Dünən şamlar sakit hərəkət edirdi, bu gün eyni qrafik sanki üç fincan qəhvə içib. Aktivin adı eyni qalıb, strategiyan üçün şərait isə dəyişib. ATR indikatoru bu fərqi ölçməyə kömək edir: o, son rəqslərin miqyasını göstərir. Gəlin artıq riyaziyyat olmadan hesablamanı nəzərdən keçirək və intrade.bar-da sövdələşmələr üçün aydın filtr quraq: tanış ssenarinin yoxlanmasını nə vaxt davam etdirmək, nə vaxt isə bazar başqa olduğu üçün girişi buraxmaq lazımdır.
Volatillik nəyi ölçür
Volatillik qiymətin dəyişkənliyini təsvir edir. Onun bir neçə ölçmə üsulu var: məsələn, gəlirliliklərin səpələnməsi və ya şamların diapazonları. ATR, Average True Range, ikinci yanaşmaya aiddir. O, orta həqiqi diapazonu qiymətləndirir və qiymətin «hara gedəcəyinə» yox, «nə qədər geniş hərəkət etdiyinə» cavab verməyə kömək edir.
İki hissə 100-də başlayıb 102-də bitə bilər. Birincidə qiymət kiçik addımlarla getdi, ikincidə bir neçə dəfə 108-ə qalxıb 96-ya düşməyə macal tapdı. Yekun nəticə eynidir, yol tamamilə fərqlidir. Qısa sövdələşmə üçün bu fərq vacibdir: qiymət ekspirasiyaya qədər açılış səviyyəni dəfələrlə keçə bilər.
Aşağı ATR hamar trenddə də rast gəlinir, yüksək — gur yan hərəkətdə də. Ona görə göstəriciyə qiymətin yanında bax. «Volatillik yüksəkdir» ifadəsi bazarın səviyyədən sıçrayış, trendin davamı və ya ümumiyyətlə cari yoxlaman üçün uyğun olub-olmadığını hələ izah etmir.
True Range: şamın hündürlüyü niyə kifayət deyil
Adi diapazon — cari şamın maksimumu minus minimumudur. O, şamın ölçüsünü yaxşı təsvir edir, lakin əvvəlki bağlanışa nisbətən sıçrayışı buraxa bilər. Yeni şam boşluqla açılıbsa, dəyişikliyin böyük hissəsi onun daxilində yox, dövrlər arasında baş verib.
Həqiqi diapazon, True Range, üç məsafədən ən böyüyünü seçir: cari maksimum minus minimum; maksimumla əvvəlki bağlanış fərqinin modulu; minimumla əvvəlki bağlanış fərqinin modulu. Modul işarənin əhəmiyyətsiz olduğunu bildirir: məsafəni ölçürük, ona görə mənfi nəticə olmayacaq.
Tədris nümunəsində əvvəlki bağlanış 99-a bərabərdir, yeni şamın maksimumu 105, minimumu 101. 4, 6 və 2 alırıq. True Range 6-dır. Yalnız şamın hündürlüyünü götürsək, 4 alardıq və köhnə bağlanışdan keçidi qiymətləndirməzdik. Aşağı boşluqda hesablama eyni prinsiplə işləyir.
ATR-i qısa nümunədə necə hesablamaq
Bir geniş şam bütün mənzərəni əvəz etməsin deyə True Range dəyərləri hamarlanır. Uayldər variantında növbəti dəyərin düsturu belə görünür: ATR=(əvvəlki ATR×(n−1)+yeni True Range)/n, burada n — periodudur. Köhnə məlumatlar tədricən çəkisini itirir, lakin hamısı eyni anda yox olmur.
