. თუ პირობა უკვე სრულად ფასით აღიწერება, შეამოწმე, იცვლება თუ არა შედეგი ინდიკატორის დამატებისას. კიდევ სამი მსგავსი ოსცილატორი სამ დამოუკიდებელ დადასტურებას აუცილებლად არ მოგვცემს: ისინი ხშირად ერთსა და იმავე დახურვებს ამუშავებს.

ცალკე შეიძლება დივერგენციის შესწავლა — ფასისა და RSI-ის ექსტრემუმების განსხვავება. მაგრამ მიმდინარე შემოწმებაში სერიის შუაში მისი დამატება არ ღირს. ჯერ განსაზღვრე, რომელ მწვერვალებს ადარებ და როდის დასტურდება ისინი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამონაკლისები დაკვირვებებზე სწრაფად გამრავლდება. კარგი სამუშაო ნაკრები ჩვეულებრივ უფრო ადვილი ასახსნელია, ვიდრე ათი დათქმით დაცვა ყოველი წარუმატებლობის შემდეგ.

დაიწყე intrade.bar-ის დემოზე ერთი სცენარითა და ერთი პარამეტრების ნაკრებით. გადახედე, როგორ იქცევა ხაზი ტრენდსა და დიაპაზონში, შემდეგ შეამოწმე აღწერილი მოვლენა უცვლელი ვადით. ამოცანაა RSI-ის რიცხვსა და რეალურ გადაწყვეტილებას შორის კავშირის დანახვის სწავლა. როცა ეს კავშირი გასაგებია, მაღალი მაჩვენებელი აღარ გაშინებს, დაბალი კი მარტივ მობრუნებას აღარ გპირდება.

კითხვები და პასუხები

#ინდიკატორები