Trên biểu đồ giá vẫn đang tăng, còn các cột MACD đã thấp dần. Có vẻ như chỉ báo đang tranh cãi với thị trường. Thực ra nó chỉ trả lời một câu hỏi khác. Chỉ báo MACD cho thấy chênh lệch của hai đường trung bình và cách chênh lệch này thay đổi so với phần làm mượt của chính nó. Khi bạn hiểu mỗi đường đo cái gì, cám dỗ mở giao dịch chỉ theo màu của một cột sẽ biến mất. Ta sẽ phân tích cơ chế bằng số liệu và dựng một kịch bản thực hành cho intrade.bar: MACD giúp chọn ra sự tiếp diễn của biến động sau nhịp điều chỉnh, còn điều kiện vào lệnh và thời hạn được đặt riêng.
Ba thành phần của MACD — một lịch sử gốc
Ở thiết lập phổ biến 12, 26, 9, đường MACD chính bằng EMA 12 trừ EMA 26. Đường tín hiệu là EMA 9 được tính từ chính MACD. Biểu đồ cột cho thấy hiệu của đường chính và đường tín hiệu. Ta có ba cách biểu diễn có liên hệ của giá gốc. Điều này tiện cho việc đọc, nhưng không có nghĩa là ba nhà phân tích độc lập đã đồng thời đồng ý với giao dịch của bạn.
Nếu EMA nhanh cao hơn EMA chậm, đường chính dương; nếu thấp hơn, nó âm. Số không của nó nghĩa là hai đường trung bình bằng nhau. Biểu đồ cột có ý nghĩa của số không riêng: ở đó MACD bằng đường tín hiệu. Những sự kiện này có thể xảy ra vào các thời điểm khác nhau. Vì vậy câu “MACD cắt qua không” mà không nói rõ thành phần nào có thể khiến hai người ở hai điểm khác nhau của cùng một biểu đồ.
Khi cài chỉ báo, hãy kiểm tra thuật toán. Có những phiên bản với loại đường trung bình, nguồn giá và quy tắc tô màu khác. Thiết lập 12, 26, 9 tự nó chưa mô tả tất cả. Để nghiên cứu nhất quán, hãy ghi loại của cả hai đường trung bình của đường chính, loại của đường tín hiệu, giá gốc và khung thời gian. Khi đó chênh lệch với biểu đồ khác có thể được phân tích theo từng tham số cụ thể.
Vì sao các cột giảm dù giá tăng
Hãy hình dung đường trung bình nhanh bằng 105, đường chậm bằng 102. MACD sẽ là 3. Đường tín hiệu ở 2,2, nghĩa là biểu đồ cột bằng 0,8. Ở lần tính tiếp theo, cả hai đường trung bình đều tăng, nhưng chênh lệch giữa chúng vẫn là 3. Với EMA 9 của tín hiệu, hệ số của quan sát mới bằng 2 / (9 + 1) = 0,2. Đường tín hiệu cập nhật: 2,2 + 0,2 × (3 − 2,2) = 2,36.
Biểu đồ cột giờ bằng 3 − 2,36 = 0,64. Nó đã giảm, dù cả hai đường trung bình đều đã tăng. Đường tín hiệu chỉ đang đuổi kịp đường chính. Từ đó không thể suy ra rằng giá tiếp theo nhất định sẽ thấp hơn. Cột mô tả khoảng cách giữa hai phép tính; giá có thể tiếp tục tăng, đứng yên hoặc bắt đầu điều chỉnh. Chính vì vậy, chỉ nhìn chiều cao của các cột là chưa đủ.
Các giá trị MACD được biểu thị bằng đơn vị của giá gốc. Nếu nhân cả chuỗi với 100, các đường trung bình và hiệu của chúng cũng tăng 100 lần. Vì vậy không thể tuyên bố MACD 100 của một tài sản mạnh hơn MACD 0,001 của một cặp tiền tệ. Để so sánh các công cụ khác nhau cần một phép chuẩn hóa riêng. Trong một chuỗi thực hành, đơn giản hơn là giữ một tài sản và không đổi tỷ lệ của câu hỏi.