Əlverişli arifmetika üçün yalnız 3 periodunu götürək. İlk True Range dəyərləri 4, 6 və 5-dir. Onların ortası 5 başlanğıc ATR olacaq. Növbəti True Range dəyəri 8-dir: yeni ATR=(5×2+8)/3=6. Sonra True Range 3 gəlir və ATR=(6×2+3)/3=5.
| Müşahidə | True Range | 3 periodlu ATR |
|---|---|---|
| İlk üç şam | 4; 6; 5 | 5 — başlanğıc orta |
| Növbəti şam | 8 | 6 |
| Daha bir şam | 3 | 5 |
Geniş şam göstəricini qaldırdı, dar şam isə azaltmağa başladı. Lakin ATR sıçrayış bitdikdən sonra dərhal əvvəlki səviyyəyə qayıtmağa borclu deyil. Hamarlama əvvəlki hərəkətlərin izini saxlayır. Ona görə yüksək dəyərdə dəqiqləşdirmək faydalıdır: bazar hələ də fəal rəqs edir, yoxsa xətt hələlik bir yaxın sıçrayışı xatırlayır?
Müxtəlif proqramlarda hamarlama, başlanğıc hesablama və yüklənmiş tarixin həcmi fərqlənə bilər. Başqasının qrafiki ilə mübahisə etməzdən əvvəl tənzimləmələri üzləşdir. Eyni ATR 14 yazısı qiymət mənbələri və ya hesablama üsulu fərqli olduqda tamamilə eyni rəqəmə zəmanət vermir.
Vahidlər, faizlər və müqayisənin tez-tez rast gəlinən xətası
ATR aktivlə eyni qiymət vahidləri ilə ifadə olunur. Dollarla qiymət üçün bunlar dollardır; valyuta cütü üçün — onun kotirovka miqyasıdır. Dəyəri punktlara çevirirsənsə, əvvəlcə punktun ölçüsünü müəyyən et. Vergüldən sonrakı son rəqəm və adi trader «punktu» həmişə eyni şey demək deyil.
Müxtəlif aktivlərin mütləq dəyərləri pis müqayisə olunur. Birincinin qiyməti 100 və ATR 2, ikincinin qiyməti 1000 və ATR 10-dur. İkincidə diapazon vahidlərdə daha böyükdür, birincidə qiymətə nisbətən: 2% ilə 1%. Belə müqayisə üçün ATR/qiymət×100% istifadə etmək olar, məxrəcdə hansı qiymətin götürüldüyünü göstərməklə.
ATR-in 5-dən 6-ya artımı 20% təşkil edir, 6-dan 5-ə əks enmə isə təxminən 16,7%. Bu, göstəricinin dəyişməsidir, aktivin gəlirliliyi və xüsusilə sövdələşmənin gözlənilən mənfəəti deyil. Üç müxtəlif faiz bir qeyddə «artım» sözünün yanında olmayana qədər bu, bəlli görünür.
Period və tayfreym müxtəlif rollar oynayır
Tayfreym şamın müddətini, period isə hamarlama parametrini təyin edir. Dəqiqəlik və saatlıq qrafiklərdə ATR 14 müxtəlif məlumatları təsvir edir. Uayldər hamarlamasında hesablamada daha köhnə müşahidələrin sönən yaddaşı qalır, ona görə «ciddi şəkildə son 14 şamın ortası» ifadəsi bu versiya üçün tam dəqiq deyil.
Qısa period bazarın dəyişməsinə daha tez cavab verir, lakin təkcə sıçrayışa daha nəzərəçarpan reaksiya göstərir. Uzun period daha hamar fon verir, amma rejimin dəyişməsini gec göstərir. Seçim suala bağlıdır. Eyni gün içi girişlərdən əvvəl bazarın vəziyyətini müqayisə etmək üçün «gizli» adlı rəqəm axtarmaqdan tənzimləmənin sabitliyi daha vacibdir.
Dəqiqəlik ATR-i 15-ə vurub növbəti on beşdəqiqəlik şam üçün etibarlı proqnoz almaq olmaz. Qonşu diapazonlar üst-üstə düşür, qiymət hər iki istiqamətdə hərəkət edir, fəaliyyət dəyişir. Başqa tayfreym üçün müvafiq şamlar və ayrıca hesablama lazımdır, əlverişli vurma yox.
