RSI ինդիկատոր. ինչպես կարդալ մակարդակները և ստուգել ազդանշանները intrade.bar-ում

RSI-ը բարձրացավ 70-ից վեր, դու «վար» գործարք բացեցիր, իսկ գինը շարունակեց աճել։ Ծանոթ սխալը սկսվում է գրավիչ գաղափարից. եթե շուկան «գերգնված» է, ժամանակն է կանգ առնի։ Բայց RSI ինդիկատորը չգիտի, թե որքան պետք է արժենա ակտիվը, և ապագա շրջադարձերի ժամանակացույց չի ստանում։ Այն համեմատում է գնի վերջին աճերն ու անկումները։ Այս տարբերության ըմբռնումը գունավոր գծի մասին հարցերի կեսը հանում է։ Կվերլուծենք հաշվարկը, կարգավորումները և մակարդակները, ապա intrade.bar-ի դեմոյում կստուգենք կոնկրետ վարկած՝ RSI-ի վերադարձը ծայրահեղ գոտուց նախապես սահմանված միջակայքում։

Ինչ է ցույց տալիս RSI-ը և ինչը չկա նրա թվի մեջ

RSI-ը՝ Relative Strength Index, սովորաբար թարգմանում են որպես հարաբերական ուժի ինդեքս։ Այստեղ համեմատվում են գների մեկ շարքի դրական և բացասական փոփոխությունները։ Սա արժույթի պարտադիր համեմատություն չէ ինդեքսի կամ այլ ակտիվների հետ։ Եթե ինդիկատորը կառուցված է ընտրված զույգի փակումներով, այն նկարագրում է հենց նրա փակումների հաջորդականությունը։ 0-ից 100 սանդղակը արդյունքը հարմար է դարձնում կարդալու համար, բայց չի վերածում այն հավանականության կանխատեսման։

Երբ հարթեցված աճերը գերակշռում են անկումներին, գիծը հայտնվում է սանդղակի վերին մասին ավելի մոտ։ Երբ գերակշռում են անկումները՝ ներքևին ավելի մոտ։ 70 արժեքը 70% աճի հավանականություն չի նշանակում։ RSI 30-ը չի խոստանում, որ գինը վաճառվում է 70 տոկոս զեղչով։ Մեր առջև փոփոխությունների հարաբերակցությունն է՝ բերված որոշակի սանդղակի. արդար արժեքը և ապագա էքսպիրացիան բանաձևը չի գնահատում։

Հաշվի է առնվում նաև շարժման չափը։ 0,1-ական չորս աճը և 1-ով մեկ անկումը բոլորովին նույնը չեն, ինչ 1-ական չորս աճը և 0,1-ով անկումը։ Աճող մոմերի քանակը նույնն է, հաշվարկի մեջ ներդրումը՝ տարբեր։ Ուստի RSI-ն օգտակար է կարդալ գնի կողքին. մեկ թիվը օգնում է փաթաթել պատմությունը, բայց չի ցույց տալիս՝ այն բաղկացած էր հավասար շարժումից, թե մի քանի կտրուկ թռիչքից։

RSI-ի բանաձևը պարզ օրինակով

Սկզբում ընթացիկ փակումից հանում են նախորդը։ Եթե գինը աճել է 2-ով, աճերի շարք է մտնում 2, անկումների շարք՝ 0։ Եթե գինը իջել է 1-ով, ստացվում են 0 և 1։ Հետո յուրաքանչյուր շարք հարթեցնում են։ Հարթեցված միջին աճի հարաբերությունը միջին անկմանը նշանակենք RS։ Ինդիկատորի բանաձևը՝ RSI = 100 − 100 / (1 + RS)։ Երկու սկզբնական շարքերն էլ ոչ բացասական են. անկման նշանը հայտարար չի փոխանցվում։

Թող միջին աճը հավասար լինի 2-ի, միջին անկումը՝ 1-ի։ Այդ դեպքում RS = 2, իսկ RSI = 100 − 100/3 ≈ 66,7։ Եթե երկու միջինները հավասար են 1-ի, RSI-ը կկազմի 50։ Երբ անկումները զրո են դրական աճերի դեպքում, սահմանային արժեքը 100 է. զրոյական աճերի և դրական անկումների դեպքում՝ 0։ Լրիվ անշարժ շարքը, որտեղ երկու մեծություններն էլ զրո են, պահանջում է իրականացման առանձին կանոն։

