გრაფიკზე ფასი ჯერ კიდევ იზრდება, MACD-ის სვეტები კი უკვე მცირდება. ჩანს, თითქოს ინდიკატორი ბაზართან კამათობს. სინამდვილეში ის უბრალოდ სხვა კითხვას პასუხობს. ინდიკატორი MACD აჩვენებს ორი საშუალოს სხვაობას და იმას, როგორ იცვლება ეს სხვაობა საკუთარ გასუფთავებასთან მიმართებით. როცა გესმის, რომელი ხაზი რას ზომავს, სვეტის ერთი ფერის მიხედვით გარიგების გახსნის ცდუნება ქრება. განვიხილოთ მექანიკა რიცხვებზე და intrade.bar-ისთვის სასწავლო სცენარი ავაგოთ: MACD უკუსვლის შემდეგ მოძრაობის გაგრძელების შერჩევაში გვეხმარება, შესვლისა და ვადის პირობები კი ცალკე ისმება.
MACD-ის სამი ელემენტი — ერთი საწყისი ისტორია
გავრცელებულ პარამეტრში 12, 26, 9 MACD-ის ძირითადი ხაზი EMA 12 მინუს EMA 26-ის ტოლია. სიგნალის ხაზი EMA 9-ია, უკვე MACD-იდან გამოთვლილი. ჰისტოგრამა ძირითადი და სასიგნალო ხაზების სხვაობას აჩვენებს. მიიღება საწყისი ფასების სამი დაკავშირებული წარმოდგენა. ეს კითხვისთვის მოსახერხებელია, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ სამი დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ერთდროულად დაეთანხმა შენს გარიგებას.
თუ სწრაფი EMA ნელზე მაღლაა, ძირითადი ხაზი დადებითია; თუ დაბლაა — უარყოფითი. მისი ნული ორი საშუალოს ტოლობას ნიშნავს. ჰისტოგრამას ნულის საკუთარი აზრი აქვს: აქ MACD სასიგნალო ხაზის ტოლია. ეს მოვლენები სხვადასხვა დროს შეიძლება მოხდეს. ამიტომ ფრაზა „MACD ნული გადაკვეთა“ ელემენტის დაზუსტების გარეშე ორ ადამიანს ერთი გრაფიკის სხვადასხვა წერტილებამდე შეიძლება მიიყვანოს.
ინდიკატორის დაყენებისას შეამოწმე ალგორითმი. გვხვდება ვარიანტები საშუალოების სხვა ტიპებით, ფასის წყაროებითა და შეღებვის წესებით. პარამეტრი 12, 26, 9 თავისთავად ყველაფერს ჯერ არ აღწერს. თანმიმდევრული კვლევისთვის ჩაიწერე ძირითადი ხაზის ორივე საშუალოს ტიპი, სასიგნალოსი, საწყისი ფასი და ტაიმფრეიმი. მაშინ სხვა გრაფიკთან შეუსაბამობის გარჩევა კონკრეტული პარამეტრებით შეიძლება.
რატომ მცირდება სვეტები, თუმცა ფასი იზრდება
წარმოვიდგინოთ, რომ სწრაფი საშუალო 105-ია, ნელი — 102. MACD 3 იქნება. სიგნალის ხაზი 2,2-ზეა, ესე იგი ჰისტოგრამა 0,8-ის ტოლია. შემდეგ გაანგარიშებაში ორივე საშუალო გაიზარდა, მაგრამ მათ შორის სხვაობა 3-ად დარჩა. სასიგნალო EMA 9-ის შემთხვევაში ახალი დაკვირვების კოეფიციენტი 2 / (9 + 1) = 0,2-ია. განახლებული სასიგნალო ხაზი: 2,2 + 0,2 × (3 − 2,2) = 2,36.