ATR rəqəmsal opsionda nəyi dəyişir
intrade.bar-da sövdələşmənin nəticəsini ekspirasiya anında qiymətin açılışa nisbətən vəziyyəti müəyyən edir. Yüksək ATR düzgün istiqamətin şansını avtomatik artırmır. Qiymət geniş yol keçib ilkin sahəyə qayıdıbsa, böyük diapazon sənin «yuxarı» və ya «aşağı» şərtinə kömək etməyib.
Göstəricinin faydası — şərtlərin süzülməsindədir. Tutaq ki, sakit bazarda diapazon sərhəddindən sıçrayışı yoxlayırsan. Xəbərdən sonra şamlar kəskin genişləndi. Modelin adı tanış qala bilər, lakin onun davranışını artıq ayrıca öyrənmək lazımdır. ATR dəyişikliyi rəqəmlə yazmağa və yeni vəziyyəti köhnə seçmənin davamı kimi təqdim etməməyə imkan verir.
Rəqəmsal sövdələşmənin potensial zərərinin ölçüsü məbləğlə müəyyən edilir, ATR məsafəsi ilə yox. Burada başqa alətdən stop-loss qaydasını avtomatik köçürüb «iki ATR» itkini məhdudlaşdırır demək olmaz. intrade.bar-da vaxtından əvvəl bağlama nəzərdə tutulmadığı üçün məbləği və müddəti açılışdan əvvəl seçirlər.
intrade.bar-da sövdələşmədən əvvəl praktik filtr
Demoda bir əlçatan aktiv və bir ssenari seç, məsələn, yalançı sındırmadan sonra diapazona qayıdış. Beşdəqiqəlik şamları və daimi hamarlama ilə ATR 14-ü təhlil et. Xarici TradingView-dan istifadə edirsənsə, axının uyğunluğunu yoxla: intrade.bar-ın valyuta alətləri üçün FXCM, BTC/USDT üçün Binance. Üst-üstə düşməyən şamlar üst-üstə düşməyən filtr verəcək.
Tədris təcrübəsi üçün əvvəlcə əvvəlki 20 bağlanmış şam üzrə ATR-in median dəyərini saxla. Sonra cari bağlanmış ATR-i bu baza ilə müqayisə et. Təcrübədə sövdələşmələrə yalnız 0,8-dən 1,2-yə qədər nisbətdə icazə verilsin. Bunlar şərti tədqiqat sərhədləridir, hazır mənfəətli tənzimləmə deyil. Onların vəzifəsi adi fəaliyyət diapazonunu kəskin dəyişikliyindən ayırmaqdır.
Məsələn, baza 0,00050-dir, cari ATR 0,00055: nisbət 1,10, filtr yoxlamanı davam etdirməyə icazə verir. Lakin istiqaməti o seçmir. Sənə hələ də yalançı sındırma və şamın əvvəlcədən işarələnmiş diapazon daxilinə qayıtması lazımdır. Bu şərt yoxdursa, uyğun ATR sövdələşməni heç nədən yaratmır.
Baza 0,00050 və cari ATR 0,00085 olduqda nisbət 1,70-dir. Seçilmiş təcrübə üçün giriş buraxılır. Qrafik cazibədar görünür deyə sərhədi 1,8-ə qədər genişləndirmə. Buraxılma səbəbini yaz və nəticəni ayrıca izlə. Sən filtrin faydasını yoxlayırsan, düyməni basmaq istəyinin hər birini əsaslandırmaq bacarığını yox.
Hər iki şərt yerinə yetdikdə intrade.bar-da əvvəlcədən eyni tədris məbləğini və sabit müddəti, məsələn, 10 dəqiqə Sprint təyin et. Göstərilən mənfəət faizini yaz. Bazar açılışdan sonra sürətlənibsə, eksperimenti əlavə sövdələşmələr seriyası ilə «düzəltməyə» çalışma: onların giriş qiymətləri fərqli və riski ayrıca olacaq.
