Անկայունությունը և ATR ցուցիչը. ինչպես հաշվի առնել շարժման չափը գործարքներում

Երեկ մոմերը շարժվում էին հանգիստ, այսօր նույն գրաֆիկը կարծես երեք բաժակ սուրճ է խմել։ Ակտիվի անվանումը մնացել է նույնը, իսկ քո ռազմավարության պայմանները փոխվել են։ ATR ցուցիչը օգնում է չափել այս տարբերությունը. այն ցույց է տալիս վերջերս տատանումների մասշտաբը։ Եկ քննարկենք հաշվարկը՝ առանց ավելորդ մաթեմատիկայի, և կազմենք intrade.bar-ի գործարքների հասկանալի ֆիլտր. երբ շարունակել սովորական սցենարի ստուգումը, և երբ բաց թողնել մուտքը, որովհետև շուկան դարձել է այլ։

Ինչ է չափում անկայունությունը

Անկայունությունը (վոլատիլություն) նկարագրում է գնի փոփոխականությունը։ Այն չափելու մի քանի եղանակ կա. օրինակ՝ եկամտաբերությունների ցրվածքը կամ մոմերի տիրույթները։ ATR-ը՝ Average True Range, պատկանում է երկրորդ մոտեցմանը։ Այն գնահատում է միջին իրական տիրույթը և օգնում է պատասխանել «որքան լայն է շարժվել գինը» հարցին, այլ ոչ թե «ուր կգնա այն»։

Երկու հատված կարող են սկսվել 100-ից և ավարտվել 102-ով։ Առաջինում գինը գնացել է փոքր քայլերով, երկրորդում հասցրել է մի քանի անգամ բարձրանալ մինչև 108 և ընկնել մինչև 96։ Վերջնական արդյունքը նույնն է, ուղին՝ բոլորովին տարբեր։ Կարճ գործարքի համար այս տարբերությունը կարևոր է. էքսպիրացիայից առաջ գինը կարող է բազմիցս հատել քո բացման մակարդակը։

Ցածր ATR հանդիպում է նաև հարթ տրենդում, բարձրը՝ նաև փոթորկուն կողքային շարժման մեջ։ Ուստի ցուցանիշին նայիր գնի կողքին։ «Անկայունությունը բարձր է» արտահայտությունը դեռ չի բացատրում՝ շուկան հարմար է մակարդակից վերադարձի, տրենդի շարունակության թե առհասարակ քո ընթացիկ ստուգման համար։

True Range. ինչու մոմի բարձրությունը բավարար չէ

Սովորական տիրույթը ընթացիկ մոմի առավելագույնը մինուս նվազագույնն է։ Այն լավ նկարագրում է նրա չափը, բայց կարող է բաց թողնել նախորդ փակման նկատմամբ թռիչքը։ Եթե նոր մոմը բացվել է բացվածքով, փոփոխության մեծ մասը տեղի է ունեցել ժամանակահատվածների միջև, այլ ոչ նրա ներսում։

Իրական տիրույթը՝ True Range, ընտրում է երեք հեռավորություններից ամենամեծը. ընթացիկ առավելագույնը մինուս նվազագույնը. առավելագույնի և նախորդ փակման տարբերության մոդուլը. նվազագույնի և նախորդ փակման տարբերության մոդուլը։ Մոդուլը նշանակում է, որ նշանը կարևոր չէ. չափում ենք հեռավորությունը, ուստի բացասական արդյունք չի լինի։

Ուսումնական օրինակում նախորդ փակումը 99 է, նոր մոմի առավելագույնը՝ 105, նվազագույնը՝ 101։ Ստանում ենք 4, 6 և 2։ True Range-ը հավասար է 6-ի։ Եթե վերցնեինք միայն մոմի բարձրությունը, կստանայինք 4 և կթերագնահատեինք անցումը հին փակումից։ Ներքև բացվածքի դեպքում հաշվարկը աշխատում է նույն սկզբունքով։

Ինչպես հաշվել ATR-ը կարճ օրինակով

Որպեսզի մեկ լայն մոմը չփոխարինի ողջ պատկերին, True Range-ի արժեքները հարթեցնում են։ Ուայլդերի տարածված տարբերակում հաջորդ արժեքի բանաձևն այսպիսին է. ATR=(նախորդ ATR×(n−1)+նոր True Range)/n, որտեղ n-ը պարբերությունն է։ Հին տվյալները աստիճանաբար կորցնում են կշիռը, բայց չեն անհետանում բոլորը միաժամանակ։