Hai lần cắt dễ bị nhầm lẫn
Việc đường chính đi qua số không nghĩa là vị trí của EMA nhanh và chậm đã đổi. Việc cắt đường tín hiệu nghĩa là MACD đã sang phía bên kia của phần làm mượt của chính nó. Sự kiện thứ hai có thể xuất hiện khi cả hai đường vẫn dưới không. Ví dụ, các giá trị MACD lần lượt đổi từ −4 sang −3 rồi −2: khoảng cách giữa các đường trung bình thu hẹp, nhưng đường nhanh vẫn nằm dưới đường chậm.
Tình huống đối xứng có thể xảy ra phía trên không: MACD vẫn dương nhưng hạ xuống dưới đường tín hiệu. Các đường trung bình tạm thời giữ nguyên thứ tự, nhưng hiệu của chúng đã thay đổi so với lịch sử gần đây. Điều này có thể đi cùng sự chậm lại của biến động hoặc nhịp điều chỉnh. Để gọi đó là sự đảo chiều của cả cấu trúc, cần nhìn vào giá và các cực trị đã hoàn thành của nó.
Việc biểu đồ cột đi qua không và việc đường chính cắt đường tín hiệu là cùng một sự kiện số học khi tính như nhau. Không nên tính chúng là hai xác nhận. Thay vào đó, hãy ghi ba quan sát riêng: dấu của đường chính, vị trí so với đường tín hiệu và trạng thái của giá. Một phân tích ngắn như vậy rõ ràng hơn danh sách các dấu màu trùng nhau.
Cách đọc màu và cột chưa hoàn thành
Thường có bốn sắc thái để chỉ các cột dương đang tăng và đang co lại, cũng như các cột âm đang sâu thêm và đang tiến gần về không. Nhưng không có bảng màu chung. Màu xanh lá có thể nghĩa là giá trị trên không hoặc sự tăng so với cột trước. Trước hết hãy nhìn vào các con số. Thay đổi từ −0,8 lên −0,5 là giá trị tăng, dù cột vẫn nằm ở vùng âm.
Ở nến hiện tại, chiều cao của biểu đồ cột thay đổi cùng giá. Lần cắt xuất hiện, biến mất và đôi khi xuất hiện lại. Biểu đồ lịch sử hoàn chỉnh chỉ lưu kết quả cuối. Với bài tập mô tả dưới đây, hãy tính các nến đã đóng: điều này cho phép hiểu sự kiện như nhau khi xem lịch sử và trong chế độ demo. Vào lệnh trong nến đang hình thành đòi hỏi một bộ dữ liệu khác và việc kiểm tra riêng.
Cũng hữu ích khi phân biệt sự kiện mới với sự tiếp diễn của sự kiện cũ. Nếu đường chính nằm trên đường tín hiệu năm nến liên tiếp, đó không phải năm lần cắt mới. Một chuỗi các lần vào lệnh ở mỗi cột sẽ tạo ra giả thuyết khác và tăng số giao dịch phụ thuộc nhau. Ở giai đoạn đầu, tiện hơn là xét một sự kiện sau một nhịp điều chỉnh riêng, còn các dao động lặp lại gần đó thì ghi lại mà không tự động vào lệnh mới.
Độ trễ: MACD kịp nhìn thấy gì
Chỉ báo được xây dựng trên các đường trung bình dùng những mức giá đã có. Khi biến động bắt đầu, trong phép tính vẫn còn lịch sử trước đó, còn đường tín hiệu thêm một lớp làm mượt của riêng nó. Vì vậy MACD hiếm khi đánh dấu điểm đảo chiều đầu tiên. Nó giúp mô tả thay đổi một cách nhất quán khi một phần quãng đường đã đi qua. Đòi hỏi ở nó cùng lúc sự mượt mà và cảnh báo tức thì là một yêu cầu khá hào phóng với công thức.
