RSI 70-dən yuxarı qalxdı, sən aşağı sövdələşmə açdın, qiymət isə artmağa davam etdi. Tanış səhv cəlbedici ideyadan başlayır: bazar «həddindən artıq alınıbsa», dayanmağın vaxtıdır. Lakin RSI indikatoru aktivin nə qədər dəyərində olmalı olduğunu bilmir və gələcək dönüşlərin cədvəlini almır. O, qiymətin son artımları və enişlərini müqayisə edir. Bu fərqi başa düşmək rəngli xəttə dair sualların yarısını aradan qaldırır. Hesablamanı, tənzimləmələri və səviyyələri təhlil edək, sonra intrade.bar demosunda konkret fərziyyəni yoxlayaq: əvvəlcədən müəyyən edilmiş diapazonda RSI-nin ekstremal zonadan qayıdışı.
RSI nəyi göstərir və onun rəqəmində nə yoxdur
RSI, yaxud Relative Strength Index adətən nisbi güc indeksi kimi tərcümə olunur. Burada bir qiymət sırasının müsbət və mənfi dəyişikliklərini müqayisə edirlər. Bu, valyutanın indeksləmə və ya digər aktivlərlə məcburi müqayisəsi deyil. İndikator seçilmiş cütün bağlanışları üzrə qurulubsa, o, məhz onun bağlanışlarının ardıcıllığını təsvir edir. 0-dan 100-ə qədər şkala nəticəni oxumağı əlverişli edir, lakin onu ehtimal proqnozuna çevirmir.
Hamarlanmış artımlar eniş üzərində üstünlük təşkil etdikdə xətt şkalanın yuxarı hissəsinə yaxın olur. Enişlər üstün gəldikdə — aşağıya yaxın. 70 dəyəri artım ehtimalının 70% olması demək deyil. RSI 30 qiymətin 70 faizlik endirimlə satıldığını vəd etmir. Qarşımızda müəyyən şkalaya gətirilmiş dəyişikliklərin nisbəti var; düstur ədalətli dəyəri və gələcək ekspirasiyanı qiymətləndirmir.
Hərəkətin ölçüsü də nəzərə alınır. 0,1-lik dörd artım və 1-lik bir eniş 1-lik dörd artım və 0,1-lik enişlə eyni deyil. Yüksələn şamların sayı eynidir, hesablamaya töhfə fərqlidir. Ona görə RSI-ni qiymətin yanında oxumaq faydalıdır: bir rəqəm tarixi qısaltmağa kömək edir, lakin onun hamar hərəkətdən, yoxsa bir neçə kəskin sıçrayışdan ibarət olduğunu göstərmir.
Sadə nümunədə RSI düsturu
Əvvəlcə cari bağlanışdan əvvəlkini çıxırlar. Qiymət 2 artıbsa, artımlar sırasına 2, eniş sırasına 0 düşür. Qiymət 1 düşübsə, 0 və 1 alınır. Sonra hər sıranı hamarlayırlar. Hamarlanmış orta artımın orta eniş nisbətini RS ilə işarə edək. İndikatorun düsturu: RSI = 100 − 100 / (1 + RS). Hər iki ilkin sıra mənfi deyil: eniş işarəsi məxrəcə keçmir.
Orta artım 2, orta eniş 1 olsun. Onda RS = 2, RSI = 100 − 100/3 ≈ 66,7. Hər iki orta 1-ə bərabərdirsə, RSI 50 təşkil edəcək. Müsbət artımlarda enişlər sıfır olduqda hədd dəyəri 100-dür; sıfır artımlarda və müsbət enişlərdə — 0. Hər iki kəmiyyətin sıfır olduğu tam hərəkətsiz sıra ayrıca realizasiya qaydası tələb edir.
Uayderin klassik hesablamasında ilkin ortalamadan sonra rekursiv hamarlama tətbiq olunur. 14 dövrü üçün yeni orta əvvəlki ortanın 13 hissəsi ilə yeni müşahidənin cəminin 14-ə bölünməsinə bərabərdir. Bu, yalnız son 14 dəyişikliyin sadə ortasından fərqlənir. Ona görə sürüşən pəncərəli əl cədvəli ilkin qiymətlər eyni olsa belə terminalla üst-üstə düşməyə bilər. Həm düsturu, həm də başlanğıc tarixi yoxlamaq lazımdır.