Ուայլդերի դասական հաշվարկում սկզբնական միջինացումից հետո կիրառվում է ռեկուրսիվ հարթեցում։ 14 ժամանակահատվածի համար նոր միջինը հավասար է նախորդ միջինի 13 մասի և նոր դիտարկման գումարին՝ բաժանած 14-ի։ Սա տարբերվում է միայն վերջին 14 փոփոխությունների պարզ միջինից։ Ուստի սահող պատուհանով ձեռքի աղյուսակը կարող է չհամընկնել տերմինալի հետ, թեև սկզբնական գները նույնն են։ Ստուգել պետք է և՛ բանաձևը, և՛ մեկնարկային պատմությունը։

Ինչպես է նոր մոմը փոխում ցուցմունքը

Վերցնենք նույն միջինները՝ 2 և 1, և ավելացնենք 1-ով աճ։ Նոր միջին աճը կդառնա (2 × 13 + 1) / 14 ≈ 1,929, միջին անկումը՝ (1 × 13 + 0) / 14 ≈ 0,929։ Նրանց հարաբերակցությունը կբարձրանա, և RSI-ը կլինի մոտ 67,5։ Գինը աճել է նախկին միջին աճից քիչ, միջինն ինքը նվազել է, իսկ ինդիկատորը բարձրացել է։ Հակասություն չկա. կարևոր է երկու մեծությունների համամասնությունը։

Անցյալի ուժեղ անկումը շարունակում է ազդել հաշվարկի վրա հարթեցման միջոցով։ Այն լիովին չի անհետանում, հենց որ դուրս է գալիս վերջին 14 մոմի սահմաններից։ Սա օգնում է հասկանալ, թե ինչու նման վերջին երեք մոմերը կարող են ուղեկցվել RSI-ի տարբեր արժեքներով։ Յուրաքանչյուր հաջորդականություն ունեցել է իր նախապատմությունը։ Եթե ցուցմունքները համեմատում ես տարբեր պատուհաններում, հաշվարկին բավարար տվյալներ տուր և ստուգիր աղբյուրի նույնությունը։

Անավարտ մոմի վրա վերջին փակումը փաստորեն փոխարինվում է ընթացիկ գնով։ RSI-ը կարող է մտնել 30-ից ցածր, վերադառնալ վեր և ավարտել ժամանակահատվածը 35-ով։ Վերջնական գրաֆիկում կարճ հատումն արդեն չի երևում։ Ուստի առաջին թեստի համար հարմար է օգտագործել միայն փակված մոմերը։ Ներմոմային արձագանքը նույնպես հնարավոր է ուսումնասիրել, բայց դրան պետք են մանրամասն տվյալներ, այլ ոչ թե պատրաստի սքրինշոթների հավաքածու։

RSI-ի կարգավորումներ. ժամանակահատված, աղբյուր և մասշտաբ

Տարածված 14 ժամանակահատվածը նշանակում է հաշվարկի 14 շրջան։ M5-ում օգտագործվում են հնգրոպեանոց փակումները, ժամային գրաֆիկում՝ ժամայինները։ Մասշտաբի փոխարկումը փոխում է մուտքային տվյալները, նույնիսկ եթե կարգավորումներում թիվը նույնն է։ Ավելի կարճ ժամանակահատվածը սովորաբար ավելի արագ է արձագանքում նոր փոփոխություններին և ավելի հաճախ է այցելում ծայրահեղ գոտիներ։ Ավելի երկարը հարթեցնում է տատանումները, բայց ավելի երկար պահպանում է նախորդ դինամիկայի ազդեցությունը։

Բոլոր ակտիվների և ժամկետների համար իդեալական կարգավորում չկա։ Սկսիր մեկ տարբերակից, օրինակ՝ RSI 14 ըստ փակումների, և մի փոխիր այն յուրաքանչյուր տհաճ արդյունքից հետո։ Հակառակ դեպքում կուսումնասիրես պարամետրեր ընտրելու կարողությունը, այլ ոչ թե մեկ կանոնի վարքը։ Գրիր նաև լրացուցիչ հարթեցումը, եթե օգտագործում ես այն. RSI-ի վրա առանձին միջինը փոխում է այն իրադարձությունները, որոնց նայում ես։

intrade.bar-ում կա TradingView գրաֆիկ։ Եթե RSI-ի անհրաժեշտ տարբերակը հասանելի է քո գործիքների հավաքածուում, օգտագործիր այն գրանցված պարամետրերով։ Վերլուծությունը կարելի է վարել նաև առանձին TradingView գրաֆիկում, բայց այդ դեպքում պետք է համադրել ակտիվը, գնանշումների աղբյուրը, ժամը և ժամային շրջանը։ Զույգի նույն անվանումը չի երաշխավորում ծայրահեղ արժեքների նույնությունը յուրաքանչյուր մոմի վրա։ Գործարքը միևնույն է հաշվարկվում է intrade.bar-ի գնանշումներով։