Giảm các chu kỳ làm phản ứng nhanh hơn và tăng độ nhạy với các dao động ngắn. Trong vùng giữa 100 và 101, các đường trung bình có thể liên tục cắt nhau khi giá đi tới đi lui. Tín hiệu xuất hiện ở một mép, còn biến động đã quay về mép kia. Các thiết lập nhanh hơn có thể thay đổi thời điểm, nhưng tự chúng không biến vùng đi ngang thành xu hướng bền vững.
Vì vậy trước khi đổi tham số, hãy hỏi liệu đoạn đó có phù hợp với ý tưởng của bạn không. Nếu bạn kiểm tra sự tiếp diễn của biến động sau nhịp điều chỉnh, những lần cắt hỗn loạn trong vùng hẹp có thể là lý do để bỏ qua tình huống. Bộ lọc như vậy cần được xác định trước. Loại bỏ mọi lần thua sau sự việc dưới tên “thị trường xấu” dễ hơn nhiều so với tái lập một lần kiểm tra trung thực.
Chuẩn bị biểu đồ và điều kiện của intrade.bar
Intrade.bar sử dụng TradingView. Để phân tích, hãy chọn MACD với các tham số cần thiết nếu nó có trong bộ công cụ của bạn, hoặc thực hiện phép tính trên một biểu đồ TradingView riêng. Trong trường hợp thứ hai, hãy đối chiếu trước công cụ, nhà cung cấp báo giá, biên thời gian và tỷ lệ. Giao diện quen thuộc không đảm bảo giá đóng như nhau, còn kết quả tài chính được xác định bởi báo giá của nền tảng nơi quyền chọn được mở.
Làm ví dụ, ta cố định một cặp tiền tệ có sẵn, M5 và phiên bản MACD chuẩn 12, 26, 9 theo giá đóng. Các chu kỳ ở đây tính theo thanh: chuyển sang biểu đồ giờ sẽ thay đổi ý nghĩa của cả bộ. Hãy để lại đủ lịch sử cho các đường trung bình; với cách khởi tạo khác nhau, giá trị trên đoạn nhìn thấy đầu tiên có thể lệch nhau. Đừng bắt đầu so sánh từ một nến biên duy nhất.
Sau đó hãy xác định riêng số tiền và thời gian hết hạn của giao dịch demo. MACD 9 không có nghĩa thời hạn 9 phút, còn M5 không buộc chọn 5 phút. Cho chuỗi thực hành, có thể nghiên cứu 10 phút ở Sprint nếu thời hạn đó khả dụng. Tỷ lệ lợi nhuận hãy ghi từ biểu mẫu của từng quyền chọn. Đây là các thông số kiểm chứng độc lập, chứ không phải thuộc tính ẩn của thiết lập chuẩn của chỉ báo.
Lệnh thực hành sau nhịp điều chỉnh: logic từng bước
Trước hết, giá phải cho thấy một cấu trúc tăng đã hoàn thành: các đỉnh và đáy cục bộ có thể so sánh được đang nâng cao. Đường MACD chính nằm trên không. Sau nhịp điều chỉnh, biểu đồ cột trở nên âm, rồi ở nến đã đóng quay lại trên không, còn đường chính vẫn dương. Ta quan sát sự phục hồi quan hệ của MACD với đường tín hiệu trong một ngữ cảnh tăng đã xác định trước.
Trước khi vào lệnh, hãy kiểm tra chính nhịp điều chỉnh. Nó không được phá hủy đáy trước đó đã chọn. Giá cũng không được đang chạm sát vùng trên đã đánh dấu từ trước mà quy tắc của bạn loại trừ. Nếu các điều kiện được đáp ứng, trên demo intrade.bar có thể kiểm tra hướng tăng ở báo giá khả dụng đầu tiên sau khi nến tín hiệu đóng, với số tiền giả định như trước và thời hạn đã đặt trước. Hãy ghi giá thực tế: nó có thể khác giá đóng của nến.
