Графикке жылмакай орточо коштуң, ошондо башаламан шамдар дээрлик түшүнүктүү сүрөткө айланды. Андан соң баа сызыктан ары-бери бир нече жолу өттү, ал эми түшүнүктүүлүк кайдадыр жоголду. Жылмакайлоодон даяр чечимди күткөндө ушундай болот. SMA жана EMA чындап эле маалыматтардын структурасын көрүүгө жардам берет, бирок муну ар башка жол менен жасайт. Аларды бир сандык катарда карап чыгабыз, кечигүүнү көрөбүз жана intrade.bar үчүн окуу сценарийин түзөбүз: орточо артка кайтууну тандоо үчүн колдонулат, ал эми ар бир тийгенде бүтүмгө уруксат бербейт.
Графиктеги орточо сызык эмнени билдирет
Жөнөкөй жылмакай орточо SMA тандалган маанилерди берилген терезе боюнча орточолойт. Экспоненциалдык EMA жаңы маалыматтарга көбүрөөк салмак берип, мурунку тарыхтын акырындап азаюучу таасирин сактайт. Эки сызык тең мурунтан белгилүү бааларды өзгөртөт. Алардын милдети — удаалаштыкты талдоого ыңгайлуу кылуу, жаңы маанини жоктон божомолдоо эмес.
M5теги 20 мезгили жыйырма беш мүнөттүк барларга тиешелүү, саат графигинде — саатчалык барларга. Көбүнчө жабылыштарды колдонушат, бирок булагы башка болушу мүмкүн: ачылыш, максимум же шамдын бааларынын айкалышы. SMA жана EMAны чынчыл салыштыруу үчүн бир булакты, бир мезгилди жана бирдей убакыт чектерин ал. Антпесе сызыктардын айырмасы бир эле убакытта бир нече өзгөрүү менен түшүндүрүлөт.
Жабылыштардын орточосу «бүт рынок позиция топтогон» баага барабар эмес. Ал ар бир бүтүмдүн көлөмдөрүн жана катышуучулардын ниеттерин калыбына келтирбейт. Аны баанын жакынкы катарга карата абалынын ориентири катары колдонсоң болот, бирок ири сатып алуучулардын милдеттүү коргоо чекити катары эмес. Сүрөттөө так бойдон калганда сызык пайдалуураак болот: ал кайсы суроого жооп берерин түшүнөсүң.
SMAны кол менен эсептөө: жаңы баа келет, эски баа кетет
Беш жабылышты алалы: 100, 102, 101, 103 жана 104. Алардын суммасы 510, ошондуктан SMA 5 102ге барабар. Кийинки 106 жабылышы эң эски 100дү алмаштырат. Жаңы бешилик — 102, 101, 103, 104, 106; сумма 516, орточо 103,2. 110 жабылгандан кийин терезеден 102 чыгат, ал эми 101, 103, 104, 106, 110 маанилеринин SMAсы 104,8 болот.
SMAнын өзгөрүшүн кыска эсептөөгө болот: жаңы маанинен чыгып кеткенин кемит, жыйынтыкты мезгилге бөл. 106 пайда болгондо бул (106 −100)/5 =1,2; 110 пайда болгондо — (110 −102)/5 =1,6. Сызык жаңы баага да, эски баанын кетишине да жооп берет. Терезеден адаттан тыш жогорку жабылыш жоголсо, SMA рыноктун жаңы кескин түшүүсүз эле төмөндөшү мүмкүн.
Акыркы эки жабылыш бирдей болгондо да орточонун кыймылсыздыгы кепилденбейт. Терезеге дагы бир 106 келди, ал эми 102 чыкты: SMA 5 0,8ге көбөйөт. Ошондуктан сызыктын эңкейиши акыркы шамдын багытына барабар эмес. Ал бүт терезенин жаңыртылышын сүрөттөйт. Бул жөнөкөй эсептөө орточо «өзүнөн-өзү кыймылдап» жашыруун сигнал берип жаткандай сезилгенде өзгөчө пайдалуу.
EMA: жаңы маалыматтар көбүрөөк салмактайт
Кеңири таралган EMA үчүн alpha коэффициенти =2/(n +1), мында n — мезгил. Жаңы EMA мурункусуна барабар плюс жаңы баа менен мурунку EMAнын ортосундагы айырмага көбөйтүлгөн alpha. 5 мезгилинде коэффициент 1/3ке барабар. Учурдагы баа жаңы жыйынтыктын салмагынын үчтөн бирин алат, ал эми үчтөн экиси сызыктын мурунку абалына туура келет.