70 և 30 մակարդակներ. շուկայի վիճակը ավելի կարևոր է պիտակից

«Գերգնվածությունը» և «գերվաճառվածությունը» գոտիների սովորական անվանումներ են, բայց շուկան պարտավոր չէ դրանց ենթարկվել։ Կայուն աճի ժամանակ դրական փոփոխությունները կարող են երկար գերակշռել՝ RSI-ը պահելով 70-ից վեր։ Նման յուրաքանչյուր մոմի վրա վաճառելու փորձը վերածվում է վեճի շարունակվող շարժման հետ։ Ինդիկատորը հաղորդում է, որ աճը արդեն ուժեղ է եղել անկումների համեմատ. այն չի նշանակում պահ, երբ գնորդները պետք է գնան ճաշի։

Միջակայքում նույն գոտին կարող է հայտնվել վերին սահմանի մոտ, որից հետո գինը երբեմն վերադառնում է մեջտեղ։ Սա այլ համատեքստ է։ Դրա ստուգման համար նախ պետք են միջակայքի կայուն գոտիներ՝ նշված մինչև ազդանշանը։ Եթե գինն արդեն դուրս է գալիս դրանցից և ձևավորում նոր էքստրեմումներ, վերադարձի նախկին գաղափարը վերանայում է պահանջում։ Չի կարելի պահպանել «կողային» պիտակը միայն այն պատճառով, որ վար գործարքն արդեն բացված է։

Առանձնացրու գոտի մտնելը և դրանից դուրս գալը։ 70-ը վերև հատելը մեկ իրադարձություն է, 70-ից ցածր վերադարձը՝ մեկ ուրիշ։ Դրանց միջև կարող են անցնել տասնյակ մոմեր։ 70-ի փոխարեն 80 շեմը կրճատում է իրադարձությունների թիվը, բայց չի ապացուցում դրանց որակը։ Կարգավորումները, համատեքստը և հատման տեսակը ֆիքսում են նախապես, այլ ոչ թե ընտրում հաջող շրջադարձը տեսնելուց հետո։

Ուսումնական ստուգում intrade.bar-ում. RSI-ի դուրս գալը գոտուց

Դեմոյում ընտրիր մեկ հասանելի արժույթային զույգ և M5։ Գտիր հատված՝ համադրելի վերին և ներքևի գոտիներ մի քանի վերադարձով. գրիր սահմանները։ Եթե հստակ միջակայք չկա, վարժությունը առայժմ դիտարկումն է։ Նպատակը որոշակի իրավիճակի ստուգումն է, ուստի համապատասխան շուկայի բացակայությունը չպետք է փոխհատուցել հորինված ազդանշանով։ Ուսումնական շարքի համար օգտագործում ենք RSI 14 ըստ փակումների։

Դիտարկենք վերև տարբերակը. գինը մոտենում է նախապես նշված ներքևի գոտուն, RSI-ը փակված մոմի վրա հայտնվում է 30-ից ցածր, իսկ հաջորդ կամ հետագա փակված մոմերից մեկի վրա վերադառնում է 30-ից վեր։ Միաժամանակ գինը չի փակվում գոտուց ցածր՝ ընտրված չեղարկման կանոնով։ Սա էլ կլինի դիտարկման իրադարձությունը։ Մի քանի գործարք մի բացիր միայն այն պատճառով, որ գիծը մի քանի մոմ անընդմեջ 30-ից վեր է. ֆիքսիր գոտու առանձին այցից հետո առաջին վերադարձը։

intrade.bar-ում ուսումնական մուտքից առաջ ստուգիր ուղղությունը, շարքի համար նույն պայմանական գումարը, շահույթի տոկոսը և էքսպիրացիան։ Օրինակ՝ նախապես ուսումնասիրիր Սպրինտում 10 րոպե, եթե ժամկետը հասանելի է։ Սա կամայական ստուգվող հորիզոն է, այլ ոչ թե RSI 14-ից բխող «ճիշտ» ժամանակ։ Գրիր մուտքի փաստացի գինը։ intrade.bar-ում վաղաժամ փակում չկա, ուստի ինդիկատորի հակադարձ շարժման դեպքում ելքի վրա հույս դնել չի կարելի։