Yeni şam göstəricini necə dəyişir
Eyni 2 və 1 ortalarını götürək və 1-lik artım əlavə edək. Yeni orta artım (2 × 13 + 1) / 14 ≈ 1,929, orta eniş — (1 × 13 + 0) / 14 ≈ 0,929 olacaq. Onların nisbəti artacaq və RSI təxminən 67,5 olacaq. Qiymət əvvəlki orta artımdan az artdı, ortanın özü azaldı, indikator isə yüksəldi. Ziddiyyət yoxdur: iki kəmiyyətin nisbəti vacibdir.
Keçmiş güclü eniş hamarlama vasitəsilə hesablamaya təsir etməyə davam edir. O, son 14 şamın hüdudundan kənara çıxan kimi tamamilə yoxa çıxmır. Bu, oxşar son üç şamın niyə müxtəlif RSI dəyərləri ilə müşayiət oluna biləcəyini başa düşməyə kömək edir. Hər ardıcıllığın öz əvvəlki tarixi olub. Göstəriciləri müxtəlif pəncərələrdə müqayisə edirsənsə, hesablamaya kifayət qədər məlumat ver və mənbənin eyniliyini yoxla.
Bitməmiş şamda sonuncu bağlanış faktiki olaraq cari qiymətlə əvəz olunur. RSI 30-dan aşağı daxil ola, yuxarı qayıda və dövrü 35-də bitirə bilər. Yekun qrafikdə qısa kəsişmə artıq görünmür. Ona görə ilk test üçün yalnız bağlanmış şamlardan istifadə etmək əlverişlidir. Şamdaxili reaksiyanı da öyrənmək olar, lakin bunun üçün hazır ekran görüntüləri kolleksiyası yox, ətraflı məlumatlar lazımdır.
RSI tənzimləmələri: dövr, mənbə və miqyas
Geniş yayılmış 14 dövrü hesablamanın 14 dövrü deməkdir. M5-də beşdəqiqəlik bağlanışlardan, saatlıq qrafikdə saatlıq bağlanışlardan istifadə olunur. Miqyası dəyişmək tənzimləmələrdəki rəqəm əvvəlki kimi qalsa belə giriş məlumatlarını dəyişir. Daha qısa dövr adətən yeni dəyişikliklərə daha tez reaksiya verir və ekstremal zonaları daha tez-tez ziyarət edir. Daha uzun dövr dalğalanmaları hamarlayır, lakin əvvəlki dinamikanın təsirini daha uzun saxlayır.
Bütün aktivlər və müddətlər üçün ideal tənzimləmə yoxdur. Bir variantdan başla, məsələn, bağlanışlar üzrə RSI 14, və hər xoşagəlməz nəticədən sonra onu dəyişmə. Əks halda bir qaydanın davranışını yox, parametrləri seçmək bacarığını öyrənəcəksən. İstifadə edirsənsə, əlavə hamarlamanı da yaz: RSI üzərində ayrıca orta baxdığın hadisələri dəyişir.
intrade.bar-da TradingView qrafiki var. Lazım olan RSI variantı alətlər dəstində əlçatandırsa, onu yazılmış parametrlərlə istifadə et. Təhlili ayrıca TradingView qrafikində də aparmaq olar, lakin onda aktivi, kotirovka mənbəyini, vaxtı və taymfreymi müqayisə etmək lazımdır. Cütün eyni adı hər şamda eyni ekstremal dəyərlərə zəmanət vermir. Sövdələşmə yenə də intrade.bar kotirovkaları üzrə hesablanır.
70 və 30 səviyyələri: bazarın vəziyyəti etiketdən vacibdir
«Həddindən artıq alınma» və «həddindən artıq satılma» zonaların adi adlarıdır, lakin bazar onlara tabe olmağa borclu deyil. Dayanıqlı artımda müsbət dəyişikliklər RSI-ni 70-dən yuxarı saxlayaraq uzun müddət üstün ola bilər. Hər belə şamı satmağa cəhd davam edən hərəkətlə mübahisəyə çevrilir. İndikator artımın enişlərə nisbətən artıq güclü olduğunu bildirir; o, alıcıların nahara getməli olduğu anı təyin etmir.