Алгачкы беш санынын SMAсынан баштайлы, ал баштапкы EMA: 102. 106 жабылгандан кийин 102 +(106 −102)/3 ≈103,333 алабыз. 110дан кийин 103,333 +(110 −103,333)/3 ≈105,556 болот. Бул катарда EMA SMAдан тезирээк көтөрүлдү, анткени акыркы өсүүлөр көбүрөөк салмак алды. Бирок эртерээк жооп берүү өзүнчө эле кийинки бүтүмдүн каржылык жыйынтыгы жөнүндө эч нерсе айтпайт.
Баштапкы чекиттин мааниси бар. Бир график EMAны узун тарых боюнча эсептеши, башкасы кийинки участоктон баштоосу мүмкүн. Башында маанилер айырмаланышы мүмкүн, андан кийин баштапкы маанинин таасири азаят. Ошондуктан салыштырууда индикаторго жетиштүү алдыңкы тарых бер. Эки сызык биринчи жеткиликтүү барда дал келбегени үчүн гана котировкаларды туура эмес деп жарыялаба.
EMAнын сезгичтиги жана SMAнын терезе эффекти
SMA 5те беш баанын ар биринин салмагы 20%; терезеден тышкары анын таасири жоголот. EMA 5те жаңы баа болжол менен 33,3% салмактайт, мурункулар удаалаш жаңыртуулар аркылуу катышууну улантат. Мында 5 мезгили тарыхтын катуу чегин эмес, коэффициентти аныктайт. Ошондуктан «эки сызык тең беш шамды гана карайт» деген сөз EMA үчүн туура эмес.
Жалгыз секириктен кийин SMA адаттан тыш баанын бирдей салымын ал терезеден чыкканга чейин сактайт. EMAда бул салым ар бир жаңы кадам менен азая баштайт. Туруктуу кыймылда сезгичтик өзгөрүүнү эртерээк байкоого жардам бериши мүмкүн, ал эми тез кайтууда — ашыкча которулууга алып келиши мүмкүн. Сызыктардын ортосундагы тандоо сүрөттү жылмакайлоо даражасын тандоого окшош: көбүрөөк майда-чүйдө дайыма көбүрөөк пайдалуу маалымат дегенди билдирбейт.
EMA ошол эле мезгилдеги SMAга караганда учурдагы бааға дайыма жакын болууга милдеттүү эмес. Өз ара жайгашуу катардын бүт жолуна көз каранды. Секирикти жана андан кийинки токтоону карап көр: эки сызык тең жаңы деңгээлге акырындап жакындайт, бирок ар башка траектория менен. Бул жерде механиканы кокустан кооз кесилиштер жуптарына караганда оңой көрүүгө болот.
Орточонун мезгили жана кечигүү
Кыска орточо жакынкы участокту майда-чүйдөсүнө чейин кайталайт; узун — аны күчтүүрөөк жылмакайлайт. Жылмакайлык менен бирге кечигүү да көбөйөт. Бирок бир сызык дайыма эки шамга, башкасы беш шамга кечигет деген универсалдуу эреже жок. Кескин секирик, бир калыпта өсүү жана шамдардын алмашуусу ар башка траекторияларды берет. Реакция убактысын так окуяга карата өлчөгөн мааниси бар.
50 жана 200 популярдуу айкалыштары көбүнчө күндүк графиктерде кездешет. Аларды M1ге көчүрсөң, башка убакыт мааниси чыгат. Параметрлердин белгилүүлүгү сенин активиңде жана горизонтуңда текшерүүнү алмаштырбайт. Биринчи көнүгүү үчүн бир түшүнүктүү топтомду тандап, ал кыймылдын кайсы бөлүгүн сүрөттөөрүн түшүндүргөн жакшыраак, бардык популярдуу сандарды бир терезеге чогултканга караганда.
Эки жөндөөнү салыштырсаң, эмнени жакшыруу деп эсептээрди алдын ала чечип ал. Эңкейиш алмашууларынын азыраак саны жылмакайыраак сызыкты көрсөтөт, бирок сөзсүз жакшыраак соода эмес. Эртерээк кесилиш жалган которулуулардын көбүрөөк саны менен коштолушу мүмкүн. Каржылык тыянак кирүү баасын, мөөнөттү, өлчөмдү жана төлөмдү талап кылат. «Эң жылмакай сызык» сынагындагы жеңиш индикаторго пайдалуу стратегиянын дипломун бербейт.