ჰისტოგრამა ახლა 3 − 2,36 = 0,64-ის ტოლია. ის შემცირდა, თუმცა ორივე საშუალო ავიდა. სასიგნალო უბრალოდ ძირითად ხაზს ეწევა. აქედან არ შეიძლება დავასკვნათ, რომ მომდევნო ფასი აუცილებლად უფრო დაბალი იქნება. სვეტი ორ გაანგარიშებას შორის მანძილს აღწერს; ფასი შეიძლება ზრდას აგრძელებდეს, ადგილზე იდგეს ან უკუსვლა დაიწყოს. სწორედ ამიტომ მხოლოდ სვეტების სიმაღლეზე ყურება საკმარისი არ არის.
MACD-ის მნიშვნელობები საწყისი ფასის ერთეულებში არის გამოხატული. თუ მთელ მწკრივს 100-ზე გაამრავლებ, საშუალოები და მათი სხვაობებიც 100-ჯერ გაიზრდება. ამიტომ ერთი აქტივის MACD 100 ვალუტის წყვილის MACD 0,001-ზე ძლიერად ვერ გამოცხადდება. სხვადასხვა ინსტრუმენტის შესადარებლად ცალკე ნორმალიზაციაა საჭირო. ერთი სასწავლო სერიის შიგნით უფრო მარტივია ერთი აქტივი დატოვო და კითხვის მასშტაბი არ შეცვალო.
ორი გადაკვეთა, რომლებიც ადვილად ერევა
ძირითადი ხაზის გადასვლა ნულზე სწრაფი და ნელი EMA-ს განლაგების შეცვლას ნიშნავს. სასიგნალო ხაზის გადაკვეთა ნიშნავს, რომ MACD საკუთარი გასუფთავების მეორე მხარეს აღმოჩნდა. მეორე მოვლენა შეიძლება მაშინ გაჩნდეს, როცა ორივე ხაზი ჯერ კიდევ ნულზე დაბლაა. მაგალითად, MACD-ის მნიშვნელობები თანმიმდევრულად −4-დან −3-ზე და −2-ზე იცვლება: საშუალოების უფსკრული მცირდება, მაგრამ სწრაფი კვლავ ნელზე დაბლაა.
სარკისებური სიტუაცია შესაძლებელია ნულზე მაღლა: MACD დადებითი რჩება, მაგრამ სასიგნალოზე დაბლა ეშვება. საშუალოები ჯერ წინა რიგს ინარჩუნებს, თუმცა მათი სხვაობა უახლოეს ისტორიასთან მიმართებით შეიცვალა. ეს შეიძლება მოძრაობის შენელებას ან უკუსვლას ახლდეს. მთელი სტრუქტურის მობრუნებად რომ დავასახელოთ, ფასისა და მისი დასრულებული ექსტრემუმების დათვალიერება დაგვჭირდება.
ჰისტოგრამის გადასვლა ნულზე და ძირითადის სასიგნალოსთან გადაკვეთა — ერთი არითმეტიკული მოვლენაა ერთნაირი გაანგარიშებისას. მათ ორ დადასტურებად ჩათვლა არ ღირს. სამაგიეროდ ჩაიწერე სამი ცალკე დაკვირვება: ძირითადი ხაზის ნიშანი, მდებარეობა სასიგნალოსთან მიმართებით და ფასის მდგომარეობა. ასეთი მოკლე ანალიზი უფრო მეტ სიცხადეს იძლევა, ვიდრე დამთხვეული ფერადი ნიშნულების ჩამონათვალი.
როგორ წავიკითხოთ ფერი და დაუსრულებელი სვეტი
ხშირად ოთხი ელფერი დადებით მზარდ და მცირდებად სვეტებს, ასევე უარყოფით გაღრმავებულ და ნულთან მიახლოებულ სვეტებს აჩვენებს. მაგრამ უნივერსალური პალიტრა არ არსებობს. მწვანე ფერი შეიძლება ნიშნავდეს მნიშვნელობას ნულზე მაღლა ან წინა სვეტთან შედარებით ზრდას. ჯერ რიცხვებს უყურე. ცვლილება −0,8-დან −0,5-მდე მნიშვნელობის ზრდაა, თუმცა სვეტი უარყოფით არეში რჩება.