Diapazonda eyni zona yuxarı sərhədin yanında yarana bilər, bundan sonra qiymət bəzən ortaya qayıdır. Bu, başqa kontekstdir. Onu yoxlamaq üçün əvvəlcə siqnaldan əvvəl qeyd edilmiş diapazonun dayanıqlı sahələri lazımdır. Qiymət artıq onlardan kənara çıxıb yeni ekstremumlar formalaşdırırsa, qayıdışın əvvəlki ideyası yenidən baxış tələb edir. Aşağı sövdələşmə artıq açıldığı üçün «yan hərəkət» etiketini saxlamaq olmaz.
Zonaya girişi və ondan çıxışı ayır. 70-i yuxarı keçmək bir hadisədir, 70-dən aşağı qayıtmaq — başqa. Aralarında onlarla şam keçə bilər. 70 əvəzinə 80 həddi hadisələrin sayını azaldır, lakin onların keyfiyyətini sübut etmir. Tənzimləmələri, konteksti və kəsişmə növünü uğurlu dönüşü gördükdən sonra yox, əvvəlcədən müəyyən edirlər.
intrade.bar-da təlim yoxlaması: RSI-nin zonadan çıxışı
Demoda bir əlçatan valyuta cütü və M5 seç. Müqayisə oluna bilən yuxarı və aşağı sahələrə bir neçə dəfə qayıdışı olan hissəni tap; sərhədləri yaz. Aydın diapazon yoxdursa, məşq hələlik müşahidədən ibarətdir. Məqsəd müəyyən vəziyyəti yoxlamaqdır, ona görə uyğun bazarın olmamasını uydurma siqnalla kompensasiya etmək lazım deyil. Təlim seriyası üçün bağlanışlar üzrə RSI 14 istifadə edirik.
Yuxarı variantı nəzərdən keçirək: qiymət əvvəlcədən qeyd edilmiş aşağı sahəyə yaxınlaşır, RSI bağlanmış şamda 30-dan aşağıda olur, növbəti və ya sonrakı bitmiş şamlardan birində isə 30-dan yuxarı qayıdır. Eyni zamanda qiymət seçilmiş ləğv qaydasına görə sahədən aşağıda bağlanmır. Məhz bu müşahidə üçün hadisə olacaq. Xətt bir neçə şam ardıcıl 30-dan yuxarıdadır deyə bir neçə sövdələşmə açma: zonanın ayrıca ziyarətindən sonra ilk qayıdışı qeyd et.
intrade.bar-da təlim girişindən əvvəl istiqaməti, seriya üçün eyni şərti məbləği, mənfəət faizini və ekspirasiyanı yoxla. Məsələn, müddət əlçatandırsa, Sprint-də 10 dəqiqəni əvvəlcədən öyrən. Bu, ixtiyari yoxlanıla bilən üfüqdür, RSI 14-dən çıxan «düzgün» vaxt yox. Faktiki giriş qiymətini yaz. intrade.bar-da vaxtından əvvəl bağlama yoxdur, ona görə indikatorun əks hərəkəti zamanı çıxışa ümid etmək olmaz.
Diapazon pozulubsa, qayıdışlı şam hələ formalaşırsa, giriş nəzərəçarpan dərəcədə gecikibsə və ya qiymət yuxarı sahəyə yolun böyük hissəsini keçibsə, siqnalı atla. «Çox uzaqdır» şərtini seriyadan əvvəl ölçülə bilən şəkildə təyin et — məsələn, giriş əvvəlki diapazonun aşağı üçdə birində qalmalıdır. Bu, təlim filtridir, o da yoxlama tələb edir. Aşağı istiqamət üçün qaydalar güzgü kimidir: yuxarı sahə, RSI 70-dən yuxarı, sonra 70-dən aşağı bitmiş qayıdış.