Кесилиштер жана тийүүлөр: адегенде окуяны аныкта
Баа орточого көлөкө менен тийиши, шамдын ичинде кесип өтүшү же башка тарабында жабылышы мүмкүн. Булар ар башка шарттар. Учурдагы мезгилде сызык да көп учурда кайра эсептелет, ошондуктан убактылуу кесилиш жабылганга чейин жоголушу мүмкүн. Жабылган шамдарды изилдеп жатсаң, реалдуу убакытта байкоодо да ушул эрежени сакта. Ошентип тарых жана демо текшерүү бир процессти сүрөттөйт.
Эки орточонун кесилиши алардын өз ара жайгашуусун өзгөртөт. Ар биринин түрүн жана мезгилин тактап ал: EMA 20/EMA 50 жана SMA 20/SMA 50 сөзсүз бирдей учурларды бербейт. Багытталган кыймылда кесилиш ишенимдүү көрүнүшү мүмкүн; диапазондо сызыктар көп жолу орун алмашат. Тандалган бүт мезгилди ушул ыңгайсыз участоктор менен кошо сакта, антпесе жыйынтык бир нече ийгиликтүү сүрөттүн жарнамасы болуп калат.
«Динамикалык колдоо» сөзү баанын орточо менен байкалуучу өз ара аракетин белгилейт. Сызыктын түшүүнү токтотууга милдеттүү физикалык механизми жок. Кайтууну текшерүү үчүн жол берилген тийүүнү, ырастоону, кирүү учурун жана мөөнөттү белгиле. Баа алысыраак өтүп кеткен учурларды өзүнчө белгиле. Аларсыз сен жоопту мурунтан билген кырдаалдарды гана изилдейсиң.
intrade.bar сайтындагы окуу сценарийи: артка кайтуудан кийин кайтуу
Демо текшерүү үчүн жеткиликтүү валюта жупун, беш мүнөттүк шамдарды жана жабылыштар боюнча EMA 20ны танда. intrade.bar сайтында TradingView графиги бар; керектүү инструментти топтомуңда жеткиликтүү болсо колдон, же салыштырууга боло турган котировкалары бар өзүнчө графикти. Акыркы учурда булакты, убакытты жана масштабды жазып кой. Аналитикалык сызык платформада опцион кайсы бааларда эсептелерин өзгөртпөйт.
Акыркы салыштырмалуу максимумдар жана минимумдар жогорулаган өйдө карай структурадан баштагын. EMA 20 акыркы үч жабылган шамда да өсөт. Андан соң артка кайтууну күт: шам орточого тийет же андан төмөн жабылат, бирок тандалган структуралык минимум бүтүн калат. Окуу окуясы — EMA 20дан жогору кайра жабылуу. Ошентип сызык кайтуунун так шартын берет, ал эми структура контекстти чектейт.
Өйдө карай багытка чейин баанын тике үстүндө алдын ала бөлүнгөн жогорку аймак жок экенин текшер. Аны четтетүү шартын серияга чейин аныкта. intrade.bar формасында туруктуу шарттуу сумманы, мөөнөттү, мисалы жеткиликтүү болсо Sprintте 10 мүнөттү өзүнчө көрсөтүп, көрсөтүлгөн пайда пайызын жазып ал. Ачылыштын иш жүзүндөгү баасын белгиле. M5теги EMA 20да так ушундай мөөнөттү тандоо жөнүндө көрсөтмө жок: бул өзүнчө текшерилүүчү гипотеза.
Минимум бузулса, орточо дээрлик горизонталдуу болуп, баа аны көп жолу кесип өтсө, ырастоочу шам дагы жабыла элек болсо же кирүү өткөрүлүп жиберилсе, эпизодду өткөр. «Дээрлик горизонталдуу» катаал тест үчүн өлчөнө турган критерий менен алмаштырылат; биздин жөнөкөй вариантта EMAнын үч удаалаш өсүүсүнүн жоктугу жетиштүү. Кооз сигналды сактоо үчүн гана мезгилди 20дан 18ге өзгөртпө.