Hãy bỏ qua lệnh nếu lần cắt còn đang hình thành, đường chính đã xuống dưới không, cấu trúc bị phá vỡ hoặc bạn đã muộn so với thời điểm đã thỏa thuận. Với hướng giảm, hãy dùng quy tắc đối xứng riêng trong cấu trúc giảm. Đây là các giả thuyết thực hành, và kết quả của chúng có thể không như mong muốn. Giá trị của cách diễn đạt này là bạn sẽ xác định được chính xác tổ hợp điều kiện nào đã được kiểm tra.
Trên intrade.bar không có đóng lệnh sớm. Nếu sau một phút biểu đồ cột đổi chiều trở lại, điều đó không cho phép kết thúc hợp đồng đã mở theo tín hiệu MACD. Kết quả được xác định bởi thời gian hết hạn đã chọn, còn giá bằng nhau chính xác dẫn đến hoàn lại số tiền. Vì vậy các quy tắc bỏ qua và thời hạn đặc biệt quan trọng cần được cân nhắc trước, trước khi phần thú vị về mặt cảm xúc bắt đầu trên màn hình.
Phân tích chuỗi thay vì đánh giá một mũi tên
Trong một bảng riêng, hãy lưu thời gian, trạng thái cấu trúc, dấu của MACD, thời điểm cắt, giá mở, thời hạn, số tiền, tỷ lệ và kết cục. Thống kê của intrade.bar sẽ giúp tách demo và tài khoản thật, thấy các phân tích theo tài sản và thời gian hết hạn; CSV cho lịch sử các giao dịch đã đóng. Các chỉ số của chỉ báo và lý do bỏ qua hãy tự thêm vào. Không thể khôi phục chúng chỉ từ tỷ lệ thắng cuối cùng.
Hãy tính kết quả tiền. Với lợi nhuận giả định 80%, mười giao dịch thành công và mười giao dịch không thành công cùng quy mô sẽ cho kết quả âm hai lần số tiền giao dịch. Nếu tỷ lệ thay đổi, tỷ lệ thắng chung càng ít thông tin nếu thiếu chi tiết. Cũng hãy ghi chú các chuỗi cắt lặp lại nhanh: vài sự kiện trong một đợt đi ngang không bằng các quan sát độc lập trong những điều kiện thị trường khác nhau.
Hãy kiểm tra quy tắc trên một giai đoạn đã chọn trước, rồi trên giai đoạn tiếp theo mà không điều chỉnh tham số theo kết quả đã biết. Hữu ích khi so sánh nó với cùng logic giá không có MACD: chỉ báo có thực sự thay đổi việc chọn không, hay chỉ thêm sự tự tin? Bắt đầu phân tích như vậy tiện nhất trên demo intrade.bar. Sau vài bản ghi liên tiếp, các đường và cột sẽ trở thành công cụ phân tích dễ hiểu, chứ không phải bộ mệnh lệnh “bấm ngay bây giờ”.
Hỏi và đáp
Giá tăng mà biểu đồ cột MACD giảm. Đó có phải lỗi không?
Không. Biểu đồ cột bằng hiệu của đường chính và đường tín hiệu. Đường tín hiệu có thể tiến gần đường chính trong lúc giá tiếp tục tăng. Từ riêng việc cột co lại không suy ra hướng của nến tiếp theo.
Cắt đường tín hiệu và cắt qua không có nghĩa như nhau không?
Số không của đường chính cho thấy đường trung bình nhanh và chậm bằng nhau. Số không của biểu đồ cột cho thấy MACD và đường tín hiệu bằng nhau. Cái sau trùng với lần cắt của chúng, còn cái trước là sự kiện riêng.
Có thể đóng quyền chọn intrade.bar khi có tín hiệu MACD ngược lại không?
Không có đóng lệnh sớm. Lần cắt ngược có thể ghi lại để phân tích, nhưng kết cục của giao dịch đã mở được xác định vào thời điểm hết hạn đã chọn. Vì vậy thời hạn và các điều kiện vào lệnh chấp nhận được cần được đặt trước.
Thực hiện giao dịch luyện tập đầu tiên
Tài khoản demo được mở ngay sau khi đăng ký