მიმდინარე სანთელზე ჰისტოგრამის სიმაღლე ფასთან ერთად იცვლება. გადაკვეთა ჩნდება, ქრება და ზოგჯერ ისევ ჩნდება. მზა ისტორიული გრაფიკი მხოლოდ შედეგს შეინახავს. ქვემოთ აღწერილი სავარჯიშოსთვის დახურული სანთლები გაითვალისწინე: ეს მოვლენის ერთნაირად გაგების საშუალებას იძლევა ისტორიის დათვალიერებისას და დემო რეჟიმში. შესვლა მოძრავი სანთლის შიგნით მონაცემთა სხვა ნაკრებს და ცალკე შემოწმებას მოითხოვს.
კიდევ სასარგებლოა ახალი მოვლენის ძველის გაგრძელებისგან გარჩევა. თუ ძირითადი ხაზი ხუთი სანთელი სასიგნალოზე მაღლა რჩება, ეს ხუთი ახალი გადაკვეთა არ არის. ყველა სვეტზე შესვლების სერია სხვა ჰიპოთეზას მისცემს და დამოკიდებული გარიგებების რაოდენობას გაზრდის. პირველ ეტაპზე უფრო მოსახერხებელია ერთი მოვლენის განხილვა ცალკე უკუსვლის შემდეგ, განმეორებითი რყევების კი ახალი ავტომატური შესვლის გარეშე აღნიშვნა.
დაგვიანება: რისი დანახვა ასწრებს MACD-ს
ინდიკატორი საშუალოებზეა აგებული, რომლებიც უკვე მიღებულ ფასებს იყენებს. როცა მოძრაობა იწყება, გაანგარიშებაში ჯერ კიდევ წინა ისტორიაა, სასიგნალო ხაზი კი საკუთარ გასუფთავების შრეს ამატებს. ამიტომ MACD იშვიათად აღნიშნავს მობრუნების პირველ წერტილს. ის ცვლილების თანმიმდევრულად აღწერაში გვეხმარება, როცა გზის ნაწილი უკვე გავლილია. მისგან ერთდროულად სიგლუვის და მყისიერი გაფრთხილების მოთხოვნა ფორმულისთვის საკმაოდ გულუხვი თხოვნაა.
პერიოდების შემცირება რეაქციას აჩქარებს და მოკლე რყევებისადმი მგრძნობელობას ზრდის. 100-სა და 101-ს შორის დიაპაზონში საშუალოები მუდმივად შეიძლება იკვეთებოდეს, სანამ ფასი აქეთ-იქით დადის. სიგნალი ერთ კიდესთან ჩნდება, მოძრაობა კი უკვე მეორისკენ ბრუნდება. უფრო სწრაფ პარამეტრებს მომენტის შეცვლა შეუძლია, მაგრამ თავისთავად გვერდით მოძრაობას მდგრად ტრენდად არ აქცევს.
ამიტომ პარამეტრების შეცვლამდე იკითხე, ერგებოდა თუ არა მონაკვეთი შენს იდეას. თუ უკუსვლის შემდეგ მოძრაობის გაგრძელებას ამოწმებ, ვიწრო დიაპაზონში ქაოტური გადაკვეთები სიტუაციის გამოტოვების საფუძველი შეიძლება იყოს. ასეთი ფილტრი წინასწარ უნდა განსაზღვრო. ყველა წაგების უკანა რიცხვით „ცუდი ბაზრის“ სახელით გამორიცხვა გაცილებით ადვილია, ვიდრე პატიოსანი შემოწმების გამეორება.
გრაფიკისა და intrade.bar-ის პირობების მომზადება
intrade.bar-ზე TradingView გამოიყენება. ანალიზისთვის აირჩიე MACD საჭირო პარამეტრებით, თუ ის შენს ინსტრუმენტთა ნაკრებშია ხელმისაწვდომი, ან გაანგარიშება ცალკე TradingView გრაფიკზე აწარმოე. მეორე შემთხვევაში წინასწარ შეადარე ინსტრუმენტი, კოტირებების მომწოდებელი, დროითი საზღვრები და მასშტაბი. ნაცნობი გაფორმება ერთნაირ დახურვებს არ გარანტირებს, ფინანსური შედეგი კი იმ პლატფორმის კოტირებით განისაზღვრება, სადაც ოფციონი გაიხსნა.