Վերցնենք 3 պարբերություն՝ բացառապես հարմար թվաբանության համար։ True Range-ի առաջին արժեքները 4, 6 և 5 են։ Դրանց միջինը՝ 5, կդառնա սկզբնական ATR։ Հաջորդ True Range-ը 8 է. նոր ATR=(5×2+8)/3=6։ Հետո գալիս է True Range 3, և ATR=(6×2+3)/3=5։

Լայն մոմը բարձրացրել է ցուցանիշը, նեղը սկսել է իջեցնել։ Բայց ATR-ը պարտավոր չէ անմիջապես վերադառնալ նախկին մակարդակին պոռթկումից հետո։ Հարթեցումը պահպանում է նախորդ շարժումների հետքը։ Ուստի բարձր արժեքի դեպքում օգտակար է հստակեցնել՝ շուկան դեռ ակտիվորեն տատանվո՞ւմ է, թե գիծը առայժմ հիշում է մեկ վերջին ցայտք։

Տարբեր ծրագրերում կարող են տարբերվել հարթեցումը, սկզբնական հաշվարկը և բեռնված պատմության ծավալը։ Նախքան օտար գրաֆիկի հետ վիճելը՝ համեմատիր կարգավորումները։ ATR 14 նույն գրառումը դեռ չի երաշխավորում բացարձակապես նույն թիվը, եթե գնի աղբյուրները կամ հաշվարկի եղանակը տարբեր են։

Միավորներ, տոկոսներ և համեմատության հաճախակի սխալ

ATR-ն արտահայտվում է նույն գնային միավորներով, ինչ ակտիվը։ Դոլարով գնի համար դրանք դոլար են. արժութային զույգի համար՝ նրա գնանշման մասշտաբը։ Եթե արժեքը փոխակերպում ես կետերի, նախ որոշիր կետի չափը։ Ստորակետից հետո վերջին նիշը և թրեյդերի սովորական «կետը» միշտ չէ, որ նույնն են նշանակում։

Տարբեր ակտիվների բացարձակ արժեքները վատ են համեմատվում։ Առաջինի գինը 100 է և ATR 2, երկրորդինը՝ 1000 և ATR 10։ Երկրորդի տիրույթը միավորներով ավելի մեծ է, առաջինինը՝ գնի նկատմամբ. 2% ընդդեմ 1%։ Այդպիսի համեմատության համար կարելի է օգտագործել ATR/գին×100%՝ նշելով, թե որ գինն է վերցված հայտարարում։

ATR-ի աճը 5-ից 6 կազմում է 20%, իսկ հակառակ նվազումը 6-ից 5՝ մոտ 16,7%։ Սա ցուցանիշի փոփոխությունն է, այլ ոչ թե ակտիվի եկամտաբերությունը և առավել ևս ոչ գործարքի սպասվող շահույթը։ Հնչում է ակնհայտ, քանի դեռ երեք տարբեր տոկոսները չեն հայտնվել մեկ գրառման մեջ «աճ» բառի կողքին։

Պարբերությունը և թայմֆրեյմը տարբեր դեր են խաղում

Թայմֆրեյմը սահմանում է մոմի տևողությունը, պարբերությունը՝ հարթեցման պարամետրը։ ATR 14-ը րոպեական և ժամային գրաֆիկներում նկարագրում է տարբեր տվյալներ։ Ուայլդերի հարթեցման դեպքում հաշվարկում մնում է ավելի հին դիտարկումների մարող հիշողություն, ուստի «խիստ վերջին 14 մոմի միջին» արտահայտությունը այս տարբերակի համար ոչ ճշգրիտ է։

Կարճ պարբերությունը ավելի արագ է արձագանքում շուկայի փոփոխությանը, բայց ավելի նկատելիորեն արձագանքում է առանձին ցայտքին։ Երկարը տալիս է ավելի սահուն ֆոն, սակայն ավելի ուշ է ցույց տալիս ռեժիմի փոփոխությունը։ Ընտրությունը կախված է հարցից։ Նույն ներօրյա մուտքերից առաջ շուկայի վիճակը համեմատելու համար կարգավորման կայունությունն ավելի կարևոր է, քան «գաղտնի» համբավով թիվ փնտրելը։