Belə filtrin nəticəsini necə qiymətləndirmək
Ayrıca cədvəldə vaxtı, ATR-i, müqayisə bazasını, nisbəti, qiymət siqnalının vəziyyətini və giriş və ya buraxılma səbəbini saxla. Ekspirasiyadan sonra sövdələşmənin nəticəsini əlavə et. intrade.bar tarixçəsi və CSV edilmiş əməliyyatları üzləşdirməyə kömək edir, indikatorun dəyərlərini və izahları isə özün yazmalısan: statistikada sənin ATR filtrinin hazır teqləri yoxdur.
Siqnalın seçilmiş rejim daxilində və ondan kənarda nəticələrini tədris məlumatlarında müqayisə et. Yalnız uğurlu sövdələşmələrin faizinə yox, müşahidələrin sayına, itkilər seriyasına və faktiki mənfəət faizlərinə də bax. Yüz vəziyyətdən iki uğurlu sövdələşmə saxlayan filtr hələ faydasını sübut etməyib.
Sərhədləri dəyişmədən başqa dövrü ayrıca yoxla. Effekt yoxa çıxıbsa, ilkin seçmənin təsadüfiliyi və ya şərtlərin dəyişməsi mümkündür. Bu, faydalı nəticədir: o, «ideal ATR» tapıldığı əqidəsindən daha dəqiqdir. İndikatorun olduqca təvazökar, lakin lazımlı işi var — cari bazarın qaydaları yoxladığın bazara nə qədər oxşadığını göstərmək.
Ölçməni artıq mürəkkəbləşdirmədən necə istifadə etmək
ATR-in artımını almaq əmrinə, azalmasını isə yaxın sındırma vədinə çevirmə. Şamlar genişləndi deyə məbləği artırma. Rəqəmsal sövdələşmədə lazımi istiqamətdə əlavə hərəkət əvvəlcədən təyin edilmiş mənfəət faizini artırmır, hər sıçrayışda iştirak etmək istəyi isə riskli qərarların sayını artırır.
intrade.bar demosunda ilk sessiyanı müşahidəyə həsr et: sakit hissəni, sıçrayışı və fəaliyyətin adi səviyyəyə qayıtmasını işarələ. Sonra eyni qiymət ssenarisini yazılmış filtrlə təkrarla. Belə məşqdən sonra ATR qrafikin altındakı müəmmalı xətt olmaqdan çıxır və işinin şərtlərini ölçən anlaşıqlı alətə çevrilir.
Suallar və cavablar
ATR qiymətin artımını, yoxsa düşməsini göstərir?
Xeyr. Düsturda məsafələrdən istifadə olunur. İstiqaməti qiymət və seçilmiş ssenari müəyyən edir; ATR son rəqslərin miqyasını qiymətləndirməyə kömək edir.
İki terminalda ATR niyə fərqlidir?
Mənbəni, aləti, tayfreymi, periodu, hamarlamanı və tarixi müqayisə et. intrade.bar-da tətbiq üçün təhlilin məlumatlarını seçilmiş aktivin axını ilə uyğunlaşdırmaq vacibdir.
Yüksək ATR rəqəmsal opsionun böyük mənfəəti deməkdirmi?
Xeyr. Konkret sövdələşmənin faizi girişdən əvvəl məlumdur. Açılışdan sonra hərəkətin genişliyi bu faizi artırmır və ekspirasiyada lazımi qiymətə zəmanət vermir.
Başlamaq üçün hansı period daha yaxşıdır?
Geniş yayılmış ATR 14-ü araşdırmaq olar, tayfreymi və hamarlamanı əvvəlcədən göstərməklə. Onun populyarlığı effektivliyi təsdiqləmir. Periodun daim dəyişdirilməsindən dəyişməz tənzimləmələr və aydın test daha faydalıdır.
İlk təlim əməliyyatını edin
Demo hesab qeydiyyatdan dərhal sonra açılır