მაგალითისთვის დავაფიქსიროთ ერთი ხელმისაწვდომი ვალუტის წყვილი, M5 და MACD 12, 26, 9-ის სტანდარტული ვარიანტი დახურვებით. პერიოდები აქ ბარებს ეხება: საათიან გრაფიკზე გადასვლა მთელი ნაკრების აზრს შეცვლის. დატოვე საკმარისი წინაისტორია საშუალოებისთვის; განსხვავებული ინიციალიზაციისას პირველ ხილულ მონაკვეთზე მნიშვნელობები შეიძლება განსხვავდებოდეს. შედარება ერთადერთი სასაზღვრო სანთლით ნუ დაიწყებ.
შემდეგ ცალკე განსაზღვრე დემო გარიგების თანხა და ექსპირაცია. MACD 9 არ ნიშნავს ვადას 9 წუთს, M5 კი არ გავალდებულებს, აირჩიო 5 წუთი. სასწავლო სერიისთვის შეგიძლია სპრინტში 10 წუთი შეისწავლო, თუ ასეთი ვადა ხელმისაწვდომია. მოგების პროცენტი თითოეული ოფციონის ფორმიდან ჩაიწერე. ეს შემოწმების დამოუკიდებელი პარამეტრებია და არა ინდიკატორის სტანდარტული პარამეტრის დამალული თვისებები.
სასწავლო შესვლა უკუსვლის შემდეგ: ეტაპობრივი ლოგიკა
ჯერ ფასმა დასრულებული აღმავალი სტრუქტურა უნდა აჩვენოს: შესადარი ლოკალური მაქსიმუმები და მინიმუმები იზრდება. MACD-ის ძირითადი ხაზი ნულზე მაღლაა. უკუსვლის შემდეგ ჰისტოგრამა უარყოფითი ხდება, შემდეგ დახურულ სანთელზე ნულზე მაღლა ბრუნდება, ძირითადი ხაზი კი დადებითი რჩება. ვაკვირდებით MACD-ის სასიგნალოსთან მიმართების აღდგენას წინასწარ განსაზღვრული აღმავალი კონტექსტის შიგნით.
შესვლამდე თავად უკუსვლა შეამოწმე. ის არჩეულ წინა მინიმუმს არ უნდა ანგრევდეს. ფასი ასევე არ უნდა ეყრდნობოდეს უკვე წინასწარ მონიშნულ ზედა არეალს, რომელსაც შენი წესი გამორიცხავს. თუ პირობები შესრულებულია, intrade.bar-ის დემოზე შეგიძლია მიმართულება ზემოთ შეამოწმო სასიგნალო სანთლის დახურვის შემდეგ პირველ ხელმისაწვდომ კოტირებაზე, წინანდელი პირობითი თანხითა და წინასწარ დადგენილი ვადით. ჩაიწერე ფაქტობრივი ფასი: ის სანთლის დახურვისგან შეიძლება განსხვავდებოდეს.
შესვლა გამოტოვე, თუ გადაკვეთა ჯერ ყალიბდება, ძირითადი ხაზი ნულზე დაბლა წავიდა, სტრუქტურა დაირღვა ან შეთანხმებულ მომენტს დააგვიანე. ქვემოთ მიმართულებისთვის დაღმავალ სტრუქტურაში ცალკე სარკისებური წესი გამოიყენე. ეს სასწავლო ჰიპოთეზებია და მათი შედეგი უკმაყოფილებელი შეიძლება აღმოჩნდეს. ფორმულირების ღირებულება ისაა, რომ შეძლებ დაადგინო, პირობების კონკრეტულად რომელი კომბინაცია შეამოწმე.
intrade.bar-ზე ვადაზე ადრე დახურვა არ არის. თუ ერთ წუთში ჰისტოგრამა უკან შეიცვალა, ეს უკვე გახსნილი კონტრაქტის MACD-ის სიგნალით დასრულების საშუალებას არ იძლევა. შედეგი არჩეული ექსპირაციით განისაზღვრება, ფასების ზუსტი ტოლობა კი თანხის დაბრუნებას იწვევს. ამიტომ გამოტოვებისა და ვადის წესები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წინასწარ გავიაზროთ, სანამ ეკრანზე ემოციურად საინტერესო ნაწილი დაიწყება.