Չի կարելի րոպեական ATR-ը բազմապատկել 15-ով և ստանալ հաջորդ տասնհինգ րոպեանոց մոմի հուսալի կանխատեսում։ Հարևան տիրույթները համընկնում են, գինը շարժվում է երկու ուղղությամբ, ակտիվությունը փոխվում է։ Մեկ այլ թայմֆրեյմի համար պետք են համապատասխան մոմեր և առանձին հաշվարկ, այլ ոչ հարմար բազմապատկում։

Ինչ է փոխում ATR-ը թվային օպցիոնում

intrade.bar-ում գործարքի արդյունքը որոշվում է էքսպիրացիայի պահին գնի դիրքով բացման նկատմամբ։ Բարձր ATR-ը ավտոմատ չի բարձրացնում ճիշտ ուղղության հավանականությունը։ Եթե գինն անցել է լայն ճանապարհ և վերադարձել սկզբնական տիրույթ, մեծ տիրույթը չի օգնել քո «վերև» կամ «ներքև» պայմանին։

Ցուցանիշի օգուտը պայմանների ֆիլտրման մեջ է։ Ենթադրենք՝ ստուգում ես տիրույթի սահմանից վերադարձը հանգիստ շուկայում։ Նորությունից հետո մոմերը կտրուկ լայնացել են։ Մոդելի անվանումը կարող է մնալ ծանոթ, բայց նրա վարքը հիմա պետք է ուսումնասիրել առանձին։ ATR-ը թույլ է տալիս գրանցել փոփոխությունը թվով և նոր իրավիճակը չներկայացնել որպես հին ընտրանքի շարունակություն։

Թվային գործարքի հնարավոր վնասի չափը սահմանվում է գումարով, այլ ոչ ATR-ի հեռավորությամբ։ Այստեղ չի կարելի ավտոմատ կերպով տեղափոխել մեկ այլ գործիքի ստոպ-լոսի կանոնը և համարել, որ «երկու ATR»-ը սահմանափակում է կորուստը։ intrade.bar-ում վաղաժամկետ փակում նախատեսված չէ, ուստի գումարն ու ժամկետը ընտրվում են բացելուց առաջ։

Գործնական ֆիլտր գործարքից առաջ intrade.bar-ում

Դեմոյում ընտրիր մեկ հասանելի ակտիվ և մեկ սցենար, օրինակ՝ տիրույթ վերադարձ կեղծ ճեղքումից հետո։ Վերլուծիր հնգրոպեանոց մոմերը և ATR 14-ը՝ հաստատուն հարթեցմամբ։ Եթե օգտագործում ես արտաքին TradingView, ստուգիր հոսքի համապատասխանությունը. FXCM՝ intrade.bar-ի արժութային գործիքների համար, Binance՝ BTC/USDT-ի համար։ Չհամընկնող մոմերը կտան չհամընկնող ֆիլտր։

Ուսումնական փորձի համար նախ պահպանիր ATR-ի մեդիանային արժեքը նախորդ 20 փակված մոմերի համար։ Հետո համեմատիր ընթացիկ փակված ATR-ը այդ բազայի հետ։ Թող փորձում գործարքները թույլատրվեն միայն 0,8-ից մինչև 1,2 հարաբերության դեպքում։ Սրանք պայմանական հետազոտական սահմաններ են, այլ ոչ պատրաստի շահութաբեր կարգավորում։ Նրանց խնդիրն է առանձնացնել ակտիվության սովորական տիրույթը կտրուկ փոփոխությունից։

Օրինակ՝ բազան հավասար է 0,00050, ընթացիկ ATR-ը՝ 0,00055. հարաբերությունը՝ 1,10, ֆիլտրը թույլ է տալիս շարունակել ստուգումը։ Բայց ուղղությունը այն չի ընտրում։ Քեզ դեռ պետք են կեղծ ճեղքում և մոմի վերադարձ նախապես նշված տիրույթի ներսում։ Եթե այս պայմանը չկա, հարմար ATR-ը գործարք չի ստեղծում ոչնչից։