Төмөн карай вариант үчүн өзүнчө күзгүдөй шарттарды бер. intrade.bar сайтында мөөнөтүнөн мурда жабуу жок, ошондуктан кирүүдөн кийинки тескери кесилиш опционду автоматтык түрдө аяктабайт. Ал тандалган мөөнөттө эсептелет, баалар барабар болсо, сумма кайтарылат. Бул механика алдын ала аныкталган экспирацияны сигналдан кийин чечүүгө боло турган техникалык майда-чүйдө эмес, стратегиянын бир бөлүгү кылат.
SMA жана EMAны ылайыктоосуз кантип салыштыруу
EMA 20 менен бир серияны өт жана бардык ылайыктуу учурларды сактап кой. Салыштыруу үчүн структуранын, убакыттын, суммасынын жана мөөнөттүн ошол эле шарттары менен SMA 20нын өзүнчө тестин жүргүз. Сигналдардын санын, баштапкы окуяга карата кечигүүнү, сакталган эрежелердин үлүшүн жана каржылык жыйынтыкты салыштыр. Мурунтан ачылган келишимди жакшыраак түшүндүргөн сызыкка которулба: бул үчүнчү, азырынча түзүлө элек эреже болот.
intrade.bar статистикасы демо менен реалдуу эсепти бөлөт, активдерди жана экспирацияларды көрсөтөт, жабылган бүтүмдөрдү CSVга чыгарууга мүмкүндүк берет. Орточонун түрүн, анын эңкейишин жана кирүүнүн негизин өз жазууларыңа кош. Ар бир бүтүмдүн баасын жана убактысын салыштыр. Эки сызык тең окшош кайтууну көрсөтсө да, иш жүзүндөгү кирүүнүн анча чоң эмес айырмасы кыска опциондун жыйынтыгын өзгөртүшү мүмкүн.
Баалоодо төлөмдү эсепке ал. Мисалы, 85% шарттуу пайдада жана бирдей суммаларда 50 утуш жана 50 утулуш 50 ×0,85 −50 =−7,5 бүтүм суммасын берет. Ошондуктан кооз кесилиштери бар жөндөө маселени чече элек. Изилденген кесиндиден кийин эрежени кийинкисинде параметрлерди өзгөртпөй текшер, ал эми бир кыймыл учурундагы көз каранды кирүүлөрдү өзүнчө бөл.
Биринчи пайдалуу көнүгүү
intrade.bar демосун ач жана адегенде бүтүмсүз баанын жана тандалган бир орточонун жүрүш-турушун салыштыр. Туруктуу кыймылды, диапазонду жана жалгыз секирикти тап. Андан соң белгиленген шарттар менен артка кайтуунун окуу сценарийин өт. Сызык эмнеге керек экенин, эмне үчүн дал ушул учур тандалганын жана кирүүнү өткөрүп жиберүүгө эмне мажбурлаарын түшүндүрө алсаң, жылмакай орточо мурунтан эле пайдалуу иш аткарып жатат.
SMA жана EMA бир тарыхты жылмакайлоонун ар кандай жолдорун берет. Тандоо сенин милдетиң менен байланышканда маанилүү болот: структураны көрүү, артка кайтуудан кийинки кайтууну аныктоо же реакциянын ылдамдыгын салыштыруу. Орточо пайдалуу болуш үчүн кийинки шамды тапмак эмес. Текшерилүүчү чечимдеги анын ролу бүтүм ачканга чейин сен үчүн түшүнүктүү болсо жетиштүү.
Суроолор жана жооптор
EMA тезирээк жооп бергени үчүн SMAдан жакшыбы?
Тезирээк жооп бир эле убакта кыска термелүүлөргө сезгичтикти жогорулатат. Сызыктарды бир алдын ала берилген милдет боюнча жана бүтүмдүн бирдей шарттары менен салыштыр, бир гана ийгиликтүү кесилиш боюнча эмес.
EMA 5 беш шамды гана эске алабы?
Жок. Мезгил жылмакайлоо коэффициентин аныктайт, ал эми мурунку тарыхтын таасири мурунку маани аркылуу акырындап басаңдайт. SMA 5те терезе чындап эле беш тандалган баа менен чектелген.
Экспирацияны орточонун мезгили боюнча тандаса болобу?
Түз дал келүү жок. Мезгил эсептөө барларына тиешелүү, ал эми экспирация опциондун жыйынтык учурун аныктайт. intrade.bar сайтында аларды өзүнчө белгилеп, бир серияда чогуу текшеришет.
Биринчи окуу бүтүмүн жасаңыз
Демо-эсеп катталгандан кийин дароо ачылат