სერიის ანალიზი ერთი ისრის შეფასების ნაცვლად
ცალკე ცხრილში შეინახე დრო, სტრუქტურის მდგომარეობა, MACD-ის ნიშანი, გადაკვეთის მომენტი, გახსნის ფასი, ვადა, თანხა, პროცენტი და შედეგი. intrade.bar-ის სტატისტიკა დემოსა და რეალური ანგარიშის გამიჯვნაში, აქტივებისა და ექსპირაციების ჭრილების დანახვაში დაგეხმარება; CSV დახურული გარიგებების ისტორიას მოგცემს. ინდიკატორის ჩვენებები და გამოტოვების მიზეზები თავად დაამატე. მათ მხოლოდ მოგებული გარიგებების საბოლოო წილით ვერ აღადგენ.
ფულადი შედეგი დათვალე. პირობითი 80% მოგებისას ერთნაირი ზომის ათი წარმატებული და ათი წარუმატებელი გარიგება გარიგების ორი თანხის მინუსს მოგვცემს. თუ პროცენტი იცვლებოდა, საერთო win rate დეტალების გარეშე კიდევ უფრო ნაკლებ ინფორმაციულია. ასევე აღნიშნე სწრაფი განმეორებითი გადაკვეთების სერიები: ერთი გვერდითი ეპიზოდის შიგნით რამდენიმე მოვლენა ბაზრის სხვადასხვა პირობებში დამოუკიდებელ დაკვირვებებს არ უდრის.
შეამოწმე წესი წინასწარ არჩეულ პერიოდზე, შემდეგ მომდევნოზე — ცნობილი შედეგისთვის პარამეტრების შერჩევის გარეშე. სასარგებლოა მისი შედარება იმავე ფასის ლოგიკასთან MACD-ის გარეშე: ინდიკატორმა მართლა შეცვალა შერჩევა თუ უბრალოდ თავდაჯერებულობა დაამატა? ასეთი ანალიზის დაწყება intrade.bar-ის დემოზე მოსახერხებელია. რამდენიმე თანმიმდევრული ჩანაწერის შემდეგ ხაზები და სვეტები ანალიზის გასაგებ ინსტრუმენტად იქცევა და არა „ახლავე დააჭირე“ ბრძანებების ნაკრებად.
კითხვები და პასუხები
ფასი იზრდება, MACD-ის ჰისტოგრამა კი მცირდება. ეს შეცდომაა?
არა. ჰისტოგრამა ძირითადი და სასიგნალო ხაზების სხვაობის ტოლია. სასიგნალო ძირითადს შეიძლება უახლოვდებოდეს, სანამ ფასი ზრდას აგრძელებს. შემდეგი სანთლის მიმართულება ერთი სვეტის შემცირებიდან არ გამომდინარეობს.
სასიგნალოსა და ნულის გადაკვეთა ერთსა და იმავეს ნიშნავს?
ძირითადი ხაზის ნული სწრაფი და ნელი საშუალოების ტოლობას აჩვენებს. ჰისტოგრამის ნული აჩვენებს MACD-ისა და სასიგნალოს ტოლობას. მეორე მათ გადაკვეთას ემთხვევა, პირველი კი ცალკე მოვლენაა.
შეიძლება თუ არა intrade.bar-ის ოფციონის დახურვა MACD-ის საპირისპირო სიგნალისას?
ვადაზე ადრე დახურვა არ არის. საპირისპირო გადაკვეთა ანალიზისთვის შეიძლება ჩაიწეროს, მაგრამ უკვე გახსნილი გარიგების შედეგი ექსპირაციის არჩეულ მომენტში განისაზღვრება. ამიტომ ვადა და შესვლის დასაშვები პირობები წინასწარ ისმება.
შეასრულეთ პირველი სასწავლო გარიგება
დემო ანგარიში რეგისტრაციისთანავე იხსნება