0,00050 բազայի և ընթացիկ ATR 0,00085-ի դեպքում հարաբերությունը 1,70 է։ Ընտրված փորձի համար մուտքը բաց է թողնվում։ Սահմանը մի ընդլայնիր մինչև 1,8 միայն այն պատճառով, որ գրաֆիկը գրավիչ է թվում։ Գրիր բաց թողնելու պատճառը և ելքը դիտիր առանձին։ Դու ստուգում ես ֆիլտրի օգտակարությունը, այլ ոչ թե կոճակը սեղմելու ցանկացած ցանկությունը արդարացնելու կարողությունը։

Երբ երկու պայմաններն էլ կատարված են, intrade.bar-ում նախապես սահմանիր նույն ուսումնական գումարը և ֆիքսված ժամկետ, օրինակ՝ 10 րոպե Սպրինտ։ Գրիր ցուցադրված շահույթի տոկոսը։ Եթե շուկան արագացել է արդեն բացելուց հետո, փորձը լրացուցիչ գործարքների շարքով «ուղղել» մի փորձիր. դրանք կունենան մուտքի այլ գներ և առանձին ռիսկ։

Ինչպես գնահատել նման ֆիլտրի արդյունքը

Առանձին աղյուսակում պահպանիր ժամանակը, ATR-ը, համեմատության բազան, հարաբերությունը, գնային ազդանշանի վիճակը և մուտքի կամ բաց թողնելու պատճառը։ Էքսպիրացիայից հետո ավելացրու գործարքի արդյունքը։ intrade.bar-ի պատմությունն ու CSV-ն օգնում են համեմատել կատարված գործառնությունները, իսկ ցուցիչի արժեքներն ու բացատրությունները պետք է գրանցել ինքնուրույն. վիճակագրության մեջ քո ATR-ֆիլտրի պատրաստի թեգեր չկան։

Համեմատիր ազդանշանի արդյունքները ընտրված ռեժիմի ներսում և նրանից դուրս ուսումնական տվյալներով։ Նայիր ոչ միայն շահող գործարքների տոկոսին, այլ նաև դիտարկումների քանակին, կորուստների շարքերին և շահույթի փաստացի տոկոսներին։ Ֆիլտրը, որը հարյուր իրավիճակից թողել է երկու հաջող գործարք, դեռ օգուտ չի ապացուցել։

Առանձին ստուգիր այլ ժամանակահատված՝ առանց սահմանները փոխելու։ Եթե էֆեկտը անհետացել է, հնարավոր են սկզբնական ընտրանքի պատահականություն կամ պայմանների փոփոխություն։ Սա օգտակար եզրակացություն է. այն ավելի ճշգրիտ է, քան «կատարյալ ATR» գտնելու համոզմունքը։ Ցուցիչն ունի միանգամայն համեստ, բայց անհրաժեշտ աշխատանք՝ ցույց տալ, թե ընթացիկ շուկան որքանով է նման այն շուկային, որի համար դու կանոններ ես ստուգել։

Ինչպես օգտագործել չափումը առանց ավելորդ բարդացման

ATR-ի աճը մի դարձրու գնելու հրաման, իսկ նվազումը՝ շուտով ճեղքման խոստում։ Գումարը մի մեծացրու միայն այն պատճառով, որ մոմերը լայնացել են։ Թվային գործարքում նպատակային ուղղությամբ լրացուցիչ շարժումը չի մեծացնում նախապես սահմանված շահույթի տոկոսը, իսկ յուրաքանչյուր ցայտքին մասնակցելու ցանկությունը մեծացնում է ռիսկային որոշումների քանակը։

intrade.bar-ի դեմոյում առաջին սեսիան հատկացրու դիտարկմանը. նշիր հանգիստ հատվածը, ցայտքը և ակտիվության վերադարձը սովորական մակարդակին։ Հետո կրկնիր նույն գնային սցենարը՝ գրանցված ֆիլտրով։ Այդպիսի վարժությունից հետո ATR-ը դադարում է լինել գրաֆիկի տակ առեղծվածային գիծ և դառնում է քո աշխատանքի պայմանների հասկանալի չափիչ։

Հարցեր և պատասխաններ

#ինդիկատորներ#ռիսկ