Բաց թող ազդանշանը, եթե միջակայքը խախտվել է, վերադարձի մոմը դեռ ձևավորվում է, մուտքը նկատելիորեն ուշացել է կամ գինն արդեն անցել է դեպի վերին գոտի ճանապարհի մեծ մասը։ «Չափազանց հեռու» պայմանը սահմանիր չափելի կերպով մինչև շարքը, օրինակ՝ մուտքը պետք է մնա նախկին միջակայքի ներքևի երրորդում։ Սա ուսումնական ֆիլտր է, որը նույնպես ստուգում է պահանջում։ Վար ուղղության համար կանոնները հայելային են. վերին գոտի, RSI 70-ից վեր, ապա ավարտված վերադարձ 70-ից ցածր։

Ինչ գրանցել էքսպիրացիայից հետո

Գրառումը պետք է կապի երեք շերտ՝ գնի վիճակը, RSI-ի իրադարձությունը և օպցիոնի պայմանները։ Պահպանիր միջակայքի սահմանները, ազդանշանի ժամը, ինդիկատորի արժեքը, բացման գինը, ժամկետը, գումարը և ցուցադրված տոկոսը։ Հաշվարկից հետո ավելացրու ելքը և նշում՝ պահպանե՞լ ես կանոնները։ Բացման և փակման գների հավասարության դեպքում intrade.bar-ը վերադարձնում է գումարը. այդպիսի դրվագները պահիր շահումներից և տանուլներից առանձին։

intrade.bar-ի վիճակագրության մեջ կարելի է առանձին դիտել դեմոն, ակտիվները և էքսպիրացիաները, իսկ փակված գործարքները բեռնել CSV-ով։ Մուտքի պատճառը և RSI-ի արժեքները ավելացրու արտաքին աղյուսակում կամ նշումներում։ Այդպես շահութաբեր պատահականությունը չես շփոթի կատարված վարկածի հետ։ Մի քանի հաջող գործարքի հավաքածուն կարող է ոգեշնչել, բայց եզրակացության համար կարևոր է հաշվի առնել ամբողջ շարքը և կանոնը ստուգել հաջորդ, նախկինում չդիտարկված հատվածում։

85% պայմանական շահույթի դեպքում 100 միավորի շահումը տալիս է 85 շահույթ, տանուլը վերցնում է 100։ Անվնասության շեմը նույն գումարների դեպքում, առանց վերադարձների և լրացուցիչ ծախսերի՝ 1 / 1,85 ≈ 54,05%։ Ուստի այսպիսի օրինակում հաջող գործարքների 53%-ը բավական չէ։ Իրական վերլուծության մեջ օգտագործիր յուրաքանչյուր գործարքի փաստացի տոկոսները. նույն RSI-ը կարող է ուղեկցվել տարբեր ֆինանսական պայմաններով։

Երբ RSI-ն օգնում է, և երբ ավելացնում է ավելորդ վստահություն

RSI-ը օգտակար է, երբ կարող ես ավարտել արտահայտությունը՝ «Իմ կանոնում այն պետք է, որպեսզի…»։ Օրինակ՝ նշելու համար հետադարձից հետո գոտուց առաջին վերադարձը։ Եթե պայմանն արդեն լիովին նկարագրվում է գնով, ստուգիր՝ արդյունքը փոխվո՞ւմ է ինդիկատորն ավելացնելիս։ Եվս երեք նման օսցիլյատոր պարտադիր չէ տան երեք անկախ հաստատում. դրանք հաճախ մշակում են նույն փակումները։

Առանձին կարելի է ուսումնասիրել դիվերգենցիան՝ գնի և RSI-ի էքստրեմումների անհամընկնումը։ Բայց այն ընթացիկ ստուգմանը շարքի մեջտեղում ավելացնել չարժե։ Նախ որոշիր, թե որ գագաթներն ես համեմատում և երբ են դրանք հաստատվում։ Հակառակ դեպքում բացառությունները կբազմանան ավելի արագ, քան դիտարկումները։ Լավ աշխատանքային հավաքածուն սովորաբար ավելի հեշտ է բացատրել, քան յուրաքանչյուր անհաջողությունից հետո տասնյակ վերապահումներով պաշտպանել։

Սկսիր intrade.bar-ի դեմոյում մեկ սցենարից և մեկ կարգավորումների հավաքածուից։ Դիտիր, թե ինչպես է գիծն իրեն պահում միտման և միջակայքի մեջ, հետո ստուգիր նկարագրված իրադարձությունը անփոփոխ ժամկետով։ Խնդիրը RSI թվի և իրական որոշման կապը տեսնել սովորելն է։ Երբ այդ կապը հասկանալի է, բարձր ցուցանիշը դադարում է վախեցնել, իսկ ցածրը՝ հեշտ շրջադարձ խոստանալ։

Հարցեր և պատասխաններ

#ինդիկատորներ