Ekspirasiyadan sonra nəyi yazmaq lazımdır
Qeyd üç qatı birləşdirməlidir: qiymətin vəziyyəti, RSI hadisəsi və opsionun şərtləri. Diapazonun sərhədlərini, siqnalın vaxtını, indikatorun dəyərini, açılış qiymətini, müddəti, məbləği və göstərilən faizi saxla. Hesablamadan sonra nəticəni və qaydalara əməl edib-etmədiyini qeyd et. Açılış və bağlanış qiymətlərinin bərabərliyində intrade.bar məbləği qaytarır; belə epizodları qazanc və uduzmalardan ayrı saxla.
intrade.bar statistikasında demoya, aktivlərə və ekspirasiyalara ayrıca baxmaq, bağlanmış sövdələşmələri isə CSV-yə yükləmək olar. Giriş səbəbini və RSI dəyərlərini xarici cədvələ və ya qeydlərə əlavə et. Beləliklə, mənfəətli təsadüfü yerinə yetirilmiş fərziyyə ilə qarışdırmayacaqsan. Bir neçə uğurlu sövdələşmə dəsti ilhamlandıra bilər, lakin nəticə üçün bütün seriyanı nəzərə almaq və qaydanı növbəti, əvvəl baxılmamış hissədə yoxlamaq vacibdir.
Şərti 85% mənfəətdə 100 vahidlik qazanc 85 mənfəət verir, uduzma 100 aparır. Eyni məbləğlərdə, qaytarmalar və əlavə xərclər olmadan zərərsizlik həddi: 1 / 1,85 ≈ 54,05%. Ona görə belə nümunədə uğurlu sövdələşmələrin 53%-i kifayət deyil. Real təhlildə hər sövdələşmənin faktiki faizlərindən istifadə et: eyni RSI müxtəlif maliyyə şərtləri ilə müşayiət oluna bilər.
RSI nə vaxt kömək edir və nə vaxt artıq əminlik əlavə edir
RSI «Mənim qaydamda o, ... üçün lazımdır» cümləsini bitirə bildikdə faydalıdır. Məsələn, geri çəkilmədən sonra zonadan ilk qayıdışı qeyd etmək üçün. Şərt artıq tamamilə qiymətlə təsvir olunursa, indikator əlavə edildikdə nəticənin dəyişib-dəyişmədiyini yoxla. Daha üç oxşar ossilyator mütləq üç müstəqil təsdiq verməyəcək: onlar çox vaxt eyni bağlanışları emal edir.
Ayrıca divergensiyanı — qiymət və RSI ekstremumlarının ayrılmasını öyrənmək olar. Lakin onu seriyanın ortasında cari yoxlamaya əlavə etmək lazım deyil. Əvvəlcə hansı zirvələri müqayisə etdiyini və onların nə vaxt təsdiqləndiyini müəyyən et. Əks halda istisnalar müşahidələrdən daha tez artmağa başlayacaq. Yaxşı iş dəstini adətən hər uğursuzluqdan sonra onlarla qeyd-şərtlə müdafiə etməkdən izah etmək asandır.
intrade.bar demosunda bir ssenari və bir tənzimləmə dəstindən başla. Xəttin trenddə və diapazonda necə davrandığına bax, sonra təsvir edilmiş hadisəni dəyişməz müddətlə yoxla. Vəzifə RSI rəqəmi ilə real qərar arasındakı əlaqəni görməyi öyrənməkdir. Bu əlaqə aydın olduqda yüksək göstərici qorxutmur, aşağı isə asan dönüş vəd etmir.
Suallar və cavablar
RSI 70 — artım ehtimalı 70%-dirmi?
Xeyr. Bu, qiymətin hamarlanmış artımları və enişlərinin nisbətinin nəticəsidir. İndikatorun dəyərini uğurlu opsionun ehtimalına birbaşa çevirmək olmaz.
intrade.bar üçün hansı RSI tənzimləmələri daha yaxşıdır?
Universal tənzimləmələr yoxdur. İlk təlim seriyası üçün bağlanışlar üzrə RSI 14 və bir taymfreymi sabitləmək, sonra seçilmiş müddəti və gəlir faizini ayrıca yoxlamaq olar. Parametrləri seriyalar arasında dəyişmək lazımdır, ayrıca uduzmadan sonra yox.
İki qrafikdə RSI niyə fərqlənir?
Kotirovka mənbəyini, şam sərhədlərini, dövrü, ilkin qiyməti, hamarlama üsulunu və əlçatan tarixi müqayisə et. Cari bitməmiş şamda göstəricilər də dəyişə bilər.
İlk təlim əməliyyatını edin
Demo hesab qeydiyyatdan dərhal sonra açılır
